（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第6期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第5期 2018年5月8日現在第6期 2019年5月8日現在1.※1期首元本額1,028,049,589円814,621,166円期中追加設定元本額32,275,756円18,817,360円期中一部解約元本額245,704,179円230,205,849円2.計算期間末日における受益権の総数814,621,166口603,232,677口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期 自 2017年5月9日 至 2018年5月8日	第6期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,188,299円)及び分配準備積立金(35,382,490円)より分配対象額は58,570,789円(1万口当たり718.99円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,079,843円)及び分配準備積立金(25,483,808円)より分配対象額は46,563,651円(1万口当たり771.90円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第5期 自 2017年5月9日 至 2018年5月8日第6期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,188,299円)及び分配準備積立金(35,382,490円)より分配対象額は58,570,789円(1万口当たり718.99円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,079,843円)及び分配準備積立金(25,483,808円)より分配対象額は46,563,651円(1万口当たり771.90円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第6期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第6期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第6期 2019年5月8日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第5期 2018年5月8日現在第6期 2019年5月8日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券5,162,94810,727,283合計5,162,94810,727,283e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第5期 2018年5月8日現在第6期 2019年5月8日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第6期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第5期 2018年5月8日現在第6期 2019年5月8日現在1口当たり純資産額1.0719円1.0764円(1万口当たり純資産額)(10,719円)(10,764円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内REITマザーファンド」受益証券及び「先進国REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「国内債券マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年5月8日現在2019年5月8日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン72,516,37472,475,742国債証券12,588,368,76011,359,176,580未収利息12,536,57517,970,428前払費用7,059,999401,974流動資産合計12,680,481,70811,450,024,724資産合計12,680,481,70811,450,024,724負債の部流動負債未払解約金1,461,000382,000その他未払費用13,8861,318流動負債合計1,474,886383,318負債合計1,474,886383,318純資産の部元本等元本※111,447,875,94510,155,240,535剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,231,130,8771,294,400,871元本等合計12,679,006,82211,449,641,406純資産合計12,679,006,82211,449,641,406負債純資産合計12,680,481,70811,450,024,724e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2018年5月9日 至 2019年5月8日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2018年5月8日現在2019年5月8日現在1.※1期首2017年5月9日2018年5月9日期首元本額7,554,013,661円11,447,875,945円期中追加設定元本額50,087,377,766円17,883,299,106円期中一部解約元本額46,193,515,482円19,175,934,516円期末元本額の内訳ファンド名6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)9,900,000円9,900,000円ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)10,381,652,151円8,975,442,828円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)34,821,373円22,693,557円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)10,700,086円10,452,080円スマート・アロケーション・Dガード8,892,589円7,377,478円りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド307,466,765円235,743,320円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-351,899,216円490,713,339円DCダイワ8資産アロケーション・ファンド398,747円304,781円DCダイナミック・アロケーション・ファンド44,961,141円108,247,004円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)18,907,852円20,895,541円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)122,476,773円121,239,677円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)154,903,620円151,504,013円DCスマート・アロケーション・Dガード895,632円726,917円計11,447,875,945円10,155,240,535円2.期末日における受益権の総数11,447,875,945口10,155,240,535口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年5月9日 至 2019年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2018年5月9日 至 2019年5月8日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年5月8日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2018年5月8日現在2019年5月8日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券22,684,670164,828,400合計22,684,670164,828,400(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2017年5月9日から2018年5月8日まで、及び2018年5月9日から2019年5月8日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2018年5月8日現在2019年5月8日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2018年5月8日現在2019年5月8日現在1口当たり純資産額1.1075円1.1275円(1万口当たり純資産額)(11,075円)(11,275円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額 (円)評価額 (円)備考国債証券390 2年国債200,000,000200,608,000398 2年国債420,000,000421,982,400126 5年国債460,000,000461,973,400127 5年国債220,000,000221,089,000128 5年国債259,000,000260,455,580129 5年国債143,000,000143,899,470130 5年国債300,000,000302,088,000131 5年国債272,000,000274,072,640132 5年国債260,000,000262,197,000133 5年国債30,000,00030,279,300134 5年国債15,000,00015,150,000135 5年国債260,000,000262,779,400136 5年国債200,000,000202,278,0001 40年国債11,000,00016,585,2502 40年国債15,000,00021,939,1503 40年国債21,000,00030,958,8304 40年国債35,000,00051,996,0005 40年国債32,000,00046,002,2406 40年国債24,000,00033,976,3207 40年国債43,000,00058,492,4708 40年国債2,000,0002,539,6409 40年国債72,000,00067,857,84010 40年国債37,000,00041,058,16011 40年国債25,000,00026,872,000308 10年国債10,000,00010,163,600326 10年国債15,000,00015,474,750327 10年国債20,000,00020,705,800328 10年国債21,000,00021,628,740330 