有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンド」および「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドであり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンド」の状況
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドは、アイルランド籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
投資明細表(2013年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産
「マネー・アカウント・マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(平成26年4月28日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年10月29日 至 平成26年4月28日)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備 考 |
| 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンド | 387,130.611 | 3,846,452,324 | |
| 投資証券 小計 | 387,130.611 | 3,846,452,324 | ||
| 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 39,969 | 40,016 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 39,969 | 40,016 | ||
| 合 計 | 3,846,492,340 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンド」および「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドであり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンド」の状況
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドは、アイルランド籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
| 貸借対照表(2013年12月31日現在) | |
| (米ドル) | |
| 流動資産 | |
| 損益を通じて公正価値評価する金融資産 | 1,576,773,913 |
| 現金および現金同等物 | 211,745,824 |
| 投資有価証券売却による未収入金 | 35,561,113 |
| 発行済株式未収入金 | 49,838,918 |
| 未収収益およびその他資産 | 4,344,294 |
| 資産合計 | 1,878,264,062 |
| 損益を通じて公正価値評価する金融負債 | |
| 1年以内返済負債 | 51,116,567 |
| 償還株式未払金 | 400,258 |
| 未払費用 | 2,230,448 |
| 投資有価証券購入による未払金 | 205,965,151 |
| その他の未払金 | 133,130 |
| 負債(償還可能参加型株式の保有者に帰属する純資産を除く) | 259,845,554 |
| 償還可能参加型株式の保有者に帰属する純資産 | 1,618,418,508 |
損益を通じて公正価値評価する金融資産
| 元本額 | 内訳 | クーポン | 満期日 | 公正価値 | 純資産 比率(%) | |
| 事業債5.86% | ||||||
| ユーロ | ||||||
| 5,200,000 | Telenet Finance V Luxembourg SCA | 6.25% | 15/08/2022 | 7,616,357 | 0.47 | |
| 3,600,000 | Trionista Holdco GmbH | 5.00% | 30/04/2020 | 5,092,762 | 0.32 | |
| 1,752,000 | Vougeot Bidco Plc | 5.25% | 15/07/2020 | 2,468,218 | 0.15 | |
| ユーロ合計 | 15,177,337 | 0.94 | ||||
| 英ポンド | ||||||
| 1,527,000 | Vougeot Bidco Plc | 7.88% | 15/07/2020 | 2,723,094 | 0.17 | |
| 英ポンド合計 | 2,723,094 | 0.17 | ||||
| 米ドル | ||||||
| 9,630,000 | APX Group Inc | 6.38% | 01/12/2019 | 9,822,600 | 0.61 | |
| 1,500,000 | Calpine Corp | 5.88% | 15/01/2024 | 1,473,750 | 0.09 | |
| 1,495,000 | Calpine Corp | 6.00% | 15/01/2022 | 1,539,850 | 0.10 | |
| 9,910,000 | First Data Corp | 6.75% | 01/11/2020 | 10,355,950 | 0.64 | |
| 3,392,000 | Freescale Semiconductor Inc | 5.00% | 15/05/2021 | 3,307,200 | 0.20 | |
| 1,000,000 | Freescale Semiconductor Inc | 6.00% | 15/01/2022 | 1,015,000 | 0.06 | |
| 4,445,000 | HCA Inc | 5.88% | 15/03/2022 | 4,600,575 | 0.28 | |
| 10,260,000 | Hexion US Finance Corp | 6.63% | 15/04/2020 | 10,567,800 | 0.65 | |
| 5,900,000 | Momentive Performance Materials Inc | 8.88% | 15/10/2020 | 6,239,250 | 0.39 | |
| 15,520,000 | Reynolds Group Holdings Inc | 5.75% | 15/10/2020 | 15,908,000 | 0.98 | |
| 1,660,000 | Tenet Healthcare Corp | 4.75% | 01/06/2020 | 1,630,950 | 0.10 | |
| 4,420,000 | Tenet Healthcare Corp | 6.00% | 01/10/2020 | 4,621,663 | 0.29 | |
| 1,500,000 | Univision Communications Inc | 6.88% | 15/05/2019 | 1,610,625 | 0.10 | |
| 3,000,000 | Virgin Media Secured Finance Plc | 5.38% | 15/04/2021 | 3,015,000 | 0.19 | |
