（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2020/12/16 9:24

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/12/16 9:24

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第7期 自 2019年9月20日 至 2020年9月23日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年9月19日から2020年9月22日までが休日のため、当計算期間末日を2020年9月23日としております。このため、当計算期間は370日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第6期 2019年9月19日現在第7期 2020年9月23日現在1.※1期首元本額15,901,218,072円15,418,387,842円期中追加設定元本額2,738,734,778円1,997,717,084円期中一部解約元本額3,221,565,008円3,899,212,738円2.計算期間末日における受益権の総数15,418,387,842口13,516,892,188口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期 自 2018年9月20日 至 2019年9月19日	第7期 自 2019年9月20日 至 2020年9月23日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,221,044,850円)及び分配準備積立金(4,660,031,794円)より分配対象額は8,881,076,644円(1万口当たり5,760.06円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(946,093,953円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,966,280,049円)及び分配準備積立金(3,539,070,177円)より分配対象額は9,451,444,179円(1万口当たり6,992.32円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第6期 自 2018年9月20日 至 2019年9月19日第7期 自 2019年9月20日 至 2020年9月23日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,221,044,850円)及び分配準備積立金(4,660,031,794円)より分配対象額は8,881,076,644円(1万口当たり5,760.06円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(946,093,953円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,966,280,049円)及び分配準備積立金(3,539,070,177円)より分配対象額は9,451,444,179円(1万口当たり6,992.32円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第7期 自 2019年9月20日 至 2020年9月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第7期 自 2019年9月20日 至 2020年9月23日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第7期 2020年9月23日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第6期 2019年9月19日現在第7期 2020年9月23日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△1,092,163,3091,816,995,431合計△1,092,163,3091,816,995,431e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第6期 2019年9月19日現在第7期 2020年9月23日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第7期 自 2019年9月20日 至 2020年9月23日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第6期 2019年9月19日現在第7期 2020年9月23日現在1口当たり純資産額1.5760円1.6992円(1万口当たり純資産額)(15,760円)(16,992円)

2020/12/16 9:24

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ストックインデックス225・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ストックインデックス225・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年9月19日現在2020年9月23日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン561,593,53420,405,078,144株式※2※3178,209,911,040162,602,465,000派生商品評価勘定2,513,4803,348,470未収入金3,639,585,1517,574,920未収配当金140,315,00082,173,000未収利息-919,026その他未収収益※4-13,263,244差入委託証拠金37,950,000-流動資産合計182,591,868,205183,114,821,804資産合計182,591,868,205183,114,821,804負債の部流動負債派生商品評価勘定-373,850前受金2,762,90015,146,240未払金-5,500未払解約金1,243,815,000272,944,000受入担保金-17,500,847,238その他未払費用6,593145,245流動負債合計1,246,584,49317,789,462,073負債合計1,246,584,49317,789,462,073純資産の部元本等元本※165,724,660,91055,323,152,743剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)115,620,622,802110,002,206,988元本等合計181,345,283,712165,325,359,731純資産合計181,345,283,712165,325,359,731負債純資産合計182,591,868,205183,114,821,804e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年9月20日 至 2020年9月23日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年9月19日現在2020年9月23日現在1.