有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/12/14 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ストックインデックス225・マザーファンド	6,530,598,389	25,355,048,245
親投資信託受益証券合計			25,355,048,245
合計			25,355,048,245

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ストックインデックス225・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ストックインデックス225・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2020年9月23日現在	2021年9月21日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		20,405,078,144	11,594,808,498
株式	※2※3	162,602,465,000	193,896,831,960
派生商品評価勘定		3,348,470	800,920
未収入金		7,574,920	1,657,155,991
未収配当金		82,173,000	96,876,500
未収利息		919,026	515,646
その他未収収益	※4	13,263,244	360,722
差入委託証拠金		-	2,026,000
流動資産合計		183,114,821,804	207,249,376,237
資産合計		183,114,821,804	207,249,376,237
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		373,850	29,881,910
前受金		15,146,240	29,168,240
未払金		5,500	1,798,520
未払解約金		272,944,000	589,590,000
受入担保金		17,500,847,238	8,369,931,465
その他未払費用		145,245	-
流動負債合計		17,789,462,073	9,020,370,135
負債合計		17,789,462,073	9,020,370,135
純資産の部
元本等
元本	※1	55,323,152,743	51,056,738,772
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		110,002,206,988	147,172,267,330
元本等合計		165,325,359,731	198,229,006,102
純資産合計		165,325,359,731	198,229,006,102
負債純資産合計		183,114,821,804	207,249,376,237

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2020年9月24日至 2021年9月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2020年9月23日現在	2021年9月21日現在
1.	※1	期首	2019年9月20日	2020年9月24日
		期首元本額	65,724,660,910円	55,323,152,743円
		期中追加設定元本額	14,915,798,201円	12,733,160,542円
		期中一部解約元本額	25,317,306,368円	16,999,574,513円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ストックインデックスファンド225	24,213,438,635円	20,583,545,296円
		適格機関投資家専用・ダイワ・ストックインデックスファンド225VA	470,511,110円	333,474,643円
		大和ストックインデックス 225 ファンド	8,932,313,434円	7,295,860,497円
		D-I's 日経225インデックス	143,681,268円	113,106,768円
		iFree 日経225インデックス	3,817,779,748円	6,285,660,509円
		DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)	5,381,597,551円	5,483,055,624円
		ダイワ・ノーロード日経225ファンド	275,864,440円	307,165,744円
		ダイワファンドラップ日経225インデックス	4,064,405,168円	3,954,737,892円
		ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)	339,060,218円	169,533,410円
		ダイワ・インデックスセレクト日経225	7,684,501,171円	6,530,598,389円
	計		55,323,152,743円	51,056,738,772円

2.		期末日における受益権の総数	55,323,152,743口	51,056,738,772口

3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 16,678,160,420円	株式 7,812,537,300円

4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 2,424,250,000円	株式 2,970,210,000円

5.	※4	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分12,624,000円が含まれております。	――――――

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年9月24日至 2021年9月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2021年9月21日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年9月23日現在	2021年9月21日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		11,392,622,269	38,859,139,239
合計		11,392,622,269	38,859,139,239
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年9月20日から2020年9月23日まで、及び2020年9月24日から2021年9月21日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2020年9月23日現在				2021年9月21日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	970,982,280	-	973,980,000	2,997,720	2,915,747,640	-	2,886,720,000	△29,027,640

