有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年9月8日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/11/27 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

海外REITインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 9月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	31,140,965
コール・ローン	19,646,833
投資証券	17,158,374,231
派生商品評価勘定	45,550
未収入金	14,533,300
未収配当金	13,068,337
未収利息	34
流動資産合計	17,236,809,250
資産合計	17,236,809,250
負債の部
流動負債
未払金	25,915,491
未払解約金	29,175,297
その他未払費用	416,300
流動負債合計	55,507,088
負債合計	55,507,088
純資産の部
元本等
元本	9,607,221,949
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,574,080,213
元本等合計	17,181,302,162
純資産合計	17,181,302,162
負債純資産合計	17,236,809,250

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 9月 8日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7884円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,884円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成25年 9月12日
至平成26年 9月 8日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 9月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 9月 8日現在
期首	平成25年 9月12日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	12,601,002,673円
同期中における追加設定元本額	1,389,453,289円
同期中における一部解約元本額	4,383,234,013円
期末元本額	9,607,221,949円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,092,466,123円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	4,701,645,831円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,141,837,026円
野村資産設計ファンド2015	58,416,802円
野村資産設計ファンド2020	32,721,743円
野村資産設計ファンド2025	31,314,178円
野村資産設計ファンド2030	33,730,776円
野村資産設計ファンド2035	21,844,074円
野村資産設計ファンド2040	50,843,381円
野村資産設計ファンド2045	2,692,566円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,124,238,522円
ネクストコア	78,075,998円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	69,479,500円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	1,070,207,833円
野村DC運用戦略ファンド	95,500,024円
野村DC運用戦略ファンドM	444,815円
野村DC運用戦略ファンドA	1,762,757円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 9月 8日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 9月 8日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	10,000	288,300.00
		AGREE REALTY CORP	3,000	89,250.00
		ALEXANDERS INC	370	146,893.70
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,700	1,014,476.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,100	215,574.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	18,500	741,665.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,500	444,920.00
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	160,500	2,144,280.00
		AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	2,100	40,194.00
		AMREIT INC	3,000	70,020.00
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	25,800	898,614.00
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	2,400	23,112.00
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	4,160	67,142.40
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	13,200	153,120.00
		ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	10,000	187,000.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,650	3,374,369.00
		AVIV REIT INC	4,800	137,376.00
		BIOMED REALTY TRUST INC	33,900	760,716.00
		BOSTON PROPERTIES	27,200	3,339,888.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	31,200	502,320.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,700	300,228.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	15,200	1,147,752.00
		CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	10,700	87,205.00
		CARETRUST REIT INC ACQUIRES	3,800	65,968.00
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	30,600	578,340.00
		CEDAR REALTY TRUST INC	10,900	68,779.00
		CHAMBERS STREET PROPERTIES	41,100	324,279.00
		CHATHAM LODGING TRUST	4,600	106,720.00
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,900	272,429.00
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	22,100	576,589.00
		CORESITE REALTY CORP	3,800	136,420.00
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	15,600	455,676.00
		CORRECTIONS CORP OF AMERICA	20,400	730,728.00
		COUSINS PROPERTIES INC	35,800	472,202.00
		CUBESMART	23,600	448,164.00
		CYRUSONE INC	5,900	154,875.00
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	57,900	463,200.00
		DDR CORP	51,300	932,634.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	34,600	469,868.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	24,000	1,601,760.00
		DOUGLAS EMMETT INC	23,500	677,740.00
		DUKE REALTY CORP	58,300	1,077,967.00
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY	11,600	336,284.00
		EASTGROUP PROPERTIES	5,600	367,136.00
		EDUCATION REALTY TRUST INC	23,600	258,892.00
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	12,900	210,915.00
		EPR PROPERTIES	9,300	533,913.00
		EQUITY COMMONWEALTH	21,300	588,306.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13,800	636,870.00
		EQUITY ONE INC	11,300	268,488.00
		EQUITY RESIDENTIAL	59,500	4,001,970.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,050	2,160,385.50
		EXCEL TRUST INC	10,000	129,000.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	19,500	1,059,240.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,000	1,508,640.00
		FELCOR LODGING TRUST INC	19,000	196,840.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	17,500	319,200.00
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	9,700	128,525.00
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,500	188,170.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	92,800	2,316,288.00
		GEO GROUP INC/THE	12,700	480,187.00
		GETTY REALTY CORP	4,300	81,012.00
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,300	60,390.00
		GLIMCHER REALTY TRUST	25,700	290,153.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	12,200	293,532.00
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	18,570	117,362.40
HCP INC	81,500	3,563,995.00
HEALTH CARE REIT INC	54,300	3,709,776.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	17,300	434,576.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	31,000	387,500.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	34,000	233,240.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	16,200	696,438.00
HOME PROPERTIES INC	10,000	640,500.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	26,600	785,764.00
