有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)

USリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成28年 9月12日現在	平成29年 9月12日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		2,320,312,377	621,601,711
金銭信託		152,143,931	31,324,201
コール・ローン		1,361,902,294	925,715,622
投資証券		80,258,916,155	85,174,293,662
未収入金		-	1,033,669,283
未収配当金		20,559,400	80,633,625
流動資産合計		84,113,834,157	87,867,238,104
資産合計		84,113,834,157	87,867,238,104
負債の部
流動負債
未払金		1,499,558,254	1,428,299,062
未払解約金		-	20,000,000
未払利息		2,052	2,028
その他未払費用		19,161	10,459
流動負債合計		1,499,579,467	1,448,311,549
負債合計		1,499,579,467	1,448,311,549
純資産の部
元本等
元本	*1	39,322,716,932	37,453,473,132
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		43,291,537,758	48,965,453,423
元本等合計		82,614,254,690	86,418,926,555
純資産合計	*2	82,614,254,690	86,418,926,555
負債純資産合計		84,113,834,157	87,867,238,104

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成28年 9月13日 至 平成29年 9月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)の計算期間に合わせるため、平成28年 9月13日から平成29年 9月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 9月12日現在				平成29年 9月12日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			39,322,716,932口				37,453,473,132口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.1009円			1口当たりの純資産額	2.3074円
		(10,000口当たりの純資産額	21,009円)			(10,000口当たりの純資産額	23,074円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成27年 9月15日 至 平成28年 9月12日	自 平成28年 9月13日 至 平成29年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行については、運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成28年 9月12日現在	平成29年 9月12日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成28年 9月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 9月15日
期首元本額	39,048,163,566円
期首より平成28年 9月12日までの追加設定元本額	1,929,006,994円
期首より平成28年 9月12日までの一部解約元本額	1,654,453,628円
期末元本額	39,322,716,932円
平成28年 9月12日現在の元本の内訳(*)
ワールド・リート・セレクション(米国)	38,586,066,089円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり	688,617,458円
米国リート・オープン	962,673円
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)	37,644,318円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)	9,426,394円

平成29年 9月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 9月13日
期首元本額	39,322,716,932円
期首より平成29年 9月12日までの追加設定元本額	1,732,504,934円
期首より平成29年 9月12日までの一部解約元本額	3,601,748,734円
期末元本額	37,453,473,132円
平成29年 9月12日現在の元本の内訳(*)
ワールド・リート・セレクション(米国)	36,702,774,171円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり	710,517,755円
米国リート・オープン	940,482円
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)	33,502,653円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)	5,738,071円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成28年 9月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	3,059,759,143
合計	3,059,759,143

平成29年 9月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,970,331,337
合計	2,970,331,337

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ALEXANDER'S INC	26,328	11,265,751.20
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	284,769	34,274,796.84
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	46,883	8,839,789.65
		BOSTON PROPERTIES INC	199,298	24,057,261.58
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	46,521	896,924.88
		CAMDEN PROPERTY TRUST	336,024	31,895,398.08
		CARETRUST REIT INC	541,231	10,651,426.08
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	441,721	5,835,134.41
		CORESITE REALTY CORP	223,937	26,769,428.98
		CROWN CASTLE INTL CORP	136,534	14,599,580.62
		CUBESMART	16,888	439,425.76
		CYRUSONE INC	158,258	10,278,857.10
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	983,221	10,618,786.80
		DOUGLAS EMMETT INC	243,128	9,472,266.88
		DUKE REALTY CORP	1,071,404	32,292,116.56
		EASTGROUP PROPERTIES INC	239,101	21,796,447.16
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	485,055	9,933,926.40
		EQUINIX INC	100,322	47,594,763.24
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	269,085	23,929,729.05
		EQUITY RESIDENTIAL	331,561	22,748,400.21
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	95,554	25,741,292.06
		EXTRA SPACE STORAGE INC	299,155	23,851,628.15
		GGP INC	879,470	18,987,757.30
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	344,534	11,745,164.06
		HOST HOTELS & RESORTS INC	404,826	7,371,881.46
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	685,534	22,122,182.18
		INVITATION HOMES INC	675,418	15,473,826.38
		JBG SMITH PROPERTIES	212,560	7,131,388.00
		MACERICH CO/THE	356,212	19,374,370.68
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	152,785	16,670,371.35
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	386,839	13,338,208.72
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	320,203	6,500,120.90
		PROLOGIS INC	77,290	5,033,897.70
		PUBLIC STORAGE	72,612	15,495,400.80
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	1,442,638	19,634,303.18
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	796,304	24,215,604.64
		SIMON PROPERTY GROUP INC	206,076	33,038,104.32
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1,046,451	16,638,570.90
		URBAN EDGE PROPERTIES	679,829	17,145,287.38
		VENTAS INC	417,503	28,966,358.14
		VEREIT INC	717,958	6,181,618.38
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	487,813	16,034,413.31
		WELLTOWER INC	646,927	48,752,418.72
	計	銘柄数:43	17,585,760	777,634,380.19
				(85,174,293,662)
		組入時価比率:98.6%		100.0%
	合計			85,174,293,662
				(85,174,293,662)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。