合計	970,982,280	-	973,980,000	2,997,720	2,915,747,640	-	2,886,720,000	△29,027,640


(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年9月23日現在	2021年9月21日現在
1口当たり純資産額	2.9884円	3.8825円
(1万口当たり純資産額)	(29,884円)	(38,825円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	234,000	642.00	150,228,000
マルハニチロ	23,400	2,654.00	62,103,600
INPEX	93,600	788.00	73,756,800
コムシスホールディングス	234,000	2,986.00	698,724,000
大成建設	46,800	3,600.00	168,480,000
大林組	234,000	936.00	219,024,000
清水建設	234,000	846.00	197,964,000
長谷工コーポレーシヨン	46,800	1,500.00	70,200,000
鹿島建設	117,000	1,466.00	171,522,000
大和ハウス	234,000	3,800.00	889,200,000
積水ハウス	234,000	2,375.50	555,867,000
日揮ホールディングス	234,000	980.00	229,320,000
日清製粉G本社	234,000	1,926.00	450,684,000
明治ホールディングス	46,800	7,330.00	343,044,000
日本ハム	117,000	4,380.00	512,460,000
エムスリー	561,600	8,588.00	4,823,020,800
ディー・エヌ・エー	70,200	1,984.00	139,276,800
サッポロホールディングス	46,800	2,519.00	117,889,200	貸付株式数	17,400株
アサヒグループホールディン	234,000	5,485.00	1,283,490,000	貸付株式数	85,600株
キリンHD	234,000	2,049.00	479,466,000	貸付株式数	81,500株
宝ホールディングス	234,000	1,565.00	366,210,000
双日	23,400	354.00	8,283,600
キッコーマン	234,000	9,520.00	2,227,680,000
味の素	234,000	3,464.00	810,576,000
ニチレイ	117,000	2,980.00	348,660,000
日本たばこ産業	234,000	2,164.00	506,376,000
J. フロントリテイリング	117,000	1,014.00	118,638,000
三越伊勢丹HD	234,000	799.00	186,966,000
東洋紡	23,400	1,396.00	32,666,400
ユニチカ	23,400	386.00	9,032,400
日清紡ホールディングス	234,000	837.00	195,858,000
東急不動産HD	234,000	664.00	155,376,000
セブン&アイ・HLDGS	234,000	5,124.00	1,199,016,000
帝人	46,800	1,624.00	76,003,200
東レ	234,000	727.30	170,188,200
クラレ	234,000	1,057.00	247,338,000	貸付株式数	87,000株
旭化成	234,000	1,243.50	290,979,000
SUMCO	23,400	2,385.00	55,809,000	貸付株式数	9,200株
ネクソン	468,000	1,748.00	818,064,000	貸付株式数	171,200株
王子ホールディングス	234,000	582.00	136,188,000
日本製紙	23,400	1,227.00	28,711,800
昭和電工	23,400	2,721.00	63,671,400
住友化学	234,000	591.00	138,294,000
日産化学	234,000	6,920.00	1,619,280,000
東ソー	117,000	2,081.00	243,477,000
トクヤマ	46,800	2,214.00	103,615,200
デンカ	46,800	4,045.00	189,306,000
信越化学	234,000	21,150.00	4,949,100,000
協和キリン	234,000	4,130.00	966,420,000
三井化学	46,800	3,940.00	184,392,000
三菱ケミカルHLDGS	117,000	1,032.00	120,744,000
宇部興産	23,400	2,288.00	53,539,200
電通グループ	234,000	4,200.00	982,800,000	貸付株式数	87,200株
花王	234,000	6,683.00	1,563,822,000	貸付株式数	85,600株
武田薬品 ※	234,000	3,759.00	879,606,000
アステラス製薬	1,170,000	1,876.00	2,194,920,000
大日本住友製薬	234,000	2,057.00	481,338,000
塩野義製薬	234,000	7,371.00	1,724,814,000
中外製薬	702,000	4,129.00	2,898,558,000
エーザイ	234,000	8,379.00	1,960,686,000
テルモ	936,000	5,316.00	4,975,776,000
第一三共	702,000	3,020.00	2,120,040,000
大塚ホールディングス	234,000	4,857.00	1,136,538,000	貸付株式数	87,200株
DIC	23,400	3,290.00	76,986,000	貸付株式数	8,500株
Zホールディングス	93,600	734.50	68,749,200
トレンドマイクロ	234,000	6,210.00	1,453,140,000	貸付株式数	85,600株
サイバーエージェント	187,200	2,193.00	410,529,600
楽天グループ	234,000	1,110.00	259,740,000	貸付株式数	85,600株
富士フイルムHLDGS	234,000	9,694.00	2,268,396,000