HOST HOTELS & RESORTS INC	134,600	3,058,112.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,000	269,500.00
INLAND REAL ESTATE CORP	14,200	148,390.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	19,600	165,816.00
KILROY REALTY CORP	14,600	931,772.00
KIMCO REALTY CORP	72,900	1,720,440.00
KITE REALTY GROUP TRUST	14,425	376,348.25
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,200	675,766.00
LEXINGTON REALTY TRUST	36,500	407,340.00
LIBERTY PROPERTY TRUST	26,200	956,300.00
LTC PROPERTIES INC	6,400	262,144.00
MACERICH CO /THE	25,000	1,663,000.00
MACK-CALI REALTY CORP	15,900	341,055.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	31,100	431,668.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,300	970,501.00
MONMOUTH REIT-CLASS A	10,500	115,080.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	21,600	807,192.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,300	341,638.00
NEW YORK REIT INC	28,000	288,960.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22,200	831,168.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,400	51,552.00
PARKWAY PROPERTIES INC	12,800	266,496.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,500	449,190.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,000	242,760.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	6,300	91,161.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27,400	543,890.00
POST PROPERTIES INC	9,600	533,088.00
PROLOGIS INC	88,800	3,663,888.00
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,600	294,948.00
PUBLIC STORAGE	25,750	4,548,480.00
QTS REALTY TRUST INC CL A	2,600	80,678.00
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	13,600	234,872.00
REALTY INCOME CORP	39,300	1,782,255.00
REGENCY CENTERS CORP	16,300	943,933.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	15,100	244,167.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	33,700	538,863.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	6,800	99,620.00
RLJ LODGING TRUST	23,400	710,190.00
ROUSE PROPERTIES INC	6,600	114,114.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,200	457,976.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	8,300	238,459.00
SAUL CENTERS INC	2,400	120,840.00
SELECT INCOME REIT	6,200	162,750.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST	35,900	822,110.00
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	7,000	117,530.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	55,150	9,550,877.00
SL GREEN REALTY CORP	17,000	1,850,960.00
SOVRAN SELF STORAGE INC	5,800	460,984.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	66,800	799,596.00
STAG INDUSTRIAL INC	9,400	222,028.00
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	6,700	190,213.00
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	42,900	518,232.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14,700	159,348.00
SUN COMMUNITIES INC	6,950	376,620.50
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	35,600	525,456.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17,000	597,720.00
TAUBMAN CENTERS INC	11,100	852,369.00
TERRENO REALTY CORP	6,200	126,108.00
UDR INC	44,600	1,350,488.00
UMH PROPERTIES INC	4,400	45,100.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,300	102,833.00
URSTADT BIDDLE-CL A	4,700	103,635.00
VENTAS INC	52,300	3,451,800.00
VORNADO REALTY TRUST	31,000	3,341,180.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC	27,600	525,504.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV	12,000	340,200.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	20,100	686,817.00
WHITESTONE REIT	4,400	66,572.00
WINTHROP REALTY TRUST	6,200	95,108.00
WP CAREY INC	10,300	717,292.00
小計	銘柄数:144	3,136,275	111,945,281.75
			(11,764,329,659)
	組入時価比率:68.5%		68.6%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	6,100	218,746.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,400	183,198.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,600	320,160.00
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,800	79,940.00
	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	11,900	318,682.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	9,500	229,900.00
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	6,100	297,558.00
	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	14,500	161,530.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	6,900	74,520.00
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	10,700	207,152.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	7,100	94,288.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	55,909.00
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,700	80,910.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,000	48,850.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	9,200	266,892.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,300	176,515.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	23,300	543,356.00
	HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	2,900	40,890.00
	INNVEST REAL ESTATE INVESTME	7,800	43,914.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,200	29,640.00
	MILESTONE APARTMENTS REAL ES	4,200	47,166.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	34,914.00
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	5,500	105,270.00
	NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	2,800	82,460.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3,400	34,306.00
	PLAZA RETAIL REIT	9,000	36,450.00
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	16,200	74,520.00
	RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT	6,570	28,908.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26,300	713,256.00
小計	銘柄数:29	240,170	4,629,800.00
			(446,821,998)
	組入時価比率:2.6%		2.6%
ユーロ	AEDIFICA	1,630	84,499.20
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	13,200	134,640.00
	ALTAREA	710	96,631.00
	ANF IMMOBILIER	1,730	40,828.00
	BEFIMMO S.C.A.	3,290	203,058.80
	BENI STABILI SPA	141,000	92,214.00
	COFINIMMO	2,860	268,210.80
	CORIO NV	18,020	748,821.10
	EUROBANK PROPERTIES REAL EST	4,778	44,148.72
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	6,650	249,375.00
	FONCIERE DES REGIONS	7,800	597,090.00
	GECINA SA	4,660	507,940.00
	GREEN REIT PLC	122,009	158,611.70
