有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド	4,373,454	1,663,661
	新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド	1,288,138	1,126,476
	国内株式マザーファンド	104,931	156,640
	国内債券マザーファンド	890,879	1,004,733
	先進国債券マザーファンド	3,743,809	4,586,540
	先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド	875,585	1,463,627
	新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	2,043,156	2,229,696
	超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド	3,109,235	4,764,591
	米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	2,386,806	2,555,314
	ダイワ・マネー・マザーファンド	228,304,339	232,254,004
親投資信託受益証券 合計			251,805,282
合計			251,805,282

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「先進国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,649,498	7,082,268
コール・ローン		14,424,851	10,348,838
国債証券		382,727,779	130,476,483
派生商品評価勘定		16,138	-
未収入金		1,161,407	28,243
未収利息		2,524,397	514,345
前払費用		694,591	522,711
流動資産合計		404,198,661	148,972,888
資産合計		404,198,661	148,972,888
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		184,937	120,431
未払金		2,606,778	5,526,539
その他未払費用		94	28
流動負債合計		2,791,809	5,646,998
負債合計		2,791,809	5,646,998
純資産の部
元本等
元本	※1	338,564,901	116,986,622
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		62,841,951	26,339,268
元本等合計		401,406,852	143,325,890
純資産合計		401,406,852	143,325,890
負債純資産合計		404,198,661	148,972,888

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	317,823,583円	338,564,901円
		期中追加設定元本額	303,452,369円	98,254,529円
		期中一部解約元本額	282,711,051円	319,832,808円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,850,000円	14,850,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	9,827,325円	4,931,332円
		スマート・アロケーション・Dガード	29,422,783円	1,190,602円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	55,387,950円	1,957,919円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	83,579,954円	3,743,809円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	142,577,570円	90,143,663円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	2,919,319円	169,297円
	計		338,564,901円	116,986,622円
2.		期末日における受益権の総数	338,564,901口	116,986,622口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		5,395,791	3,969,837
合計		5,395,791	3,969,837
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月9日から2019年5月8日まで、及び2019年5月9日から2020年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年5月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	1,273,696	-	1,257,558	16,138	-	-	-	-
ユーロ	1,273,696	-	1,257,558	16,138	-	-	-	-
買 建	15,112,679	-	14,927,742	△184,937	10,248,404	-	10,127,973	△120,431
アメリカ・ドル	6,106,019	-	6,041,132	△64,887	2,779,231	-	2,764,060	△15,171
イギリス・ポンド	290,236	-	287,740	△2,496	822,658	-	803,463	△19,195
イスラエル・ シュケル	-	-	-	-	92,465	-	90,960	△1,505
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	839,888	-	832,560	△7,328
カナダ・ドル	413,336	-	408,250	△5,086	923,575	-	915,360	△8,215
シンガポール・ ドル	734,981	-	726,570	△8,411	227,827	-	225,960	△1,867
スウェーデン・ クローナ	152,356	-	149,240	△3,116	131,364	-	130,320	△1,044
デンマーク・ クローネ	401,570	-	396,240	△5,330	235,555	-	231,900	△3,655
ノルウェー・ クローネ	540,359	-	527,940	△12,419	115,075	-	114,510	△565
ポーランド・ ズロチ	610,003	-	602,490	△7,513	258,054	-	253,100	△4,954
メキシコ・ペソ	760,441	-	751,940	△8,501	308,233	-	304,980	△3,253
ユーロ	4,370,985	-	4,315,150	△55,835	3,514,479	-	3,460,800	△53,679
南アフリカ・ ランド	732,393	-	721,050	△11,343	-	-	-	-
合計	16,386,375	-	16,185,300	△168,799	10,248,404	-	10,127,973	△120,431

