有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月28日-平成26年5月8日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド	15,561,364	15,148,987
	新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド	9,897,498	9,623,337
	国内株式マザーファンド	1,471,277	1,556,316
	国内債券マザーファンド	11,757,361	12,010,144
	先進国債券マザーファンド	31,420,888	34,562,976
	先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド	15,467,127	17,842,877
	新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	19,077,995	20,464,965
	超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド	57,864,516	61,342,173
	米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	23,081,496	24,655,654
親投資信託受益証券 合計			197,207,429
合計			197,207,429
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「先進国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年5月8日現在
		金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		574,480
コール・ローン		6,019,317
国債証券		106,832,888
派生商品評価勘定		8,057
未収利息		389,261
前払費用		480,070
流動資産合計		114,304,073
資産合計		114,304,073
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,339
流動負債合計		4,339
負債合計		4,339
純資産の部
元本等
元本	※1	103,906,299
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,393,435
元本等合計		114,299,734
純資産合計		114,299,734
負債純資産合計		114,304,073

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年5月8日現在
1.	※1	期首	平成25年10月28日
		期首元本額	23,413,751円
		期中追加設定元本額	90,630,548円
		期中一部解約元本額	10,138,000円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,850,000円
		スマート・ミックス(為替ヘッジなし)	481,366円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	3,505,142円
		スマート・アロケーション・Dガード	24,246,362円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	31,420,888円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	29,402,541円
	計		103,906,299円
2.		期末日における受益権の総数	103,906,299口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		1,098,709
合計		1,098,709
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年6月10日から平成26年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	5,726,230	-	5,729,948	3,718
アメリカ・ド ル	1,254,762	-	1,252,580	△2,182
イギリス・ポ ンド	509,407	-	510,041	634
オーストラリ ア・ドル	360,635	-	360,392	△243
カナダ・ドル	607,418	-	606,970	△448
シンガポー ル・ドル	334,406	-	334,150	△256
スイス・フラ ン	336,434	-	337,154	720
スウェーデ ン・クローナ	119,431	-	119,701	270
デンマーク・ クローネ	242,017	-	242,271	254
ノルウェー・ クローネ	110,649	-	111,524	875
ポーランド・ ズロチ	198,525	-	199,431	906
メキシコ・ペ ソ	127,095	-	128,029	934
ユーロ	1,035,705	-	1,035,915	210
南アフリカ・ ランド	489,746	-	491,790	2,044
合計	5,726,230	-	5,729,948	3,718

