有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド	112,845,478	108,907,170
	国内株式マザーファンド	75,675,360	114,103,307
	国内債券マザーファンド	97,278,600	107,201,017
	先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド	72,820,723	109,886,471
	先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	96,307,490	107,026,513
	新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	92,947,920	107,596,512
親投資信託受益証券 合計			654,720,990
合計			654,720,990

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		650,546,452	1,124,113,305
国債証券		605,119,100	1,050,038,493
派生商品評価勘定		6,703,216	73,524,568
未収入金		39,343	-
未収利息		35,642	-
前払金		22,449,000	-
差入委託証拠金		36,720,000	80,419,500
流動資産合計		1,321,612,753	2,328,095,866
資産合計		1,321,612,753	2,328,095,866
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		21,067,948	-
前受金		-	30,860,500
未払金		501,032,060	-
未払解約金		-	2,097,500
その他未払費用		1,341	7,586
流動負債合計		522,101,349	32,965,586
負債合計		522,101,349	32,965,586
純資産の部
元本等
元本	※1	656,469,906	1,522,200,485
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		143,041,498	772,929,795
元本等合計		799,511,404	2,295,130,280
純資産合計		799,511,404	2,295,130,280
負債純資産合計		1,321,612,753	2,328,095,866

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	223,604,257円	656,469,906円
		期中追加設定元本額	1,342,923,110円	5,149,073,458円
		期中一部解約元本額	910,057,461円	4,283,342,879円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	9,593,298円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	409,981,785円	866,878,012円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	-円	347,954,823円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	11,778,445円	13,489,278円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	6,283,518円	8,019,778円
		スマート・アロケーション・Dガード	732,732円	1,610,375円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	47,574,057円	41,554,215円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	5,295,469円	19,207,033円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	788,927円	2,491,188円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	39,724,319円	31,724,145円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	777,605円	2,456,424円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	53,026,378円	75,675,360円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	70,893,570円	101,450,779円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	19,803円	95,777円
	計		656,469,906円	1,522,200,485円
2.		期末日における受益権の総数	656,469,906口	1,522,200,485口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△61,650	△59,797
合計		△61,650	△59,797
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成28年5月9日 現在				平成29年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	786,842,000	-	772,732,500	△14,109,500	2,221,610,000	-	2,295,216,000	73,606,000
合計	786,842,000	-	772,732,500	△14,109,500	2,221,610,000	-	2,295,216,000	73,606,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.2179円	1.5078円
(1万口当たり純資産額)	(12,179円)	(15,078円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	644 国庫短期証券	140,000,000	140,001,527
	665 国庫短期証券	800,000,000	800,030,640
	666 国庫短期証券	110,000,000	110,006,326
国債証券 合計			1,050,038,493
合計			1,050,038,493

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		389,130	408,288
コール・ローン		464,570,294	426,480,131
国債証券		360,002,930	80,003,185
派生商品評価勘定		8,293,576	15,662,436
未収入金		10,493,884	304,055
差入委託証拠金		199,844,069	219,020,047
流動資産合計		1,043,593,883	741,878,142
資産合計		1,043,593,883	741,878,142
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		5,549,315	3,287,562
未払金		360,002,930	1,679,616
その他未払費用		1,109	1,448
流動負債合計		365,553,354	4,968,626
負債合計		365,553,354	4,968,626
純資産の部
元本等
元本	※1	538,279,891	488,341,265
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		139,760,638	248,568,251
元本等合計		678,040,529	736,909,516
純資産合計		678,040,529	736,909,516
負債純資産合計		1,043,593,883	741,878,142

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	1,041,791,848円	538,279,891円
		期中追加設定元本額	1,153,005,341円	1,185,765,867円
		期中一部解約元本額	1,656,517,298円	1,235,704,493円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円	29,400,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	12,028,798円	13,450,863円
		スマート・アロケーション・Dガード	7,938,291円	16,420,676円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	428,499,916円	329,666,935円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	8,411,553円	25,573,408円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	51,779,444円	72,820,723円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	221,889円	1,008,660円
	計		538,279,891円	488,341,265円
2.		期末日における受益権の総数	538,279,891口	488,341,265口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		0	△4,725
合計		0	△4,725
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成28年5月9日 現在				平成29年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	618,033,453	-	621,747,323	3,713,870	732,460,659	-	747,677,490	15,216,831
合計	618,033,453	-	621,747,323	3,713,870	732,460,659	-	747,677,490	15,216,831

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成28年5月9日 現在				平成29年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	207,059,989	-	208,029,598	△969,609	226,984,488	-	229,826,445	△2,841,957
アメリカ・ドル	130,823,510	-	132,120,352	△1,296,842	148,649,954	-	150,370,224	△1,720,270
イギリス・ポンド	14,188,111	-	14,131,414	56,697	13,401,114	-	13,583,580	△182,466
オーストラリア・ ドル	4,648,961	-	4,541,925	107,036	4,690,071	-	4,691,479	△1,408
カナダ・ドル	5,175,697	-	5,059,340	116,357	9,935,226	-	10,044,846	△109,620
シンガポール・ ドル	1,922,642	-	1,912,410	10,232	1,315,066	-	1,321,815	△6,749
スイス・フラン	12,959,798	-	12,881,968	77,830	7,039,973	-	7,157,316	△117,343
スウェーデン・ クローナ	3,068,032	-	3,046,221	21,811	3,316,957	-	3,368,960	△52,003
デンマーク・ クローネ	2,767,405	-	2,773,428	△6,023	1,632,296	-	1,661,337	△29,041
ノルウェー・ クローネ	570,533	-	564,624	5,909	583,125	-	588,190	△5,065
ユーロ	28,989,270	-	29,034,020	△44,750	32,748,825	-	33,327,474	△578,649
香港・ドル	1,946,030	-	1,963,896	△17,866	3,671,881	-	3,711,224	△39,343
合計	207,059,989	-	208,029,598	△969,609	226,984,488	-	229,826,445	△2,841,957