コニカミノルタ	234,000	601.00	140,634,000
資生堂	234,000	7,638.00	1,787,292,000
出光興産	93,600	2,891.00	270,597,600
ENEOSホールディングス	234,000	460.10	107,663,400
横浜ゴム	117,000	1,984.00	232,128,000	貸付株式数	42,800株
ブリヂストン	234,000	5,303.00	1,240,902,000	貸付株式数	85,600株
AGC	46,800	5,700.00	266,760,000	貸付株式数	18,400株
日本板硝子	23,400	575.00	13,455,000
日本電気硝子	70,200	2,408.00	169,041,600	貸付株式数	25,600株
住友大阪セメント	23,400	3,155.00	73,827,000
太平洋セメント	23,400	2,450.00	57,330,000
東海カーボン	234,000	1,534.00	358,956,000
TOTO	117,000	5,580.00	652,860,000
日本碍子	234,000	1,884.00	440,856,000
日本製鉄	23,400	2,056.50	48,122,100
神戸製鋼所	23,400	685.00	16,029,000
JFEホールディングス	23,400	1,762.00	41,230,800
大平洋金属	23,400	1,894.00	44,319,600
日本製鋼所	46,800	2,957.00	138,387,600
日本軽金属HD	23,400	2,016.00	47,174,400
三井金属	23,400	3,280.00	76,752,000
東邦亜鉛	23,400	2,869.00	67,134,600
三菱マテリアル	23,400	2,239.00	52,392,600
住友鉱山	117,000	4,141.00	484,497,000
DOWAホールディングス	46,800	4,575.00	214,110,000
古河電工	23,400	2,405.00	56,277,000
住友電工	234,000	1,492.50	349,245,000
フジクラ	234,000	687.00	160,758,000
東洋製罐グループHD	234,000	1,345.00	314,730,000
リクルートホールディングス	702,000	6,983.00	4,902,066,000
オークマ	46,800	5,640.00	263,952,000
アマダ	234,000	1,201.00	281,034,000
日本郵政	234,000	966.80	226,231,200
小松製作所	234,000	2,714.50	635,193,000
住友重機械	46,800	3,025.00	141,570,000
日立建機	234,000	3,190.00	746,460,000
クボタ	234,000	2,419.00	566,046,000
荏原製作所	46,800	5,820.00	272,376,000	貸付株式数	17,100株
ダイキン工業	234,000	26,680.00	6,243,120,000
日本精工	234,000	757.00	177,138,000
N T N	234,000	250.00	58,500,000
ジェイテクト	234,000	961.00	224,874,000
ミネベアミツミ	234,000	2,943.00	688,662,000
日立	46,800	6,443.00	301,532,400
三菱電機	234,000	1,576.50	368,901,000
富士電機	46,800	5,130.00	240,084,000
安川電機	234,000	5,870.00	1,373,580,000
オムロン	234,000	11,480.00	2,686,320,000
ジーエス・ユアサコーポ	46,800	2,584.00	120,931,200
日本電気	23,400	6,220.00	145,548,000
富士通	23,400	21,030.00	492,102,000
沖電気	23,400	983.00	23,002,200
セイコーエプソン	468,000	2,279.00	1,066,572,000
パナソニック	234,000	1,384.50	323,973,000
シャープ	234,000	1,386.00	324,324,000	貸付株式数	85,600株
ソニーグループ	234,000	12,340.00	2,887,560,000
T D K	234,000	12,460.00	2,915,640,000
アルプスアルパイン	234,000	1,213.00	283,842,000
横河電機	234,000	1,968.00	460,512,000
アドバンテスト	468,000	11,100.00	5,194,800,000
デンソー	234,000	7,740.00	1,811,160,000
カシオ	234,000	1,813.00	424,242,000
ファナック ※	234,000	25,575.00	5,984,550,000
京セラ	468,000	6,996.00	3,274,128,000
太陽誘電	234,000	7,390.00	1,729,260,000
日東電工	234,000	8,310.00	1,944,540,000
三井E&SHD	23,400	485.00	11,349,000
日立造船	46,800	920.00	43,056,000
三菱重工業	23,400	2,993.00	70,036,200
川崎重工業	23,400	2,446.00	57,236,400
IHI	23,400	2,569.00	60,114,600
コンコルディア・フィナンシャル	234,000	444.00	103,896,000
日産自動車	234,000	556.30	130,174,200
いすゞ自動車	117,000	1,479.00	173,043,000
トヨタ自動車	234,000	9,929.00	2,323,386,000
日野自動車	234,000	1,013.00	237,042,000
三菱自動車工業	23,400	279.00	6,528,600
マツダ	46,800	935.00	43,758,000
本田技研	468,000	3,338.00	1,562,184,000
スズキ	234,000	5,086.00	1,190,124,000
SUBARU	234,000	2,057.00	481,338,000