| 1,144,000 | WMG Acquisition Corp | 6.00% | 15/01/2021 | 1,194,050 | 0.07 | |
| 米ドル合計 | 76,902,263 | 4.75 | ||||
| 事業債合計 | 94,802,694 | 5.86 | ||||
| タームローン91.28% | ||||||
| ユーロ | ||||||
| 2,600,000 | Birds Eye Iglo Group Ltd | 4.98% | 31/10/2017 | 3,616,598 | 0.22 | |
| 4,615,000 | BMC Software Finance Inc | 5.50% | 10/09/2020 | 6,432,560 | 0.40 | |
| 3,860,000 | Darling International Inc | 3.50% | 31/01/2021 | 5,338,252 | 0.33 | |
| 3,500,000 | DE Master Blenders 1753 NV | 4.50% | 25/06/2018 | 4,892,175 | 0.30 | |
| 301,811 | Financiere Spie (Clayax Acq) - Facility C1 | 4.73% | 30/08/2018 | 422,177 | 0.03 | |
| 1,198,189 | Financiere Spie (Clayax Acq) - Facility C2 | 4.73% | 30/08/2018 | 1,676,040 | 0.10 | |
| 2,812,950 | Gardner Denver Inc | 4.25% | 30/07/2020 | 3,904,169 | 0.24 | |
| 5,500,000 | Holding Bercy Investissement SCA | 4.75% | 29/03/2019 | 7,669,252 | 0.47 | |
| 6,210,172 | Ineos Finance Plc | 4.25% | 04/05/2018 | 8,672,314 | 0.54 | |
| 1,139,275 | Minimax Viking | 4.50% | 14/08/2020 | 1,579,504 | 0.10 | |
| 3,777,586 | Mivisa Envases SAU | 5.75% | 12/04/2018 | 5,234,035 | 0.32 | |
| 3,500,000 | Norrmalm 3 AB | 4.97% | 30/06/2019 | 4,897,721 | 0.30 | |
| 1,500,000 | OGF Holdings SAS | 4.50% | 30/07/2020 | 2,101,297 | 0.13 | |
| 4,000,000 | Oxea SARL | 4.50% | 15/01/2020 | 5,549,833 | 0.34 | |
| 2,110,000 | SAM Finance (Santander Asset Management) | 4.50% | 26/11/2020 | 2,912,623 | 0.18 | |
| 2,000,000 | Spectrum Brands Inc | 3.75% | 04/09/2019 | 2,771,169 | 0.17 | |
| 1,985,025 | Springer Science+Business Media SA | 5.25% | 14/08/2020 | 2,760,608 | 0.17 | |
| 2,000,000 | UPC Financing Partnership | 3.91% | 31/03/2021 | 2,777,535 | 0.17 | |
| 2,819,577 | YPSO Holding SA | 3.98% | 31/12/2018 | 3,885,687 | 0.24 | |
| 2,000,000 | YPSO Holding SA | 4.98% | 31/12/2017 | 2,781,613 | 0.17 | |
| 3,500,000 | YPSO Holding SA | 5.23% | 31/12/2018 | 4,867,822 | 0.30 | |
| ユーロ合計 | 84,742,984 | 5.22 | ||||
| 英ポンド | ||||||
| 6,850,000 | Alliance Boots | 3.97% | 09/07/2017 | 11,344,045 | 0.70 | |
| 8,000,000 | Gala Group Finance Ltd | 5.49% | 25/05/2018 | 13,393,037 | 0.83 | |
| 4,700,000 | KKR My Best Friend UK Bidco Ltd | 5.49% | 30/03/2019 | 7,849,538 | 0.49 | |
| 1,690,000 | SAM Finance (Santander Asset Management) | 5.00% | 26/11/2020 | 2,801,800 | 0.17 | |
| 4,333,333 | Ship Luxco 3 SARL | 5.75% | 30/11/2019 | 7,246,454 | 0.45 | |
| 4,163,264 | Trader Media Group Ltd | 3.99% | 08/06/2017 | 6,886,157 | 0.43 | |
| 3,590,149 | United Biscuits (Holdings) Ltd | 4.99% | 29/07/2020 | 6,029,012 | 0.37 | |
| 英ポンド合計 | 55,550,043 | 3.44 | ||||
| 米ドル | ||||||
| 8,714,417 | 99￠ Only Stores | 4.50% | 11/01/2019 | 8,793,936 | 0.54 | |
| 5,307,925 | Accudyne Industries Borrower SCA | 4.00% | 13/12/2019 | 5,325,070 | 0.33 | |
| 11,594,566 | Acosta Inc | 4.25% | 03/03/2018 | 11,690,221 | 0.72 | |
| 16,772,963 | Activision Blizzard Inc | 3.25% | 12/10/2020 | 16,911,256 | 1.04 | |
| 7,044,061 | ADS Waste Holdings Inc | 4.25% | 09/10/2019 | 7,092,488 | 0.44 | |
| 5,983,474 | Advantage Sales & Marketing Inc | 4.25% | 18/12/2017 | 6,019,375 | 0.37 | |
| 1,450,697 | Advantage Sales & Marketing Inc | 8.25% | 17/06/2018 | 1,473,821 | 0.09 | |
| 446,751 | Allison Transmission Inc | 3.17% | 07/08/2017 | 449,404 | 0.03 | |