	HAMBORNER REIT AG	6,500	53,248.00
	HIBERNIA REIT PLC	62,900	71,706.00
	ICADE	6,090	434,217.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	26,204	28,955.42
	KLEPIERRE	17,480	647,109.60
	MERCIALYS	9,710	186,237.80
	NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	19,440	82,056.24
	UNIBAIL RODAMCO-NA	17,230	3,552,826.00
	VASTNED RETAIL NV	3,590	132,291.50
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,920	110,054.40
	WERELDHAVE NV	3,760	263,237.60
小計	銘柄数:24	503,161	8,788,007.88
			(1,195,872,112)
	組入時価比率:7.0%		7.0%
英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	21,500	114,165.00
	BRITISH LAND	182,000	1,333,150.00
	DERWENT LONDON PLC	15,000	420,450.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	60,400	392,298.00
	HAMMERSON PLC	125,800	771,783.00
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	121,200	123,381.60
	INTU PROPERTIES PLC	160,800	556,689.60
	LAND SECURITIES GROUP PLC	138,700	1,499,347.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	107,500	153,725.00
	MUCKLOW ⦅ A & J ⦆ GROUP PLC	11,120	52,041.60
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	18,700	65,450.00
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	138,300	72,745.80
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	39,000	84,630.00
	SEGRO PLC	133,100	489,408.70
	SHAFTESBURY PLC	48,600	330,480.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	59,900	64,242.75
	WORKSPACE GROUP PLC	18,000	115,560.00
小計	銘柄数:17	1,399,620	6,639,548.05
			(1,132,374,919)
	組入時価比率:6.6%		6.6%
豪ドル	360 CAPITAL OFFICE FUND	11,100	22,977.00
	ABACUS PROPERTY GROUP	52,000	142,480.00
	ALE PROPERTY GROUP	33,400	106,546.00
	ASPEN GROUP	27,000	33,480.00
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	10,000	44,200.00
	AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	18,480	40,101.60
	BWP TRUST	84,000	225,120.00
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	436,000	919,960.00
	CHARTER HALL GROUP	47,000	204,920.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	54,000	217,080.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	230,000	230,000.00
	DEXUS PROPERTY GROUP	972,000	1,166,400.00
	FEDERATION CENTRES	250,000	675,000.00
	GDI PROPERTY GROUP	97,400	91,556.00
	GOODMAN GROUP	275,000	1,507,000.00
	GPT GROUP	300,000	1,200,000.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26,550	73,809.00
	INDUSTRIA REIT	20,490	42,004.50
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	117,000	54,990.00
	INVESTA OFFICE FUND	112,000	403,200.00
	MIRVAC GROUP	644,000	1,181,740.00
	NATIONAL STORAGE REIT	44,860	61,233.90
	SCENTRE GROUP	912,000	3,192,000.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	119,600	221,260.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	407,000	1,717,540.00
	WESTFIELD CORP	339,400	2,586,228.00
小計	銘柄数:26	5,640,280	16,360,826.00
			(1,609,741,670)
	組入時価比率:9.4%		9.4%
ニュージーランドドル	DNZ PROPERTY FUND LTD	52,000	90,480.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	170,000	186,150.00
	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	170,000	206,550.00
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	78,100	108,559.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	46,600	68,502.00
小計	銘柄数:5	516,700	660,241.00
			(57,738,075)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
香港ドル	CHAMPION REIT	486,000	1,710,720.00
	FORTUNE REAL ESTATE INVESTME	221,000	1,608,880.00
	LINK REIT	412,000	19,322,800.00
	PROSPERITY REIT	230,000	591,100.00
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	271,200.00
	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	85,000	317,900.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	170,000	559,300.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	310,000	1,255,500.00
小計	銘柄数:8	2,034,000	25,637,400.00
			(347,643,144)
	組入時価比率:2.0%		2.0%
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	88,400	129,506.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	92,235.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	360,000	849,600.00
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	150,000	184,500.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	133,000	156,940.00
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	210,000	149,100.00
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	396,000	673,200.00
	CAPITAMALL TRUST	457,000	909,430.00
	CAPITARETAIL CHINA TRUST	110,000	177,100.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	113,000	189,275.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	145,000	123,250.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	95,000	117,325.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	95,000	185,725.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	80,000	111,200.00
	KEPPEL REIT	120,000	148,800.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	300,000	121,500.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	239,000	357,305.00
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	333,000	318,015.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	206,000	298,700.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	269,000	318,765.00
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	83,000	66,400.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	68,000	161,160.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	120,000	121,800.00
	SAIZEN REIT	42,800	39,804.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	116,000	92,220.00
	STARHILL GLOBAL REIT	243,000	199,260.00
	SUNTEC REIT	448,000	813,120.00
小計	銘柄数:27	5,149,200	7,105,235.00
			(595,702,902)
	組入時価比率:3.5%		3.5%
新シェケル	REIT 1 LTD	28,490	279,771.80
小計	銘柄数:1	28,490	279,771.80
			(8,149,752)
	組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			17,158,374,231
				(17,158,374,231)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成26年 9月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	5,138,174	-	5,151,040	12,866
米ドル	3,984,284	-	3,993,040	8,756
カナダドル	1,153,890	-	1,158,000	4,110
売建	15,720,584	-	15,687,900	32,684
米ドル	11,582,945	-	11,558,800	24,145
カナダドル	1,936,342	-	1,930,000	6,342
ユーロ	1,362,502	-	1,360,800	1,702
シンガポールドル	838,795	-	838,300	495
合計	-	-	-	45,550

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年9月8日)

開示資料

決算