有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド	121,890,610	133,445,839
	国内株式マザーファンド	81,032,259	140,039,950
	国内債券マザーファンド	122,476,773	135,643,026
	先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド	84,316,496	137,671,974
	先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	122,589,076	135,791,919
	新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	120,722,368	132,746,315
親投資信託受益証券 合計			815,339,023
合計			815,339,023

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,124,113,305	3,699,688,932
国債証券		1,050,038,493	-
派生商品評価勘定		73,524,568	138,162,983
差入委託証拠金		80,419,500	96,300,000
流動資産合計		2,328,095,866	3,934,151,915
資産合計		2,328,095,866	3,934,151,915
負債の部
流動負債
前受金		30,860,500	117,951,250
未払解約金		2,097,500	569,500
その他未払費用		7,586	37,846
流動負債合計		32,965,586	118,558,596
負債合計		32,965,586	118,558,596
純資産の部
元本等
元本	※1	1,522,200,485	2,207,821,771
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		772,929,795	1,607,771,548
元本等合計		2,295,130,280	3,815,593,319
純資産合計		2,295,130,280	3,815,593,319
負債純資産合計		2,328,095,866	3,934,151,915

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	656,469,906円	1,522,200,485円
		期中追加設定元本額	5,149,073,458円	8,783,138,383円
		期中一部解約元本額	4,283,342,879円	8,097,517,097円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	9,593,298円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	866,878,012円	1,631,716,662円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	347,954,823円	293,749,325円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	13,489,278円	22,981,618円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	8,019,778円	6,901,997円
		スマート・アロケーション・Dガード	1,610,375円	1,084,842円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	41,554,215円	33,595,547円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	19,207,033円	18,811,680円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	-円	10,652円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,491,188円	4,922,848円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	31,724,145円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	2,456,424円	2,307,926円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	75,675,360円	81,032,259円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	101,450,779円	101,004,644円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	95,777円	108,473円
	計		1,522,200,485円	2,207,821,771円
2.		期末日における受益権の総数	1,522,200,485口	2,207,821,771口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△59,797	-
合計		△59,797	-
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成29年5月8日 現在				平成30年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	2,221,610,000	-	2,295,216,000	73,606,000	3,677,338,750	-	3,815,620,000	138,281,250
合計	2,221,610,000	-	2,295,216,000	73,606,000	3,677,338,750	-	3,815,620,000	138,281,250

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.5078円	1.7282円
(1万口当たり純資産額)	(15,078円)	(17,282円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		408,288	394,429
コール・ローン		426,480,131	168,292,239
国債証券		80,003,185	-
派生商品評価勘定		15,662,436	4,355,074
未収入金		304,055	45,364
差入委託証拠金		219,020,047	121,557,764
流動資産合計		741,878,142	294,644,870
資産合計		741,878,142	294,644,870
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,287,562	8,238,769
未払金		1,679,616	2,563,439
その他未払費用		1,448	1,984
流動負債合計		4,968,626	10,804,192
負債合計		4,968,626	10,804,192
純資産の部
元本等
元本	※1	488,341,265	173,841,557
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		248,568,251	109,999,121
元本等合計		736,909,516	283,840,678
純資産合計		736,909,516	283,840,678
負債純資産合計		741,878,142	294,644,870

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	538,279,891円	488,341,265円
		期中追加設定元本額	1,185,765,867円	64,429,257円
		期中一部解約元本額	1,235,704,493円	378,928,965円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円	29,400,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	13,450,863円	23,460,277円
		スマート・アロケーション・Dガード	16,420,676円	11,319,142円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	329,666,935円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	25,573,408円	24,205,223円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	72,820,723円	84,316,496円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	1,008,660円	1,140,419円
	計		488,341,265円	173,841,557円
2.		期末日における受益権の総数	488,341,265口	173,841,557口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△4,725	-
合計		△4,725	-
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成29年5月8日 現在				平成30年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	732,460,659	-	747,677,490	15,216,831	287,966,954	-	283,186,115	△4,780,839
合計	732,460,659	-	747,677,490	15,216,831	287,966,954	-	283,186,115	△4,780,839

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成29年5月8日 現在				平成30年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	226,984,488	-	229,826,445	△2,841,957	116,986,556	-	116,089,412	897,144
アメリカ・ドル	148,649,954	-	150,370,224	△1,720,270	71,581,904	-	71,318,070	263,834
イギリス・ポン ド	13,401,114	-	13,583,580	△182,466	9,044,485	-	8,877,972	166,513
オーストラリア ・ドル	4,690,071	-	4,691,479	△1,408	4,774,948	-	4,749,094	25,854
カナダ・ドル	9,935,226	-	10,044,846	△109,620	5,469,036	-	5,429,492	39,544
シンガポール・ ドル	1,315,066	-	1,321,815	△6,749	848,132	-	839,141	8,991
スイス・フラン	7,039,973	-	7,157,316	△117,343	3,278,588	-	3,228,984	49,604
スウェーデン・ クローナ	3,316,957	-	3,368,960	△52,003	1,040,445	-	1,024,623	15,822
デンマーク・ク ローネ	1,632,296	-	1,661,337	△29,041	1,106,707	-	1,088,256	18,451
ノルウェー・ク ローネ	583,125	-	588,190	△5,065	574,420	-	568,350	6,070
ユーロ	32,748,825	-	33,327,474	△578,649	17,880,985	-	17,583,588	297,397
香港・ドル	3,671,881	-	3,711,224	△39,343	1,386,906	-	1,381,842	5,064
合計	226,984,488	-	229,826,445	△2,841,957	116,986,556	-	116,089,412	897,144

