有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月13日-平成26年9月12日)

USリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成26年 9月12日現在
科 目		金額
資産の部
流動資産
預金		2,494,084,431
コール・ローン		1,089,371,327
投資証券		107,048,139,100
未収配当金		124,534,757
未収利息		895
流動資産合計		110,756,130,510
資産合計		110,756,130,510
負債の部
流動負債
未払金		848,075,897
未払解約金		62,150,000
流動負債合計		910,225,897
負債合計		910,225,897
純資産の部
元本等
元本	*1	58,309,395,754
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		51,536,508,859
元本等合計		109,845,904,613
純資産合計	*2	109,845,904,613
負債純資産合計		110,756,130,510

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成25年 9月13日 至 平成26年 9月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)の計算期間に合わせるため、平成25年 9月13日から平成26年 9月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 9月12日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			58,309,395,754口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.8838円
		(10,000口当たりの純資産額	18,838円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成25年 9月13日 至 平成26年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行は、運用担当者が運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成26年 9月12日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。

(その他の注記)

1.元本の移動

平成26年 9月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年 9月13日
期首元本額	65,866,073,461円
期首より平成26年 9月12日までの追加設定元本額	1,695,201,277円
期首より平成26年 9月12日までの一部解約元本額	9,251,878,984円
期末元本額	58,309,395,754円
平成26年 9月12日現在の元本の内訳(*)
ワールド・リート・セレクション(米国)	57,548,516,972円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり	741,166,041円
米国リート・オープン	999,990円
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)	11,877,115円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)	6,835,636円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成26年 9月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	10,983,831,100
合計	10,983,831,100

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ALEXANDER'S INC	56,524	22,500,508.68
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	257,871	20,320,234.80
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	488,499	19,149,160.80
		APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO-A	825,000	27,959,250.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	192,876	28,831,104.48
		BRANDYWINE REALTY TRUST	1,936,346	30,478,086.04
		CAMDEN PROPERTY TRUST	477,770	34,915,431.60
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	1,202,279	36,405,008.12
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	553,679	15,885,050.51
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	1,269,677	10,017,751.53
		DDR CORPORATION	1,420,194	25,307,857.08
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,975,829	26,357,558.86
		DIGITAL REALTY TRUST INC	460,388	30,385,608.00
		DOUGLAS EMMETT INC	575,826	16,226,776.68
		DUKE REALTY CORPORATION	2,403,616	43,721,775.04
		EQUITY RESIDENTIAL	183,782	11,888,857.58
		GLIMCHER REALTY TRUST	2,229,588	24,592,355.64
		HCP INC	1,081,093	45,892,397.85
		HEALTH CARE REIT INC	689,075	45,816,596.75
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	408,800	10,146,416.00
		HOME PROPERTIES INC	623,085	38,706,040.20
		INLAND REAL ESTATE CORP	908,205	9,318,183.30
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	761,456	27,861,675.04
		LEXINGTON REALTY TRUST	1,200,988	13,150,818.60
		LIBERTY PROPERTY TRUST	497,499	18,034,338.75
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	946,272	12,850,373.76
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	313,651	22,240,992.41
		PENNSYLVANIA REALESTATE INVESTMENT TRUST	231,908	4,665,988.96
		PUBLIC STORAGE	351,758	60,213,934.44
		REGENCY CENTERS CORPORATION	307,786	17,497,634.10
		RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC - A	1,965,153	30,813,599.04
		SELECT INCOME REIT	762,301	19,781,710.95
		SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	1,250,080	27,901,785.60
		SIMON PROPERTY GROUP INC	524,072	89,050,314.24
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,213,490	14,052,214.20
		THE MACERICH COMPANY	366,878	24,191,935.32
		VORNADO REALTY TRUST	100,952	10,662,550.24
		WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	828,801	22,576,539.24
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	239,377	8,028,704.58
	計	銘柄数:39	32,082,424	998,397,119.01
				(107,048,139,100)
		組入時価比率:97.5%		100.0%
	合計			107,048,139,100
				(107,048,139,100)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。