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.2596円	1.5090円
(1万口当たり純資産額)	(12,596円)	(15,090円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	644 国庫短期証券	30,000,000	30,000,333
	665 国庫短期証券	20,000,000	20,000,780
	666 国庫短期証券	20,000,000	20,001,162
	669 国庫短期証券	10,000,000	10,000,910
国債証券 合計			80,003,185
合計			80,003,185

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		9,188,046	13,298,278
コール・ローン		203,709,066	173,977,652
国債証券		40,000,200	-
投資信託受益証券		62,588,261	85,284,159
投資証券		83,788,006	117,002,474
派生商品評価勘定		1,220,039	8,303,477
未収入金		16,839,187	-
差入委託証拠金		68,308,245	97,294,521
流動資産合計		485,641,050	495,160,561
資産合計		485,641,050	495,160,561
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		9,183,536	3,704,864
未払金		40,015,335	-
その他未払費用		451	605
流動負債合計		49,199,322	3,705,469
負債合計		49,199,322	3,705,469
純資産の部
元本等
元本	※1	537,051,957	509,253,390
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△100,610,229	△17,798,298
元本等合計		436,441,728	491,455,092
純資産合計		436,441,728	491,455,092
負債純資産合計		485,641,050	495,160,561

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	858,713,284円	537,051,957円
		期中追加設定元本額	1,267,804,977円	1,227,231,497円
		期中一部解約元本額	1,589,466,304円	1,255,030,064円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	18,306,152円	21,199,368円
		スマート・アロケーション・Dガード	7,302,787円	15,431,232円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	425,389,993円	334,673,799円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	7,691,714円	24,155,028円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	78,155,180円	112,845,478円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	206,131円	948,485円
	計		537,051,957円	509,253,390円
2.		期末日における受益権の総数	537,051,957口	509,253,390口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は100,610,229円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,798,298円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		0	-
投資信託受益証券		△24,651,565	15,137,880
投資証券		△2,333,635	11,436,640
合計		△26,985,200	26,574,520
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成28年5月9日 現在				平成29年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	263,576,998	-	257,359,906	△6,217,092	287,208,199	-	295,237,019	8,028,820
合計	263,576,998	-	257,359,906	△6,217,092	287,208,199	-	295,237,019	8,028,820

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成28年5月9日 現在				平成29年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	247,710,953	-	249,457,358	△1,746,405	316,985,389	-	320,415,596	△3,430,207
アメリカ・ドル	153,132,601	-	154,637,938	△1,505,337	193,640,792	-	195,891,228	△2,250,436
トルコ・リラ	2,757,131	-	2,655,010	102,121	2,716,519	-	2,759,400	△42,881
ポーランド・ ズロチ	1,358,649	-	1,342,172	16,477	3,172,693	-	3,248,322	△75,629
メキシコ・ペソ	4,069,506	-	3,943,212	126,294	6,014,903	-	6,039,429	△24,526
香港・ドル	79,060,758	-	79,794,520	△733,762	98,629,034	-	99,660,048	△1,031,014
南アフリカ・ ランド	7,332,308	-	7,084,506	247,802	12,811,448	-	12,817,169	△5,721
合計	247,710,953	-	249,457,358	△1,746,405	316,985,389	-	320,415,596	△3,430,207

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	0.8127円	0.9651円
(1万口当たり純資産額)	(8,127円)	(9,651円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	香港・ドル			香港・ドル
		ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF	279,800.000	5,889,790.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				5,889,790.000
				(85,284,159)
投資信託受益証券 合計				85,284,159
				[85,284,159]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		VANECK VECTORS RUSSIA ETF	5,700	115,824.000
		ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E	6,200	233,058.000
		ISHARES CORE MSCI EMERGING	14,100	688,926.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				1,037,808.000
				(117,002,474)
投資証券 合計				117,002,474
				[117,002,474]
合計				202,286,633
				[202,286,633]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	3銘柄	-%	100%	57.8%
	香港・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	100%	-%	42.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		118,645,204	233,457,487
国債証券		4,911,489,330	8,256,839,580
未収利息		10,566,713	15,324,274
前払費用		295,704	3,285,748
流動資産合計		5,040,996,951	8,508,907,089
資産合計		5,040,996,951	8,508,907,089
負債の部
流動負債
未払金		20,763,880	184,218,430
その他未払費用		352	4,477
流動負債合計		20,764,232	184,222,907
負債合計		20,764,232	184,222,907
純資産の部
元本等
元本	※1	4,443,536,443	7,554,013,661
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		576,696,276	770,670,521
元本等合計		5,020,232,719	8,324,684,182
純資産合計		5,020,232,719	8,324,684,182
負債純資産合計		5,040,996,951	8,508,907,089