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1000円
(1万口当たり純資産額)	(11,000円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		3.125% U.S. TREASURY NOTE 20210515	40,000.000	42,500.000
		2.125% U.S. TREASURY NOTE 20210815	11,000.000	10,917.500
		2% U.S. TREASURY NOTE 20211115	18,000.000	17,644.860
		1.5% U.S. TREASURY NOTE 20190331	80,000.000	79,536.800
		0.625% U.S. TREASURY NOTE 20170531	109,000.000	108,024.450
		1.625% U.S. TREASURY NOTE 20221115	14,000.000	13,113.380
		0.25% U.S. TREASURY NOTE 20151215	8,000.000	8,000.560
		0.75% U.S. TREASURY NOTE 20171231	10,000.000	9,846.000
		1.125% U.S. TREASURY NOTE 20191231	11,000.000	10,564.290
		0.375% U.S. TREASURY NOTE 20160215	20,000.000	20,024.200
		0.625% U.S. TREASURY NOTE 20161015	20,000.000	19,997.600
		2.75% U.S. TREASURY NOTE 20240215	20,000.000	20,276.400
		6.125% U.S. TREASURY BOND 20271115	9,000.000	12,293.370
		4.5% U.S. TREASURY BOND 20390815	15,000.000	18,078.450
		2.875% U.S. TREASURY BOND 20430515	24,000.000	21,616.800
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				412,434.660
				(42,018,843)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		6% UNITED KINGDOM GILT BOND 20281207	8,000.000	10,776.000
		5% UNITED KINGDOM GILT BOND 20250307	4,500.000	5,433.750
		4.5% UNITED KINGDOM GILT BOND 20190307	8,000.000	8,978.400
		4.5% UNITED KINGDOM GILT BOND 20340907	7,000.000	8,235.500
		3.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20210907	5,000.000	5,480.000
		1.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20170122	2,500.000	2,540.250
		3.25% UNITED KINGDOM GILT BOND 20440122	8,000.000	7,725.600
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				49,169.500
				(8,492,556)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	5,000.000	5,689.100
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170721	3,000.000	3,121.590
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	7,000.000	6,377.840
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				15,188.530
				(1,443,366)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	5,000.000	6,786.250
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170301	4,000.000	4,039.840
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	7,000.000	6,564.810
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190301	4,000.000	4,018.840
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				21,409.740
				(2,000,740)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	35,000.000	33,659.500
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				33,659.500
				(527,108)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	10,000.000	14,107.400
		3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115	20,000.000	22,642.600
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				36,750.000
				(697,515)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		4.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20170519	17,000.000	18,269.220
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				18,269.220
				(314,779)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20191025	15,000.000	16,486.200
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				16,486.200
				(558,388)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191129	10,000.000	10,333.900
	マレーシア・リンギット 小計			マレーシア・リンギット
				10,333.900
				(323,968)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		6.25% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20160616	104,000.000	108,896.320
		7.75% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20421113	30,000.000	32,292.900
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				141,189.220
				(1,111,159)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	5,000.000	7,793.000
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	4,000.000	5,901.200
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	5,000.000	5,171.100
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230815	3,000.000	3,157.470
		2.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160408	42,000.000	44,068.920
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20171013	20,000.000	20,147.000
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	10,000.000	13,244.000
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20210425	10,000.000	11,650.000
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170425	10,000.000	10,997.900
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20231025	20,000.000	24,257.000
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20171025	10,000.000	11,301.000
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	4,000.000	4,600.960
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425	6,000.000	6,672.600
		3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200715	15,000.000	17,213.250
		1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190115	5,000.000	5,121.850
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	5,000.000	6,648.750
		5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250301	3,000.000	3,500.400
		5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20400901	20,000.000	23,362.600
		4.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20170501	31,000.000	34,293.440
		2.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20161115	15,000.000	15,671.400
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20220928	21,000.000	25,239.060
		4.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20370315	3,000.000	3,865.800
		4.35% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20190315	6,000.000	7,031.400
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	15,000.000	19,231.500
		5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210430	15,000.000	18,139.500
	ユーロ 小計			ユーロ
				348,281.100
				(49,344,466)
国債証券 合計				106,832,888
				[106,832,888]
合計				106,832,888
				[106,832,888]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	15銘柄	100%	39.3%
	イギリス・ポンド	国債証券	7銘柄	100%	7.9%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	1.4%
	カナダ・ドル	国債証券	4銘柄	100%	1.9%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	100%	0.5%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	0.7%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	0.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	100%	0.5%
	マレーシア・リンギット	国債証券	1銘柄	100%	0.3%
	メキシコ・ペソ	国債証券	2銘柄	100%	1.0%
	ユーロ	国債証券	25銘柄	100%	46.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年5月8日現在
		金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		11,003,583
国債証券		510,990,500
未収利息		979,982
前払費用		460,441
流動資産合計		523,434,506
資産合計		523,434,506
負債の部
流動負債
未払金		2,151,720
流動負債合計		2,151,720
負債合計		2,151,720
純資産の部
元本等
元本	※1	510,298,968
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,983,818
元本等合計		521,282,786
純資産合計		521,282,786
負債純資産合計		523,434,506

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年5月8日現在
1.	※1	期首	平成25年10月28日
		期首元本額	27,658,347円
		期中追加設定元本額	596,214,344円
		期中一部解約元本額	113,573,723円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	17,617,843円
		スマート・ミックス(為替ヘッジなし)	508,984円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	3,775,095円
		スマート・アロケーション・Dガード	9,077,945円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	402,186,753円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	11,757,361円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	23,795,344円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	31,679,643円
	計		510,298,968円
2.		期末日における受益権の総数	510,298,968口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		274,020
合計		274,020
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年6月10日から平成26年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