| 3,828,507 | Allison Transmission Inc | 3.75% | 23/08/2019 | 3,856,034 | 0.24 | |
| 8,020,796 | Alpha Natural Resources Inc | 3.50% | 22/05/2020 | 7,903,292 | 0.49 | |
| 8,845,439 | Alpha Topco Ltd | 4.50% | 30/04/2019 | 8,951,097 | 0.55 | |
| 12,895,200 | American Airlines Inc | 3.75% | 27/06/2019 | 13,003,455 | 0.80 | |
| 2,638,388 | American Builders & Co Inc | 3.50% | 16/04/2020 | 2,647,543 | 0.16 | |
| 3,773,750 | American Capital Ltd | 4.00% | 22/08/2016 | 3,793,411 | 0.23 | |
| 4,750,000 | Aramark Corp | 4.00% | 09/09/2019 | 4,786,575 | 0.30 | |
| 13,107,216 | Arch Coal Inc | 6.25% | 16/05/2018 | 12,957,073 | 0.80 | |
| 4,000,000 | Ardagh Holdings USA Inc | 4.25% | 17/12/2019 | 4,030,000 | 0.25 | |
| 3,558,113 | Avis Budget Car Rental LLC | 3.00% | 15/03/2019 | 3,559,447 | 0.22 | |
| 2,751,329 | AWAS Finance Luxembourg 2012 SA | 3.50% | 16/07/2018 | 2,766,806 | 0.17 | |
| 5,321,785 | Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV & Axalta Coating Systems US Holdings Inc | 4.75% | 01/02/2020 | 5,368,085 | 0.33 | |
| 7,122,150 | Bally Technologies Inc | 4.25% | 25/11/2020 | 7,182,225 | 0.44 | |
| 5,536,180 | Berlin Packaging LLC | 4.75% | 02/04/2019 | 5,588,109 | 0.35 | |
| 3,472,000 | Berlin Packaging LLC | 8.75% | 02/04/2020 | 3,563,140 | 0.22 | |
| 6,210,140 | Berry Plastics Co | 3.50% | 08/02/2020 | 6,202,377 | 0.38 | |
| 10,000,000 | Berry Plastics Co | 3.75% | 15/01/2021 | 10,006,250 | 0.62 | |
| 8,596,918 | Biomet Inc | 3.67% | 25/07/2017 | 8,662,298 | 0.54 | |
| 7,765,000 | BMC Software Finance Inc | 5.00% | 10/09/2020 | 7,819,627 | 0.48 | |
| 6,214,171 | Bombardier Recreational Products Inc | 4.00% | 30/01/2019 | 6,244,124 | 0.39 | |
| 4,354,088 | Boyd Gaming Corp | 4.00% | 14/08/2020 | 4,373,812 | 0.27 | |
| 10,100,000 | Brand Services Inc | 4.75% | 22/11/2020 | 10,174,993 | 0.63 | |
| 6,060,000 | Brickman Group Holdings Inc | 4.00% | 20/12/2020 | 6,096,784 | 0.38 | |
| 1,465,000 | Brickman Group Holdings Inc | 7.50% | 20/12/2021 | 1,501,171 | 0.09 | |
| 2,305,180 | Brock Holdings Ⅲ Inc | 6.00% | 16/03/2017 | 2,317,063 | 0.14 | |
| 789,931 | Brock Holdings Ⅲ Inc | 10.00% | 16/03/2018 | 804,742 | 0.05 | |
| 3,672,111 | Calpine Construction Finance Co LP | 4.00% | 09/10/2019 | 3,703,617 | 0.23 | |
| 3,975,025 | Calpine Corp | 3.00% | 03/05/2020 | 3,949,545 | 0.24 | |
| 5,229,159 | Calpine Corp | 4.00% | 01/04/2018 | 5,274,418 | 0.33 | |
| 2,170,000 | Calpine Corp | 4.00% | 31/10/2020 | 2,188,022 | 0.14 | |
| 1,338,672 | Cannery Casino Resorts LLC | 6.00% | 02/10/2018 | 1,331,477 | 0.08 | |
| 2,829,000 | Cannery Casino Resorts LLC | 10.00% | 02/10/2019 | 2,627,434 | 0.16 | |
| 2,989,000 | Capital Automotive LP | 4.00% | 10/04/2019 | 3,093,615 | 0.19 | |
| 5,365,165 | Capital Automotive LP | 6.00% | 30/04/2020 | 5,405,404 | 0.33 | |
| 7,425,370 | Centaur Acquisition LLC | 5.25% | 20/02/2019 | 7,530,550 | 0.47 | |
| 4,900,000 | Centaur Acquisition, LLC | 8.75% | 20/02/2020 | 5,047,000 | 0.31 | |
| 3,757,868 | Cequel Communications LLC | 3.50% | 14/02/2019 | 3,770,006 | 0.23 | |
| 19,280,000 | Ceridian Corp | 4.41% | 09/05/2017 | 19,388,450 | 1.20 | |
| 2,598,840 | Charter Communications Operating LLC | 3.00% | 01/07/2020 | 2,586,664 | 0.16 | |