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	1,572,687,074円	4,443,536,443円
		期中追加設定元本額	7,200,703,511円	19,428,905,409円
		期中一部解約元本額	4,329,854,142円	16,318,428,191円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	3,330,171,781円	6,180,807,160円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	13,429,891円	18,077,564円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	7,101,608円	10,451,194円
		スマート・アロケーション・Dガード	5,423,385円	14,392,522円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	547,322,994円	399,555,980円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	105,360,109円	379,519,795円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	9,200,377円	24,151,340円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	272,372,459円	264,358,906円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	5,674,496円	22,620,775円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	58,561,687円	97,278,600円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	78,867,517円	132,000,159円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	150,139円	899,666円
	計		4,443,536,443円	7,554,013,661円
2.		期末日における受益権の総数	4,443,536,443口	7,554,013,661口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		294,876,340	△117,151,410
合計		294,876,340	△117,151,410
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1298円	1.1020円
(1万口当たり純資産額)	(11,298円)	(11,020円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	366 2年国債	40,000,000	40,146,400
	367 2年国債	48,000,000	48,188,640
	368 2年国債	32,000,000	32,132,160
	369 2年国債	45,000,000	45,200,250
	370 2年国債	40,000,000	40,188,800
	371 2年国債	20,000,000	20,099,400
	373 2年国債	20,000,000	20,110,000
	112 5年国債	50,000,000	50,342,500
	113 5年国債	60,000,000	60,344,400
	115 5年国債	63,000,000	63,353,430
	116 5年国債	105,000,000	105,705,600
	117 5年国債	120,000,000	120,918,000
	118 5年国債	36,000,000	36,297,720
	119 5年国債	20,000,000	20,123,000
	120 5年国債	60,000,000	60,548,400
	121 5年国債	35,000,000	35,236,600
	122 5年国債	72,000,000	72,538,560
	123 5年国債	100,000,000	100,819,000
	124 5年国債	83,000,000	83,727,080
	125 5年国債	66,000,000	66,613,800
	126 5年国債	70,000,000	70,700,000
	127 5年国債	130,000,000	131,363,700
	128 5年国債	94,000,000	95,031,180
	129 5年国債	83,000,000	83,947,860
	130 5年国債	70,000,000	70,878,500
	131 5年国債	50,000,000	50,611,500
	1 40年国債	25,000,000	35,695,000
	4 40年国債	27,000,000	37,571,580
	5 40年国債	19,000,000	25,387,800
	6 40年国債	23,000,000	30,091,820
	7 40年国債	18,000,000	22,483,440
	8 40年国債	27,000,000	31,163,940
	9 40年国債	30,000,000	24,858,300
	294 10年国債	1,000,000	1,021,290
	295 10年国債	13,000,000	13,247,780
	296 10年国債	56,000,000	57,305,920
	297 10年国債	14,000,000	14,366,100
	298 10年国債	70,000,000	71,717,100
	299 10年国債	56,000,000	57,573,600
	300 10年国債	20,000,000	20,636,600
	301 10年国債	63,000,000	65,257,920
	302 10年国債	30,000,000	31,008,300
	303 10年国債	60,000,000	62,258,400
	304 10年国債	13,000,000	13,458,380
	305 10年国債	61,000,000	63,379,000
	306 10年国債	13,000,000	13,588,510
	307 10年国債	48,000,000	50,035,200
	308 10年国債	65,000,000	67,999,750
	309 10年国債	28,000,000	29,116,920
	310 10年国債	64,000,000	66,533,120
	312 10年国債	70,000,000	73,486,700
	313 10年国債	66,000,000	69,756,060
	314 10年国債	52,000,000	54,555,280
	315 10年国債	36,000,000	38,026,440
	316 10年国債	45,000,000	47,346,750
	317 10年国債	29,000,000	30,599,060
	318 10年国債	43,000,000	45,182,250
	319 10年国債	28,000,000	29,625,960
	320 10年国債	62,000,000	65,312,040
	321 10年国債	55,000,000	58,082,200
	322 10年国債	48,000,000	50,455,200
	323 10年国債	55,000,000	57,930,400
	324 10年国債	56,000,000	58,695,280
	325 10年国債	60,000,000	63,013,800
	327 10年国債	118,000,000	124,170,220
	328 10年国債	23,000,000	23,977,270
	329 10年国債	93,000,000	98,237,760
	330 10年国債	74,000,000	78,315,680
	331 10年国債	37,000,000	38,683,500
	332 10年国債	66,000,000	69,098,700
	333 10年国債	69,000,000	72,336,150
	334 10年国債	120,000,000	125,926,800
	335 10年国債	23,000,000	23,979,340
	336 10年国債	43,000,000	44,841,690
	337 10年国債	74,000,000	76,037,220
	338 10年国債	80,000,000	82,840,800
	339 10年国債	79,000,000	81,828,990
	340 10年国債	55,000,000	57,006,950
	341 10年国債	54,000,000	55,514,700
	342 10年国債	101,000,000	102,030,200
	343 10年国債	73,000,000	73,698,610
	344 10年国債	60,000,000	60,533,400
	345 10年国債	85,000,000	85,692,750
	346 10年国債	70,000,000	70,515,900
	1 30年国債	6,000,000	7,939,740
	2 30年国債	1,000,000	1,281,410
	7 30年国債	1,000,000	1,293,160
	9 30年国債	1,000,000	1,161,460
	10 30年国債	1,000,000	1,114,370
	11 30年国債	1,000,000	1,207,740
	12 30年国債	2,000,000	2,541,720
	13 30年国債	5,000,000	6,285,400
	14 30年国債	7,000,000	9,262,470
	15 30年国債	10,000,000	13,406,300
	16 30年国債	14,000,000	18,803,960