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1856円	1.2251円
(1万口当たり純資産額)	(11,856円)	(12,251円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		6% United States Treasury Note/Bond 20260215	103,000.000	136,095.960
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	33,000.000	52,516.200
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210930	236,000.000	242,544.280
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20480515	68,000.000	96,740.200
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20300215	65,000.000	70,352.100
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				598,248.740
				(63,629,736)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	13,000.000	18,986.500
		5% United Kingdom Gilt 20250307	9,900.000	12,248.470
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	16,000.000	35,699.200
		3.75% United Kingdom Gilt 20210907	2,000.000	2,097.880
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				69,032.050
				(9,094,282)
	イスラエル・シュケル		イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
		1% Israel Government Bond - Fixed 20300331	14,000.000	14,171.080
	イスラエル・シュケル 小計			イスラエル・シュケル
				14,171.080
				(429,525)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	11,000.000	15,535.850
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	4,000.000	5,080.480
		2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20211221	8,000.000	8,228.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				28,844.330
				(2,002,373)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	12,000.000	19,748.880
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				19,748.880
				(1,507,037)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	5,000.000	5,865.300
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				5,865.300
				(442,009)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	5,000.000	7,934.150
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				7,934.150
				(86,165)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	16,000.000	30,176.800
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				30,176.800
				(466,533)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219	14,000.000	15,084.580
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				15,084.580
				(157,030)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% Poland Government Bond 20211025	20,000.000	21,529.800
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				21,529.800
				(545,565)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815	21,000.000	21,518.490
	マレーシア・リンギット 小計			マレーシア・リンギット
				21,518.490
				(532,367)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		7.5% Mexican Bonos 20270603	90,000.000	98,670.600
		7.75% Mexican Bonos 20421113	70,000.000	73,761.800
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				172,432.400
				(767,324)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.125% Finland Government Bond 20360415	4,000.000	3,992.600
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	18,000.000	27,463.140
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	9,000.000	15,789.060
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	7,000.000	11,637.780
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	15,000.000	15,970.650
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815	4,000.000	5,570.200
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425	16,000.000	17,123.360
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	18,000.000	29,024.460
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	33,000.000	41,360.550
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125	33,000.000	36,357.420
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	3,000.000	5,470.680
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20210715	8,000.000	8,361.760
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	6,000.000	8,079.000
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	22,000.000	21,184.680
		2.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20211015	33,000.000	33,805.200
		0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270115	27,000.000	25,719.930
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	14,000.000	19,095.020
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	11,000.000	18,853.890
		0.4% IRISH TREASURY 20350515	6,000.000	5,896.200
		4.15% Austria Government Bond 20370315	7,000.000	11,697.000
		4.85% Austria Government Bond 20260315	6,000.000	7,861.440
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	15,000.000	21,695.100
		2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031	10,000.000	11,003.200
		2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031	12,000.000	15,485.040
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20230430	22,000.000	22,006.600
	ユーロ 小計			ユーロ
				440,503.960
				(50,816,537)
国債証券 合計				130,476,483
				[130,476,483]
合計				130,476,483
				[130,476,483]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	48.8%
	イギリス・ポンド	国債証券	4銘柄	100%	7.0%
	イスラエル・シュケル	国債証券	1銘柄	100%	0.3%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	1.5%
	カナダ・ドル	国債証券	1銘柄	100%	1.2%
	シンガポール・ドル	国債証券	1銘柄	100%	0.3%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	100%	0.1%
	デンマーク・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	0.4%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	0.1%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	100%	0.4%
	マレーシア・リンギット	国債証券	1銘柄	100%	0.4%
	メキシコ・ペソ	国債証券	2銘柄	100%	0.6%
	ユーロ	国債証券	25銘柄	100%	38.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		72,475,742	700,938,600
国債証券		11,359,176,580	5,581,952,740
未収利息		17,970,428	6,150,412
前払費用		401,974	416,875
流動資産合計		11,450,024,724	6,289,458,627
資産合計		11,450,024,724	6,289,458,627
負債の部
流動負債
未払解約金		382,000	666,146,400
その他未払費用		1,318	67
流動負債合計		383,318	666,146,467
負債合計		383,318	666,146,467
純資産の部
元本等
元本	※1	10,155,240,535	4,985,974,445
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,294,400,871	637,337,715
元本等合計		11,449,641,406	5,623,312,160
純資産合計		11,449,641,406	5,623,312,160
負債純資産合計		11,450,024,724	6,289,458,627

