有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額
投資信託 受益証券	日本円	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)-ツイン・アルファ・クラス	248	272,869,440
親投資信託受益証券		ファイブスター・マネープール・マザーファンド	3,630,058	3,620,982
合計			3,630,306	276,490,422

(注)券面総額欄の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
尚、以下に記載した情報は監査の対象外です。
「ファイブスター・マネープール・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表

		(単位:円)
	(平成30年8月13日現在)	(平成31年2月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	5,123,957	18,619,780
流動資産合計	5,123,957	18,619,780
資産合計	5,123,957	18,619,780
負債の部
流動負債
その他未払費用	658	2,523
流動負債合計	658	2,523
負債合計	658	2,523
純資産の部
元本等
元本	5,133,516	18,664,638
剰余金
剰余金又は欠損金	△10,217	△47,381
元本等合計	5,123,299	18,617,257
純資産合計	5,123,299	18,617,257
負債純資産合計	5,123,957	18,619,780

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.費用・収益の計上基準

有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成30年8月13日現在	平成31年2月12日現在
1.開示対象ファンドの特定期間の期首における当該親投資信託の元本額	10,142,031円	5,133,516円
期中追加設定元本額	0円	15,034,580円
期中一部解約元本額	5,008,515円	1,503,458円
開示対象ファンドの特定期間の期末における当該親投資信託の元本額
元本の内訳※
アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)	5,133,516円	3,630,058円
アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)	-円	15,034,580円
合計	5,133,516円	18,664,638円
2.元本の欠損	10,217円	47,381円
3.開示対象ファンドの特定期間の末日における当該親投資信託の受益権の総数	5,133,516口	18,664,638口

※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年2月14日 至 平成30年8月13日	自 平成30年8月14日 至 平成31年2月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、金銭信託等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署において信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等のモニタリングを行いコンプライアンス委員会において評価しております。信託財産全体としてのリスク管理を、金融商品、リスクの種類ごとに行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	平成30年8月13日現在	平成31年2月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	金銭信託等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	金銭信託等の金銭債権及び金銭債務 同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	平成30年8月13日現在	平成31年2月12日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9980円 (9,980円)	0.9975円 (9,975円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。