平成26年5月8日現在

該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成26年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.0215円
(1万口当たり純資産額)	(10,215円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	329 2年国債	1,000,000	1,001,360
	330 2年国債	1,000,000	1,001,400
	331 2年国債	3,000,000	3,000,750
	332 2年国債	7,000,000	7,001,820
	333 2年国債	1,000,000	1,000,280
	334 2年国債	4,000,000	4,001,200
	335 2年国債	5,000,000	5,001,550
	337 2年国債	2,000,000	2,000,700
	338 2年国債	5,000,000	5,001,800
	339 2年国債	2,000,000	2,000,560
	89 5年国債	4,000,000	4,014,360
	91 5年国債	3,000,000	3,013,020
	92 5年国債	3,000,000	3,008,940
	93 5年国債	3,000,000	3,020,220
	94 5年国債	9,000,000	9,075,150
	95 5年国債	1,000,000	1,009,630
	96 5年国債	3,000,000	3,023,310
	97 5年国債	2,000,000	2,013,240
	98 5年国債	3,000,000	3,013,560
	99 5年国債	3,000,000	3,021,870
	100 5年国債	2,000,000	2,009,880
	101 5年国債	9,000,000	9,071,370
	102 5年国債	5,000,000	5,026,650
	103 5年国債	4,000,000	4,022,760
	104 5年国債	6,000,000	6,017,040
	105 5年国債	3,000,000	3,008,340
	106 5年国債	10,000,000	10,026,700
	107 5年国債	4,000,000	4,010,040
	108 5年国債	3,000,000	2,996,760
	109 5年国債	3,000,000	2,995,380
	110 5年国債	2,000,000	2,012,260
	111 5年国債	4,000,000	4,039,840
	112 5年国債	3,000,000	3,030,600
	113 5年国債	3,000,000	3,018,360
	114 5年国債	7,000,000	7,042,420
	115 5年国債	5,000,000	5,008,650
	116 5年国債	4,000,000	4,004,560
	117 5年国債	5,000,000	5,003,600
	1 40年国債	1,000,000	1,171,810
	3 40年国債	1,000,000	1,120,110
	4 40年国債	2,000,000	2,239,260
	5 40年国債	1,000,000	1,062,970
	6 40年国債	2,000,000	2,066,980
	276 10年国債	2,000,000	2,048,820
	280 10年国債	2,000,000	2,076,560
	281 10年国債	3,000,000	3,121,140
	282 10年国債	7,000,000	7,266,140
	285 10年国債	1,000,000	1,045,690
	287 10年国債	8,000,000	8,446,000
	288 10年国債	4,000,000	4,212,800
	289 10年国債	4,000,000	4,198,280
	290 10年国債	3,000,000	3,145,530
	293 10年国債	3,000,000	3,202,680
	294 10年国債	1,000,000	1,063,480
	295 10年国債	3,000,000	3,165,930
	296 10年国債	1,000,000	1,058,000
	297 10年国債	7,000,000	7,391,930
	299 10年国債	6,000,000	6,323,400
	300 10年国債	1,000,000	1,063,520
	301 10年国債	2,000,000	2,133,040
	302 10年国債	2,000,000	2,122,920
	303 10年国債	3,000,000	3,191,700
	304 10年国債	2,000,000	2,117,200
	305 10年国債	2,000,000	2,120,820
	306 10年国債	1,000,000	1,067,890
	307 10年国債	4,000,000	4,248,480
	308 10年国債	2,000,000	2,126,940
	309 10年国債	3,000,000	3,154,320
	310 10年国債	4,000,000	4,183,840
	311 10年国債	3,000,000	3,100,350
	312 10年国債	6,000,000	6,354,000
	313 10年国債	2,000,000	2,132,900
	314 10年国債	3,000,000	3,159,060
	315 10年国債	1,000,000	1,059,300
	316 10年国債	3,000,000	3,157,110
	317 10年国債	3,000,000	3,155,730
	318 10年国債	2,000,000	2,089,500
	319 10年国債	2,000,000	2,103,360
	320 10年国債	2,000,000	2,088,600
	321 10年国債	3,000,000	3,131,100
	322 10年国債	2,000,000	2,072,200
	323 10年国債	6,000,000	6,213,600
	324 10年国債	2,000,000	2,054,740
	325 10年国債	5,000,000	5,132,700
	326 10年国債	5,000,000	5,084,600
	327 10年国債	3,000,000	3,075,540
	328 10年国債	5,000,000	5,033,850
	329 10年国債	5,000,000	5,115,050
	330 10年国債	3,000,000	3,065,370
	331 10年国債	3,000,000	3,010,650
	332 10年国債	7,000,000	7,012,740
	333 10年国債	4,000,000	4,000,000
	9 30年国債	1,000,000	1,007,430
	10 30年国債	1,000,000	953,110
	11 30年国債	1,000,000	1,049,970
	12 30年国債	2,000,000	2,228,500
	14 30年国債	1,000,000	1,161,670
	16 30年国債	1,000,000	1,175,200
