有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	641,154,392	556,329,665
	FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)	309,265,951	181,013,361
	TCAファンド(適格機関投資家専用)	1,281,280,439	1,268,980,146
	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	744,304,958	643,823,788
	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	1,856,255,199	1,880,943,393
	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	644,728,356	625,128,613
	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	4,548,479,319	4,972,397,591
	FOFs用新興国債券セレクトファンド(適格機関投資家専用)	1,387,997,382	1,067,508,786
	FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	1,076,876,884	1,134,382,109
	FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)	799,690,490	792,013,461
	FOFs用新興国株式セレクトファンド(適格機関投資家専用)	806,420,273	636,507,521
	FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)	650,780,619	623,773,223
	FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)	197,576,500	182,007,471
	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)	639,647,696	635,106,197
	FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)	2,575,897,236	2,501,968,985
	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)	701,839,516	659,378,225
	HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス	1,149,182.2873	1,231,882,156
投資信託受益証券合計		18,863,344,392.2873	19,593,144,691
投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY	1,356,550.254	2,470,278,012
	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	131,420.259	1,246,698,573
投資証券合計		1,487,970.513	3,716,976,585
親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	567,318,288	899,086,022
	グローバルREITインデックス マザーファンド	254,771,611	397,673,007
	外国株式インデックス マザーファンド	1,103,284,783	1,892,354,059
	国内債券インデックス マザーファンド	793,538,118	1,137,298,830
	外国債券インデックス マザーファンド	619,159,630	1,531,862,840
	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	965,668,423	288,831,425
	FRMシグマ リンク マザーファンド	610,691,047	640,370,631
親投資信託受益証券合計		4,914,431,900	6,787,476,814
合計			30,097,598,090

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。