有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ストックインデックス225・マザーファンド	6,124,533,494	27,610,621,897
親投資信託受益証券 合計			27,610,621,897
合計			27,610,621,897

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ストックインデックス225・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ストックインデックス225・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年9月20日現在 金 額 (円)	2023年9月19日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		11,682,627,104	5,909,012,041
株式	※2※3	213,513,854,000	256,026,501,450
派生商品評価勘定		1,668,450	34,580,400
未収入金		-	3,978,600,826
未収配当金		150,042,000	177,462,500
未収利息		258,073	35,872
前払金		41,760,000	-
その他未収収益	※4	381,531	27,115
差入委託証拠金		-	13,230,000
流動資産合計		225,390,591,158	266,139,450,204
資産合計		225,390,591,158	266,139,450,204
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		26,055,500	19,604,700
前受金		-	55,142,500
未払金		-	24,278,150
未払解約金		18,614,000	2,315,480,000
受入担保金		5,519,600,415	1,200,299,436
流動負債合計		5,564,269,915	3,614,804,786
負債合計		5,564,269,915	3,614,804,786
純資産の部
元本等
元本	※1	59,868,190,359	58,232,518,725
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		159,958,130,884	204,292,126,693
元本等合計		219,826,321,243	262,524,645,418
純資産合計		219,826,321,243	262,524,645,418
負債純資産合計		225,390,591,158	266,139,450,204

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年9月21日 至2023年9月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年9月20日現在	2023年9月19日現在
1.	※1	期首	2021年9月22日	2022年9月21日
		期首元本額	51,056,738,772円	59,868,190,359円
		期中追加設定元本額	21,637,949,096円	23,471,368,539円
		期中一部解約元本額	12,826,497,509円	25,107,040,173円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ストック インデックス ファンド225	24,848,663,794円	22,198,598,732円
		適格機関投資家専用・ダイワ・ストックインデックスファンド225VA	263,464,032円	223,891,129円
		大和 ストック インデックス 225 ファンド	7,935,056,488円	7,047,147,476円
		D-I's 日経225インデックス	78,793,586円	56,114,408円
		iFree 日経225インデックス	9,666,626,791円	11,579,271,452円
		DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)	5,555,795,016円	5,496,204,063円
		ダイワ・ノーロード 日経225ファンド	468,492,474円	400,026,336円
		ダイワファンドラップ 日経225インデックス	4,244,605,798円	4,490,255,503円
		ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)	541,069,757円	616,476,132円
		ダイワ・インデックスセレクト 日経225	6,265,622,623円	6,124,533,494円
	計		59,868,190,359円	58,232,518,725円
2.		期末日における受益権の総数	59,868,190,359口	58,232,518,725口
3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 5,249,807,000円	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 1,148,256,860円
4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 3,715,900,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 4,377,652,000円
5.	※4	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年9月21日 至2023年9月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年9月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年9月20日現在	2023年9月19日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△12,534,788,514	42,468,015,295
合計	△12,534,788,514	42,468,015,295

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

種類	2022年9月20日現在				2023年9月19日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	6,365,210,000	-	6,340,950,000	△24,260,000	4,147,995,000	-	4,163,040,000	15,045,000
合計	6,365,210,000	-	6,340,950,000	△24,260,000	4,147,995,000	-	4,163,040,000	15,045,000

