有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

海外REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	309,046,362
コール・ローン	9,800,976
投資証券	18,028,035,493
派生商品評価勘定	6,917,125
未収入金	296,564
未収配当金	10,866,948
差入委託証拠金	42,543,432
流動資産合計	18,407,506,900
資産合計	18,407,506,900
負債の部
流動負債
未払金	221,817,917
未払解約金	4,128,150
未払利息	14
その他未払費用	391,900
流動負債合計	226,337,981
負債合計	226,337,981
純資産の部
元本等
元本	8,726,061,452
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,455,107,467
元本等合計	18,181,168,919
純資産合計	18,181,168,919
負債純資産合計	18,407,506,900

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 9月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0835円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,835円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 9月 8日 至 平成28年 9月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 9月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 9月 6日現在
期首	平成27年 9月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,148,402,327円
同期中における追加設定元本額	2,516,290,455円
同期中における一部解約元本額	1,938,631,330円
期末元本額	8,726,061,452円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	933,435,500円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,056,667,741円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	778,770,207円
野村資産設計ファンド2015	29,021,953円
野村資産設計ファンド2020	21,371,890円
野村資産設計ファンド2025	20,401,444円
野村資産設計ファンド2030	24,019,191円
野村資産設計ファンド2035	16,999,426円
野村資産設計ファンド2040	33,902,479円
野村資産設計ファンド2045	2,572,512円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,633,211,651円
ネクストコア	71,526,623円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	183,785,160円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	701,248,242円
野村資産設計ファンド2050	1,557,390円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	634,505,486円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	473,751,049円
野村DC運用戦略ファンド	108,979,973円
野村DC運用戦略ファンドM	333,535円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 9月 6日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 9月 6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	11,400	421,686.00
		AGREE REALTY CORP	3,700	178,895.00
		ALEXANDERS INC	580	250,061.20
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,050	1,347,792.50
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,100	271,572.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	19,800	1,009,404.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	27,100	604,872.00
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	23,800	1,090,516.00
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	24,400	457,256.00
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,800	68,208.00
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	3,595	55,470.85
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,100	82,522.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,090	3,700,451.40
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	2,700	36,234.00
		BOSTON PROPERTIES	23,630	3,362,549.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	26,600	437,304.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	39,100	1,122,952.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	13,250	1,187,067.50
		CARE CAPITAL PROPERTIES INC	12,800	387,840.00
		CARETRUST REIT INC ACQUIRES	9,000	137,250.00
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	23,500	320,775.00
		CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	91,680.00
		CHATHAM LODGING TRUST	5,900	119,711.00
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	9,200	232,116.00
		CITY OFFICE REIT INC	3,300	42,900.00
		COLONY STARWOOD HOMES	5,900	184,670.00
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	19,400	460,168.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,000	45,900.00
		CORESITE REALTY CORP	5,340	425,010.60
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	14,900	429,567.00
		CORRECTIONS CORP OF AMERICA	17,400	279,270.00
		COUSINS PROPERTIES INC	30,400	339,568.00
		CUBESMART	27,100	763,136.00
		CYRUSONE INC	10,900	554,047.00
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	13,500	664,200.00
		DDR CORP	46,500	880,710.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	30,800	311,696.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	22,620	2,264,262.00
		DOUGLAS EMMETT INC	21,300	809,826.00
		DUKE REALTY CORP	53,400	1,510,686.00
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY	11,700	503,100.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	3,100	60,667.00
		EASTGROUP PROPERTIES	4,900	365,932.00
		EDUCATION REALTY TRUST INC	11,200	511,504.00
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	18,600	406,224.00
		EPR PROPERTIES	9,880	786,250.40
		EQUITY COMMONWEALTH	19,000	601,730.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,460	982,595.60
		EQUITY ONE INC	13,700	430,317.00
		EQUITY RESIDENTIAL	56,200	3,629,958.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,080	2,276,971.20
		EXTRA SPACE STORAGE INC	19,330	1,582,353.80
		FARMLAND PARTNERS INC	1,800	20,970.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,940	1,744,711.20
