有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成28年5月13日 至 平成28年11月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち日において確定分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの特定期間は、当計算期末が休日のため、平成28年5月13日から平成28年11月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成28年5月12日現在	当期 平成28年11月14日現在
1.元本状況
期首元本額	16,929,920,640円	15,721,837,276円
期中追加設定元本額	2,379,493,586円	2,160,924,281円
期中一部解約元本額	3,587,576,950円	3,055,758,380円
2.受益権の総数	15,721,837,276口	14,827,003,177口
3.元本の欠損
	6,057,285,788円	6,187,447,384円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成27年11月13日 至 平成28年5月12日				当期 自 平成28年5月13日 至 平成28年11月14日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第25期計算期間末(平成27年12月14日)に、投資信託約款に基づき計算した1,384,298,119円 (1万口当たり853.25円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い243,356,239円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第31期計算期間末(平成28年6月13日)に、投資信託約款に基づき計算した1,635,649,498円 (1万口当たり1,075.17円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い228,193,305円 (1万口当たり150円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	284,900,755円			配当等収益 (費用控除後)	286,708,723円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	530,869,269円			収益調整金	577,495,337円
	分配準備積立金	568,528,095円			分配準備積立金	771,445,438円
	分配可能額	1,384,298,119円			分配可能額	1,635,649,498円
	(1万口当たり分配可能額)	(853.25円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,075.17円)
	収益分配金	243,356,239円			収益分配金	228,193,305円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(150円)
第26期計算期間末(平成28年1月12日)に、投資信託約款に基づき計算した1,418,884,827円 (1万口当たり879.86円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い241,895,197円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第32期計算期間末(平成28年7月12日)に、投資信託約款に基づき計算した1,667,107,880円 (1万口当たり1,118.98円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い223,476,194円 (1万口当たり150円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	282,696,756円			配当等収益 (費用控除後)	287,709,757円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	549,199,389円			収益調整金	580,580,635円
	分配準備積立金	586,988,682円			分配準備積立金	798,817,488円
	分配可能額	1,418,884,827円			分配可能額	1,667,107,880円
	(1万口当たり分配可能額)	(879.86円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,118.98円)
	収益分配金	241,895,197円			収益分配金	223,476,194円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(150円)
第27期計算期間末(平成28年2月12日)に、投資信託約款に基づき計算した1,467,833,042円 (1万口当たり915.67円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い240,452,836円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第33期計算期間末(平成28年8月12日)に、投資信託約款に基づき計算した1,764,058,717円 (1万口当たり1,162.94円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い227,533,845円 (1万口当たり150円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	296,996,689円			配当等収益 (費用控除後)	292,424,970円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	559,011,381円			収益調整金	630,484,808円
	分配準備積立金	611,824,972円			分配準備積立金	841,148,939円
	分配可能額	1,467,833,042円			分配可能額	1,764,058,717円
	(1万口当たり分配可能額)	(915.67円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,162.94円)
	収益分配金	240,452,836円			収益分配金	227,533,845円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(150円)
第28期計算期間末(平成28年3月14日)に、投資信託約款に基づき計算した1,530,109,730円 (1万口当たり958.62円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い239,423,430円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第34期計算期間末(平成28年9月12日)に、投資信託約款に基づき計算した1,820,083,131円 (1万口当たり1,208.90円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い225,834,828円 (1万口当たり150円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	306,182,941円			配当等収益 (費用控除後)	293,467,388円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	569,345,372円			収益調整金	645,626,073円
	分配準備積立金	654,581,417円			分配準備積立金	880,989,670円
	分配可能額	1,530,109,730円			分配可能額	1,820,083,131円
	(1万口当たり分配可能額)	(958.62円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,208.90円)
	収益分配金	239,423,430円			収益分配金	225,834,828円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(150円)
第29期計算期間末(平成28年4月12日)に、投資信託約款に基づき計算した1,585,722,937円 (1万口当たり997.06円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い238,559,737円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第35期計算期間末(平成28年10月12日)に、投資信託約款に基づき計算した1,857,864,553円 (1万口当たり1,249.41円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い223,049,559円 (1万口当たり150円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	298,616,347円			配当等収益 (費用控除後)	282,766,148円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	580,036,242円			収益調整金	652,162,959円
	分配準備積立金	707,070,348円			分配準備積立金	922,935,446円
	分配可能額	1,585,722,937円			分配可能額	1,857,864,553円
	(1万口当たり分配可能額)	(997.06円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,249.41円)
	収益分配金	238,559,737円			収益分配金	223,049,559円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(150円)
第30期計算期間末(平成28年5月12日)に、投資信託約款に基づき計算した1,628,525,674円 (1万口当たり1,035.84円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い235,827,559円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第36期計算期間末(平成28年11月14日)に、投資信託約款に基づき計算した1,928,977,859円 (1万口当たり1,300.99円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い222,405,047円 (1万口当たり150円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	295,765,362円			配当等収益 (費用控除後)	296,764,611円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	585,468,589円			収益調整金	682,459,556円
	分配準備積立金	747,291,723円			分配準備積立金	949,753,692円
	分配可能額	1,628,525,674円			分配可能額	1,928,977,859円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,035.84円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,300.99円)
	収益分配金	235,827,559円			収益分配金	222,405,047円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(150円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成28年5月13日 至 平成28年11月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、投資信託受益証券においては、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成28年11月14日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年5月12日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	-
投資信託受益証券	△66,541,569
合計	△66,541,569

当期(平成28年11月14日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△55
投資信託受益証券	47,186,161
合計	47,186,106

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成28年5月12日現在)
該当事項はありません。
当期(平成28年11月14日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成28年5月13日 至 平成28年11月14日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成28年5月12日現在	当期 平成28年11月14日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.6147円	0.5827円
「1口=1円(10,000口=6,147円)」	「1口=1円(10,000口=5,827円)」