	17 30年国債	16,000,000	21,247,840
	18 30年国債	12,000,000	15,748,080
	19 30年国債	10,000,000	13,131,200
	20 30年国債	16,000,000	21,600,320
	21 30年国債	15,000,000	19,749,000
	22 30年国債	35,000,000	47,350,100
	23 30年国債	7,000,000	9,475,340
	24 30年国債	9,000,000	12,199,410
	25 30年国債	8,000,000	10,562,640
	26 30年国債	30,000,000	40,188,600
	27 30年国債	25,000,000	34,052,250
	28 30年国債	22,000,000	30,084,120
	29 30年国債	11,000,000	14,876,180
	30 30年国債	35,000,000	46,769,800
	31 30年国債	13,000,000	17,152,070
	32 30年国債	29,000,000	38,989,050
	33 30年国債	42,000,000	53,938,500
	34 30年国債	22,000,000	29,285,740
	35 30年国債	19,000,000	24,523,870
	36 30年国債	57,000,000	73,784,220
	37 30年国債	38,000,000	48,395,280
	38 30年国債	18,000,000	22,557,780
	39 30年国債	22,000,000	28,076,180
	40 30年国債	25,000,000	31,329,750
	41 30年国債	9,000,000	11,068,740
	42 30年国債	26,000,000	31,986,760
	43 30年国債	27,000,000	33,228,360
	44 30年国債	23,000,000	28,314,380
	45 30年国債	31,000,000	36,653,780
	46 30年国債	41,000,000	48,477,170
	47 30年国債	11,000,000	13,278,650
	48 30年国債	25,000,000	28,936,000
	49 30年国債	26,000,000	30,087,460
	50 30年国債	36,000,000	36,084,600
	51 30年国債	35,000,000	30,543,100
	52 30年国債	20,000,000	18,441,600
	53 30年国債	20,000,000	18,951,400
	54 30年国債	20,000,000	19,975,800
	42 20年国債	21,000,000	22,099,980
	43 20年国債	1,000,000	1,073,130
	44 20年国債	52,000,000	56,006,600
	45 20年国債	30,000,000	32,225,100
	46 20年国債	1,000,000	1,074,450
	51 20年国債	2,000,000	2,178,940
	52 20年国債	1,000,000	1,098,900
	53 20年国債	4,000,000	4,418,120
	55 20年国債	2,000,000	2,209,020
	56 20年国債	10,000,000	11,096,200
	58 20年国債	2,000,000	2,218,720
	59 20年国債	11,000,000	12,131,460
	61 20年国債	1,000,000	1,066,090
	62 20年国債	15,000,000	15,849,600
	63 20年国債	21,000,000	23,475,270
	64 20年国債	20,000,000	22,569,200
	65 20年国債	4,000,000	4,531,080
	68 20年国債	1,000,000	1,158,470
	69 20年国債	20,000,000	23,031,400
	70 20年国債	21,000,000	24,734,010
	71 20年国債	1,000,000	1,163,500
	72 20年国債	20,000,000	23,212,600
	73 20年国債	5,000,000	5,785,550
	75 20年国債	2,000,000	2,338,400
	76 20年国債	19,000,000	21,914,980
	77 20年国債	16,000,000	18,580,960
	80 20年国債	10,000,000	11,741,600
	82 20年国債	30,000,000	35,358,000
	83 20年国債	32,000,000	37,853,440
	84 20年国債	20,000,000	23,485,800
	85 20年国債	21,000,000	24,929,310
	86 20年国債	35,000,000	42,169,750
	87 20年国債	5,000,000	5,979,900
	88 20年国債	23,000,000	27,832,990
	90 20年国債	25,000,000	30,136,250
	92 20年国債	26,000,000	31,203,900
	93 20年国債	5,000,000	5,971,300
	95 20年国債	5,000,000	6,141,150
	96 20年国債	13,000,000	15,705,040
	97 20年国債	3,000,000	3,666,930
	98 20年国債	18,000,000	21,815,820
	99 20年国債	25,000,000	30,394,750
	100 20年国債	40,000,000	49,182,800
	101 20年国債	8,000,000	10,009,040
	104 20年国債	20,000,000	24,449,800
	105 20年国債	25,000,000	30,652,750
	106 20年国債	19,000,000	23,509,840
	107 20年国債	2,000,000	2,459,200
	108 20年国債	34,000,000	41,025,760
	109 20年国債	12,000,000	14,506,200
	110 20年国債	15,000,000	18,483,750
	111 20年国債	1,000,000	1,247,580
	112 20年国債	37,000,000	45,719,050
	113 20年国債	38,000,000	47,051,980
	114 20年国債	28,000,000	34,758,920
	115 20年国債	17,000,000	21,314,090
	116 20年国債	32,000,000	40,200,320
	117 20年国債	23,000,000	28,604,410
	118 20年国債	26,000,000	32,061,640
	119 20年国債	21,000,000	25,357,920
	120 20年国債	23,000,000	27,183,700
	121 20年国債	5,000,000	6,114,350
	122 20年国債	15,000,000	18,147,450
	123 20年国債	15,000,000	18,777,000
	124 20年国債	32,000,000	39,633,600
	125 20年国債	5,000,000	6,340,050
	126 20年国債	27,000,000	33,509,160
	127 20年国債	15,000,000	18,401,700
	129 20年国債	13,000,000	15,800,460
	130 20年国債	57,000,000	69,346,770
	131 20年国債	7,000,000	8,419,110
	132 20年国債	24,000,000	28,885,920
	133 20年国債	30,000,000	36,530,100
	134 20年国債	30,000,000	36,583,800
	135 20年国債	22,000,000	26,494,600
	136 20年国債	48,000,000	57,120,480
	137 20年国債	13,000,000	15,676,440
	138 20年国債	12,000,000	14,112,360
	139 20年国債	25,000,000	29,763,000
	140 20年国債	5,000,000	6,032,500
	141 20年国債	20,000,000	24,140,200
	142 20年国債	22,000,000	26,881,800
	143 20年国債	14,000,000	16,692,200
	144 20年国債	13,000,000	15,292,290
	145 20年国債	40,000,000	48,309,600
	146 20年国債	43,000,000	51,944,430
	147 20年国債	47,000,000	56,047,970
	148 20年国債	25,000,000	29,413,250
	149 20年国債	42,000,000	49,399,140
	150 20年国債	32,000,000	37,105,280
	151 20年国債	22,000,000	24,753,300
	152 20年国債	31,000,000	34,843,380
	153 20年国債	31,000,000	35,353,640
	154 20年国債	22,000,000	24,693,900
	155 20年国債	14,000,000	15,204,840
	156 20年国債	43,000,000	42,005,410
	157 20年国債	46,000,000	43,140,640
	158 20年国債	36,000,000	35,622,360
	159 20年国債	26,000,000	26,137,540
	160 20年国債	50,000,000	51,114,000
国債証券 合計			8,256,839,580
合計			8,256,839,580

