半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)

【提出】

2023/02/02 9:18

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.1
第2計算期間	4.4
第3計算期間	0.2
第4計算期間	1.9
第5計算期間	△0.5
第6計算期間	0.4
第7計算期間	0.4
第8計算期間	9.4
第9計算期間	△5.7
2022年5月10日～ 2022年11月9日	△4.5

(参考)マザーファンド 国内債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		5,113,919,040	99.09
	内 日本	5,113,919,040	99.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,813,639	0.91
純資産総額		5,160,732,679	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		7,378,957,524	92.34
	内 ユーロ	2,532,925,099	31.70
	内 中国	244,502,708	3.06
	内 シンガポール	44,300,574	0.55
	内 イスラエル	26,463,674	0.33
	内 ノルウェー	16,915,149	0.21
	内 スウェーデン	22,558,037	0.28
	内 デンマーク	42,244,794	0.53
	内 イギリス	294,694,389	3.69
	内 ポーランド	34,454,866	0.43
	内 カナダ	139,970,377	1.75
	内 アメリカ	3,777,017,175	47.27
	内 メキシコ	74,233,300	0.93
	内 オーストラリア	116,535,628	1.46
	内 ニュージーランド	12,141,754	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		612,022,188	7.66
純資産総額		7,990,979,712	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		7,437,920,022	△93.08
	内 日本	7,437,920,022	△93.08

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

新興国債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		3,638,917,586	93.80
	内 アメリカ	3,638,917,586	93.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		240,366,496	6.20
純資産総額		3,879,284,082	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

国内株式マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,304,917,016	100.00
純資産総額	1,304,917,016	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,305,440,000	100.04
	内 日本	1,305,440,000	100.04

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

先進国株式マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		829,748,319	67.59
	内 アメリカ	829,748,319	67.59
投資証券		275,134,403	22.41
	内 アイルランド	183,735,126	14.97
	内 アメリカ	91,399,277	7.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		122,700,764	10.00
純資産総額		1,227,583,486	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		124,907,990	10.18
	内 ドイツ	53,381,608	4.35
	内 アメリカ	71,526,382	5.83
為替予約取引(買建)		50,065,572	4.08
	内 日本	50,065,572	4.08

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

新興国株式マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		747,907,271	90.03
	内 アメリカ	747,907,271	90.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,869,789	9.97
純資産総額		830,777,060	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		73,025,484	8.79
	内 アメリカ	73,025,484	8.79
為替予約取引(買建)		19,423,502	2.34
	内 日本	19,423,502	2.34

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

国内REITマザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		1,224,152,200	92.34
	内 日本	1,224,152,200	92.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		101,490,111	7.66
純資産総額		1,325,642,311	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		98,500,000	7.43
	内 日本	98,500,000	7.43

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

先進国REITマザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		66,582,677	4.61
	内 アメリカ	66,582,677	4.61
投資証券		1,329,568,843	92.15
	内 香港	13,560,806	0.94
	内 シンガポール	50,688,442	3.51
	内 イギリス	58,444,234	4.05
	内 ベルギー	8,940,870	0.62
	内 フランス	28,432,788	1.97
	内 カナダ	51,124,644	3.54
	内 アメリカ	1,025,513,690	71.07
	内 オーストラリア	92,863,369	6.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,741,572	3.24
純資産総額		1,442,893,092	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		40,732,840	2.82
	内 ドイツ	7,837,314	0.54
	内 アメリカ	32,895,526	2.28
為替予約取引(買建)		10,314,123	0.71
	内 日本	10,314,123	0.71
為替予約取引(売建)		3,610,133	△0.25
	内 日本	3,610,133	△0.25

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績