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.5090円	1.6328円
(1万口当たり純資産額)	(15,090円)	(16,328円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		13,298,278	17,454,360
コール・ローン		173,977,652	38,105,217
投資信託受益証券		85,284,159	43,800,767
投資証券		117,002,474	47,533,595
派生商品評価勘定		8,303,477	1,534,412
未収入金		-	87,295
差入委託証拠金		97,294,521	65,626,511
流動資産合計		495,160,561	214,142,157
資産合計		495,160,561	214,142,157
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,704,864	3,857,680
未払金		-	4,933,455
未払解約金		-	21,000
その他未払費用		605	423
流動負債合計		3,705,469	8,812,558
負債合計		3,705,469	8,812,558
純資産の部
元本等
元本	※1	509,253,390	187,553,829
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△17,798,298	17,775,770
元本等合計		491,455,092	205,329,599
純資産合計		491,455,092	205,329,599
負債純資産合計		495,160,561	214,142,157

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	537,051,957円	509,253,390円
		期中追加設定元本額	1,227,231,497円	69,874,694円
		期中一部解約元本額	1,255,030,064円	391,574,255円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	21,199,368円	33,372,820円
		スマート・アロケーション・Dガード	15,431,232円	9,913,250円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	334,673,799円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	24,155,028円	21,363,562円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	112,845,478円	121,890,610円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	948,485円	1,013,587円
	計		509,253,390円	187,553,829円
2.		期末日における受益権の総数	509,253,390口	187,553,829口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,798,298円であります。	――――――

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券		15,137,880	10,910,767
投資証券		11,436,640	△344,957
合計		26,574,520	10,565,810
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成29年5月8日 現在				平成30年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	287,208,199	-	295,237,019	8,028,820	115,596,915	-	112,367,747	△3,229,168
合計	287,208,199	-	295,237,019	8,028,820	115,596,915	-	112,367,747	△3,229,168

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成29年5月8日 現在				平成30年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	316,985,389	-	320,415,596	△3,430,207	174,766,519	-	173,860,619	905,900
アメリカ・ドル	193,640,792	-	195,891,228	△2,250,436	110,496,074	-	110,091,360	404,714
トルコ・リラ	2,716,519	-	2,759,400	△42,881	561,070	-	531,720	29,350
ポーランド・ズ ロチ	3,172,693	-	3,248,322	△75,629	1,088,668	-	1,065,750	22,918
メキシコ・ペソ	6,014,903	-	6,039,429	△24,526	5,063,117	-	4,859,825	203,292
香港・ドル	98,629,034	-	99,660,048	△1,031,014	51,845,551	-	51,656,220	189,331
南アフリカ・ラ ンド	12,811,448	-	12,817,169	△5,721	5,712,039	-	5,655,744	56,295
合計	316,985,389	-	320,415,596	△3,430,207	174,766,519	-	173,860,619	905,900

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1口当たり純資産額	0.9651円	1.0948円
(1万口当たり純資産額)	(9,651円)	(10,948円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	香港・ドル			香港・ドル
		ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF	111,000.000	3,157,950.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				3,157,950.000
				(43,800,767)
投資信託受益証券 合計				43,800,767
				[43,800,767]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		VANECK VECTORS RUSSIA ETF	2,100	43,848.000
		ISHARES MSCI BRAZIL ETF	2,280	91,428.000
		ISHARES CORE MSCI EMERGING	4,620	258,350.400
		ISHARES MSCI MEXICO ETF	900	42,822.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				436,448.400
				(47,533,595)
投資証券 合計				47,533,595
				[47,533,595]
合計				91,334,362
				[91,334,362]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	4銘柄	-%	100%	52.0%
	香港・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	100%	-%	48.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		233,457,487	72,516,374
国債証券		8,256,839,580	12,588,368,760
未収利息		15,324,274	12,536,575
前払費用		3,285,748	7,059,999
流動資産合計		8,508,907,089	12,680,481,708
資産合計		8,508,907,089	12,680,481,708
負債の部
流動負債
未払金		184,218,430	-
未払解約金		-	1,461,000
その他未払費用		4,477	13,886
流動負債合計		184,222,907	1,474,886
負債合計		184,222,907	1,474,886
純資産の部
元本等
元本	※1	7,554,013,661	11,447,875,945
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		770,670,521	1,231,130,877
元本等合計		8,324,684,182	12,679,006,822
純資産合計		8,324,684,182	12,679,006,822
負債純資産合計		8,508,907,089	12,680,481,708