※1期首2018年9月20日2019年9月20日期首元本額56,651,695,845円65,724,660,910円期中追加設定元本額20,929,762,181円14,915,798,201円期中一部解約元本額11,856,797,116円25,317,306,368円期末元本額の内訳ファンド名ストック インデックス ファンド22532,674,102,769円24,213,438,635円適格機関投資家専用・ダイワ・ストックインデックスファンド225VA631,369,403円470,511,110円大和 ストック インデックス 225 ファンド11,492,278,360円8,932,313,434円D-I's 日経225インデックス205,107,795円143,681,268円iFree 日経225インデックス2,186,833,172円3,817,779,748円DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)5,584,885,712円5,381,597,551円ダイワ・ノーロード 日経225ファンド313,091,286円275,864,440円ダイワファンドラップ 日経225インデックス3,486,838,688円4,064,405,168円ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)344,938,346円339,060,218円ダイワ・インデックスセレクト 日経2258,805,215,379円7,684,501,171円計65,724,660,910円55,323,152,743円2.期末日における受益権の総数65,724,660,910口55,323,152,743口3.※2貸付有価証券――――――株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 16,678,160,420円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 2,757,800,000円株式 2,424,250,000円5.※4その他未収収益――――――貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分12,624,000円が含まれております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年9月20日 至 2020年9月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年9月20日 至 2020年9月23日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年9月23日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年9月19日現在2020年9月23日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△8,040,791,96111,392,622,269合計△8,040,791,96111,392,622,269(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年9月20日から2019年9月19日まで、及び2019年9月20日から2020年9月23日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2019年9月19日 現在2020年9月23日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建1,593,957,100-1,596,510,0002,552,900970,982,280-973,980,0002,997,720合計1,593,957,100-1,596,510,0002,552,900970,982,280-973,980,0002,997,720e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年9月19日現在2020年9月23日現在1口当たり純資産額2.7592円2.9884円(1万口当たり純資産額)(27,592円)(29,884円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額日本水産250,000456.00114,000,000マルハニチロ25,0002,467.0061,675,000貸付株式数10,000株国際石油開発帝石100,000578.6057,860,000貸付株式数43,200株コムシスホールディングス250,0002,946.00736,500,000大成建設50,0003,710.00185,500,000大 林 組250,000996.00249,000,000清水建設250,000815.00203,750,000貸付株式数108,000株(108,000株)長谷工コーポレーシヨン50,0001,464.0073,200,000鹿島建設125,0001,298.00162,250,000大和ハウス250,0002,835.50708,875,000貸付株式数63,000株(63,000株)積水ハウス250,0001,929.50482,375,000貸付株式数108,000株日揮ホールディングス250,0001,058.00264,500,000日清製粉G本社250,0001,706.00426,500,000明治ホールディングス50,0008,100.00405,000,000日本ハム125,0004,680.00585,000,000エムスリー600,0006,550.003,930,000,000ディー・エヌ・エー75,0001,880.00141,000,000サッポロホールディングス50,0001,920.0096,000,000貸付株式数21,600株アサヒグループホールディン250,0003,726.00931,500,000貸付株式数108,000株キリンHD250,0001,964.50491,125,000貸付株式数108,000株宝ホールディングス250,0001,140.00285,000,000双日25,000249.006,225,000キッコーマン250,0005,800.001,450,000,000味 の 素250,0002,174.00543,500,000ニチレイ125,0002,799.00349,875,000日本たばこ産業250,0001,955.50488,875,000貸付株式数108,000株J. フロント リテイリング125,000704.0088,000,000貸付株式数54,000株三越伊勢丹HD250,000553.00138,250,000東洋紡25,0001,662.0041,550,000ユニチカ25,000366.009,150,000日清紡ホールディングス250,000737.00184,250,000東急不動産HD250,000474.00118,500,000セブン&アイ・HLDGS250,0003,363.00840,750,000貸付株式数108,000株帝 人50,0001,689.0084,450,000東 レ250,000494.60123,650,000ク ラ レ250,0001,077.00269,250,000貸付株式数108,000株旭 