		FELCOR LODGING TRUST INC	20,100	138,288.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	18,300	532,896.00
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	8,400	87,192.00
		FOREST CITY REALTY TRUST- A	33,600	808,080.00
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8,026	167,342.10
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,800	203,030.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	28,800	992,736.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	89,700	2,627,313.00
		GEO GROUP INC/THE	10,900	227,265.00
		GETTY REALTY CORP	3,921	93,006.12
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,600	66,276.00
GLOBAL NET LEASE INC	25,200	212,940.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	11,000	264,110.00
GRAMERCY PROPERTY TRUST	64,700	623,708.00
HCP INC	71,900	2,809,852.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	17,100	605,853.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	20,900	708,928.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,900	131,721.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	14,910	798,132.30
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	24,600	751,530.00
HOST HOTELS & RESORTS INC	115,200	2,005,632.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	16,300	550,288.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	4,285	41,136.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,300	120,963.00
IRON MOUNTAIN INC	36,900	1,431,351.00
KILROY REALTY CORP	14,000	1,013,600.00
KIMCO REALTY CORP	64,700	1,951,352.00
KITE REALTY GROUP TRUST	12,700	367,792.00
LASALLE HOTEL PROPERTIES	17,100	458,622.00
LEXINGTON REALTY TRUST	33,400	362,724.00
LIBERTY PROPERTY TRUST	22,300	932,586.00
LIFE STORAGE INC	7,220	663,590.20
LTC PROPERTIES INC	5,800	304,964.00
MACERICH CO /THE	19,480	1,595,801.60
MACK-CALI REALTY CORP	13,600	387,872.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	37,200	565,812.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,690	1,120,252.70
MONMOUTH REIT-CLASS A	10,100	146,450.00
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	25,600	271,104.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,300	1,133,286.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	5,300	108,067.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,490	442,878.30
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,500	155,500.00
NEW YORK REIT INC	25,000	241,000.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,000	63,300.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,500	99,370.00
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	27,320	368,820.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	25,200	923,076.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,100	52,353.00
PARKWAY PROPERTIES INC	12,200	221,918.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,000	328,790.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,500	260,400.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	20,200	429,452.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22,100	481,559.00
POST PROPERTIES INC	8,230	556,265.70
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	3,500	48,755.00
PROLOGIS INC	80,750	4,358,885.00
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,900	328,077.00
PUBLIC STORAGE	22,640	5,134,525.60
QTS REALTY TRUST INC CL A	7,370	401,886.10
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,200	235,948.00
REALTY INCOME CORP	39,660	2,628,268.20
REGENCY CENTERS CORP	15,870	1,286,739.60
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	16,100	363,860.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	36,400	624,260.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	10,200	232,764.00
RLJ LODGING TRUST	19,600	452,760.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,000	425,040.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	10,400	267,592.00
SAUL CENTERS INC	1,700	115,005.00
SELECT INCOME REIT	9,200	255,116.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST	35,900	822,828.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	2,200	98,780.00
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	5,600	105,616.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	47,490	10,290,608.10
SL GREEN REALTY CORP	15,460	1,805,264.20
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	72,700	969,091.00
STAG INDUSTRIAL INC	10,000	250,000.00
STORE CAPITAL CORP	23,200	687,648.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	13,500	188,190.00
SUN COMMUNITIES INC	9,450	728,217.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	32,600	442,056.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	14,800	601,176.00
TAUBMAN CENTERS INC	9,380	742,520.80
TERRENO REALTY CORP	6,700	181,972.00
UDR INC	41,200	1,493,088.00
UMH PROPERTIES INC	3,600	43,524.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,900	118,940.00
URBAN EDGE PROPERTIES	14,100	410,592.00
URSTADT BIDDLE-CL A	4,800	110,688.00
VENTAS INC	51,990	3,816,585.90
VEREIT INC	149,000	1,557,050.00
VORNADO REALTY TRUST	27,310	2,833,139.40