	17 30年国債	1,000,000	1,157,160
	18 30年国債	1,000,000	1,138,840
	20 30年国債	1,000,000	1,173,140
	21 30年国債	1,000,000	1,136,110
	23 30年国債	1,000,000	1,171,850
	25 30年国債	1,000,000	1,133,140
	26 30年国債	2,000,000	2,304,380
	27 30年国債	1,000,000	1,171,960
	28 30年国債	1,000,000	1,172,590
	29 30年国債	2,000,000	2,308,760
	30 30年国債	2,000,000	2,271,160
	32 30年国債	2,000,000	2,274,760
	33 30年国債	3,000,000	3,222,450
	34 30年国債	2,000,000	2,233,780
	35 30年国債	2,000,000	2,148,140
	36 30年国債	4,000,000	4,291,720
	37 30年国債	2,000,000	2,100,640
	38 30年国債	1,000,000	1,027,310
	39 30年国債	2,000,000	2,098,300
	40 30年国債	2,000,000	2,051,220
	42 30年国債	2,000,000	2,001,980
	38利付国債20年	2,000,000	2,196,720
	42 20年国債	1,000,000	1,117,000
	43 20年国債	1,000,000	1,144,060
	44 20年国債	2,000,000	2,263,580
	46 20年国債	1,000,000	1,117,730
	50 20年国債	1,000,000	1,106,800
	51 20年国債	2,000,000	2,230,460
	52 20年国債	1,000,000	1,123,970
	53 20年国債	4,000,000	4,507,040
	55 20年国債	2,000,000	2,242,060
	58 20年国債	2,000,000	2,232,720
	61 20年国債	1,000,000	1,041,070
	62 20年国債	1,000,000	1,023,010
	63 20年国債	1,000,000	1,111,290
	68 20年国債	1,000,000	1,152,620
	69 20年国債	1,000,000	1,143,290
	70 20年国債	1,000,000	1,174,310
	71 20年国債	1,000,000	1,154,660
	72 20年国債	1,000,000	1,146,290
	74 20年国債	2,000,000	2,295,760
	75 20年国債	3,000,000	3,448,050
	80 20年国債	1,000,000	1,150,800
	82 20年国債	1,000,000	1,151,550
	83 20年国債	1,000,000	1,152,150
	84 20年国債	3,000,000	3,422,370
	85 20年国債	1,000,000	1,152,610
	86 20年国債	2,000,000	2,350,280
	88 20年国債	1,000,000	1,176,600
	90 20年国債	1,000,000	1,165,320
	91 20年国債	1,000,000	1,176,640
	92 20年国債	1,000,000	1,153,510
	93 20年国債	1,000,000	1,141,200
	94 20年国債	1,000,000	1,153,540
	95 20年国債	3,000,000	3,533,820
	97 20年国債	1,000,000	1,166,150
	98 20年国債	1,000,000	1,153,410
	99 20年国債	2,000,000	2,306,340
	100 20年国債	1,000,000	1,165,160
	101 20年国債	1,000,000	1,191,380
	102 20年国債	2,000,000	2,382,980
	103 20年国債	1,000,000	1,178,190
	105 20年国債	1,000,000	1,151,850
	106 20年国債	2,000,000	2,330,600
	107 20年国債	2,000,000	2,300,940
	108 20年国債	1,000,000	1,123,300
	109 20年国債	1,000,000	1,122,200
	110 20年国債	2,000,000	2,299,400
	111 20年国債	1,000,000	1,162,830
	112 20年国債	2,000,000	2,297,760
	113 20年国債	2,000,000	2,295,960
	114 20年国債	2,000,000	2,293,920
	115 20年国債	1,000,000	1,161,220
	116 20年国債	2,000,000	2,320,500
	117 20年国債	1,000,000	1,145,830
	118 20年国債	1,000,000	1,129,320
	119 20年国債	2,000,000	2,200,580
	120 20年国債	1,000,000	1,070,610
	121 20年国債	1,000,000	1,112,450
	122 20年国債	2,000,000	2,195,600
	123 20年国債	2,000,000	2,280,840
	124 20年国債	2,000,000	2,251,180
	125 20年国債	1,000,000	1,153,940
	126 20年国債	1,000,000	1,123,170
	127 20年国債	1,000,000	1,108,230
	128 20年国債	3,000,000	3,316,860
	131 20年国債	2,000,000	2,145,200
	132 20年国債	2,000,000	2,139,140
	133 20年国債	1,000,000	1,085,640
	134 20年国債	1,000,000	1,082,650
	135 20年国債	1,000,000	1,066,460
	136 20年国債	2,000,000	2,102,160
	137 20年国債	1,000,000	1,064,080
	138 20年国債	1,000,000	1,031,580
	139 20年国債	1,000,000	1,047,800
	140 20年国債	4,000,000	4,240,280
	141 20年国債	1,000,000	1,056,760
	142 20年国債	2,000,000	2,146,600
	143 20年国債	2,000,000	2,073,580
	145 20年国債	2,000,000	2,099,940
	146 20年国債	1,000,000	1,046,480
	147 20年国債	4,000,000	4,107,280
	148 20年国債	2,000,000	2,013,860
国債証券 合計			510,990,500
合計			510,990,500