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	11,447,875,945円	10,155,240,535円
		期中追加設定元本額	17,883,299,106円	13,273,251,455円
		期中一部解約元本額	19,175,934,516円	18,442,517,545円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	8,975,442,828円	4,205,888,442円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	22,693,557円	10,067,322円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	10,452,080円	5,426,178円
		スマート・アロケーション・Dガード	7,377,478円	281,690円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	235,743,320円	270,487,083円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	490,713,339円	20,780,706円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	304,781円	429,762円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	108,247,004円	306,616,590円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	20,895,541円	890,879円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	121,239,677円	56,193,667円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	151,504,013円	98,971,934円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	726,917円	40,192円
	計		10,155,240,535円	4,985,974,445円
2.		期末日における受益権の総数	10,155,240,535口	4,985,974,445口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		164,828,400	△74,229,580
合計		164,828,400	△74,229,580
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月9日から2019年5月8日まで、及び2019年5月9日から2020年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1275円	1.1278円
(1万口当たり純資産額)	(11,275円)	(11,278円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	409 2年国債	440,000,000	442,134,000
	410 2年国債	15,000,000	15,076,050
	129 5年国債	120,000,000	120,450,000
	130 5年国債	40,000,000	40,177,600
	131 5年国債	72,000,000	72,375,120
	132 5年国債	80,000,000	80,473,600
	133 5年国債	110,000,000	110,730,400
	134 5年国債	95,000,000	95,697,300
	135 5年国債	90,000,000	90,710,100
	136 5年国債	160,000,000	161,374,400
	137 5年国債	80,000,000	80,729,600
	138 5年国債	90,000,000	90,865,800
	139 5年国債	50,000,000	50,514,000
	140 5年国債	180,000,000	181,935,000
	1 40年国債	11,000,000	16,618,250
	3 40年国債	21,000,000	31,206,840
	4 40年国債	2,000,000	3,001,180
	5 40年国債	10,000,000	14,562,200
	6 40年国債	10,000,000	14,397,900
	7 40年国債	20,000,000	27,752,800
	8 40年国債	12,000,000	15,599,400
	9 40年国債	23,000,000	22,505,730
	10 40年国債	10,000,000	11,458,800
	11 40年国債	20,000,000	22,300,200
	12 40年国債	10,000,000	10,115,100
	328 10年国債	21,000,000	21,467,250
	335 10年国債	30,000,000	30,855,900
	336 10年国債	74,000,000	76,215,560
	337 10年国債	32,000,000	32,653,440
	338 10年国債	70,000,000	71,866,200
	339 10年国債	40,000,000	41,111,600
	340 10年国債	70,000,000	72,041,900
	341 10年国債	10,000,000	10,248,800
	342 10年国債	150,000,000	152,080,500
	343 10年国債	85,000,000	86,229,950
	344 10年国債	90,000,000	91,327,500
	346 10年国債	100,000,000	101,556,000
	347 10年国債	55,000,000	55,887,700
	348 10年国債	210,000,000	213,429,300
	349 10年国債	46,000,000	46,759,000
	350 10年国債	15,000,000	15,243,600
	351 10年国債	200,000,000	203,186,000
	352 10年国債	50,000,000	50,778,500
	353 10年国債	60,000,000	60,909,600
	354 10年国債	125,000,000	126,780,000
	355 10年国債	50,000,000	50,663,000
	357 10年国債	35,000,000	35,387,100
	11 30年国債	1,000,000	1,202,370
	30 30年国債	30,000,000	40,817,700
	32 30年国債	35,000,000	48,163,850
	34 30年国債	16,000,000	21,945,760
	35 30年国債	20,000,000	26,745,000
	36 30年国債	21,000,000	28,207,200
	37 30年国債	18,000,000	23,885,100
	38 30年国債	20,000,000	26,193,000
	39 30年国債	10,000,000	13,342,400
	40 30年国債	6,000,000	7,887,300
	41 30年国債	11,000,000	14,238,510
	42 30年国債	20,000,000	25,916,400
	43 30年国債	2,000,000	2,597,400
	44 30年国債	45,000,000	58,505,400
	45 30年国債	12,000,000	15,058,680
	46 30年国債	25,000,000	31,430,750
	48 30年国債	20,000,000	24,718,800
	49 30年国債	20,000,000	24,732,200
	50 30年国債	35,000,000	38,190,950
	51 30年国債	7,000,000	6,778,380
	52 30年国債	12,000,000	12,198,840
	54 30年国債	25,000,000	27,292,750
	55 30年国債	6,000,000	6,546,900
	56 30年国債	50,000,000	54,595,500
	57 30年国債	15,000,000	16,369,650
	58 30年国債	50,000,000	54,602,000
	59 30年国債	11,000,000	11,730,070
	60 30年国債	10,000,000	11,188,100
	61 30年国債	20,000,000	21,321,400
	62 30年国債	39,000,000	39,498,030
	64 30年国債	49,000,000	48,301,750
	65 30年国債	6,000,000	5,913,840
	52 20年国債	1,000,000	1,031,180
	100 20年国債	5,000,000	5,910,750
	105 20年国債	10,000,000	11,835,100
	106 20年国債	19,000,000	22,646,480
	107 20年国債	24,000,000	28,511,760
	111 20年国債	10,000,000	12,053,500
	113 20年国債	50,000,000	59,998,000
	114 20年国債	28,000,000	33,699,680
	116 20年国債	15,000,000	18,261,900
	118 20年国債	10,000,000	12,009,700
	119 20年国債	9,000,000	10,626,930
	121 20年国債	11,000,000	13,138,290
	123 20年国債	30,000,000	36,568,200
	125 20年国債	25,000,000	30,837,500
	128 20年国債	25,000,000	30,109,750
	133 20年国債	30,000,000	35,977,500
	134 20年国債	17,000,000	20,434,510
	136 20年国債	10,000,000	11,785,400
	138 20年国債	20,000,000	23,378,000
	139 20年国債	10,000,000	11,808,800
	140 20年国債	20,000,000	23,907,400
	141 20年国債	35,000,000	41,921,950
	144 20年国債	50,000,000	58,736,500
	145 20年国債	5,000,000	6,011,850
	146 20年国債	30,000,000	36,138,300
	147 20年国債	22,000,000	26,255,020
	148 20年国債	32,000,000	37,813,120
	149 20年国債	15,000,000	17,761,050
	150 20年国債	27,000,000	31,633,470
	151 20年国債	50,000,000	57,219,500
	152 20年国債	21,000,000	24,047,310
	154 20年国債	60,000,000	68,839,200
	155 20年国債	50,000,000	55,886,000
	156 20年国債	38,000,000	38,928,720
	157 20年国債	10,000,000	9,922,500
	158 20年国債	50,000,000	51,924,000
	159 20年国債	15,000,000	15,811,950
	161 20年国債	53,000,000	55,768,720
	162 20年国債	5,000,000	5,256,200
	163 20年国債	35,000,000	36,787,100
	164 20年国債	13,000,000	13,429,260
	165 20年国債	10,000,000	10,325,700
	166 20年国債	45,000,000	48,048,750
	167 20年国債	19,000,000	19,600,590
	168 20年国債	20,000,000	20,266,400
	170 20年国債	50,000,000	49,727,000
	171 20年国債	30,000,000	29,806,500
国債証券 合計			5,581,952,740
合計			5,581,952,740

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		25,473,859	38,766,983
コール・ローン		8,252,008	12,363,521
国債証券		2,097,405,135	1,301,535,134
派生商品評価勘定		10,167,105	4,063,207
未収入金		29,502	78,748,354
未収利息		31,749,551	20,733,056
前払費用		214,435	677,049
流動資産合計		2,173,291,595	1,456,887,304
資産合計		2,173,291,595	1,456,887,304
負債の部
流動負債
未払金		5,003,264	74,590,888
未払解約金		3,922,575	-
その他未払費用		88	18
流動負債合計		8,925,927	74,590,906
負債合計		8,925,927	74,590,906
純資産の部
元本等
元本	※1	1,924,073,399	1,266,601,129
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		240,292,269	115,695,269
元本等合計		2,164,365,668	1,382,296,398
純資産合計		2,164,365,668	1,382,296,398
負債純資産合計		2,173,291,595	1,456,887,304

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	2,251,805,066円	1,924,073,399円
		期中追加設定元本額	403,136,976円	127,221,148円
		期中一部解約元本額	730,868,643円	784,693,418円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円	29,400,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	22,706,022円	9,921,019円
		スマート・アロケーション・Dガード	18,834,057円	662,840円
		目標利回り追求型債券ファンド	1,676,565,239円	1,166,733,872円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	53,256,943円	2,043,156円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	121,401,941円	57,754,263円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	1,909,197円	85,979円
	計		1,924,073,399円	1,266,601,129円
2.		期末日における受益権の総数	1,924,073,399口	1,266,601,129口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△5,720,638	△66,349,303
合計		△5,720,638	△66,349,303
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月9日から2019年5月8日まで、及び2019年5月9日から2020年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年5月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,159,102,745	-	2,148,935,640	10,167,105	1,343,888,137	-	1,339,824,930	4,063,207
アメリカ・ドル	2,159,102,745	-	2,148,935,640	10,167,105	1,343,888,137	-	1,339,824,930	4,063,207
合計	2,159,102,745	-	2,148,935,640	10,167,105	1,343,888,137	-	1,339,824,930	4,063,207

