有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月16日-平成26年7月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成26年7月16日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	152,477,902	367,090,549
親投資信託受益証券 合計		152,477,902	367,090,549
合計		152,477,902	367,090,549

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM J-REITオープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM J-REITオープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

		(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年7月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		16,897,492,390
投資証券		158,399,410,500
未収入金		1,902,901,257
未収配当金		1,244,112,244
流動資産合計		178,443,916,391
資産合計		178,443,916,391
負債の部
流動負債
未払金		1,562,501,527
未払解約金		1,131,150,000
流動負債合計		2,693,651,527
負債合計		2,693,651,527
純資産の部
元本等
元本	※1	73,002,651,827
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		102,747,613,037
元本等合計		175,750,264,864
純資産合計		175,750,264,864
負債純資産合計		178,443,916,391

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年7月16日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	70,246,452,118円
		同期中追加設定元本額	15,129,073,306円
		同期中一部解約元本額	12,372,873,597円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)	55,784,507,740円
		DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)	7,242,430,384円
		DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)	6,935,383,642円
		DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)	152,477,902円
		DIAM J-REITオープン(1年決算コース)	402,368,577円
		DIAM J-REITファンドVA<適格機関投資家限定>	2,485,483,582円
	計		73,002,651,827円
2.	受益権の総数		73,002,651,827口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成25年10月16日 至 平成26年7月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年7月16日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年7月16日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	10,259,899,831
合計	10,259,899,831

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年1月17日から平成26年7月16日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年7月16日現在
1口当たり純資産額	2.4075円
(1万口当たり純資産額)	(24,075円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成26年7月16日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	39,201	4,437,553,200
	MIDリート投資法人	110	26,411,000
	SIA不動産投資法人	515	223,767,500
	いちご不動産投資法人	4,350	301,455,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,015	948,010,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	5,875	1,456,412,500
	イオンリート投資法人	6,156	833,522,400
	インヴィンシブル投資法人	50,220	1,240,434,000
	オリックス不動産投資法人	62,066	8,720,273,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	6,797	2,052,694,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	10,645	5,886,685,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	875	664,125,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	19,264	1,078,784,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	9,617	5,654,796,000
	スターツプロシード投資法人	8,253	1,464,907,500
	トップリート投資法人	4,523	2,064,749,500
	ヒューリックリート投資法人	15,862	2,634,678,200
	フロンティア不動産投資法人	9,840	5,559,600,000
	プレミア投資法人	24,858	10,328,499,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	18,243	3,013,743,600
	阪急リート投資法人	10	5,700,000
	産業ファンド投資法人	329	303,996,000
	森トラスト総合リート投資法人	1,350	234,225,000
	森ヒルズリート投資法人	116,525	17,467,097,500
	星野リゾート・リート投資法人	1,872	1,654,848,000
	積水ハウス・SIレジデ投資法人	29,610	3,079,440,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	1,118	529,932,000
	大和ハウスリート投資法人	716	328,286,000
	大和証券オフィス投資法人	31,113	15,120,918,000
	東急リアル・エステート投資法人	1,180	168,032,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	6,149	2,419,631,500
	日本ビルファンド投資法人	26,099	15,450,608,000
	日本プライムリアルティ投資法人	4,595	1,670,282,500
	日本プロロジスリート投資法人	39,661	9,312,402,800
	日本リテールファンド投資法人	43,319	9,751,106,900
	日本ロジスティクスファンド投資法人	200	47,580,000
	日本賃貸住宅投資法人	30,941	2,240,128,400
	福岡リート投資法人	24,055	4,329,900,000
	平和不動産リート投資法人	114,267	9,792,681,900
	野村不動産オフィスファンド投資法人	2,455	1,185,765,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	38,079	4,698,948,600
	野村不動産レジデンシャル投資法人	30	16,800,000
投資証券 合計		811,958	158,399,410,500
合計		811,958	158,399,410,500

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。