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		19,830,289	32,230,625
コール・ローン		29,921,593	237,685,010
国債証券		2,501,482,339	9,570,733,020
派生商品評価勘定		8,240,193	743,375
未収入金		111,906,835	9,848,852
未収利息		18,891,983	65,374,708
前払費用		2,852,048	25,122,101
流動資産合計		2,693,125,280	9,941,737,691
資産合計		2,693,125,280	9,941,737,691
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,394,758	139,012,945
未払金		132,033,084	177,987,638
その他未払費用		27	1,732
流動負債合計		136,427,869	317,002,315
負債合計		136,427,869	317,002,315
純資産の部
元本等
元本	※1	2,260,366,326	8,660,564,082
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		296,331,085	964,171,294
元本等合計		2,556,697,411	9,624,735,376
純資産合計		2,556,697,411	9,624,735,376
負債純資産合計		2,693,125,280	9,941,737,691

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	463,608,754円	2,260,366,326円
		期中追加設定元本額	2,860,634,604円	16,154,145,528円
		期中一部解約元本額	1,063,877,032円	9,753,947,772円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,700,000円	14,700,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	1,817,629,570円	3,763,199,356円
		先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	-円	4,323,055,326円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	13,249,697円	17,987,041円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	298,728,200円	242,659,923円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	52,726,486円	187,981,757円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	5,004,808円	14,673,189円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	58,327,565円	96,307,490円
	計		2,260,366,326円	8,660,564,082円
2.		期末日における受益権の総数	2,260,366,326口	8,660,564,082口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		35,435,058	△187,410,450
合計		35,435,058	△187,410,450
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年5月9日 現在				平成29年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,515,049,733	-	2,511,200,658	3,849,075	9,575,142,825	-	9,714,155,770	△139,012,945
アメリカ・ドル	1,070,743,083	-	1,075,097,514	△4,354,431	4,265,884,369	-	4,315,711,020	△49,826,651
イギリス・ポンド	201,888,498	-	199,617,164	2,271,334	704,077,928	-	713,357,040	△9,279,112
オーストラリア・ ドル	42,269,188	-	41,289,612	979,576	211,066,222	-	211,408,210	△341,988
カナダ・ドル	48,851,026	-	47,751,093	1,099,933	200,956,886	-	203,453,490	△2,496,604
シンガポール・ ドル	9,888,361	-	9,837,362	50,999	35,292,303	-	35,488,730	△196,427
スイス・フラン	922,481	-	916,984	5,497	17,257,363	-	17,551,380	△294,017
スウェーデン・ クローナ	13,127,437	-	13,033,324	94,113	41,004,436	-	41,676,800	△672,364
デンマーク・ クローネ	16,147,501	-	16,184,122	△36,621	58,813,456	-	59,901,260	△1,087,804
ノルウェー・ クローネ	10,198,763	-	10,093,350	105,413	23,712,729	-	23,894,400	△181,671
ポーランド・ ズロチ	16,825,904	-	16,620,738	205,166	66,884,077	-	68,520,210	△1,636,133
メキシコ・ペソ	24,027,720	-	23,278,910	748,810	84,527,592	-	85,665,450	△1,137,858
ユーロ	1,047,005,223	-	1,044,796,617	2,208,606	3,807,472,644	-	3,879,174,470	△71,701,826
南アフリカ・ ランド	13,154,548	-	12,683,868	470,680	58,192,820	-	58,353,310	△160,490
買 建	117,507,420	-	117,503,780	△3,640	72,685,525	-	73,428,900	743,375
アメリカ・ドル	53,722,500	-	53,720,000	△2,500	45,761,617	-	46,219,300	457,683
イギリス・ポンド	10,221,024	-	10,220,760	△264	-	-	-	-
ユーロ	53,563,896	-	53,563,020	△876	26,923,908	-	27,209,600	285,692
合計	2,632,557,153	-	2,628,704,438	3,845,435	9,647,828,350	-	9,787,584,670	△138,269,570