| 3,353,150 | Charter Communications Operating LLC | 3.00% | 31/12/2020 | 3,333,769 | 0.21 | |
| 5,160,305 | Chrysler Group LLC | 4.25% | 24/05/2017 | 5,204,374 | 0.32 | |
| 7,717,656 | Citco Ⅲ Ltd | 4.25% | 29/06/2018 | 7,753,003 | 0.48 | |
| 14,270,000 | CityCenter Holdings LLC | 5.00% | 16/10/2020 | 14,507,381 | 0.90 | |
| 23,080,000 | Clear Channel Communications Inc | 6.92% | 30/01/2019 | 22,084,675 | 1.36 | |
| 8,750,000 | Consolidated Communications Inc | 4.25% | 31/12/2020 | 8,832,031 | 0.55 | |
| 5,751,100 | Cricket Communications Inc | 4.75% | 08/03/2020 | 5,782,846 | 0.36 | |
| 7,329,684 | Crosby Worldwide | 4.00% | 23/11/2020 | 7,354,861 | 0.45 | |
| 3,260,000 | Crosby Worldwide | 7.00% | 22/11/2021 | 3,321,125 | 0.21 | |
| 3,323,272 | Crown Castle Operating Corp | 3.25% | 31/01/2019 | 3,334,870 | 0.21 | |
| 5,000,000 | Crown Castle Operating Corp | 3.25% | 31/01/2021 | 5,020,725 | 0.31 | |
| 8,225,398 | Cumulus Media Holdings | 4.25% | 31/12/2020 | 8,287,088 | 0.51 | |
| 4,813,534 | David's Bridal Inc | 5.00% | 11/10/2019 | 4,840,634 | 0.30 | |
| 1,577,053 | DaVita HealthCare Partners Inc | 4.00% | 01/11/2019 | 1,591,837 | 0.10 | |
| 4,399,579 | Del Monte Foods Co | 4.00% | 08/03/2018 | 4,421,555 | 0.27 | |
| 2,940,000 | Del Monte Foods Inc | 4.25% | 26/11/2020 | 2,960,213 | 0.18 | |
| 1,890,000 | Del Monte Foods Inc | 8.25% | 11/04/2021 | 1,913,625 | 0.12 | |
| 4,304,035 | Delta Air Lines Inc | 4.25% | 20/04/2017 | 4,330,935 | 0.27 | |
| 4,766,622 | DJO Finance LLC | 4.75% | 15/09/2017 | 4,825,728 | 0.30 | |
| 8,611,649 | Dynegy Inc | 4.00% | 23/04/2020 | 8,669,519 | 0.54 | |
| 10,532,320 | Edwards Ltd | 4.50% | 26/03/2020 | 10,560,284 | 0.65 | |
| 7,612,192 | Emerald Expositions Inc | 5.50% | 17/06/2020 | 7,650,253 | 0.47 | |
| 2,421,364 | Emergency Medical Services Corp | 4.00% | 25/05/2018 | 2,433,132 | 0.15 | |
| 4,077,750 | EP Energy LLC | 4.50% | 30/04/2019 | 4,093,042 | 0.25 | |
| 5,497,581 | Epicor Software Corp (Eagle Parent) | 4.50% | 16/05/2018 | 5,532,628 | 0.34 | |
| 1,245,133 | EquiPower Resources Holdings LLC | 4.25% | 21/12/2018 | 1,252,137 | 0.08 | |
| 6,243,645 | EquiPower Resources Holdings LLC | 4.25% | 31/12/2019 | 6,277,985 | 0.39 | |
| 9,917,722 | Essential Power LLC | 4.25% | 08/08/2019 | 9,620,191 | 0.59 | |
| 8,244,809 | Exco Resources Inc | 5.00% | 19/08/2019 | 8,244,809 | 0.51 | |
| 4,538,625 | Fieldwood Energy LLC | 3.88% | 28/09/2018 | 4,576,749 | 0.28 | |
| 5,550,000 | Filtration Group Corp | 4.50% | 20/11/2020 | 5,615,934 | 0.35 | |
| 1,835,000 | Filtration Group Corp | 8.25% | 22/11/2021 | 1,880,875 | 0.12 | |
| 6,025,000 | First Data Corp | 4.16% | 24/03/2017 | 6,044,973 | 0.37 | |
| 16,465,000 | First Data Corp | 4.16% | 23/03/2018 | 16,518,676 | 1.02 | |
| 4,565,000 | First Data Corp | 4.16% | 24/09/2018 | 4,577,052 | 0.28 | |
| 4,773,564 | Flying Fortress Inc | 3.50% | 30/06/2017 | 4,789,985 | 0.30 | |
| 8,762,989 | FMG Resources August 2006 Pty Ltd | 4.25% | 30/06/2019 | 8,888,957 | 0.55 | |
| 2,174,550 | Four Seasons Holdings Inc | 4.25% | 27/06/2020 | 2,184,749 | 0.14 | |
| 965,000 | Four Seasons Holdings Inc | 6.25% | 27/12/2020 | 990,331 | 0.06 | |
| 5,101,450 | Freescale Semiconductor Inc | 5.00% | 01/03/2020 | 5,163,841 | 0.32 | |
| 4,329,150 | Freescale Semiconductor Inc | 5.00% | 15/01/2021 | 4,384,412 | 0.27 | |