10年国債148,000,000154,315,160331 10年国債131,000,000135,436,970332 10年国債270,000,000279,671,400334 10年国債220,000,000228,740,600335 10年国債5,000,0005,181,450336 10年国債154,000,000159,850,460337 10年国債92,000,00094,451,800338 10年国債280,000,000289,450,000340 10年国債150,000,000155,452,500341 10年国債275,000,000283,552,500342 10年国債225,000,000229,137,750344 10年国債190,000,000193,610,000345 10年国債210,000,000214,044,600346 10年国債150,000,000152,922,000347 10年国債217,000,000221,183,760348 10年国債18,000,00018,342,360349 10年国債5,000,0005,093,550350 10年国債260,000,000264,765,800353 10年国債60,000,00060,987,00011 30年国債1,000,0001,220,15021 30年国債52,000,00069,561,44028 30年国債20,000,00027,980,00029 30年国債29,000,00040,183,56030 30年国債60,000,00082,340,40031 30年国債40,000,00054,378,80032 30年国債57,000,00078,995,16033 30年国債68,000,00090,485,56034 30年国債64,000,00088,135,04035 30年国債71,000,00095,201,77036 30年国債10,000,00013,464,30037 30年国債15,000,00019,935,90038 30年国債69,000,00090,436,92040 30年国債36,000,00047,347,92041 30年国債36,000,00046,591,92042 30年国債45,000,00058,294,80043 30年国債8,000,00010,373,52044 30年国債31,000,00040,281,09045 30年国債35,000,00043,843,80046 30年国債45,000,00056,403,45047 30年国債7,000,0008,954,40048 30年国債20,000,00024,623,40049 30年国債67,000,00082,521,22050 30年国債35,000,00037,844,80051 30年国債67,000,00063,952,84052 30年国債22,000,00022,106,26053 30年国債10,000,00010,292,60054 30年国債65,000,00070,284,50055 30年国債56,000,00060,513,60056 30年国債45,000,00048,595,05057 30年国債15,000,00016,187,25058 30年国債40,000,00043,135,20060 30年国債5,000,0005,519,20046 20年国債1,000,0001,026,60051 20年国債2,000,0002,092,02052 20年国債1,000,0001,053,88056 20年国債10,000,00010,679,50098 20年国債90,000,000106,841,700100 20年国債5,000,0006,025,650101 20年国債35,000,00042,805,000103 20年国債30,000,00036,572,700104 20年国債76,000,00091,253,960105 20年国債10,000,00012,051,700106 20年国債19,000,00023,077,400107 20年国債24,000,00029,028,000108 20年国債54,000,00064,268,100109 20年国債30,000,00035,816,100110 20年国債50,000,00060,685,000111 20年国債10,000,00012,281,200112 20年国債60,000,00073,077,600114 20年国債28,000,00034,333,320115 20年国債30,000,00037,105,200117 20年国債60,000,00073,807,200118 20年国債10,000,00012,229,800119 20年国債45,000,00054,032,850121 20年国債51,000,00061,979,280123 20年国債30,000,00037,253,400124 20年国債60,000,00073,810,800125 20年国債25,000,00031,431,250127 20年国債30,000,00036,653,100128 20年国債25,000,00030,624,750129 20年国債70,000,00084,904,400130 20年国債39,000,00047,417,760131 20年国債32,000,00038,513,280133 20年国債30,000,00036,558,900134 20年国債17,000,00020,762,440135 20年国債40,000,00048,342,400136 20年国債32,000,00038,265,920138 20年国債43,000,00050,957,580140 20年国債40,000,00048,538,000141 20年国債35,000,00042,551,250142 20年国債60,000,00073,751,400143 20年国債40,000,00048,170,800144 20年国債38,000,00045,243,180146 20年国債80,000,00097,783,200147 20年国債102,000,000123,417,960149 20年国債95,000,000113,870,800150 20年国債100,000,000118,509,000151 20年国債12,000,00013,869,720152 20年国債88,000,000101,764,080153 20年国債119,000,000139,544,160156 20年国債90,000,00092,408,400157 20年国債90,000,00089,261,100158 20年国債15,000,00015,611,100159 20年国債95,000,000100,356,100160 20年国債110,000,000118,059,700161 20年国債53,000,00055,875,780162 20年国債65,000,00068,454,100163 20年国債48,000,00050,494,080164 20年国債19,000,00019,625,670165 20年国債90,000,00092,834,100167 20年国債10,000,00010,284,700国債証券 合計11,359,176,580合計11,359,176,580e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年5月8日現在2019年5月8日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金227,600,605121,836,961コール・ローン365,411,800107,694,687国債証券12,005,150,43912,541,872,347派生商品評価勘定161,333,636149,162,332未収入金4,171,49865,366,239未収利息74,614,001120,779,203前払費用39,898,07712,217,641流動資産合計12,878,180,05613,118,929,410資産合計12,878,180,05613,118,929,410負債の部流動負債派生商品評価勘定-768,244未払金216,411,941188,066,428未払解約金161,4007,056,541その他未払費用6,7572,344流動負債合計216,580,098195,893,557負債合計216,580,098195,893,557純資産の部元本等元本※111,430,071,35011,415,158,983剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,231,528,6081,507,876,870元本等合計12,661,599,95812,923,035,853純資産合計12,661,599,95812,923,035,853負債純資産合計12,878,180,05613,118,929,410e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2018年5月9日 至 2019年5月8日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2018年5月8日現在2019年5月8日現在1.※1期首2017年5月9日2018年5月9日期首元本額8,660,564,082円11,430,071,350円期中追加設定元本額31,909,066,339円12,205,448,973円期中一部解約元本額29,139,559,071円12,220,361,340円期末元本額の内訳ファンド名5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)14,700,000円14,700,000円ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)6,144,913,485円5,168,484,888円先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)4,728,606,697円5,644,930,239円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)34,857,567円22,637,271円りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド181,739,154円135,748,646円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-175,675,073円245,051,536円DCダイワ8資産アロケーション・ファンド398,317円304,613円DCダイナミック・アロケーション・ファンド26,591,981円62,157,916円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)122,589,076円121,143,874円計11,430,071,350円11,415,158,983円2.期末日における受益権の総数11,430,071,350口11,415,158,983口(金融商品に関する注記)

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