化 成250,000929.70232,425,000SUMCO25,0001,462.0036,550,000貸付株式数10,800株王子ホールディングス250,000494.00123,500,000日本製紙25,0001,319.0032,975,000昭和電工25,0002,070.0051,750,000貸付株式数10,800株住友化学250,000365.0091,250,000日産化学250,0005,420.001,355,000,000東ソー125,0001,755.00219,375,000トクヤマ50,0002,626.00131,300,000デンカ50,0003,260.00163,000,000信越化学250,00014,000.003,500,000,000協和キリン250,0002,875.00718,750,000貸付株式数108,000株三井化学50,0002,631.00131,550,000三菱ケミカルHLDGS125,000653.2081,650,000宇部興産25,0001,888.0047,200,000日本化薬250,0001,004.00251,000,000電通グループ250,0003,200.00800,000,000貸付株式数108,000株花 王250,0008,202.002,050,500,000貸付株式数108,000株武田薬品 ※250,0003,923.00980,750,000アステラス製薬1,250,0001,623.502,029,375,000大日本住友製薬250,0001,383.00345,750,000塩野義製薬250,0005,769.001,442,250,000中外製薬750,0004,805.003,603,750,000貸付株式数312,000株エーザイ250,0009,548.002,387,000,000テ ル モ1,000,0004,145.004,145,000,000第一三共250,0009,762.002,440,500,000大塚ホールディングス250,0004,483.001,120,750,000貸付株式数108,000株DIC25,0002,627.0065,675,000貸付株式数10,800株Zホールディングス100,000690.0069,000,000トレンドマイクロ250,0006,470.001,617,500,000貸付株式数108,000株サイバーエージェント50,0006,220.00311,000,000楽天250,0001,220.00305,000,000貸付株式数108,000株富士フイルムHLDGS250,0005,283.001,320,750,000コニカミノルタ250,000302.0075,500,000資 生 堂250,0006,210.001,552,500,000貸付株式数108,000株出光興産100,0002,418.00241,800,000ENEOSホールディングス250,000401.00100,250,000横浜ゴム125,0001,541.00192,625,000貸付株式数54,000株ブリヂストン250,0003,404.00851,000,000貸付株式数108,000株AGC50,0003,165.00158,250,000貸付株式数21,600株日本板硝子25,000406.0010,150,000貸付株式数10,800株日本電気硝子75,0002,060.00154,500,000貸付株式数32,400株住友大阪セメント25,0003,610.0090,250,000太平洋セメント25,0002,799.0069,975,000東海カーボン250,0001,133.00283,250,000TOTO125,0004,815.00601,875,000日本碍子250,0001,468.00367,000,000日本製鉄25,0001,035.0025,875,000神戸製鋼所25,000415.0010,375,000JFEホールディングス25,000783.0019,575,000大平洋金属25,0001,674.0041,850,000日本製鋼所50,0001,784.0089,200,000日本軽金属HD250,000176.0044,000,000三井金属25,0002,639.0065,975,000東邦亜鉛25,0002,027.0050,675,000三菱マテリアル25,0002,183.0054,575,000住友鉱山125,0003,483.00435,375,000DOWAホールディングス50,0003,205.00160,250,000古河電工25,0002,539.0063,475,000住友電工250,0001,230.00307,500,000フジクラ250,000306.0076,500,000貸付株式数108,000株東洋製罐グループHD250,0001,072.00268,000,000リクルートホールディングス750,0004,290.003,217,500,000オークマ50,0005,160.00258,000,000アマダ250,0001,024.00256,000,000日本郵政250,000743.60185,900,000小松製作所250,0002,374.50593,625,000貸付株式数108,000株(108,000株)住友重機械50,0002,514.00125,700,000日立建機250,0003,685.00921,250,000クボタ250,0001,839.00459,750,000貸付株式数108,000株荏原製作所50,0002,876.00143,800,000貸付株式数21,600株ダイキン工業250,00019,520.004,880,000,000日本精工250,000841.00210,250,000N T N250,000210.0052,500,000ジェイテクト250,000846.00211,500,000ミネベアミツミ250,0002,021.00505,250,000日 立50,0003,689.00184,450,000三菱電機250,0001,470.00367,500,000富士電機50,0003,400.00170,000,000安川電機250,0003,985.00996,250,000貸付株式数108,000株オムロン250,0008,060.002,015,000,000ジーエス・ユアサ コーポ50,0001,844.0092,200,000日本電気25,0005,910.00147,750,000富 士 通25,00014,380.00359,500,000沖 電 気25,0001,064.0026,600,000セイコーエプソン500,0001,239.00619,500,000パナソニック250,000926.40231,600,000ソ ニ ー250,0008,204.002,051,000,000T D K250,00011,660.002,915,000,000アルプスアルパイン250,0001,527.00381,750,000横河電機250,0001,677.00419,250,000アドバンテスト500,0005,220.002,610,000,000デンソー250,0004,580.001,145,000,000カ シ オ250,0001,673.00418,250,000ファナック ※250,00020,420.005,105,000,000京 セ ラ500,0006,167.003,083,500,000太陽誘電250,0003,265.00816,250,000日東電工250,0006,500.001,625,000,000三井E&SHD25,000400.0010,000,000日立造船50,000448.0022,400,000三菱重工業25,0002,469.0061,725,000川崎重工業25,0001,483.0037,075,000IHI25,0001,466.0036,650,000コンコルディア・フィナンシャル250,000387.0096,750,000日産自動車250,000372.0093,000,000いすゞ自動車125,000949.00118,625,000トヨタ自動車250,0007,081.001,770,250,000日野自動車250,000658.00164,500,000三菱自動車工業25,000233.005,825,000マ ツ ダ50,000630.0031,500,000本田技研500,0002,539.501,269,750,000スズキ250,0004,148.001,037,000,000SUBARU250,0002,068.00517,000,000ヤマハ発動機250,0001,573.00393,250,000貸付株式数108,000株ニコン250,000717.00179,250,000オリンパス1,000,0002,081.002,081,000,000SCREENホールディングス50,0005,530.00276,500,000キヤノン375,0001,724.00646,500,000貸付株式数162,000株リ コ ー250,000714.00178,500,000シチズン時計250,000311.0077,750,000貸付株式数108,000株バンダイナムコHLDGS250,0007,258.001,814,500,000凸版印刷125,0001,586.00198,250,000大日本印刷125,0002,210.00276,250,000ヤマハ250,0005,100.001,275,000,000伊 藤 忠250,0002,761.50690,375,000丸 紅250,000632.10158,025,000豊田通商250,0003,035.00758,750,000ファミリーマート1,000,0002,340.002,340,000,000三井物産250,0001,887.50471,875,000東京エレクトロン250,00026,920.006,730,000,000住友商事250,0001,315.00328,750,000三菱商事250,0002,621.50655,375,000高 島 屋125,000827.00103,375,000貸付株式数54,000株丸井グループ250,0001,967.00491,750,000クレディセゾン250,0001,122.00280,500,000イオン250,0002,829.00707,250,000貸付株式数108,000株新生銀行25,0001,341.0033,525,000あおぞら銀行25,0001,786.0044,650,000貸付株式数10,800株三菱UFJフィナンシャルG250,000439.90109,975,000りそなホールディングス25,000387.709,692,500三井住友トラストHD25,0003,009.0075,225,000三井住友フィナンシャルG25,0003,074.0076,850,000千葉銀行250,000598.00149,500,000ふくおかフィナンシャルG50,0001,903.0095,150,000静岡銀行250,000750.00187,500,000みずほフィナンシャルG250,000138.6034,650,000大和証券G本社250,000464.00116,000,000野村ホールディングス250,000499.50124,875,000松井証券250,000955.00238,750,000SOMPOホールディングス62,5003,790.00236,875,000日本取引所グループ250,0002,900.00725,000,000MS&AD75,0002,962.50222,187,500第一生命HLDGS25,0001,522.5038,062,500東京海上HD125,0004,853.00606,625,000T&Dホールディングス50,0001,092.0054,600,000三井不動産250,0001,949.00487,250,000三菱地所250,0001,618.50404,625,000東京建物125,0001,300.00162,500,000貸付株式数54,000株住友不動産250,0003,132.00783,000,000東武鉄道50,0003,375.00168,750,000東急125,0001,436.00179,500,000小田急電鉄125,0002,679.00334,875,000京王電鉄50,0006,590.00329,500,000京成電鉄125,0003,085.00385,625,000貸付株式数50,800株(50,800株)東日本旅客鉄道25,0006,850.00171,250,000西日本旅客鉄道25,0005,670.00141,750,000東海旅客鉄道25,00016,090.00402,250,000日本通運25,0006,230.00155,750,000ヤマトホールディングス250,0002,706.00676,500,000日本郵船25,0001,885.0047,125,000商船三井25,0002,257.0056,425,000川崎汽船25,0001,265.0031,625,000ANAホールディングス25,0002,784.0069,600,000三菱倉庫125,0003,045.00380,625,000スカパーJSATHD25,000450.0011,250,000日本電信電話100,0002,239.50223,950,000KDDI1,500,0002,754.504,131,750,000NTTドコモ25,0002,705.0067,625,000東京電力HD25,000300.007,500,000中部電力25,0001,346.5033,662,500関西電力25,0001,057.0026,425,000東京瓦斯50,0002,413.00120,650,000大阪瓦斯50,0002,083.00104,150,000東 宝25,0004,320.00108,000,000貸付株式数10,800株NTTデータ1,250,0001,415.001,768,750,000セコム250,0009,834.002,458,500,000コナミホールディングス250,0004,390.001,097,500,000ファーストリテイリング ※250,00064,620.0016,155,000,000貸付株式数108,000株ソフトバンクグループ1,500,0006,375.009,562,500,000合計162,602,465,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。武田薬品50,000株ファナック30,000株ファーストリテイリング25,000株2.貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する貸付であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2020/12/16 9:24