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	4,443,536,443円	7,554,013,661円
		期中追加設定元本額	19,428,905,409円	50,087,377,766円
		期中一部解約元本額	16,318,428,191円	46,193,515,482円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	6,180,807,160円	10,381,652,151円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	18,077,564円	34,821,373円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	10,451,194円	10,700,086円
		スマート・アロケーション・Dガード	14,392,522円	8,892,589円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	399,555,980円	307,466,765円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	379,519,795円	351,899,216円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	-円	398,747円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	24,151,340円	44,961,141円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	264,358,906円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	22,620,775円	18,907,852円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	97,278,600円	122,476,773円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	132,000,159円	154,903,620円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	899,666円	895,632円
	計		7,554,013,661円	11,447,875,945円
2.		期末日における受益権の総数	7,554,013,661口	11,447,875,945口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△117,151,410	22,684,670
合計		△117,151,410	22,684,670
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1020円	1.1075円
(1万口当たり純資産額)	(11,020円)	(11,075円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	377 2年国債	110,000,000	110,284,900
	378 2年国債	140,000,000	140,389,200
	379 2年国債	250,000,000	250,745,000
	380 2年国債	110,000,000	110,349,800
	383 2年国債	250,000,000	250,942,500
	387 2年国債	160,000,000	160,728,000
	123 5年国債	100,000,000	100,410,000
	124 5年国債	310,000,000	311,444,600
	125 5年国債	420,000,000	422,192,400
	126 5年国債	260,000,000	261,500,200
	127 5年国債	120,000,000	120,758,400
	128 5年国債	259,000,000	260,820,770
	129 5年国債	313,000,000	315,378,800
	130 5年国債	250,000,000	251,997,500
	131 5年国債	120,000,000	121,000,800
	132 5年国債	319,000,000	321,768,920
	133 5年国債	290,000,000	292,670,900
	134 5年国債	260,000,000	262,532,400
	135 5年国債	70,000,000	70,718,200
	1 40年国債	11,000,000	15,873,660
	2 40年国債	15,000,000	20,949,600
	3 40年国債	21,000,000	29,475,180
	4 40年国債	35,000,000	49,355,950
	5 40年国債	18,000,000	24,405,480
	6 40年国債	34,000,000	45,180,560
	7 40年国債	39,000,000	49,470,720
	8 40年国債	30,000,000	35,274,600
	9 40年国債	67,000,000	57,136,260
	10 40年国債	65,000,000	65,566,150
	301 10年国債	80,000,000	81,460,000
	308 10年国債	10,000,000	10,302,100
	311 10年国債	45,000,000	45,988,200
	314 10年国債	52,000,000	53,822,080
	326 10年国債	15,000,000	15,560,100
	328 10年国債	21,000,000	21,723,660
	329 10年国債	145,000,000	151,709,150
	330 10年国債	88,000,000	92,248,640
	331 10年国債	231,000,000	239,660,190
	332 10年国債	125,000,000	129,831,250
	333 10年国債	110,000,000	114,405,500
	334 10年国債	196,000,000	204,063,440
	335 10年国債	95,000,000	98,431,400
	336 10年国債	119,000,000	123,425,610
	337 10年国債	72,000,000	73,721,520
	338 10年国債	130,000,000	134,074,200
	339 10年国債	142,000,000	146,562,460
	340 10年国債	154,000,000	159,065,060
	341 10年国債	196,000,000	201,090,120
	342 10年国債	75,000,000	75,768,000
	343 10年国債	231,000,000	233,252,250
	344 10年国債	145,000,000	146,335,450
	345 10年国債	140,000,000	141,205,400