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年5月8日現在
		金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		4,267
コール・ローン		2,880,812
国債証券		107,202,685
派生商品評価勘定		18,027
未収入金		2,357,982
未収利息		1,234,055
前払費用		381,140
流動資産合計		114,078,968
資産合計		114,078,968
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		393,129
未払金		2,367,895
流動負債合計		2,761,024
負債合計		2,761,024
純資産の部
元本等
元本	※1	103,772,881
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,545,063
元本等合計		111,317,944
純資産合計		111,317,944
負債純資産合計		114,078,968

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年5月8日現在
1.	※1	期首	平成25年10月28日
		期首元本額	39,433,372円
		期中追加設定元本額	73,903,920円
		期中一部解約元本額	9,564,411円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	17,574,893円
		スマート・アロケーション・Dガード	14,752,737円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	19,077,995円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	22,967,256円
	計		103,772,881円
2.		期末日における受益権の総数	103,772,881口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		3,822,257
合計		3,822,257
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年7月10日から平成26年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	103,522,098	-	103,897,200	△375,102
アメリカ・ド ル	103,522,098	-	103,897,200	△375,102
合計	103,522,098	-	103,897,200	△375,102

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.0727円
(1万口当たり純資産額)	(10,727円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		11.375% Mexico Government International Bond 20160915	6,000.000	7,507.500
		6.05% Mexico Government International Bond 20400111	12,000.000	14,220.000
		8.125% Mexico Government International Bond 20191230	4,000.000	5,385.000
		8% Mexico Government International Bond 20220924	2,000.000	2,647.200
		8.3% Mexico Government International Bond 20310815	4,000.000	5,780.000
		7.5% Mexico Government International Bond 20330408	5,000.000	6,737.500
		6.75% Mexico Government International Bond 20340927	8,000.000	10,200.000
		5.625% Mexico Government International Bond 20170115	8,000.000	8,908.000
		5.95% Mexico Government International Bond 20190319	6,000.000	6,999.000
		5.125% Mexico Government International Bond 20200115	4,000.000	4,479.000
		3.625% Mexico Government International Bond 20220315	8,000.000	8,196.000
		4.75% Mexico Government International Bond 20440308	30,000.000	29,925.000
		4% Mexico Government International Bond 20231002	12,000.000	12,405.000
		8.875% Panama Government International Bond 20270930	8,000.000	11,340.000
		7.25% Panama Government International Bond 20150315	2,000.000	2,105.000
		9.375% Panama Government International Bond 20290401	4,000.000	5,835.000
		6.7% Panama Government International Bond 20360126	7,000.000	8,582.000
		8.875% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20191014	18,000.000	23,670.000
		8.875% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20240415	6,000.000	8,340.000
		8.75% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20250204	6,000.000	8,355.000
		10.125% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20270515	8,000.000	12,580.000
		12.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20300306	5,000.000	8,875.000
		8.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20340120	9,000.000	12,521.250
		7.125% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20370120	17,000.000	21,547.500
		11% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20400817	6,000.000	6,789.000
		8.75% Argentine Republic International Bond 20170602	15,000.000	14,212.500
		FR 2.5% Argentine Republic International Bond 20381231	38,000.000	16,587.000
		7.75% Venezuela Government International Bond 20191013	8,000.000	6,680.000
		12.75% Venezuela Government International Bond 20220823	10,000.000	10,050.000
		9% Venezuela Government International Bond 20230507	5,000.000	4,150.000
		8.25% Venezuela Government International Bond 20241013	11,000.000	8,580.000
		11.75% Venezuela Government International Bond 20261021	12,000.000	11,280.000
		9.25% Venezuela Government International Bond 20280507	6,000.000	4,770.000
		11.95% Venezuela Government International Bond 20310805	17,000.000	15,895.000
		5.75% Venezuela Government International Bond 20160226	4,000.000	3,710.000
		6% Venezuela Government International Bond 20201209	4,000.000	2,960.000
		7% Venezuela Government International Bond 20380331	4,000.000	2,720.000
		7% Venezuela Government International Bond 20181201	5,000.000	4,195.000
		7.65% Venezuela Government International Bond 20250421	8,000.000	5,920.000
		9.25% Venezuela Government International Bond 20270915	12,000.000	10,020.000
		9.375% Venezuela Government International Bond 20340113	8,000.000	6,440.000
		11.75% REPUBLIC OF COLOMBIA 20200225	7,000.000	10,193.750
		8.125% REPUBLIC OF COLOMBIA 20240521	39,000.000	52,065.000
		8.375% Peruvian Government International Bond 20160503	1,000.000	1,146.250
		7.125% Peruvian Government International Bond 20190330	9,000.000	11,025.000
		8.75% Peruvian Government International Bond 20331121	8,000.000	12,280.000
		6.55% Peruvian Government International Bond 20370314	8,000.000	10,120.000
		5.625% Peruvian Government International Bond 20501118	6,000.000	6,720.000
		6.75% Romanian Government International Bond 20220207	8,000.000	9,590.000
		4.375% Romanian Government International Bond 20230822	8,000.000	8,220.000
		6.25% Hungary Government International Bond 20200129	6,000.000	6,708.000
		6.375% Hungary Government International Bond 20210329	12,000.000	13,500.000
		7.625% Hungary Government International Bond 20410329	8,000.000	9,840.000
		4.125% Hungary Government International Bond 20180219	4,000.000	4,152.000
		5.375% Hungary Government International Bond 20230221	10,000.000	10,612.500
		11% Russian Foreign Bond - Eurobond 20180724	20,000.000	25,754.000
		12.75% Russian Foreign Bond - Eurobond 20280624	40,000.000	65,200.000
		FR 7.5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20300331	64,527.000	73,286.500
		9.375% Philippine Government International Bond 20170118	1,000.000	1,215.000
		9.875% Philippine Government International Bond 20190115	10,000.000	13,325.000
		10.625% Philippine Government International Bond 20250316	15,000.000	23,587.500
		9.5% Philippine Government International Bond 20300202	30,000.000	47,550.000
		5.875% Indonesia Government International Bond 20200313	100,000.000	111,625.000
		7.25% Turkey Government International Bond 20150315	8,000.000	8,408.800
		7% Turkey Government International Bond 20200605	46,000.000	53,705.000
		7.375% Turkey Government International Bond 20250205	14,000.000	17,034.500
		11.875% Turkey Government International Bond 20300115	8,000.000	13,742.400
		8% Turkey Government International Bond 20340214	8,000.000	10,580.000
		6.875% Turkey Government International Bond 20360317	16,000.000	19,020.000
		7.25% Turkey Government International Bond 20380305	16,000.000	19,940.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				1,052,244.650
				(107,202,685)
国債証券 合計				107,202,685
				[107,202,685]
合計				107,202,685
				[107,202,685]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	70銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年5月8日現在
		金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,173,173
コール・ローン		2,660,223
国債証券		114,438,012
派生商品評価勘定		693,052
未収入金		18,358,390
未収利息		568,607
前払費用		619,316
流動資産合計		140,510,773
資産合計		140,510,773
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,975
未払金		21,185,936
流動負債合計		21,192,911
負債合計		21,192,911
純資産の部
元本等
元本	※1	112,558,297
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,759,565
元本等合計		119,317,862
純資産合計		119,317,862
負債純資産合計		140,510,773