| 5,363,195 | Generac Power Systems Inc | 3.50% | 31/05/2020 | 5,379,955 | 0.33 | |
| 5,000,000 | General Nutrition Centers | 3.25% | 04/03/2019 | 4,989,575 | 0.31 | |
| 14,042,030 | Go Daddy Operating Co LLC | 4.00% | 17/12/2018 | 14,090,335 | 0.87 | |
| 1,485,000 | Goodyear Tire & Rubber Co | 4.75% | 30/04/2019 | 1,503,191 | 0.09 | |
| 1,824,375 | Greeneden U.S. Holdings Ⅱ LLC | 0.50% | 21/10/2020 | 1,831,216 | 0.11 | |
| 9,970,696 | Greeneden U.S. Holdings Ⅱ LLC | 4.00% | 08/02/2020 | 9,933,306 | 0.61 | |
| 2,338,698 | Grifols Inc | 4.25% | 01/06/2017 | 2,357,080 | 0.15 | |
| 4,440,000 | Grosvenor Capital Management Holdings LLLP | 3.75% | 20/11/2020 | 4,445,550 | 0.27 | |
| 3,446,363 | Guggenheim Partners Investment Management Holdings LLC | 4.25% | 22/07/2020 | 3,484,272 | 0.22 | |
| 5,686,425 | H. J. Heinz Co | 3.50% | 05/06/2020 | 5,738,456 | 0.35 | |
| 2,371,288 | Health Management Associates Inc | 3.50% | 16/11/2018 | 2,374,679 | 0.15 | |
| 18,359,211 | Hilton Worldwide Finance LLC | 3.75% | 26/10/2020 | 18,546,107 | 1.15 | |
| 1,906,643 | Hologic Inc | 3.75% | 01/08/2019 | 1,921,143 | 0.12 | |
| 4,860,575 | Home Loan Servicing Solutions Ltd | 4.50% | 26/06/2020 | 4,903,105 | 0.30 | |
| 7,905,000 | Hudson's Bay Co | 4.75% | 07/10/2020 | 8,044,839 | 0.50 | |
| 10,540,000 | Huntsman International LLC | 3.75% | 15/10/2020 | 10,568,985 | 0.65 | |
| 4,440,000 | Husky Injection Molding System Ltd | 4.25% | 02/07/2018 | 4,479,893 | 0.28 | |
| 5,259,801 | Iasis Healthcare LLC | 4.50% | 03/05/2018 | 5,313,504 | 0.33 | |
| 11,189,679 | Immucor Inc | 5.00% | 19/08/2018 | 11,270,804 | 0.70 | |
| 2,389,102 | IMS Health Inc | 3.75% | 01/09/2017 | 2,402,170 | 0.15 | |
| 1,440,890 | Ineos US Finance LLC | 4.00% | 04/05/2018 | 1,448,397 | 0.09 | |
| 4,758,567 | Information Resources Inc | 4.75% | 30/09/2020 | 4,792,282 | 0.30 | |
| 7,753,246 | Integra Telecom Holdings Inc | 5.25% | 22/02/2019 | 7,869,545 | 0.49 | |
| 725,000 | Integra Telecom Holdings Inc | 9.75% | 21/02/2020 | 747,203 | 0.05 | |
| 14,362,685 | Intelsat Jackson Holdings SA | 3.75% | 30/06/2019 | 14,497,335 | 0.90 | |
| 5,000,000 | Kasima LLC | 3.25% | 17/05/2021 | 4,987,500 | 0.31 | |
| 4,203,503 | Kindred Healthcare Inc | 4.25% | 01/06/2018 | 4,212,057 | 0.26 | |
| 5,976,412 | Kronos Inc | 4.50% | 30/10/2019 | 6,039,942 | 0.37 | |
| 2,335,000 | Kronos Inc | 9.75% | 30/04/2020 | 2,421,103 | 0.15 | |
| 4,567,898 | La Frontera Generation LLC | 4.50% | 30/09/2020 | 4,623,581 | 0.29 | |
| 1,610,000 | Level 3 Financing Inc | 4.00% | 01/08/2019 | 1,621,906 | 0.10 | |
| 22,610,000 | Level 3 Financing Inc | 4.00% | 15/01/2020 | 22,817,334 | 1.41 | |
| 4,478,775 | Live Nation Entertainment Inc | 3.50% | 17/08/2020 | 4,503,050 | 0.28 | |
| 5,089,425 | Macdermid Inc | 4.00% | 07/06/2020 | 5,135,535 | 0.32 | |
| 2,501,426 | Mauser Industrieverpackungen GmbH | 4.54% | 14/12/2016 | 2,509,556 | 0.16 | |
| 2,498,574 | Mauser Industrieverpackungen GmbH | 4.79% | 14/06/2017 | 2,506,694 | 0.15 | |
| 4,618,425 | McJunkin Red Man Corp | 5.00% | 08/11/2019 | 4,692,043 | 0.29 | |
| 6,100,000 | Media General Inc | 4.25% | 31/07/2020 | 6,172,468 | 0.38 | |
| 5,657,143 | MGM Resorts International | 3.50% | 19/12/2019 | 5,676,603 | 0.35 | |