	346 10年国債	119,000,000	119,947,240
	347 10年国債	169,000,000	170,228,630
	348 10年国債	173,000,000	174,211,000
	349 10年国債	90,000,000	90,559,800
	350 10年国債	50,000,000	50,270,000
	11 30年国債	1,000,000	1,208,540
	28 30年国債	20,000,000	27,425,600
	29 30年国債	54,000,000	73,303,920
	30 30年国債	12,000,000	16,111,080
	31 30年国債	40,000,000	53,075,600
	32 30年国債	32,000,000	43,266,560
	33 30年国債	30,000,000	38,818,500
	34 30年国債	64,000,000	85,794,560
	35 30年国債	91,000,000	118,443,780
	36 30年国債	56,000,000	73,051,440
	37 30年国債	67,000,000	86,157,310
	38 30年国債	26,000,000	32,892,340
	39 30年国債	34,000,000	43,838,240
	40 30年国債	36,000,000	45,611,280
	41 30年国債	16,000,000	19,907,840
	42 30年国債	26,000,000	32,366,880
	43 30年国債	13,000,000	16,191,890
	44 30年国債	31,000,000	38,674,980
	45 30年国債	15,000,000	17,995,050
	46 30年国債	95,000,000	113,988,600
	47 30年国債	45,000,000	55,108,800
	49 30年国債	73,000,000	85,818,800
	50 30年国債	20,000,000	20,490,000
	51 30年国債	67,000,000	60,068,850
	52 30年国債	27,000,000	25,510,410
	53 30年国債	30,000,000	29,076,600
	54 30年国債	20,000,000	20,406,600
	55 30年国債	40,000,000	40,770,000
	56 30年国債	45,000,000	45,816,750
	57 30年国債	30,000,000	30,511,200
	45 20年国債	30,000,000	31,414,500
	46 20年国債	1,000,000	1,049,430
	51 20年国債	2,000,000	2,133,020
	52 20年国債	1,000,000	1,075,290
	56 20年国債	10,000,000	10,872,200
	64 20年国債	20,000,000	22,146,400
	77 20年国債	16,000,000	18,258,720
	79 20年国債	23,000,000	26,357,310
	90 20年国債	25,000,000	29,626,500
	98 20年国債	50,000,000	59,695,500
	100 20年国債	5,000,000	6,058,000
	101 20年国債	35,000,000	43,093,400
	102 20年国債	100,000,000	123,588,000
	103 20年国債	30,000,000	36,774,600
	104 20年国債	6,000,000	7,234,200
	105 20年国債	70,000,000	84,668,500
	106 20年国債	19,000,000	23,177,150
	107 20年国債	24,000,000	29,118,720
	108 20年国債	4,000,000	4,768,840
	109 20年国債	30,000,000	35,860,500
	111 20年国債	80,000,000	98,521,600
	113 20年国債	40,000,000	48,963,600
	114 20年国債	48,000,000	58,921,920
	115 20年国債	30,000,000	37,170,000
	117 20年国債	60,000,000	73,852,200
	118 20年国債	70,000,000	85,612,100
	121 20年国債	51,000,000	61,873,710
	125 20年国債	25,000,000	31,408,000
	127 20年国債	30,000,000	36,555,900
	128 20年国債	25,000,000	30,528,750
	130 20年国債	39,000,000	47,215,740
	131 20年国債	32,000,000	38,323,840
	132 20年国債	10,000,000	11,988,300
	133 20年国債	60,000,000	72,773,400
	134 20年国債	17,000,000	20,655,000
	135 20年国債	40,000,000	48,060,800
	136 20年国債	32,000,000	38,017,280
	138 20年国債	78,000,000	91,730,340
	139 20年国債	38,000,000	45,209,740
	140 20年国債	50,000,000	60,263,500
	141 20年国債	10,000,000	12,061,600
	143 20年国債	80,000,000	95,476,800
	144 20年国債	38,000,000	44,806,940
	145 20年国債	30,000,000	36,282,600
	146 20年国債	15,000,000	18,151,500
	147 20年国債	102,000,000	121,962,420
	148 20年国債	153,000,000	180,663,930
	149 20年国債	95,000,000	112,264,350
	150 20年国債	94,000,000	109,703,640
	151 20年国債	62,000,000	70,385,500
	152 20年国債	53,000,000	60,125,320
	153 20年国債	59,000,000	67,885,990
	154 20年国債	150,000,000	170,038,500
	155 20年国債	60,000,000	65,924,400
	156 20年国債	55,000,000	54,726,100
	157 20年国債	112,000,000	107,309,440
	158 20年国債	65,000,000	65,551,200
	159 20年国債	85,000,000	87,040,000
	160 20年国債	40,000,000	41,594,000
	161 20年国債	103,000,000	105,071,330
	162 20年国債	60,000,000	61,059,000
	163 20年国債	45,000,000	45,721,800
国債証券 合計			12,588,368,760
合計			12,588,368,760

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		32,230,625	227,600,605
コール・ローン		237,685,010	365,411,800
国債証券		9,570,733,020	12,005,150,439
派生商品評価勘定		743,375	161,333,636
未収入金		9,848,852	4,171,498
未収利息		65,374,708	74,614,001
前払費用		25,122,101	39,898,077
流動資産合計		9,941,737,691	12,878,180,056
資産合計		9,941,737,691	12,878,180,056
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		139,012,945	-
未払金		177,987,638	216,411,941
未払解約金		-	161,400
その他未払費用		1,732	6,757
流動負債合計		317,002,315	216,580,098
負債合計		317,002,315	216,580,098
純資産の部
元本等
元本	※1	8,660,564,082	11,430,071,350
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		964,171,294	1,231,528,608
元本等合計		9,624,735,376	12,661,599,958
純資産合計		9,624,735,376	12,661,599,958
負債純資産合計		9,941,737,691	12,878,180,056

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	2,260,366,326円	8,660,564,082円
		期中追加設定元本額	16,154,145,528円	31,909,066,339円
		期中一部解約元本額	9,753,947,772円	29,139,559,071円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,700,000円	14,700,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	3,763,199,356円	6,144,913,485円
		先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	4,323,055,326円	4,728,606,697円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	17,987,041円	34,857,567円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	242,659,923円	181,739,154円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	187,981,757円	175,675,073円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	-円	398,317円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	14,673,189円	26,591,981円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	96,307,490円	122,589,076円
	計		8,660,564,082円	11,430,071,350円
2.		期末日における受益権の総数	8,660,564,082口	11,430,071,350口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△187,410,450	△118,180,894
合計		△187,410,450	△118,180,894
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年5月8日 現在				平成30年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	9,575,142,825	-	9,714,155,770	△139,012,945	12,462,721,346	-	12,301,387,710	161,333,636
アメリカ・ドル	4,265,884,369	-	4,315,711,020	△49,826,651	5,342,148,674	-	5,322,115,470	20,033,204
イギリス・ポン ド	704,077,928	-	713,357,040	△9,279,112	889,217,088	-	862,684,800	26,532,288
オーストラリア ・ドル	211,066,222	-	211,408,210	△341,988	263,587,215	-	261,354,750	2,232,465
カナダ・ドル	200,956,886	-	203,453,490	△2,496,604	267,060,580	-	265,817,120	1,243,460
シンガポール ・ドル	35,292,303	-	35,488,730	△196,427	39,883,005	-	39,512,950	370,055
スイス・フラン	17,257,363	-	17,551,380	△294,017	16,732,264	-	16,416,720	315,544
スウェーデン・ クローナ	41,004,436	-	41,676,800	△672,364	51,167,256	-	49,739,220	1,428,036
デンマーク・ク ローネ	58,813,456	-	59,901,260	△1,087,804	73,298,166	-	71,870,240	1,427,926
ノルウェー・ク ローネ	23,712,729	-	23,894,400	△181,671	37,755,365	-	37,233,000	522,365
ポーランド・ズ ロチ	66,884,077	-	68,520,210	△1,636,133	83,310,945	-	81,210,150	2,100,795
メキシコ・ペソ	84,527,592	-	85,665,450	△1,137,858	101,430,518	-	98,282,650	3,147,868
ユーロ	3,807,472,644	-	3,879,174,470	△71,701,826	5,246,549,939	-	5,145,116,400	101,433,539
南アフリカ・ラ ンド	58,192,820	-	58,353,310	△160,490	50,580,331	-	50,034,240	546,091
買 建	72,685,525	-	73,428,900	743,375	-	-	-	-
アメリカ・ドル	45,761,617	-	46,219,300	457,683	-	-	-	-
ユーロ	26,923,908	-	27,209,600	285,692	-	-	-	-
合計	9,647,828,350	-	9,787,584,670	△138,269,570	12,462,721,346	-	12,301,387,710	161,333,636