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年5月8日現在
1.	※1	期首	平成25年10月28日
		期首元本額	11,326,151円
		期中追加設定元本額	101,431,491円
		期中一部解約元本額	199,345円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,800,000円
		スマート・アロケーション・Dガード	44,893,781円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	57,864,516円
	計		112,558,297円
2.		期末日における受益権の総数	112,558,297口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		4,221,410
合計		4,221,410
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年7月10日から平成26年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	117,822,446	-	117,139,000	683,446
アメリカ・ド ル	117,822,446	-	117,139,000	683,446
買 建	1,600,000	-	1,602,631	2,631
アメリカ・ド ル	1,600,000	-	1,602,631	2,631
合計	119,422,446	-	118,741,631	686,077

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.0601円
(1万口当たり純資産額)	(10,601円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		6.125% U.S. TREASURY BOND 20290815	10,000.000	13,856.200
		5.375% U.S. TREASURY BOND 20310215	67,000.000	87,246.060
		4.5% U.S. TREASURY BOND 20360215	57,000.000	68,577.840
		3.5% U.S. TREASURY BOND 20390215	52,000.000	53,608.360
		4.375% U.S. TREASURY BOND 20391115	80,000.000	94,812.000
		4.625% U.S. TREASURY BOND 20400215	98,000.000	120,516.480
		4.25% U.S. TREASURY BOND 20401115	153,000.000	178,064.460
		3.75% U.S. TREASURY BOND 20410815	80,000.000	85,749.600
		3.125% U.S. TREASURY BOND 20420215	83,000.000	79,238.440
		2.75% U.S. TREASURY BOND 20421115	167,000.000	146,946.640
		2.875% U.S. TREASURY BOND 20430515	112,000.000	100,878.400
		3.625% U.S. TREASURY BOND 20430815	90,000.000	93,768.300
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				1,123,262.780
				(114,438,012)
国債証券 合計				114,438,012
				[114,438,012]
合計				114,438,012
				[114,438,012]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	12銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年5月8日現在
		金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		33,624
コール・ローン		2,549,864
投資信託受益証券		52,761,614
派生商品評価勘定		517,133
未収配当金		205,746
流動資産合計		56,067,981
資産合計		56,067,981
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		160
未払金		1,918,197
流動負債合計		1,918,357
負債合計		1,918,357
純資産の部
元本等
元本	※1	50,693,056
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,456,568
元本等合計		54,149,624
純資産合計		54,149,624
負債純資産合計		56,067,981