| 15,603,907 | Michaels Stores Inc | 3.75% | 28/01/2020 | 15,686,763 | 0.97 | |
| 2,925,300 | Minimax Viking | 4.50% | 14/08/2020 | 2,948,468 | 0.18 | |
| 5,000,000 | Mitchell International Inc | 4.50% | 12/10/2020 | 5,039,575 | 0.31 | |
| 2,855,000 | Mitchell International Inc | 8.50% | 11/10/2021 | 2,904,077 | 0.18 | |
| 10,554,000 | Mohegan Tribal Gaming Authority | 5.50% | 19/11/2019 | 10,740,911 | 0.66 | |
| 5,161,000 | MoneyGram International Inc | 4.25% | 27/03/2020 | 5,219,061 | 0.32 | |
| 10,477,734 | Monitronics International Inc | 4.25% | 23/03/2018 | 10,580,311 | 0.65 | |
| 10,832,566 | MTL Publishing LLC | 4.25% | 29/06/2018 | 10,898,049 | 0.67 | |
| 3,682,896 | NRG Energy Inc | 2.75% | 01/07/2018 | 3,679,361 | 0.23 | |
| 10,200,000 | Nuveen Investments Inc | 4.17% | 13/05/2017 | 10,174,500 | 0.63 | |
| 4,430,000 | Nuveen Investments Inc | 6.50% | 28/02/2019 | 4,394,560 | 0.27 | |
| 4,428,900 | NXP BV | 3.25% | 11/01/2020 | 4,446,062 | 0.27 | |
| 7,616,191 | Ocwen Loan Servicing | 5.00% | 15/02/2018 | 7,723,769 | 0.48 | |
| 10,000,000 | Open Text ULC | 3.25% | 31/12/2020 | 10,025,000 | 0.62 | |
| 10,926,829 | Par Pharmaceutical Cos Inc | 4.25% | 30/09/2019 | 11,008,780 | 0.68 | |
| 16,021,845 | Peabody Energy Corp | 4.25% | 24/09/2020 | 16,157,550 | 1.00 | |
| 4,286,392 | Peninsula Gaming LLC | 4.25% | 20/11/2017 | 4,321,219 | 0.27 | |
| 6,635,408 | Pharmaceutical Product Development Inc | 4.00% | 05/12/2018 | 6,689,984 | 0.41 | |
| 5,203,850 | Pinnacle Entertainment Inc | 3.75% | 13/08/2020 | 5,234,423 | 0.32 | |
| 13,715,452 | Pinnacle Foods Finance LLC | 3.25% | 29/04/2020 | 13,721,487 | 0.85 | |
| 11,587,647 | PQ Corp | 4.50% | 07/08/2017 | 11,687,591 | 0.72 | |
| 5,237,634 | Protection One Inc | 4.25% | 20/03/2019 | 5,253,347 | 0.32 | |
| 4,140,000 | Quintiles Transnational Corp | 3.75% | 08/06/2018 | 4,143,602 | 0.26 | |
| 16,178,402 | Realogy Corp | 4.50% | 05/03/2020 | 16,378,124 | 1.01 | |
| 10,877,738 | Rexnord Corp | 4.00% | 21/08/2020 | 10,924,185 | 0.68 | |
| 11,652,804 | Reynolds Group Holdings Inc | 4.00% | 01/12/2018 | 11,775,916 | 0.73 | |
| 6,725,769 | Rite Aid Corp | 4.00% | 21/02/2020 | 6,764,980 | 0.42 | |
| 6,220,000 | Rite Aid Corp | 4.88% | 21/06/2021 | 6,326,238 | 0.39 | |
| 4,973,000 | Rite Aid Corp | 5.75% | 21/08/2020 | 5,111,324 | 0.32 | |
| 5,935,000 | Sabine Oil & Gas LLC | 8.75% | 31/12/2018 | 6,009,187 | 0.37 | |
| 4,910,000 | SAM Finance (Santander Asset Management) | 4.25% | 24/11/2020 | 4,928,413 | 0.30 | |
| 7,108,000 | Samson Investment Co | 5.00% | 25/09/2018 | 7,143,540 | 0.44 | |
| 17,245,000 | Scientific Games International Inc | 4.25% | 18/10/2020 | 17,303,202 | 1.07 | |
| 1,800,201 | Sealed Air Corp | 3.00% | 03/10/2018 | 1,808,923 | 0.11 | |
| 9,125,000 | Sears Roebuck Acceptance Corp | 5.50% | 30/06/2018 | 9,200,236 | 0.57 | |
| 3,980,000 | Sedgwick Claims Management Services Inc | 4.25% | 12/06/2018 | 4,009,810 | 0.25 | |
| 3,130,000 | Sedgwick CMS Holdings Inc | 8.00% | 12/12/2018 | 3,188,688 | 0.20 | |
| 11,997,363 | Serta Simmons Holdings LLC | 4.25% | 01/10/2019 | 12,084,344 | 0.75 | |
| 6,229,585 | ServiceMaster Co | 4.25% | 31/01/2017 | 6,180,527 | 0.38 | |
| 460,989 | Sheridan Holdings Inc | 4.50% | 29/06/2018 | 460,989 | 0.03 | |