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1249円	1.0913円
(1万口当たり純資産額)	(11,249円)	(10,913円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		6.625% Turkey Government International Bond 20450217	200,000.000	163,004.000
		5.75% Turkey Government International Bond 20470511	200,000.000	146,640.000
		5.375% Hungary Government International Bond 20240325	200,000.000	223,478.000
		5.625% Brazilian Government International Bond 20470221	200,000.000	196,000.000
		4.5% Colombia Government International Bond 20290315	200,000.000	208,080.000
		4.125% Peruvian Government International Bond 20270825	20,000.000	22,612.000
		6.05% Mexico Government International Bond 20400111	220,000.000	248,019.200
		6.75% Mexico Government International Bond 20340927	300,000.000	366,753.000
		4.75% Mexico Government International Bond 20440308	500,000.000	476,000.000
		4% Mexico Government International Bond 20231002	250,000.000	260,050.000
		5.55% Mexico Government International Bond 20450121	250,000.000	265,187.500
		6.7% Panama Government International Bond 20360126	380,000.000	505,346.800
		8.75% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20250204	300,000.000	364,503.000
		8.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20340120	100,000.000	122,126.000
		7.125% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20370120	200,000.000	224,002.000
		5.625% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20410107	100,000.000	98,601.000
		FR 3.75% Argentine Republic International Bond 20381231	400,000.000	129,440.000
		7.5% Argentine Republic International Bond 20260422	300,000.000	86,253.000
		7.125% Argentine Republic International Bond 20360706	450,000.000	119,254.500
		6.875% Argentine Republic International Bond 20270126	100,000.000	27,501.000
		5.875% Argentine Republic International Bond 20280111	100,000.000	27,251.000
		6.875% Argentine Republic International Bond 20480111	200,000.000	51,252.000
		8.125% Colombia Government International Bond 20240521	200,000.000	234,502.000
		7.375% Colombia Government International Bond 20370918	200,000.000	254,800.000
		6.125% Colombia Government International Bond 20410118	400,000.000	459,000.000
		6.55% Peruvian Government International Bond 20370314	90,000.000	131,837.400
		5.625% Peruvian Government International Bond 20501118	100,000.000	151,251.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20220901	400,000.000	396,484.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20250901	100,000.000	98,492.000
		4.875% Romanian Government International Bond 20240122	140,000.000	149,055.200
		6.125% Romanian Government International Bond 20440122	90,000.000	108,056.700
		7.625% Hungary Government International Bond 20410329	20,000.000	32,458.600
		5.75% Hungary Government International Bond 20231122	150,000.000	167,520.000
		6% Croatia Government International Bond 20240126	200,000.000	224,354.000
		FR 7.5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20300331	82,600.000	94,366.370
		5.625% Russian Foreign Bond - Eurobond 20420404	400,000.000	516,748.000
		4.75% Russian Foreign Bond - Eurobond 20260527	200,000.000	222,960.000
		5.25% Russian Foreign Bond - Eurobond 20470623	200,000.000	249,274.000
		4.375% Russian Foreign Bond - Eurobond 20290321	200,000.000	222,584.000
		9.5% Philippine Government International Bond 20300202	200,000.000	319,762.000
		7.75% Philippine Government International Bond 20310114	200,000.000	294,342.000
		6.375% Philippine Government International Bond 20320115	100,000.000	135,983.000
		6.375% Philippine Government International Bond 20341023	100,000.000	143,386.000
		3.95% Philippine Government International Bond 20400120	200,000.000	233,836.000
		7.75% Indonesia Government International Bond 20380117	600,000.000	847,746.000
		3.5% Indonesia Government International Bond 20280111	200,000.000	202,950.000
		4.1% Indonesia Government International Bond 20280424	200,000.000	211,154.000
		4.75% Indonesia Government International Bond 20290211	200,000.000	220,576.000
		7.375% Turkey Government International Bond 20250205	400,000.000	401,316.000
		11.875% Turkey Government International Bond 20300115	340,000.000	422,936.200
		6.75% Turkey Government International Bond 20400530	100,000.000	83,633.000
		6% Turkey Government International Bond 20410114	200,000.000	155,068.000
		5.75% Turkey Government International Bond 20240322	200,000.000	190,342.000
		4.85% South Africa Government International 20290930	200,000.000	171,964.000
		5.75% South Africa Government International 20490930	200,000.000	156,982.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				12,237,073.470
				(1,301,535,134)
国債証券 合計				1,301,535,134
				[1,301,535,134]
合計				1,301,535,134
				[1,301,535,134]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	55銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		462,076	71,710
コール・ローン		5,085,948	183,065
国債証券		153,805,010	20,620,583
派生商品評価勘定		2,096,069	89,205
未収入金		1,073	193,433
未収利息		1,052,636	186,725
前払費用		935,262	51,577
流動資産合計		163,438,074	21,396,298
資産合計		163,438,074	21,396,298
負債の部
流動負債
未払金		1,844,785	2,657
未払解約金		603,000	-
その他未払費用		9	-
流動負債合計		2,447,794	2,657
負債合計		2,447,794	2,657
純資産の部
元本等
元本	※1	132,523,033	13,960,580
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		28,467,247	7,433,061
元本等合計		160,990,280	21,393,641
純資産合計		160,990,280	21,393,641
負債純資産合計		163,438,074	21,396,298

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	125,708,099円	132,523,033円
		期中追加設定元本額	166,812,224円	5,181,114円
		期中一部解約元本額	159,997,290円	123,743,567円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,800,000円	9,800,000円
		スマート・アロケーション・Dガード	31,612,575円	909,361円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	88,071,695円	3,109,235円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	3,038,763円	141,984円
	計		132,523,033円	13,960,580円
2.		期末日における受益権の総数	132,523,033口	13,960,580口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		5,234,021	3,584,902
合計		5,234,021	3,584,902
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月9日から2019年5月8日まで、及び2019年5月9日から2020年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年5月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	155,800,195	-	153,704,126	2,096,069	20,713,345	-	20,624,140	89,205
アメリカ・ドル	155,800,195	-	153,704,126	2,096,069	20,713,345	-	20,624,140	89,205
合計	155,800,195	-	153,704,126	2,096,069	20,713,345	-	20,624,140	89,205