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1113円	1.1077円
(1万口当たり純資産額)	(11,113円)	(11,077円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20200215	2,765,000.000	2,819,636.400
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515	2,667,000.000	2,567,387.550
		1% United States Treasury Note/Bond 20190630	4,000,000.000	3,939,840.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20230215	5,668,000.000	5,471,830.520
		2% United States Treasury Note/Bond 20200731	2,900,000.000	2,865,316.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515	2,703,000.000	2,650,615.860
		2% United States Treasury Note/Bond 20210531	4,188,000.000	4,107,506.640
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	1,400,000.000	1,768,144.000
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	50,000.000	60,398.000
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	560,000.000	684,376.000
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,170,000.000	1,300,794.300
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	1,230,000.000	1,212,312.600
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	900,000.000	982,755.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210731	4,550,000.000	4,489,530.500
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	4,100,000.000	3,898,813.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20201130	200,000.000	195,156.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515	2,320,000.000	2,104,124.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	4,085,000.000	3,614,898.200
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20190715	2,000,000.000	1,963,200.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20231130	1,100,000.000	1,060,466.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215	300,000.000	284,013.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				48,041,113.570
				(5,232,157,679)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20200722	388,000.000	398,410.040
		1.5% United Kingdom Gilt 20470722	640,000.000	593,920.000
		8% United Kingdom Gilt 20210607	316,000.000	385,150.280
		6% United Kingdom Gilt 20281207	50,000.000	72,200.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	540,000.000	677,889.000
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	409,000.000	569,859.700
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	630,000.000	914,382.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	59,000.000	89,497.100
		1.75% United Kingdom Gilt 20220907	350,000.000	361,329.500
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	350,000.000	450,450.000
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	328,000.000	540,314.400
		1.75% United Kingdom Gilt 20190722	252,000.000	255,225.600
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	366,000.000	401,454.420
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				5,710,082.040
				(844,064,327)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	150,000.000	165,654.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	395,000.000	413,549.200
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	180,000.000	204,714.000
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	135,000.000	154,404.900
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	142,000.000	143,794.880
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	370,000.000	384,892.500
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	130,000.000	154,568.700
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	136,000.000	151,271.440
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	185,000.000	188,357.750
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	700,000.000	700,077.000
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	275,000.000	261,406.750
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				2,922,691.120
				(239,397,630)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	100,000.000	142,627.000
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	170,000.000	237,167.000
		3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190601	722,000.000	737,523.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	50,000.000	63,888.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	466,000.000	566,772.500
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	263,000.000	254,602.410
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	150,000.000	149,922.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	300,000.000	282,741.000
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210301	330,000.000	318,657.900
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601	100,000.000	97,125.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				2,851,025.810
				(241,054,232)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901	55,000.000	57,299.000
		2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20190601	180,000.000	181,423.800
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701	56,000.000	57,204.000
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	60,000.000	64,252.200
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	57,000.000	58,168.500
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301	39,000.000	37,706.370
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				456,053.870
				(37,213,996)
	スイス・フラン		スイス・フラン	スイス・フラン
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20280408	40,000.000	55,828.000
		2.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20200706	82,000.000	87,443.160
	スイス・フラン 小計			スイス・フラン
				143,271.160
				(15,570,710)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	620,000.000	867,256.000
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	1,175,000.000	1,353,083.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	435,000.000	469,565.100
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	220,000.000	254,045.000
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	200,000.000	208,640.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				3,152,589.100
				(38,871,424)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	931,000.000	1,559,406.380
		3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115	571,000.000	637,846.970
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	370,000.000	400,077.300
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	892,000.000	989,816.720
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				3,587,147.370
				(62,559,850)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522	300,000.000	311,547.000
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	350,000.000	377,265.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	300,000.000	307,905.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	200,000.000	216,042.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	750,000.000	754,777.500
		1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219	300,000.000	295,170.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				2,262,706.500
				(30,569,165)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.5% Poland Government Bond 20191025	60,000.000	63,632.400
		2.5% Poland Government Bond 20260725	400,000.000	385,420.000
		2% Poland Government Bond 20210425	180,000.000	181,026.000
		2.25% Poland Government Bond 20220425	380,000.000	381,330.000
		5.75% Poland Government Bond 20290425	130,000.000	161,782.400
		4% Poland Government Bond 20231025	530,000.000	569,140.500
		3.25% Poland Government Bond 20250725	280,000.000	286,202.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				2,028,533.300
				(61,890,551)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		10% Mexican Bonos 20241205	1,950,000.000	2,198,625.000
		7.5% Mexican Bonos 20270603	2,200,000.000	2,179,694.000
		8.5% Mexican Bonos 20381118	1,500,000.000	1,604,100.000
		8% Mexican Bonos 20200611	2,480,000.000	2,508,867.200
		6.5% Mexican Bonos 20210610	3,800,000.000	3,693,068.000
		7.75% Mexican Bonos 20310529	1,600,000.000	1,604,320.000
		7.75% Mexican Bonos 20421113	1,200,000.000	1,189,452.000
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				14,978,126.200
				(84,027,288)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.1% Austria Government Bond 21170920	40,000.000	44,273.600
		0.8% Belgium Government Bond 20270622	300,000.000	303,444.000