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年5月8日現在
1.	※1	期首	平成25年10月28日
		期首元本額	10,501,499円
		期中追加設定元本額	49,344,558円
		期中一部解約元本額	9,153,001円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,800,000円
		スマート・アロケーション・Dガード	17,811,560円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	23,081,496円
	計		50,693,056円
2.		期末日における受益権の総数	50,693,056口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券		450,697
合計		450,697
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年7月10日から平成26年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	52,776,443	-	52,259,310	517,133
アメリカ・ド ル	52,776,443	-	52,259,310	517,133
買 建	1,918,168	-	1,918,008	△160
アメリカ・ド ル	1,918,168	-	1,918,008	△160
合計	54,694,611	-	54,177,318	516,973

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.0682円
(1万口当たり純資産額)	(10,682円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		ISHARES IBOXX H/Y CORP BO	5,500.000	517,880.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				517,880.000
				(52,761,614)
投資信託受益証券 合計				52,761,614
				[52,761,614]
合計				52,761,614
				[52,761,614]
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年5月8日現在
		金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		167,302
コール・ローン		45,367,814
国債証券		39,996,662
投資証券		7,443,964
派生商品評価勘定		1,979,572
未収入金		125,342
差入委託証拠金		13,004,050
流動資産合計		108,084,706
資産合計		108,084,706
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		31,531
流動負債合計		31,531
負債合計		31,531
純資産の部
元本等
元本	※1	93,662,126
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,391,049
元本等合計		108,053,175
純資産合計		108,053,175
負債純資産合計		108,084,706

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年5月8日現在
1.	※1	期首	平成25年10月28日
		期首元本額	38,919,073円
		期中追加設定元本額	58,077,182円
		期中一部解約元本額	3,334,129円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	15,806,996円
		スマート・アロケーション・Dガード	11,963,531円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	15,467,127円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	21,024,472円
	計		93,662,126円
2.		期末日における受益権の総数	93,662,126口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って外国の取引所における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		1,582
投資証券		670,982
合計		672,564
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年7月10日から平成26年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成26年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	97,941,292	-	99,867,532	1,926,240
合計	97,941,292	-	99,867,532	1,926,240

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成26年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	22,630,763	-	22,608,962	21,801
アメリカ・ド ル	10,423,053	-	10,389,720	33,333
オーストラリ ア・ドル	2,594,095	-	2,598,068	△3,973
カナダ・ドル	3,408,202	-	3,417,342	△9,140
ユーロ	6,205,413	-	6,203,832	1,581
合計	22,630,763	-	22,608,962	21,801

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1536円
(1万口当たり純資産額)	(11,536円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円		日本円	日本円
		423 国庫短期証券	10,000,000	9,999,361
		442 国庫短期証券	10,000,000	9,999,153
		444 国庫短期証券	20,000,000	19,998,148
	日本円 小計			日本円
				39,996,662
国債証券 合計				39,996,662
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		ISHARES MSCI PACIFIC EX J	800	39,384.000
		ISHARES MSCI CANADA ETF	1,100	33,682.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				73,066.000
				(7,443,964)
投資証券 合計				7,443,964
				[7,443,964]
合計				47,440,626
				[7,443,964]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	2銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年5月8日現在
		金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		60,547,620
国債証券		86,064,480
派生商品評価勘定		32,265
未収利息		24,453
前払金		4,910,400
前払費用		7,293
差入委託証拠金		4,912,500
流動資産合計		156,499,011
資産合計		156,499,011
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,549,003
流動負債合計		4,549,003
負債合計		4,549,003
純資産の部
元本等
元本	※1	143,651,421
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,298,587
元本等合計		151,950,008
純資産合計		151,950,008
負債純資産合計		156,499,011

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年5月8日現在
1.	※1	期首	平成25年10月28日
		期首元本額	25,689,323円
		期中追加設定元本額	154,255,257円
		期中一部解約元本額	36,293,159円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	16,893,079円
		スマート・ミックス(為替ヘッジなし)	471,164円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	3,569,355円
		スマート・アロケーション・Dガード	1,154,282円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	56,527,439円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	1,471,277円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	23,018,060円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	30,646,765円
	計		143,651,421円
2.		期末日における受益権の総数	143,651,421口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△8,550
合計		△8,550
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年6月10日から平成26年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成26年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	157,506,650	-	153,054,000	△4,452,650
合計	157,506,650	-	153,054,000	△4,452,650