ヤマハ発動機	234,000	3,085.00	721,890,000	貸付株式数	92,000株
ニコン	234,000	1,314.00	307,476,000
オリンパス	936,000	2,326.00	2,177,136,000
SCREENホールディングス	46,800	10,210.00	477,828,000
キヤノン	351,000	2,688.00	943,488,000	貸付株式数	162,000株
リコー	234,000	1,101.00	257,634,000
シチズン時計	234,000	525.00	122,850,000
バンダイナムコHLDGS	234,000	8,883.00	2,078,622,000
凸版印刷	117,000	1,992.00	233,064,000
大日本印刷	117,000	2,759.00	322,803,000
ヤマハ	234,000	7,270.00	1,701,180,000
伊藤忠	234,000	3,455.00	808,470,000
丸紅	234,000	924.40	216,309,600
豊田通商	234,000	4,775.00	1,117,350,000
三井物産	234,000	2,445.00	572,130,000
東京エレクトロン	234,000	54,070.00	12,652,380,000
住友商事	234,000	1,600.00	374,400,000
三菱商事	234,000	3,532.00	826,488,000
高島屋	117,000	1,158.00	135,486,000
丸井グループ	234,000	2,093.00	489,762,000
クレディセゾン	234,000	1,357.00	317,538,000
イオン	234,000	3,018.00	706,212,000
新生銀行	23,400	1,886.00	44,132,400
あおぞら銀行	23,400	2,734.00	63,975,600
三菱UFJフィナンシャルG	234,000	632.50	148,005,000
りそなホールディングス	23,400	443.90	10,387,260
三井住友トラストHD	23,400	3,830.00	89,622,000
三井住友フィナンシャルG	23,400	3,929.00	91,938,600
千葉銀行	234,000	713.00	166,842,000
ふくおかフィナンシャルG	46,800	2,016.00	94,348,800
静岡銀行	234,000	928.00	217,152,000
みずほフィナンシャルG	23,400	1,602.00	37,486,800
大和証券G本社	234,000	667.70	156,241,800
野村ホールディングス	234,000	551.10	128,957,400
松井証券	234,000	833.00	194,922,000
SOMPOホールディングス	58,500	5,078.00	297,063,000
日本取引所グループ	234,000	2,908.00	680,472,000
MS&AD	70,200	3,837.00	269,357,400
第一生命HLDGS	23,400	2,358.50	55,188,900
東京海上HD	117,000	6,000.00	702,000,000
T&Dホールディングス	46,800	1,540.00	72,072,000
三井不動産	234,000	2,522.50	590,265,000
三菱地所	234,000	1,730.50	404,937,000
東京建物	117,000	1,699.00	198,783,000
住友不動産	234,000	3,888.00	909,792,000
東武鉄道	46,800	2,978.00	139,370,400
東急	117,000	1,608.00	188,136,000
小田急電鉄	117,000	2,575.00	301,275,000
京王電鉄	46,800	5,990.00	280,332,000
京成電鉄	117,000	3,555.00	415,935,000
東日本旅客鉄道	23,400	7,088.00	165,859,200
西日本旅客鉄道	23,400	5,192.00	121,492,800
東海旅客鉄道	23,400	16,365.00	382,941,000
日本通運	23,400	8,120.00	190,008,000
ヤマトホールディングス	234,000	2,914.00	681,876,000
日本郵船	23,400	10,060.00	235,404,000
商船三井	23,400	9,190.00	215,046,000
川崎汽船	23,400	7,310.00	171,054,000
ANAホールディングス	23,400	2,710.00	63,414,000
三菱倉庫	117,000	3,290.00	384,930,000
スカパーJSATHD	23,400	426.00	9,968,400
日本電信電話	93,600	3,226.00	301,953,600
KDDI	1,404,000	3,786.00	5,315,544,000
ソフトバンク	234,000	1,556.00	364,104,000
東京電力HD	23,400	309.00	7,230,600
中部電力	23,400	1,364.00	31,917,600
関西電力	23,400	1,151.50	26,945,100
東京瓦斯	46,800	2,158.50	101,017,800
大阪瓦斯	46,800	2,129.00	99,637,200
東宝	23,400	5,260.00	123,084,000
NTTデータ	1,170,000	2,175.00	2,544,750,000
セコム	234,000	8,400.00	1,965,600,000
コナミホールディングス	234,000	6,840.00	1,600,560,000
ファーストリテイリング ※	234,000	74,630.00	17,463,420,000	貸付株式数	41,000株
ソフトバンクグループ	1,404,000	6,329.00	8,885,916,000
合計			193,896,831,960

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	武田薬品	50,000株	ファナック	30,000株
	ファーストリテイリング	27,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

開示資料

決算