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1311円	1.1113円
(1万口当たり純資産額)	(11,311円)	(11,113円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20190215	3,430,000.000	3,517,465.000
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20200215	2,425,000.000	2,567,929.500
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515	3,157,000.000	3,134,774.720
		1% United States Treasury Note/Bond 20190630	2,350,000.000	2,333,291.500
		2% United States Treasury Note/Bond 20230215	1,418,000.000	1,416,667.080
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180630	3,270,000.000	3,276,768.900
		2% United States Treasury Note/Bond 20200731	4,250,000.000	4,305,760.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115	2,444,000.000	2,539,071.600
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515	1,543,000.000	1,576,267.080
		2% United States Treasury Note/Bond 20210531	3,188,000.000	3,219,114.880
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	930,000.000	1,253,463.300
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	520,000.000	661,616.800
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,380,000.000	1,575,132.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	870,000.000	875,776.800
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210731	420,000.000	427,774.200
		2% United States Treasury Note/Bond 20250815	1,600,000.000	1,565,360.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515	1,040,000.000	980,200.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	2,855,000.000	2,575,495.500
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				37,801,928.860
				(4,261,789,460)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20200722	258,000.000	272,628.600
		2% United Kingdom Gilt 20250907	327,000.000	355,383.600
		8% United Kingdom Gilt 20210607	216,000.000	283,975.200
		6% United Kingdom Gilt 20281207	191,000.000	290,491.900
		4.5% United Kingdom Gilt 20190307	145,000.000	156,658.000
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	359,000.000	513,190.500
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	590,000.000	865,884.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	205,000.000	314,244.500
		1.75% United Kingdom Gilt 20220907	426,000.000	453,817.800
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	385,000.000	631,631.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20190722	502,000.000	519,871.200
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	116,000.000	132,263.200
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				4,790,039.500
				(699,824,771)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	250,000.000	285,717.500
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	315,000.000	338,527.350
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	180,000.000	211,275.000
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	135,000.000	158,936.850
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	142,000.000	144,889.700
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	140,000.000	147,280.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	130,000.000	153,453.300
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20181021	164,000.000	167,763.800
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	236,000.000	267,034.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	70,000.000	68,374.600
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	485,000.000	486,367.700
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	75,000.000	66,692.250
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				2,496,312.050
				(208,367,167)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	84,000.000	134,492.400
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	138,000.000	210,168.480
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	50,000.000	73,757.000
		3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190601	902,000.000	958,519.320
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	10,000.000	13,432.900
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	266,000.000	339,966.620
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	283,000.000	288,812.820
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	150,000.000	160,452.000
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210301	260,000.000	258,648.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				2,438,249.540
				(201,204,352)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901	55,000.000	58,960.000
		2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20190601	180,000.000	184,685.400
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701	76,000.000	79,929.200
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	57,000.000	60,705.000
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301	39,000.000	41,262.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				425,541.600
				(34,111,415)
	スイス・フラン		スイス・フラン	スイス・フラン
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20280408	40,000.000	57,590.400
		2.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20200706	82,000.000	89,832.640
	スイス・フラン 小計			スイス・フラン
				147,423.040
				(16,791,484)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	400,000.000	476,184.000
		4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20190312	490,000.000	534,501.800
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	220,000.000	297,242.000
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	475,000.000	559,255.500
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	435,000.000	470,509.050
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	220,000.000	255,655.400
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	500,000.000	516,590.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				3,109,937.750
				(39,807,203)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	731,000.000	1,219,483.440
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20191115	630,000.000	700,660.800
		3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115	471,000.000	539,648.250
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	370,000.000	403,858.700
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	542,000.000	605,267.660
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				3,468,918.850
				(57,688,120)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522	300,000.000	323,259.000
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	350,000.000	388,444.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	300,000.000	312,936.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	200,000.000	221,278.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	450,000.000	459,283.500
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				1,705,200.500
				(22,355,179)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.5% Poland Government Bond 20191025	460,000.000	497,076.000
		2.5% Poland Government Bond 20260725	150,000.000	140,092.500
		2% Poland Government Bond 20210425	300,000.000	293,130.000
		2.25% Poland Government Bond 20220425	180,000.000	174,762.000
		5.75% Poland Government Bond 20290425	130,000.000	159,302.000
		5.25% Poland Government Bond 20201025	231,000.000	252,228.900
		4% Poland Government Bond 20231025	230,000.000	242,431.500
		3.25% Poland Government Bond 20250725	280,000.000	279,538.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				2,038,560.900
				(59,974,462)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		10% Mexican Bonos 20241205	2,600,000.000	3,034,720.000
		8.5% Mexican Bonos 20381118	1,510,000.000	1,667,266.500
		8% Mexican Bonos 20200611	1,280,000.000	1,314,444.800
		6.5% Mexican Bonos 20210610	2,200,000.000	2,156,088.000
		7.75% Mexican Bonos 20310529	1,600,000.000	1,649,088.000
		7.75% Mexican Bonos 20421113	400,000.000	409,960.000
		4.75% Mexican Bonos 20180614	3,660,000.000	3,589,581.600
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				13,821,148.900
				(82,235,836)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.75% Finland Government Bond 20310415	26,000.000	25,462.060
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	155,000.000	249,185.750