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	455,000.000	704,394.600
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	470,000.000	745,189.700
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	200,000.000	317,412.000
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	190,000.000	307,368.700
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	116,000.000	201,696.160
		3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200704	1,450,000.000	1,561,722.500
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210904	52,000.000	56,580.680
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	305,000.000	398,692.950
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515	745,000.000	804,629.800
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515	190,000.000	206,381.800
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815	759,000.000	802,050.480
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20190614	200,000.000	201,442.000
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20191011	1,100,000.000	1,113,794.000
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	400,000.000	597,768.000
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	447,000.000	663,790.530
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	149,000.000	249,941.540
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025	285,000.000	319,892.550
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025	1,130,000.000	1,248,220.600
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	450,000.000	620,194.500
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	545,000.000	592,616.650
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	430,000.000	483,315.700
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	1,003,000.000	1,183,670.390
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525	350,000.000	354,021.500
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20200525	2,016,000.000	2,035,716.480
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525	660,000.000	660,805.200
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525	400,000.000	413,036.000
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525	260,000.000	282,960.600
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	137,000.000	200,925.570
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	115,000.000	174,113.450
		2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715	35,000.000	38,589.950
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	100,000.000	121,918.000
		1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715	264,000.000	287,992.320
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	80,000.000	110,128.000
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200115	583,000.000	591,488.480
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260715	300,000.000	301,587.000
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715	200,000.000	203,494.000
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	800,000.000	1,167,408.000
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	296,000.000	324,131.840
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	400,000.000	536,740.000
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	548,000.000	746,902.080
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	455,000.000	562,489.200
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301	865,000.000	1,083,758.500
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200301	12,000.000	12,994.680
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	812,000.000	1,000,798.120
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20221101	950,000.000	1,160,615.000
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	300,000.000	409,773.000
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210501	196,000.000	217,736.400
		2.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190501	1,410,000.000	1,449,663.300
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	470,000.000	542,817.100
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	59,000.000	86,249.150
		5% Belgium Government Bond 20350328	288,000.000	456,367.680
		3.75% Belgium Government Bond 20200928	162,000.000	178,342.560
		4.5% Belgium Government Bond 20260328	150,000.000	197,245.500
		4% Belgium Government Bond 20320328	20,000.000	27,700.400
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	283,000.000	421,205.880
		2.6% Belgium Government Bond 20240622	580,000.000	663,589.600
		4.4% IRISH TREASURY 20190618	200,000.000	210,964.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	112,000.000	149,410.240
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	76,000.000	90,139.040
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	80,000.000	91,625.600
		2% IRISH TREASURY 20450218	57,000.000	60,764.280
		1.7% IRISH TREASURY 20370515	150,000.000	154,579.500
		4.5% IRISH TREASURY 20200418	180,000.000	197,515.800
		6.25% Austria Government Bond 20270715	140,000.000	211,167.600
		4.15% Austria Government Bond 20370315	110,000.000	165,756.800
		4.85% Austria Government Bond 20260315	221,000.000	297,165.440
		3.8% Austria Government Bond 20620126	30,000.000	51,101.400
		3.15% Austria Government Bond 20440620	100,000.000	139,710.000
		1.65% Austria Government Bond 20241021	170,000.000	185,152.100
		4.375% Finland Government Bond 20190704	45,000.000	47,592.000
		4% Finland Government Bond 20250704	161,000.000	202,684.510
		3.5% Finland Government Bond 20210415	220,000.000	245,005.200
		2.75% Finland Government Bond 20280704	200,000.000	240,654.000
		1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430	510,000.000	540,712.200
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	75,000.000	80,787.750
		1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430	1,210,000.000	1,249,518.600
		0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210131	600,000.000	603,474.000
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	330,000.000	502,857.300
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	200,000.000	271,218.000
		5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131	406,000.000	495,060.160
		5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131	455,000.000	566,111.000
		4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031	439,000.000	534,434.210
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	452,000.000	715,452.720
	ユーロ 小計			ユーロ
				39,052,401.420
				(5,075,250,089)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	1,620,000.000	1,834,812.000
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	900,000.000	672,930.000
		7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228	400,000.000	400,460.000
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	950,000.000	908,390.000
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331	300,000.000	286,743.000
		8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228	800,000.000	790,048.000
	南アフリカ・ランド 小計			南アフリカ・ランド
				4,893,383.000
				(42,523,498)
国債証券 合計				12,005,150,439
				[12,005,150,439]
合計				12,005,150,439
				[12,005,150,439]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	21銘柄	100%	43.6%
	イギリス・ポンド	国債証券	13銘柄	100%	7.0%
	オーストラリア・ドル	国債証券	11銘柄	100%	2.0%
	カナダ・ドル	国債証券	10銘柄	100%	2.0%
	シンガポール・ドル	国債証券	6銘柄	100%	0.3%
	スイス・フラン	国債証券	2銘柄	100%	0.1%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	5銘柄	100%	0.3%
	デンマーク・クローネ	国債証券	4銘柄	100%	0.5%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	6銘柄	100%	0.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	7銘柄	100%	0.5%
	メキシコ・ペソ	国債証券	7銘柄	100%	0.7%
	ユーロ	国債証券	85銘柄	100%	42.3%
	南アフリカ・ランド	国債証券	6銘柄	100%	0.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		6,428,567	9,240,597
コール・ローン		23,569,662	71,784,392
国債証券		918,110,032	2,414,380,008
派生商品評価勘定		-	8,068,902
未収利息		10,285,403	33,418,476
前払費用		2,785,392	2,292,915
流動資産合計		961,179,056	2,539,185,290
資産合計		961,179,056	2,539,185,290
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		12,880,655	-
未払金		20,574,548	63,190,536
その他未払費用		132	275
流動負債合計		33,455,335	63,190,811
負債合計		33,455,335	63,190,811
純資産の部
元本等
元本	※1	801,432,262	2,251,805,066
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		126,291,459	224,189,413
元本等合計		927,723,721	2,475,994,479
純資産合計		927,723,721	2,475,994,479
負債純資産合計		961,179,056	2,539,185,290