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.2148円	1.5324円
(1万口当たり純資産額)	(12,148円)	(15,324円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	47,000.000	74,795.800
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115	44,000.000	59,417.160
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20481115	40,000.000	59,662.400
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				193,875.360
				(20,620,583)
国債証券 合計				20,620,583
				[20,620,583]
合計				20,620,583
				[20,620,583]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,804,291	7,141,740
コール・ローン		42,869,240	31,004,560
投資信託受益証券		1,987,370,862	1,299,017,224
派生商品評価勘定		21,123,696	13,690,342
未収入金		614,740	-
未収配当金		7,612,090	5,458,480
流動資産合計		2,061,394,919	1,356,312,346
資産合計		2,061,394,919	1,356,312,346
負債の部
流動負債
未払金		87,466	142,181
未払解約金		15,197,917	-
その他未払費用		248	81
流動負債合計		15,285,631	142,262
負債合計		15,285,631	142,262
純資産の部
元本等
元本	※1	1,793,446,861	1,266,722,540
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		252,662,427	89,447,544
元本等合計		2,046,109,288	1,356,170,084
純資産合計		2,046,109,288	1,356,170,084
負債純資産合計		2,061,394,919	1,356,312,346

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	2,130,890,977円	1,793,446,861円
		期中追加設定元本額	189,144,665円	91,947,871円
		期中一部解約元本額	526,588,781円	618,672,192円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,800,000円	9,800,000円
		スマート・アロケーション・Dガード	21,861,883円	774,807円
		目標利回り追求型債券ファンド	1,697,637,897円	1,253,667,083円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	61,977,651円	2,386,806円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	2,169,430円	93,844円
	計		1,793,446,861円	1,266,722,540円
2.		期末日における受益権の総数	1,793,446,861口	1,266,722,540口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券		16,396,713	△114,771,821
合計		16,396,713	△114,771,821
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月9日から2019年5月8日まで、及び2019年5月9日から2020年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年5月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,013,209,616	-	1,992,085,920	21,123,696	1,341,671,572	-	1,327,981,230	13,690,342
アメリカ・ドル	2,013,209,616	-	1,992,085,920	21,123,696	1,341,671,572	-	1,327,981,230	13,690,342
合計	2,013,209,616	-	1,992,085,920	21,123,696	1,341,671,572	-	1,327,981,230	13,690,342

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1409円	1.0706円
(1万口当たり純資産額)	(11,409円)	(10,706円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP	154,600.000	12,213,400.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				12,213,400.000
				(1,299,017,224)
投資信託受益証券 合計				1,299,017,224
				[1,299,017,224]
合計				1,299,017,224
				[1,299,017,224]

投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		400,948	388,304
コール・ローン		189,399,353	88,831,858
派生商品評価勘定		8,819,092	20,005,023
未収入金		264,635	146,278
差入委託証拠金		62,969,424	20,813,747
流動資産合計		261,853,452	130,185,210
資産合計		261,853,452	130,185,210
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		290,079	-
未払金		24,160	97,173
未払解約金		199,000	-
その他未払費用		1,285	110
流動負債合計		514,524	97,283
負債合計		514,524	97,283
純資産の部
元本等
元本	※1	151,514,948	77,820,471
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		109,823,980	52,267,456
元本等合計		261,338,928	130,087,927
純資産合計		261,338,928	130,087,927
負債純資産合計		261,853,452	130,185,210

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	173,841,557円	151,514,948円
		期中追加設定元本額	117,396,653円	10,664,959円
		期中一部解約元本額	139,723,262円	84,359,436円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	28,375,526円	28,375,526円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	14,644,718円	7,645,915円
		スマート・アロケーション・Dガード	7,699,397円	288,264円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	21,806,202円	875,585円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	78,239,849円	40,595,956円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	749,256円	39,225円
	計		151,514,948円	77,820,471円
2.		期末日における受益権の総数	151,514,948口	77,820,471口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2019年5月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	250,078,443	-	258,166,744	8,088,301	108,851,783	-	128,413,487	19,561,704
合計	250,078,443	-	258,166,744	8,088,301	108,851,783	-	128,413,487	19,561,704

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2019年5月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	76,041,386	-	75,600,674	440,712	44,421,493	-	43,978,174	443,319
アメリカ・ドル	48,247,278	-	47,991,350	255,928	28,306,827	-	28,097,733	209,094
イギリス・ポンド	4,842,334	-	4,805,258	37,076	2,601,742	-	2,541,810	59,932
オーストラリア・ ドル	1,042,899	-	1,041,390	1,509	840,299	-	839,498	801
カナダ・ドル	2,886,417	-	2,865,915	20,502	1,306,251	-	1,296,760	9,491
シンガポール・ ドル	851,105	-	848,246	2,859	546,274	-	542,304	3,970
スイス・フラン	2,885,787	-	2,864,455	21,332	2,141,912	-	2,112,192	29,720
スウェーデン・ クローナ	1,431,115	-	1,415,484	15,631	560,947	-	554,946	6,001
デンマーク・ クローネ	1,007,917	-	1,002,157	5,760	843,242	-	828,656	14,586
ノルウェー・ クローネ	504,725	-	500,513	4,212	211,427	-	210,282	1,145
ユーロ	11,003,891	-	10,935,823	68,068	5,587,856	-	5,491,136	96,720
香港・ドル	1,337,918	-	1,330,083	7,835	1,474,716	-	1,462,857	11,859
合計	76,041,386	-	75,600,674	440,712	44,421,493	-	43,978,174	443,319