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	418,000.000	708,451.480
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	272,000.000	422,750.560
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180704	860,000.000	910,215.400
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	86,000.000	152,220.860
		3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200704	350,000.000	390,117.000
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210904	502,000.000	560,879.580
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	315,000.000	412,382.250
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515	545,000.000	599,461.850
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515	270,000.000	298,644.300
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815	359,000.000	383,620.220
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20201016	390,000.000	400,713.300
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	58,000.000	94,945.420
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	437,000.000	632,229.750
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	185,000.000	288,896.000
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	189,000.000	296,970.030
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025	985,000.000	1,137,212.050
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025	280,000.000	314,336.400
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	395,000.000	433,583.600
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	330,000.000	374,979.000
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190525	1,054,000.000	1,086,589.680
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	1,023,000.000	1,196,347.350
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20200525	816,000.000	826,632.480
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525	850,000.000	835,745.500
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	307,000.000	463,674.380
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	125,000.000	192,612.500
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	118,000.000	184,367.920
		2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715	335,000.000	377,866.600
		1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715	114,000.000	126,529.740
		1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190115	215,000.000	221,948.800
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200115	183,000.000	187,106.520
		9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101	861,000.000	1,265,162.010
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	276,000.000	279,298.200
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220415	630,000.000	642,921.300
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	198,000.000	258,465.240
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	105,000.000	123,045.300
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	37,000.000	48,704.210
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180801	280,000.000	296,212.000
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301	385,000.000	475,963.950
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	256,000.000	334,182.400
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200301	712,000.000	791,736.880
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	332,000.000	400,348.840
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210501	446,000.000	501,968.540
		2.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190501	760,000.000	797,110.800
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	1,070,000.000	1,195,115.100
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	304,000.000	455,084.960
		5% Belgium Government Bond 20350328	208,000.000	333,035.040
		3.75% Belgium Government Bond 20200928	162,000.000	185,166.000
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	70,000.000	107,551.500
		4.25% Belgium Government Bond 20210928	140,000.000	168,039.200
		1.25% Belgium Government Bond 20180622	133,000.000	135,759.750
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	183,000.000	265,893.510
		2.6% Belgium Government Bond 20240622	280,000.000	326,012.400
		4.5% IRISH TREASURY 20181018	62,000.000	66,462.140
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	112,000.000	152,726.560
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	176,000.000	214,457.760
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	30,000.000	33,899.700
		2% IRISH TREASURY 20450218	52,000.000	52,213.720
		4.5% IRISH TREASURY 20200418	110,000.000	125,800.400
		6.25% Austria Government Bond 20270715	140,000.000	219,755.200
		3.5% Austria Government Bond 20210915	180,000.000	209,817.000
		4.15% Austria Government Bond 20370315	87,000.000	132,150.390
		4.35% Austria Government Bond 20190315	330,000.000	360,218.100
		4.85% Austria Government Bond 20260315	121,000.000	168,036.330
		3.8% Austria Government Bond 20620126	30,000.000	49,891.500
		3.15% Austria Government Bond 20440620	26,000.000	35,872.460
		1.75% Austria Government Bond 20231020	90,000.000	99,805.500
		1.65% Austria Government Bond 20241021	20,000.000	22,064.000
		4.375% Finland Government Bond 20190704	45,000.000	49,831.200
		4% Finland Government Bond 20250704	161,000.000	209,040.790
		3.5% Finland Government Bond 20210415	220,000.000	253,429.000
		1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430	520,000.000	536,208.400
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	424,000.000	423,105.360
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	375,000.000	392,441.250
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	193,000.000	245,227.730
		4.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20201031	470,000.000	550,167.900
		5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131	406,000.000	512,270.500
		5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131	55,000.000	70,028.200
		4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031	369,000.000	453,895.830
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	262,000.000	378,988.240
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190430	735,000.000	779,467.500
	ユーロ 小計			ユーロ
				30,970,728.120
				(3,830,459,654)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20181221	420,000.000	423,339.000
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	1,920,000.000	2,140,032.000
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	2,000,000.000	1,421,200.000
		7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228	400,000.000	392,784.000
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	850,000.000	771,162.500
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331	900,000.000	823,401.000
		8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228	800,000.000	757,568.000
	南アフリカ・ランド 小計			南アフリカ・ランド
				6,729,486.500
				(56,123,917)
国債証券 合計				9,570,733,020
				[9,570,733,020]
合計				9,570,733,020
				[9,570,733,020]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	18銘柄	100%	44.5%
	イギリス・ポンド	国債証券	12銘柄	100%	7.3%
	オーストラリア・ドル	国債証券	12銘柄	100%	2.2%
	カナダ・ドル	国債証券	9銘柄	100%	2.1%
	シンガポール・ドル	国債証券	5銘柄	100%	0.4%
	スイス・フラン	国債証券	2銘柄	100%	0.2%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	7銘柄	100%	0.4%
	デンマーク・クローネ	国債証券	5銘柄	100%	0.6%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	5銘柄	100%	0.2%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	8銘柄	100%	0.6%
	メキシコ・ペソ	国債証券	7銘柄	100%	0.9%
	ユーロ	国債証券	82銘柄	100%	40.0%
	南アフリカ・ランド	国債証券	7銘柄	100%	0.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		6,227,507	6,428,567
コール・ローン		18,396,697	23,569,662
国債証券		860,319,675	918,110,032
派生商品評価勘定		1,500	-
未収入金		62,687,517	-
未収利息		10,683,689	10,285,403
前払費用		3,758,278	2,785,392
流動資産合計		962,074,863	961,179,056
資産合計		962,074,863	961,179,056
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,603,352	12,880,655
未払金		170,844	20,574,548
その他未払費用		150	132
流動負債合計		2,774,346	33,455,335
負債合計		2,774,346	33,455,335
純資産の部
元本等
元本	※1	868,360,346	801,432,262
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		90,940,171	126,291,459
元本等合計		959,300,517	927,723,721
純資産合計		959,300,517	927,723,721
負債純資産合計		962,074,863	961,179,056