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.0578円
(1万口当たり純資産額)	(10,578円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	318 2年国債	5,000,000	5,000,350
	320 2年国債	5,000,000	5,000,650
	322 2年国債	16,000,000	16,003,200
	323 2年国債	16,000,000	16,003,680
	324 2年国債	21,000,000	21,005,670
	327 2年国債	10,000,000	10,002,700
	88 5年国債	13,000,000	13,048,230
国債証券 合計			86,064,480
合計			86,064,480

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年5月8日現在
		金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,184,592
コール・ローン		12,778,986
国債証券		9,999,839
投資信託受益証券		29,581,877
派生商品評価勘定		2,111,518
差入委託証拠金		4,008,978
流動資産合計		61,665,790
資産合計		61,665,790
負債の部
流動負債
未払金		1,269,323
流動負債合計		1,269,323
負債合計		1,269,323
純資産の部
元本等
元本	※1	62,116,163
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,719,696
元本等合計		60,396,467
純資産合計		60,396,467
負債純資産合計		61,665,790

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
		(2)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年5月8日現在
1.	※1	期首	平成25年10月28日
		期首元本額	10,126,069円
		期中追加設定元本額	56,301,945円
		期中一部解約元本額	4,311,851円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	19,361,278円
		スマート・アロケーション・Dガード	7,627,470円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	9,897,498円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	25,229,917円
	計		62,116,163円
2.		期末日における受益権の総数	62,116,163口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,719,696円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って外国の取引所における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		869
投資信託受益証券		1,489,048
合計		1,489,917
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年5月9日から平成26年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成26年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	28,781,609	-	30,774,892	1,993,283
合計	28,781,609	-	30,774,892	1,993,283

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成26年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	37,062,857	-	36,944,622	118,235
アメリカ・ド ル	37,062,857	-	36,944,622	118,235
合計	37,062,857	-	36,944,622	118,235

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年5月8日現在
1口当たり純資産額	0.9723円
(1万口当たり純資産額)	(9,723円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円		日本円	日本円
		431 国庫短期証券	10,000,000	9,999,839
	日本円 小計			日本円
				9,999,839
国債証券 合計				9,999,839
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		VANGUARD FTSE EMG ETF	7,000.000	290,360.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				290,360.000
				(29,581,877)
投資信託受益証券 合計				29,581,877
				[29,581,877]
合計				39,581,716
				[29,581,877]
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年5月8日現在
		金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		97
コール・ローン		915,911
投資信託受益証券		9,649,666
投資証券		25,061,170
派生商品評価勘定		324,337
流動資産合計		35,951,181
資産合計		35,951,181
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,697
流動負債合計		4,697
負債合計		4,697
純資産の部
元本等
元本	※1	36,923,137
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△976,653
元本等合計		35,946,484
純資産合計		35,946,484
負債純資産合計		35,951,181

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年5月8日現在
1.	※1	期首	平成25年10月28日
		期首元本額	9,862,489円
		期中追加設定元本額	28,957,567円
		期中一部解約元本額	1,896,919円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		商品(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,374,595円
		スマート・アロケーション・Dガード	11,987,178円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	15,561,364円
	計		36,923,137円
2.		期末日における受益権の総数	36,923,137口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は976,653円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引)に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券		259,304
投資証券		977,131
合計		1,236,435
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年10月26日から平成26年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	34,948,640	-	34,629,000	319,640
アメリカ・ド ル	34,948,640	-	34,629,000	319,640
合計	34,948,640	-	34,629,000	319,640

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年5月8日現在
1口当たり純資産額	0.9735円
(1万口当たり純資産額)	(9,735円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		POWERSHARES DB COMMODITY	3,600.000	94,716.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				94,716.000
				(9,649,666)
投資信託受益証券 合計				9,649,666
				[9,649,666]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		RICI FUND CLASS A	4,084.130	245,987.140
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				245,987.140
				(25,061,170)
投資証券 合計				25,061,170
				[25,061,170]
合計				34,710,836
				[34,710,836]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	27.8%	72.2%	100%
		投資証券	1銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

〈参考情報〉

当マザーファンドは、ケイマン籍の外国証券投資法人「“RICI®”Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICI®”classA」の投資証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。

「“RICI®”classA」の状況

同ファンドは、計算期間終了後、一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、会計監査人による監査を受ける予定であります。