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.7248円	1.6716円
(1万口当たり純資産額)	(17,248円)	(16,716円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,183,091,177	689,748,349
派生商品評価勘定		5,392	41,699,010
前払金		6,777,750	-
差入委託証拠金		91,980,000	37,411,500
流動資産合計		3,281,854,319	768,858,859
資産合計		3,281,854,319	768,858,859
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		71,291,810	208,740
前受金		-	27,475,500
未払解約金		1,044,200	654,600
その他未払費用		19,134	1,215
流動負債合計		72,355,144	28,340,055
負債合計		72,355,144	28,340,055
純資産の部
元本等
元本	※1	2,062,613,885	496,050,170
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,146,885,290	244,468,634
元本等合計		3,209,499,175	740,518,804
純資産合計		3,209,499,175	740,518,804
負債純資産合計		3,281,854,319	768,858,859

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	2,207,821,771円	2,062,613,885円
		期中追加設定元本額	3,582,939,196円	3,394,049,063円
		期中一部解約元本額	3,728,147,082円	4,960,612,778円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	9,593,298円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	1,413,480,973円	-円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	355,305,064円	351,152,610円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	15,877,486円	8,755,074円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	7,357,317円	4,197,288円
		スマート・アロケーション・Dガード	749,905円	33,924円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	26,287,660円	-円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	27,564,707円	1,131,698円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	32,932円	-円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	12,088,110円	2,527円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	2,106,505円	104,931円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	85,177,354円	44,996,108円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	106,919,918円	76,079,001円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	72,656円	3,711円
	計		2,062,613,885円	496,050,170円
2.		期末日における受益権の総数	2,062,613,885口	496,050,170口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2019年5月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	3,291,240,750	-	3,220,070,000	△71,170,750	974,408,250	-	1,015,939,000	41,530,750
合計	3,291,240,750	-	3,220,070,000	△71,170,750	974,408,250	-	1,015,939,000	41,530,750

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.5560円	1.4928円
(1万口当たり純資産額)	(15,560円)	(14,928円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		15,711,563	171,409
コール・ローン		78,086,339	12,477,567
投資信託受益証券		33,047,633	29,340,494
投資証券		19,818,165	12,626,038
派生商品評価勘定		1,141,488	1,650,642
未収入金		121,014	146,937
差入委託証拠金		46,049,247	21,690,703
流動資産合計		193,975,449	78,103,790
資産合計		193,975,449	78,103,790
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,116,643	504,490
未払金		58,728	-
未払解約金		4,000	-
その他未払費用		528	18
流動負債合計		1,179,899	504,508
負債合計		1,179,899	504,508
純資産の部
元本等
元本	※1	190,296,969	88,732,453
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	2,498,581	△11,133,171
元本等合計		192,795,550	77,599,282
純資産合計		192,795,550	77,599,282
負債純資産合計		193,975,449	78,103,790

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	187,553,829円	190,296,969円
		期中追加設定元本額	181,835,013円	31,547,972円
		期中一部解約元本額	179,091,873円	133,112,488円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	24,282,833円	13,216,726円
		スマート・アロケーション・Dガード	9,022,109円	419,828円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	25,606,494円	1,288,138円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	130,487,760円	73,747,981円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	897,773円	59,780円
	計		190,296,969円	88,732,453円
2.		期末日における受益権の総数	190,296,969口	88,732,453口
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,133,171円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券		△2,748,564	△1,220,181
投資証券		△44,266	△4,616,926
合計		△2,792,830	△5,837,107
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月9日から2019年5月8日まで、及び2019年5月9日から2020年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2019年5月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	139,457,770	-	138,938,135	△519,635	33,361,690	-	33,954,447	592,757
合計	139,457,770	-	138,938,135	△519,635	33,361,690	-	33,954,447	592,757

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2019年5月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	118,112,096	-	117,567,616	544,480	66,937,779	-	66,384,384	553,395
アメリカ・ドル	77,616,896	-	77,277,721	339,175	33,210,214	-	32,924,207	286,007
トルコ・リラ	138,835	-	135,954	2,881	115,976	-	111,872	4,104
ポーランド・ ズロチ	436,075	-	433,219	2,856	418,306	-	410,022	8,284
メキシコ・ペソ	2,546,800	-	2,529,044	17,756	1,538,029	-	1,543,022	△4,993
香港・ドル	34,338,902	-	34,164,786	174,116	30,188,852	-	29,935,785	253,067
南アフリカ・ ランド	3,034,588	-	3,026,892	7,696	1,466,402	-	1,459,476	6,926
合計	118,112,096	-	117,567,616	544,480	66,937,779	-	66,384,384	553,395

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.0131円	0.8745円
(1万口当たり純資産額)	(10,131円)	(8,745円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	香港・ドル			香港・ドル
		ISHARES CORE MSCI CH IND ETF	85,200.000	2,138,520.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				2,138,520.000
				(29,340,494)
投資信託受益証券 合計				29,340,494
				[29,340,494]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		VANECK RUSSIA ETF	1,600	30,272.000
		ISHARES MSCI BRAZIL ETF	1,580	35,439.400
		ISHARES CORE MSCI EMERGING	400	17,244.000
		ISHARES MSCI MEXICO ETF	500	14,830.000
		ISHARES MSCI SAUDI CAPD USDA	6,000	20,925.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				118,710.400
				(12,626,038)
投資証券 合計				12,626,038
				[12,626,038]
合計				41,966,532
				[41,966,532]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	5銘柄	-%	100%	30.1%
	香港・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	100%	-%	69.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		9,819	22,977
コール・ローン		2,225,797	2,036,612
投資信託受益証券		866,094	117,209
投資証券		66,217,366	5,435,811
派生商品評価勘定		87,591	7,665
未収入金		-	79,067
流動資産合計		69,406,667	7,699,341
資産合計		69,406,667	7,699,341
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		107,812	115,895
未払金		51,169	1,543,417
未払解約金		35,000	12,000
その他未払費用		-	2
流動負債合計		193,981	1,671,314
負債合計		193,981	1,671,314
純資産の部
元本等
元本	※1	124,039,912	15,847,176
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△54,827,226	△9,819,149
元本等合計		69,212,686	6,028,027
純資産合計		69,212,686	6,028,027
負債純資産合計		69,406,667	7,699,341