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	1,487,114,212円	868,360,346円
		期中追加設定元本額	2,003,725,326円	2,061,312,463円
		期中一部解約元本額	2,622,479,192円	2,128,240,547円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円	29,400,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	13,846,090円	17,509,697円
		スマート・アロケーション・Dガード	13,543,402円	28,181,399円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	737,187,560円	587,516,099円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	14,178,589円	44,121,749円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	59,828,183円	92,947,920円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	376,522円	1,755,398円
	計		868,360,346円	801,432,262円
2.		期末日における受益権の総数	868,360,346口	801,432,262口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		6,080,056	10,432,916
合計		6,080,056	10,432,916
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年5月9日 現在				平成29年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	928,692,016	-	931,293,868	△2,601,852	923,329,405	-	936,210,060	△12,880,655
アメリカ・ドル	928,692,016	-	931,293,868	△2,601,852	923,329,405	-	936,210,060	△12,880,655
合計	928,692,016	-	931,293,868	△2,601,852	923,329,405	-	936,210,060	△12,880,655

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1047円	1.1576円
(1万口当たり純資産額)	(11,047円)	(11,576円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		4% Hungary Government International Bond 20190325	22,000.000	22,847.000
		5.375% Hungary Government International Bond 20240325	40,000.000	44,911.200
		6.05% Mexico Government International Bond 20400111	112,000.000	129,640.000
		7.5% Mexico Government International Bond 20330408	110,000.000	146,135.000
		5.125% Mexico Government International Bond 20200115	38,000.000	41,249.000
		3.625% Mexico Government International Bond 20220315	50,000.000	51,625.000
		4.75% Mexico Government International Bond 20440308	130,000.000	128,050.000
		4% Mexico Government International Bond 20231002	60,000.000	62,469.000
		3.5% Mexico Government International Bond 20210121	70,000.000	72,870.000
		5.55% Mexico Government International Bond 20450121	160,000.000	175,640.000
		9.375% Panama Government International Bond 20290401	70,000.000	104,125.000
		6.7% Panama Government International Bond 20360126	80,000.000	103,400.000
		8.875% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20191014	70,000.000	81,375.000
		8.75% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20250204	130,000.000	166,400.000
		8.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20340120	100,000.000	127,000.000
		7.125% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20370120	170,000.000	197,200.000
		5.625% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20410107	100,000.000	99,250.000
		8.28% Argentine Republic International Bond 20331231	50,000.000	77,287.000
		FR 2.5% Argentine Republic International Bond 20381231	300,000.000	201,150.000
		8.28% Argentine Republic International Bond 20331231	110,000.000	173,655.900
		7.5% Argentine Republic International Bond 20260422	150,000.000	165,525.000
		6.625% Argentine Republic International Bond 20280706	150,000.000	153,375.000
		7.75% Venezuela Government International Bond 20191013	70,000.000	39,725.000
		12.75% Venezuela Government International Bond 20220823	80,000.000	44,904.000
		11.95% Venezuela Government International Bond 20310805	70,000.000	37,450.000
		7% Venezuela Government International Bond 20380331	250,000.000	108,750.000
		7% Venezuela Government International Bond 20181201	16,000.000	10,840.000
		7.65% Venezuela Government International Bond 20250421	128,000.000	56,960.000
		9.25% Venezuela Government International Bond 20270915	140,000.000	71,750.000
		8.125% Colombia Government International Bond 20240521	170,000.000	216,325.000
		7.375% Colombia Government International Bond 20370918	100,000.000	127,900.000
		5.625% Colombia Government International Bond 20440226	200,000.000	218,200.000
		6.55% Peruvian Government International Bond 20370314	108,000.000	141,750.000
		5.625% Peruvian Government International Bond 20501118	40,000.000	48,300.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20210901	100,000.000	100,500.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20230901	100,000.000	98,033.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20250901	100,000.000	95,639.000
		6.75% Romanian Government International Bond 20220207	44,000.000	51,050.120
		4.375% Romanian Government International Bond 20230822	36,000.000	38,115.360
		6.125% Romanian Government International Bond 20440122	36,000.000	44,670.960
		6.25% Hungary Government International Bond 20200129	60,000.000	65,884.800
		6.375% Hungary Government International Bond 20210329	120,000.000	135,733.200
		7.625% Hungary Government International Bond 20410329	50,000.000	73,725.500
		5.375% Hungary Government International Bond 20230221	24,000.000	26,623.920
		5.75% Hungary Government International Bond 20231122	28,000.000	31,892.280
		6% Croatia Government International Bond 20240126	200,000.000	222,242.000
		11% Russian Foreign Bond - Eurobond 20180724	110,000.000	122,296.900
		FR 7.5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20300331	268,660.000	324,406.940
		5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20200429	200,000.000	213,700.000
		4.75% Russian Foreign Bond - Eurobond 20260527	200,000.000	210,004.000
		9.5% Philippine Government International Bond 20300202	150,000.000	238,794.000
		6.375% Philippine Government International Bond 20341023	200,000.000	267,260.000
		5.875% Indonesia Government International Bond 20200313	100,000.000	109,168.000
		7.75% Indonesia Government International Bond 20380117	300,000.000	412,548.000
		4.875% Indonesia Government International Bond 20210505	200,000.000	214,818.000
		7% Turkey Government International Bond 20200605	250,000.000	274,842.500
		7.375% Turkey Government International Bond 20250205	170,000.000	197,364.900
		11.875% Turkey Government International Bond 20300115	114,000.000	181,902.960
		8% Turkey Government International Bond 20340214	60,000.000	74,710.200
		6.875% Turkey Government International Bond 20360317	120,000.000	135,290.400
		6.75% Turkey Government International Bond 20400530	200,000.000	223,492.000
		5.5% South Africa Government International 20200309	100,000.000	106,427.000
		4.665% South Africa Government International 20240117	200,000.000	204,436.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				8,143,605.040
				(918,110,032)
国債証券 合計				918,110,032
				[918,110,032]
合計				918,110,032
				[918,110,032]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	63銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。