| 11,171,749 | Sheridan Holdings Inc | 4.50% | 29/06/2018 | 11,231,126 | 0.69 | |
| 815,000 | Sheridan Holdings Inc | 8.25% | 13/12/2021 | 822,645 | 0.05 | |
| 5,419,050 | Shingle Springs Tribal Gaming | 6.25% | 29/08/2019 | 5,452,919 | 0.34 | |
| 2,000,000 | Ship Luxco 3 SARL | 4.50% | 30/11/2019 | 2,016,500 | 0.12 | |
| 12,525,293 | Sophia LP | 4.50% | 19/07/2018 | 12,615,350 | 0.78 | |
| 2,344,842 | Spectrum Brands Inc | 3.50% | 04/09/2019 | 2,352,744 | 0.15 | |
| 4,987,500 | Spin Holdco Inc | 4.25% | 14/11/2019 | 5,021,814 | 0.31 | |
| 10,118,764 | Springer Science+Business Media SA | 5.00% | 14/08/2020 | 10,178,819 | 0.63 | |
| 6,960,000 | Springleaf Finacial Funding Co | 4.75% | 30/09/2019 | 7,049,610 | 0.44 | |
| 4,649,802 | SRAM LLC | 4.03% | 10/04/2020 | 4,657,543 | 0.29 | |
| 24,675,111 | Station Casinos LLC | 5.00% | 02/03/2020 | 24,983,549 | 1.54 | |
| 8,074,885 | SunGard Data Systems Inc | 4.00% | 08/03/2020 | 8,140,494 | 0.50 | |
| 4,400,614 | SunGard Data Systems Inc | 4.50% | 31/01/2020 | 4,431,793 | 0.27 | |
| 4,069,550 | Syniverse Holdings Inc | 4.00% | 23/04/2019 | 4,083,549 | 0.25 | |
| 6,243,718 | Syniverse Holdings Inc - B Term Loan | 4.00% | 23/04/2019 | 6,281,430 | 0.39 | |
| 2,818,700 | TI Group Automotive Systems LLC | 5.50% | 28/03/2019 | 2,858,303 | 0.18 | |
| 3,365,000 | TMS International Corp | 4.50% | 16/10/2020 | 3,397,237 | 0.21 | |
| 2,606,834 | TransDigm Inc | 3.75% | 28/02/2020 | 2,617,209 | 0.16 | |
| 11,050,000 | Tribune Co | 4.00% | 15/11/2020 | 11,006,850 | 0.68 | |
| 2,995,000 | TWCC Holding Corp | 7.00% | 26/06/2020 | 3,084,865 | 0.19 | |
| 2,690,778 | Twin River Management Group Inc | 5.25% | 10/11/2018 | 2,725,758 | 0.17 | |
| 7,082,161 | United Air Lines Inc | 4.00% | 01/04/2019 | 7,135,277 | 0.44 | |
| 1,370,538 | United Surgical Partners International Inc | 4.25% | 19/04/2017 | 1,382,530 | 0.09 | |
| 4,112,381 | United Surgical Partners International Inc | 4.75% | 03/04/2019 | 4,141,270 | 0.26 | |
| 301,984 | Univision Communications Inc | 4.50% | 01/03/2020 | 303,895 | 0.02 | |
| 12,306,723 | Univision Communications Inc - Converted Extended First-Lien Term Loan | 4.50% | 01/03/2020 | 12,384,624 | 0.77 | |
| 13,160,076 | Univision Communications Inc - Incremental Term Loan | 4.00% | 01/03/2020 | 13,239,562 | 0.82 | |
| 6,788,700 | Univision Communications Inc - New First-Lien Term Loan | 4.50% | 01/03/2020 | 6,839,615 | 0.42 | |
| 5,304,190 | UPC Financing Partnership | 3.25% | 30/06/2021 | 5,302,864 | 0.33 | |
| 5,000,000 | US Airways Inc | 4.00% | 23/05/2019 | 5,040,000 | 0.31 | |
| 18,193,169 | US Foods Inc | 4.50% | 31/03/2019 | 18,394,021 | 1.14 | |
| 2,144,987 | Valeant Pharmaceuticals International Inc | 3.75% | 13/02/2019 | 2,162,565 | 0.13 | |
| 5,985,484 | Valeant Pharmaceuticals International Inc | 4.50% | 05/08/2020 | 6,034,744 | 0.37 | |
| 10,000,000 | Venetian Casino Resort LLC | 3.25% | 16/12/2020 | 10,008,350 | 0.62 | |
| 3,777,477 | Verint Systems Inc | 4.00% | 06/09/2019 | 3,802,031 | 0.23 | |
| 13,809,631 | Veyance Technologies Inc | 5.25% | 08/09/2017 | 13,880,820 | 0.86 | |
| 3,400,000 | Virgin Media Investment Holdings Ltd | 3.50% | 08/06/2020 | 3,411,900 | 0.21 | |
| 7,270,154 | Walter Investment Management Corp | 4.75% | 13/12/2020 | 7,299,234 | 0.45 | |