WASHINGTON PRIME GROUP INC	28,400	393,340.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV	11,500	376,625.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	17,600	731,984.00
WELLTOWER INC	54,870	4,208,529.00
WHITESTONE REIT	4,200	60,984.00
WP CAREY INC	14,820	985,826.40
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,500	276,375.00
小計	銘柄数:154	3,119,277	126,341,931.57
			(13,089,024,110)
	組入時価比率:72.0%		72.6%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	6,600	245,520.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,100	141,414.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,500	180,180.00
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,000	56,660.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,200	310,080.00
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,600	274,120.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	7,000	98,140.00
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	13,500	224,370.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,000	91,080.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	73,353.00
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,400	75,432.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,400	35,816.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,400	136,500.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,400	140,012.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	21,100	492,263.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,200	42,848.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	4,600	57,776.00
	MILESTONE APARTMENTS REAL ES	5,600	110,824.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,700	22,576.00
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	67,811.00
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	3,100	63,209.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4,700	50,337.00
	ONEREIT	6,570	24,177.60
	PLAZA RETAIL REIT	7,500	37,275.00
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	17,000	95,540.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	24,000	671,280.00
	SLATE RETAIL REIT	2,300	32,246.00
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,700	345,514.00
小計	銘柄数:28	212,370	4,196,353.60
			(336,211,850)
	組入時価比率:1.8%		1.9%
ユーロ	AEDIFICA	2,280	167,124.00
	AFFINE	900	13,923.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	15,400	193,963.00
	ALTAREA	355	63,474.00
	ANF IMMOBILIER	1,300	28,535.00
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	8,860	106,054.20
	BEFIMMO S.C.A.	3,200	192,128.00
	BENI STABILI SPA	162,000	89,343.00
	COFINIMMO	3,110	345,054.50
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	7,500	306,637.50
	FONCIERE DES MURS	1,300	35,750.00
	FONCIERE DES REGIONS	6,680	565,528.80
	GECINA SA	5,450	765,997.50
	GREEN REIT PLC	100,509	147,547.21
	HAMBORNER REIT AG	9,126	95,366.70
	HIBERNIA REIT PLC	111,000	155,400.00
	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	16,940	203,280.00
	ICADE	5,580	396,905.40
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	53,604	39,184.52
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,140	28,528.50
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	52,800	62,304.00
	KLEPIERRE	29,100	1,238,932.50
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,210	89,721.94
	MERCIALYS	2,580	54,837.90
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	48,000	504,000.00
	NSI NV	20,070	77,068.80
	RETAIL ESTATES	870	69,774.00
	UNIBAIL RODAMCO-NA	15,070	3,744,895.00
	VASTNED RETAIL NV	2,820	105,609.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,070	183,940.20
	WERELDHAVE BELGIUM	290	32,465.50
	WERELDHAVE NV	6,160	268,144.80
	XIOR STUDENT HOUSING NV	500	17,967.50
小計	銘柄数:33	710,774	10,389,385.97
			(1,199,246,822)
	組入時価比率:6.6%		6.7%
英ポンド	ASSURA PLC	254,700	148,617.45
	BIG YELLOW GROUP PLC	23,800	181,594.00
	BRITISH LAND	158,100	1,055,317.50
	DERWENT LONDON PLC	16,800	462,672.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	67,200	78,120.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	52,600	358,469.00
	HAMMERSON PLC	119,400	702,669.00
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	121,000	140,602.00
	INTU PROPERTIES PLC	124,200	379,555.20
	LAND SECURITIES GROUP PLC	123,500	1,354,795.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	101,000	165,539.00
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD	14,200	25,560.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	91,000	101,237.50
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	193,000	81,253.00
	REGIONAL REIT LTD	26,000	27,170.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	32,540	124,628.20
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	78,700	45,842.75
	SEGRO PLC	115,500	518,595.00
	SHAFTESBURY PLC	42,200	415,670.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	126,000	181,692.00
	WORKSPACE GROUP PLC	17,800	125,579.00
小計	銘柄数:21	1,899,240	6,675,177.60
			(920,173,232)
	組入時価比率:5.1%		5.1%
豪ドル	360 CAPITAL GROUP LTD	42,450	39,478.50
	360 CAPITAL OFFICE FUND	11,100	25,086.00