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	868,360,346円	801,432,262円
		期中追加設定元本額	2,061,312,463円	2,226,527,385円
		期中一部解約元本額	2,128,240,547円	776,154,581円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円	29,400,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	17,509,697円	34,108,671円
		スマート・アロケーション・Dガード	28,181,399円	22,221,916円
		目標利回り追求型債券ファンド	-円	1,995,449,583円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	587,516,099円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	44,121,749円	47,644,804円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	92,947,920円	120,722,368円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	1,755,398円	2,257,724円
	計		801,432,262円	2,251,805,066円
2.		期末日における受益権の総数	801,432,262口	2,251,805,066口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		10,432,916	△170,181,703
合計		10,432,916	△170,181,703
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月10日から平成29年5月8日まで、及び平成29年5月9日から平成30年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年5月8日 現在				平成30年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	923,329,405	-	936,210,060	△12,880,655	2,498,615,002	-	2,490,546,100	8,068,902
アメリカ・ドル	923,329,405	-	936,210,060	△12,880,655	2,498,615,002	-	2,490,546,100	8,068,902
合計	923,329,405	-	936,210,060	△12,880,655	2,498,615,002	-	2,490,546,100	8,068,902

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成30年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1576円	1.0996円
(1万口当たり純資産額)	(11,576円)	(10,996円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		6.625% Turkey Government International Bond 20450217	200,000.000	187,442.000
		5.75% Turkey Government International Bond 20470511	200,000.000	167,500.000
		5.375% Hungary Government International Bond 20240325	400,000.000	427,120.000
		5.625% Brazilian Government International Bond 20470221	200,000.000	184,400.000
		4.125% Peruvian Government International Bond 20270825	280,000.000	287,000.000
		6.05% Mexico Government International Bond 20400111	120,000.000	130,650.000
		6.75% Mexico Government International Bond 20340927	460,000.000	552,989.000
		3.625% Mexico Government International Bond 20220315	100,000.000	100,303.000
		4.75% Mexico Government International Bond 20440308	700,000.000	649,950.000
		4% Mexico Government International Bond 20231002	550,000.000	554,603.500
		3.5% Mexico Government International Bond 20210121	100,000.000	101,250.000
		5.55% Mexico Government International Bond 20450121	250,000.000	259,562.500
		4.35% Mexico Government International Bond 20470115	200,000.000	175,000.000
		9.375% Panama Government International Bond 20290401	400,000.000	570,000.000
		6.7% Panama Government International Bond 20360126	100,000.000	123,000.000
		8.875% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20191014	170,000.000	184,875.000
		8.75% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20250204	400,000.000	501,000.000
		8.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20340120	200,000.000	244,250.000
		7.125% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20370120	500,000.000	565,750.000
		4.875% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20210122	100,000.000	103,080.000
		5.625% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20410107	100,000.000	93,500.000
		FR 2.5% Argentine Republic International Bond 20381231	900,000.000	572,400.000
		6.875% Argentine Republic International Bond 20210422	150,000.000	154,405.500
		7.5% Argentine Republic International Bond 20260422	300,000.000	305,250.000
		6.625% Argentine Republic International Bond 20280706	150,000.000	140,625.000
		7.125% Argentine Republic International Bond 20360706	450,000.000	413,437.500
		5.625% Argentine Republic International Bond 20220126	870,000.000	862,387.500
		6.875% Argentine Republic International Bond 20270126	100,000.000	96,251.000
		8.125% Colombia Government International Bond 20240521	570,000.000	689,700.000
		7.375% Colombia Government International Bond 20370918	300,000.000	375,000.000
		6.125% Colombia Government International Bond 20410118	400,000.000	447,000.000
		6.55% Peruvian Government International Bond 20370314	150,000.000	189,375.000
		5.625% Peruvian Government International Bond 20501118	100,000.000	116,500.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20190901	100,000.000	103,062.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20200901	200,000.000	206,484.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20220901	500,000.000	505,255.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20250901	100,000.000	97,374.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20270901	100,000.000	96,344.000
		4.375% Romanian Government International Bond 20230822	36,000.000	36,397.800
		4.875% Romanian Government International Bond 20240122	320,000.000	330,489.600
		6.125% Romanian Government International Bond 20440122	80,000.000	92,332.800
		6.25% Hungary Government International Bond 20200129	100,000.000	104,849.000
		7.625% Hungary Government International Bond 20410329	70,000.000	97,598.900
		5.375% Hungary Government International Bond 20230221	200,000.000	212,740.000
		5.75% Hungary Government International Bond 20231122	150,000.000	162,600.000
		6.625% Croatia Government International Bond 20200714	300,000.000	318,576.000
		6% Croatia Government International Bond 20240126	200,000.000	216,040.000
		FR 7.5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20300331	231,400.000	257,208.030
		5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20200429	600,000.000	612,402.000
		5.625% Russian Foreign Bond - Eurobond 20420404	200,000.000	204,084.000
		4.75% Russian Foreign Bond - Eurobond 20260527	600,000.000	601,452.000
		5.25% Russian Foreign Bond - Eurobond 20470623	400,000.000	374,852.000
		9.5% Philippine Government International Bond 20300202	300,000.000	443,274.000
		7.75% Philippine Government International Bond 20310114	100,000.000	133,953.000
		6.375% Philippine Government International Bond 20320115	700,000.000	855,148.000
		6.375% Philippine Government International Bond 20341023	100,000.000	124,536.000
		7.75% Indonesia Government International Bond 20380117	1,200,000.000	1,569,564.000
		4.625% Indonesia Government International Bond 20430415	200,000.000	186,840.000
		6.75% Indonesia Government International Bond 20440115	200,000.000	242,000.000
		4.35% Indonesia Government International Bond 20270108	200,000.000	197,626.000
		7.375% Turkey Government International Bond 20250205	1,000,000.000	1,068,480.000
		11.875% Turkey Government International Bond 20300115	600,000.000	848,628.000
		6.75% Turkey Government International Bond 20400530	300,000.000	291,246.000
		6% Turkey Government International Bond 20410114	200,000.000	177,176.000
		4.665% South Africa Government International 20240117	700,000.000	692,685.000
		4.3% South Africa Government International 20281012	200,000.000	181,726.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				22,168,579.630
				(2,414,380,008)
国債証券 合計				2,414,380,008
				[2,414,380,008]
合計				2,414,380,008
				[2,414,380,008]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	66銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。