| 5,889,739 | Warner Music Group | 3.75% | 01/07/2020 | 5,900,046 | 0.36 | |
| 1,655,943 | West Corp | 3.75% | 30/06/2018 | 1,665,821 | 0.10 | |
| 2,977,444 | Windstream Corp | 3.50% | 23/01/2020 | 2,987,686 | 0.18 | |
| 米ドル合計 | 1,336,919,432 | 82.62 | ||||
| タームローン合計 | 1,477,212,459 | 91.28 | ||||
| 投資合計 | 1,572,015,153 | 97.14 |
「マネー・アカウント・マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
| (単位:円) | |
| (平成26年 4月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 843,025 |
| 国債証券 | 9,652,485 |
| 未収利息 | 33,137 |
| 前払費用 | 8,337 |
| 流動資産合計 | 10,536,984 |
| 資産合計 | 10,536,984 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | ― |
| 負債合計 | ― |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,524,663 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 12,321 |
| 元本等合計 | 10,536,984 |
| 純資産合計 | 10,536,984 |
| 負債純資産合計 | 10,536,984 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 平成25年10月29日 至 平成26年 4月28日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | |
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | |
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (平成26年 4月28日現在) | |
| 1. | 受益権総数 | 平成26年 4月28日における受益権の総数 |
| 10,524,663口 | ||
| 2. | 1単位当たり純資産額 | 1.0012円 |
| (1万口=10,012円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 平成25年10月29日 至 平成26年 4月28日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (平成26年 4月28日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(平成26年4月28日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年10月29日 至 平成26年4月28日)
該当事項はありません。
(その他の注記)
| (平成26年 4月28日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 10,239,908円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 284,755円 |
| 同期中における一部解約元本額 | ―円 |
| 平成26年 4月28日現在の元本の内訳 | |
| グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(毎月決算型) | 10,000,000円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03 | 49,976円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04 | 49,991円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05 | 39,989円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06 | 29,989円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07 | 19,993円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08 | 29,983円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09 | 19,987円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10 | 39,969円 |
| 三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型 | 49,961円 |
| 三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 | 49,961円 |
| グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(年1回決算型) | 4,997円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11 | 29,977円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12 | 39,965円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01 | 19,981円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02 | 19,979円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03 | 19,975円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04 | 9,990円 |
| 合 計 | 10,524,663円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備 考 |
| 国債証券 | 第260回利付国債(10年) | 5,100,000 | 5,110,710 | |
| 第263回利付国債(10年) | 1,500,000 | 1,508,970 | ||
| 第265回利付国債(10年) | 1,500,000 | 1,513,770 | ||
| 第268回利付国債(10年) | 1,500,000 | 1,519,035 | ||
| 国債証券 小計 | 9,600,000 | 9,652,485 | ||
| 合 計 | 9,652,485 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