	ABACUS PROPERTY GROUP	45,000	133,650.00
	ALE PROPERTY GROUP	26,000	113,880.00
	ARENA REIT	35,220	76,779.60
	ASPEN GROUP	13,000	15,470.00
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	7,000	50,120.00
	BWP TRUST	73,000	239,440.00
	CHARTER HALL GROUP	48,000	270,240.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	48,000	206,400.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	204,000	206,040.00
	DEXUS PROPERTY GROUP	148,800	1,435,920.00
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	33,250	94,762.50
	GALILEO JAPAN TRUST	18,170	49,059.00
	GDI PROPERTY GROUP	70,300	69,948.50
	GOODMAN GROUP	243,300	1,841,781.00
	GPT GROUP	273,000	1,419,600.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26,550	84,960.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	70,534.80
	INDUSTRIA REIT	18,400	39,928.00
	INDUSTRIA REIT-RIGHTS	4,600	230.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	22,285	63,512.25
	INVESTA OFFICE FUND	94,000	425,820.00
	MIRVAC GROUP	555,000	1,243,200.00
	NATIONAL STORAGE REIT	71,018	116,469.52
	SCENTRE GROUP	819,000	4,013,100.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	109,100	250,930.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	367,000	1,772,610.00
	VICINITY CENTRES	505,000	1,651,350.00
	WESTFIELD CORP	294,400	2,988,160.00
小計	銘柄数:30	4,248,623	19,008,459.67
			(1,497,486,452)
	組入時価比率:8.2%		8.3%
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	119,000	138,635.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	171,000	239,400.00
	INVESTORE PROPERTY LTD	32,000	51,840.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	190,000	298,300.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	158,571	207,728.01
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	67,525	112,766.75
	STRIDE STAPLED GROUP	58,000	121,220.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	48,033	110,235.73
小計	銘柄数:8	844,129	1,280,125.49
			(96,879,897)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
香港ドル	CHAMPION REIT	339,000	1,650,930.00
	FORTUNE REIT	211,000	2,118,440.00
	LINK REIT	345,500	19,779,875.00
	NEW CENTURY REIT	65,000	166,400.00
	PROSPERITY REIT	180,000	630,000.00
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	260,400.00
	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	124,000	437,720.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	150,000	750,000.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	160,000	811,200.00
小計	銘柄数:9	1,694,500	26,604,965.00
			(355,442,332)
	組入時価比率:2.0%		2.0%
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	89,400	125,160.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	92,880.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	345,000	855,600.00
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	124,000	140,740.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	127,000	116,205.00
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	153,300	82,015.50
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	312,000	496,080.00
	CAPITALAND MALL TRUST	400,800	865,728.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	110,000	182,600.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	113,000	155,375.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	140,000	84,700.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	83,500	110,637.50
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	94,000	202,100.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	85,000	118,150.00
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	88,000	69,080.00
	KEPPEL DC REIT	123,000	146,985.00
	KEPPEL REIT	283,000	316,960.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	282,800	106,050.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	248,625	397,800.00
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	271,900	303,168.50
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	176,000	310,640.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	230,900	248,217.50
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	79,650	54,560.25
	OUE HOSPITALITY TRUST	155,743	105,126.52
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	59,000	146,910.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	94,200	48,513.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	97,000	65,960.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI-RIGHTS	9,700	485.00
	SPH REIT	120,500	117,487.50
	STARHILL GLOBAL REIT	209,900	173,167.50
	SUNTEC REIT	381,300	657,742.50
小計	銘柄数:31	5,217,218	6,896,824.27
			(526,434,596)
	組入時価比率:2.9%		2.9%
新シェケル	REIT 1 LTD	22,490	259,309.70
小計	銘柄数:1	22,490	259,309.70
			(7,136,202)
	組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			18,028,035,493
				(18,028,035,493)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年 9月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	133,286,212	-	140,195,377	6,909,165
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	4,135,640	-	4,143,600	7,960
米ドル	4,135,640	-	4,143,600	7,960
合計	-	-	-	6,917,125

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。