有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月17日-令和2年7月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年7月16日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	31,632,473	98,465,561
親投資信託受益証券 合計		31,632,473	98,465,561
合計			98,465,561

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM J-REITオープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年7月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,108,126,291
投資証券	87,381,887,920
未収入金	427,362,767
未収配当金	779,529,734
流動資産合計	90,696,906,712
資産合計	90,696,906,712
負債の部
流動負債
未払金	227,818,832
未払解約金	681,620,000
流動負債合計	909,438,832
負債合計	909,438,832
純資産の部
元本等
元本	28,844,617,475
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,942,850,405
元本等合計	89,787,467,880
純資産合計	89,787,467,880
負債純資産合計	90,696,906,712

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年7月17日 至 令和2年7月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年7月16日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	31,646,524,007円
		同期中追加設定元本額	4,723,262,030円
		同期中一部解約元本額	7,525,168,562円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)	23,221,417,372円
		DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)	2,053,992,000円
		DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)	2,065,251,311円
		DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)	31,632,473円
		DIAM J-REITオープン(1年決算コース)	1,312,638,486円
		DIAM J-REITファンドVA<適格機関投資家限定>	159,685,833円
		計	28,844,617,475円
2.		受益権の総数	28,844,617,475口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年7月17日 至 令和2年7月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年7月16日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年7月16日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	△17,956,141,306
合計	△17,956,141,306

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年1月17日から令和2年7月16日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年7月16日現在
1口当たり純資産額	3.1128円
(1万口当たり純資産額)	(31,128円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年7月16日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	2,492	383,768,000
	GLP投資法人	48,346	7,735,360,000
	MCUBS MidCity投資法人	13,689	943,172,100
	いちごオフィスリート投資法人	7,308	504,252,000
	さくら総合リート投資法人	1,175	93,765,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	10,099	3,474,056,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	12,655	4,277,390,000
	イオンリート投資法人	16,786	1,831,352,600
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	65,447	829,867,960
	インヴィンシブル投資法人	41,503	1,104,809,860
	オリックス不動産投資法人	41,417	5,889,497,400
	グローバル・ワン不動産投資法人	21,726	2,120,457,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,685	1,048,070,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	6,235	1,208,966,500
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	859	291,201,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,250	126,125,000
	サンケイリアルエステート投資法人	855	82,336,500
	ザイマックス・リート投資法人	7,047	620,840,700
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	36,421	1,587,955,600
	ジャパンエクセレント投資法人	13,891	1,578,017,600
	ジャパンリアルエステイト投資法人	10,171	5,634,734,000
	スターアジア不動産投資法人	2,360	215,468,000
	スターツプロシード投資法人	9,071	1,905,817,100
	ヒューリックリート投資法人	409	50,020,700
	フロンティア不動産投資法人	840	268,800,000
	プレミア投資法人	12,057	1,350,384,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	757	92,656,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	27,976	3,068,967,200
	ラサールロジポート投資法人	16,860	3,019,626,000
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,870	444,276,000
	三菱地所物流リート投資法人	2,059	899,783,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	1,361	132,697,500
	森トラスト総合リート投資法人	673	85,201,800
	森ヒルズリート投資法人	7,044	973,480,800
	星野リゾート・リート投資法人	1,840	803,160,000
	積水ハウス・リート投資法人	58,838	4,036,286,800
	大和ハウスリート投資法人	1,969	543,247,100
	大和証券オフィス投資法人	6,626	3,988,852,000
	大和証券リビング投資法人	24,330	2,488,959,000
	東急リアル・エステート投資法人	16,459	2,253,237,100
	日本ビルファンド投資法人	5,674	3,404,400,000
	日本プライムリアルティ投資法人	1,304	386,896,800
	日本プロロジスリート投資法人	16,645	5,492,850,000
	日本リテールファンド投資法人	22,277	2,911,603,900
	日本ロジスティクスファンド投資法人	10,207	3,128,445,500
	福岡リート投資法人	4,087	502,701,000
	平和不動産リート投資法人	11,562	1,170,074,400
	野村不動産マスターファンド投資法人	19,184	2,398,000,000
投資証券 合計		646,396	87,381,887,920
合計			87,381,887,920

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。