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	114,652,724円	124,039,912円
		期中追加設定元本額	155,611,888円	10,534,517円
		期中一部解約元本額	146,224,700円	118,727,253円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		商品(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,811,458円	9,811,458円
		スマート・アロケーション・Dガード	29,079,201円	1,476,310円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	82,270,077円	4,373,454円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	2,879,176円	185,954円
	計		124,039,912円	15,847,176円
2.		期末日における受益権の総数	124,039,912口	15,847,176口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は54,827,226円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,819,149円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引)に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券		△84,846	△47,862
投資証券		△1,056,449	△2,654,651
合計		△1,141,295	△2,702,513
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年10月26日から2019年5月8日まで、及び2019年10月26日から2020年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年5月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	68,613,539	-	68,633,760	△20,221	5,526,730	-	5,634,960	△108,230
アメリカ・ドル	68,613,539	-	68,633,760	△20,221	5,526,730	-	5,634,960	△108,230
合計	68,613,539	-	68,633,760	△20,221	5,526,730	-	5,634,960	△108,230

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	0.5580円	0.3804円
(1万口当たり純資産額)	(5,580円)	(3,804円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		INVESCO DB COMMODITY INDEX T	100.000	1,102.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				1,102.000
				(117,209)
投資信託受益証券 合計				117,209
				[117,209]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		RICI FUND CLASS A	2,126.208	51,107.660
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				51,107.660
				(5,435,811)
投資証券 合計				5,435,811
				[5,435,811]
合計				5,553,020
				[5,553,020]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	2.1%	97.9%	100%
		投資証券	1銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

〈参考情報〉

当マザーファンドは、ケイマン籍の外国証券投資法人「“RICI®”Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICI®”classA」の投資証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。

「“RICI®” class A」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

財政状態計算書
2019年3月31日現在

	単位:米ドル
資産
流動資産
金融資産(損益通算後の評価額)	23,175,039
証拠金取引勘定	9,535,980
現金および現金同等物	1,439,545
その他の未収金 および 監督機関への前払年次報酬	164
資産合計	34,150,728
資本
経営者株式	100
資本合計	100
負債
流動負債
金融負債(損益通算後の評価額)	527,068
ブローカーに対する未払金	-
株主に対する未払い金	-
未払費用	65,638
負債(償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)	592,706
償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産	33,557,922

包括的利益計算書
2018年4月1日～2019年3月31日

	単位:米ドル
収益
受取利息	187,705
純為替差損	(4,039)
金融資産および負債の損益通算後の評価額の純変動	(958,807)
純収益合計	(775,141)
費用
運用会社報酬	240,620
管理会社報酬	64,280
取引費用	54,468
監査報酬	43,082
保管会社報酬	20,572
弁護士費用	21,623
その他の営業費用	19
営業費用合計	444,664
償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増減	(1,219,805)

