有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	1,317,293,773	1,419,384,040
	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	1,404,448,106	1,246,588,138
	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	41,629.317	404,054,150
	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	240,054,479	236,237,612
	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	139,069,164	166,076,395
	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	333,100,294	368,209,064
	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	1,851,986,324	2,036,073,764
	FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)	350,461,273	341,874,971
	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)	1,045,731,597	1,100,109,640
	FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	596,378,721	654,227,456
	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	2,076,056,475	2,032,874,500
投資信託受益証券合計		9,354,621,835.317	10,005,709,730
投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	59,081.463	597,524,511
	MA Hedge Fund Strategies Limited	20,000	198,393,822
投資証券合計		79,081.463	795,918,333
親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,107,909,967	1,860,845,580
	グローバルREITインデックス マザーファンド	691,612,815	1,077,947,733
	国内株式インデックス マザーファンド	1,850,426,267	2,685,893,726
	外国株式インデックス マザーファンド	1,124,523,312	3,037,449,918
	外国債券インデックス マザーファンド	563,477,235	1,660,905,497
	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	2,038,753,933	536,600,035
	新興国債券インデックス マザーファンド	86,647,214	143,019,891
	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	1,493,024,102	1,915,997,830
	コモディティLSアルファ・マザーファンド	831,055,128	931,197,270
	米国株式LSマザーファンド	1,172,838,484	1,186,091,558
	日本債券ツイン戦略マザーファンド	2,052,882,288	2,021,267,900
親投資信託受益証券合計		13,013,150,745	17,057,216,938
合計			27,858,845,001

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。