組入資産の明細
2019年3月29日現在

債券		(単位:米ドル)
銘柄名	券面総額	評価額
TREASURY BILL	5,300,000.00	5,262,456.13
TREASURY BILL	3,800,000.00	3,794,075.15
TREASURY BILL	3,600,000.00	3,557,814.01
TREASURY BILL	3,500,000.00	3,488,144.73
TREASURY BILL	3,500,000.00	3,481,613.35
TREASURY BILL	3,000,000.00	2,970,531.24
先物		(単位:米ドル)
銘柄名	数量	清算金額
MILL WHEAT EURO MAY19	21.00	(16,664.78)
MILL WHEAT EURO SEP19	45.00	(1,220.13)
RAPESEED EURO MAY19	5.00	(2,040.15)
COCOA FUTURE - IC JUL19	10.00	909.65
COCOA FUTURE - IC MAY19	5.00	7,716.74
RUBBER FUT TCOM SEP19	38.00	(329.29)
BRENT CRUDE FUTR JUL19	44.00	10,340.00
BRENT CRUDE FUTR JUN19	22.00	54,340.00
COFF ROBUSTA 10TN JUL19	30.00	(3,730.00)
COFF ROBUSTA 10TN MAY19	14.00	(15,600.00)
CORN FUTURE JUL19	56.00	(24,500.00)
CORN FUTURE MAY19	28.00	(40,525.00)
COTTON NO.2 FUTR JUL19	24.00	8,580.00
COTTON NO.2 FUTR MAY19	13.00	19,760.00
FCOJ-A FUTURE JUL19	7.00	(2,220.00)
FCOJ-A FUTURE MAY19	4.00	(1,237.50)
GASOLINE RBOB FUT JUN19	9.00	3,175.20
GASOLINE RBOB FUT MAY19	5.00	29,127.00
GOLD 100 OZ FUTR JUN19	13.00	(21,830.00)
KC HRW WHEAT FUT JUL19	10.00	(2,250.00)
KC HRW WHEAT FUT MAY19	5.00	(14,600.00)
LEAN HOGS FUTURE JUN19	10.00	51,290.00
LIVE CATTLE FUTR JUN19	14.00	(6,990.00)
LME COPPER FUTURE APR19	9.00	76,237.50
LME COPPER FUTURE APR19	(9.00)	3,862.50
LME COPPER FUTURE JUN19	6.00	9,262.50
LME COPPER FUTURE MAY19	8.00	(3,600.00)
LME COPPER FUTURE MAY19	(5.00)	(9,262.50)
LME LEAD FUTURE APR19	(13.00)	44,393.75
LME LEAD FUTURE APR19	13.00	(33,162.50)
LME LEAD FUTURE JUN19	9.00	(100.00)
LME LEAD FUTURE MAY19	(9.00)	250.00
LME LEAD FUTURE MAY19	13.00	(43,081.25)
LME NICKEL FUTURE APR19	5.00	12,813.00
LME NICKEL FUTURE APR19	(5.00)	4,692.00
LME NICKEL FUTURE JUN19	3.00	588.00
LME NICKEL FUTURE MAY19	(3.00)	(591.00)
LME NICKEL FUTURE MAY19	4.00	(3,096.00)
LME PRI ALUM FUTR APR19	(28.00)	5,687.50
LME PRI ALUM FUTR APR19	28.00	2,443.75
LME PRI ALUM FUTR JUN19	19.00	2,081.25
LME PRI ALUM FUTR MAY19	(19.00)	(1,800.00)
LME PRI ALUM FUTR MAY19	28.00	(9,068.75)
LME TIN FUTURE APR19	3.00	8,630.00
LME TIN FUTURE APR19	(3.00)	3,095.00
LME TIN FUTURE JUN19	2.00	(115.00)
LME TIN FUTURE MAY19	(2.00)	140.00
LME TIN FUTURE MAY19	3.00	(2,795.00)
LME ZINC FUTURE APR19	10.00	59,675.00
LME ZINC FUTURE APR19	(10.00)	(45,912.50)
LME ZINC FUTURE JUN19	6.00	4,443.75
LME ZINC FUTURE MAY19	10.00	42,912.50
LME ZINC FUTURE MAY19	(7.00)	(6,125.00)
LOW SU GASOIL G JUN19	4.00	1,200.00
LOW SU GASOIL G MAY19	2.00	(100.00)
LUMBER FUTURE JUL19	5.00	(4,488.00)
LUMBER FUTURE MAY19	2.00	(12,958.00)
MILK FUTURE APR19	1.00	980.00
NATURAL GAS FUTR JUN19	49.00	(11,760.00)
NATURAL GAS FUTR MAY19	24.00	(48,240.00)
NY HARB ULSD FUT JUN19	5.00	25.20
NY HARB ULSD FUT MAY19	2.00	(2,007.60)
OAT FUTURE JUL19	8.00	700.00
OAT FUTURE MAY19	4.00	(2,812.50)
PALLADIUM FUTURE JUN19	1.00	5,230.00
PLATINUM FUTURE JUL19	14.00	(14,160.00)
RED WHEAT FUT MGE JUL19	8.00	(925.00)
RED WHEAT FUT MGE MAY19	4.00	(4,850.00)
ROUGH RICE (CBOT) JUL19	7.00	(260.00)
ROUGH RICE (CBOT) MAY19	4.00	360.00
SILVER FUTURE JUL19	12.00	4,235.00
SILVER FUTURE MAY19	6.00	(27,600.00)
SOYBEAN FUTURE JUL19	17.00	(2,362.50)
SOYBEAN FUTURE MAY19	8.00	(17,837.50)
SOYBEAN MEAL FUTR JUL19	5.00	(60.00)
SOYBEAN MEAL FUTR MAY19	3.00	(2,790.00)
SOYBEAN OIL FUTR JUL19	26.00	(2,106.00)
SOYBEAN OIL FUTR MAY19	12.00	(13,266.00)
SUGAR #11 (WORLD) JUL19	16.00	179.20
SUGAR #11 (WORLD) MAY19	8.00	(1,254.40)
WHEAT FUTURE(CBT) JUL19	26.00	(4,550.00)
WHEAT FUTURE(CBT) MAY19	13.00	(32,687.50)
WHITE SUGAR (ICE) AUG19	13.00	(465.00)
WHITE SUGAR (ICE) MAY19	6.00	(7,200.00)
WTI CRUDE FUTURE JUN19	57.00	22,400.00
WTI CRUDE FUTURE MAY19	30.00	118,500.00

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		75,336,709,376	62,586,513,853
現先取引勘定		999,997,767	999,974,110
流動資産合計		76,336,707,143	63,586,487,963
資産合計		76,336,707,143	63,586,487,963
負債の部
流動負債
未払解約金		2,000,000,000	-
その他未払費用		493,229	109,742
流動負債合計		2,000,493,229	109,742
負債合計		2,000,493,229	109,742
純資産の部
元本等
元本	※1	73,041,126,029	62,507,483,367
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,295,087,885	1,078,894,854
元本等合計		74,336,213,914	63,586,378,221
純資産合計		74,336,213,914	63,586,378,221
負債純資産合計		76,336,707,143	63,586,487,963

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2019年5月9日 至 2020年5月8日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	84,413,355,070円	73,041,126,029円
		期中追加設定元本額	204,168,711,274円	126,357,880,101円
		期中一部解約元本額	215,540,940,315円	136,891,522,763円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)	589,507円	531,632,690円
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	-円	2,948,982,602円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	98,069円	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	98,069円	9,608円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	5,024,392円	5,024,392円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	-円	20,366,657円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	1,330円
		スマート・アロケーション・Dガード	-円	76,525,117円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース	981円	981円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	-円	634,356,632円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	337,885円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	-円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)	-円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	-円	983円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,114,660,510円	4,219,876,491円
		ダイワファンドラップ コモディティセレクト	218,837,500円	-円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	643,132円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	4,401,613円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	9,853,995円	9,853,995円
		低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)	4,212,646,194円	4,212,646,194円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ	27,573,309,238円	29,689,545,926円
		ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ	32,123,982,425円	15,650,015,904円
		ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ	4,665,780,591円	4,076,066,993円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	160,930円	3,666円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	164,735円	164,735円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	97,487,182円	69,419,992円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	-円	228,304,339円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	-円	112,653,103円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	988,283円	5,385円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	4,926,018円	11,530円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	285,029円	9,817円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	144,570円	6,964円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	677,850円	9,479円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	980,367円	979,851円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	-円	10,568,173円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	98,174円
	計		73,041,126,029円	62,507,483,367円
2.		期末日における受益権の総数	73,041,126,029口	62,507,483,367口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.0177円	1.0173円
(1万口当たり純資産額)	(10,177円)	(10,173円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。