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年9月20日現在	2023年9月19日現在
1口当たり純資産額	3.6718円	4.5082円
(1万口当たり純資産額)	(36,718円)	(45,082円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ニッスイ	261,000	763.80	199,351,800
INPEX	104,400	2,358.00	246,175,200
コムシスホールディングス	261,000	3,265.00	852,165,000
大成建設	52,200	5,360.00	279,792,000
大 林 組	261,000	1,413.00	368,793,000
清水建設	261,000	1,055.00	275,355,000
長谷工コーポレーシヨン	52,200	1,974.00	103,042,800
鹿島建設	130,500	2,596.00	338,778,000
大和ハウス	261,000	4,201.00	1,096,461,000
積水ハウス	261,000	3,124.00	815,364,000
日揮ホールディングス	261,000	2,250.50	587,380,500
日清製粉G本社	261,000	1,965.50	512,995,500
明治ホールディングス	104,400	3,737.00	390,142,800
日本ハム	130,500	4,595.00	599,647,500
エムスリー	626,400	2,814.50	1,763,002,800
ディー・エヌ・エー	78,300	1,541.00	120,660,300
サッポロホールディングス	52,200	4,716.00	246,175,200	貸付株式数 21,200株
アサヒグループホールディン	261,000	5,927.00	1,546,947,000	貸付株式数 3,300株
キリンHD	261,000	2,137.00	557,757,000
宝ホールディングス	261,000	1,257.00	328,077,000
双日	26,100	3,522.00	91,924,200
キッコーマン	261,000	8,460.00	2,208,060,000
味 の 素	261,000	5,850.00	1,526,850,000
ニチレイ	130,500	3,560.00	464,580,000
日本たばこ産業	261,000	3,384.00	883,224,000
J. フロント リテイリング	130,500	1,584.00	206,712,000
三越伊勢丹HD	261,000	1,731.00	451,791,000
東急不動産HD	261,000	981.90	256,275,900
セブン&アイ・HLDGS	261,000	6,071.00	1,584,531,000
帝 人	52,200	1,612.00	84,146,400
東 レ	261,000	837.50	218,587,500
ク ラ レ	261,000	1,736.00	453,096,000
旭 化 成	261,000	1,002.50	261,652,500
SUMCO	26,100	1,984.50	51,795,450	貸付株式数 10,200株
ネクソン	522,000	2,916.00	1,522,152,000
王子ホールディングス	261,000	677.60	176,853,600
日本製紙	26,100	1,424.00	37,166,400
レゾナック・ホールディング	26,100	2,548.50	66,515,850	貸付株式数 10,600株
住友化学	261,000	434.00	113,274,000
日産化学	261,000	6,686.00	1,745,046,000
東ソー	130,500	2,028.00	264,654,000
トクヤマ	52,200	2,494.50	130,212,900
デンカ	52,200	2,893.00	151,014,600
信越化学	1,305,000	4,647.00	6,064,335,000
協和キリン	261,000	2,702.00	705,222,000
三井化学	52,200	3,959.00	206,659,800
三菱ケミカルグループ	130,500	980.80	127,994,400
UBE	26,100	2,694.50	70,326,450
電通グループ	261,000	4,418.00	1,153,098,000
花 王	261,000	5,623.00	1,467,603,000
武田薬品	261,000	4,829.00	1,260,369,000	※
アステラス製薬	1,305,000	2,198.00	2,868,390,000
住友ファーマ	261,000	552.50	144,202,500
塩野義製薬	261,000	6,744.00	1,760,184,000
中外製薬	783,000	4,458.00	3,490,614,000
エーザイ	261,000	8,934.00	2,331,774,000
テ ル モ	1,044,000	4,325.00	4,515,300,000
第一三共	783,000	4,055.00	3,175,065,000
大塚ホールディングス	261,000	5,570.00	1,453,770,000
DIC	26,100	2,512.00	65,563,200	貸付株式数 10,600株
オリエンタルランド	261,000	5,101.00	1,331,361,000
Zホールディングス	104,400	440.70	46,009,080
トレンドマイクロ	261,000	5,894.00	1,538,334,000
サイバーエージェント	208,800	828.60	173,011,680
楽天グループ	261,000	620.10	161,846,100	貸付株式数 115,600株
富士フイルムHLDGS	261,000	9,113.00	2,378,493,000
コニカミノルタ	261,000	501.30	130,839,300
資 生 堂	261,000	5,702.00	1,488,222,000
出光興産	104,400	3,655.00	381,582,000
ENEOSホールディングス	261,000	637.60	166,413,600
横浜ゴム	130,500	3,303.00	431,041,500
ブリヂストン	261,000	6,111.00	1,594,971,000
AGC	52,200	5,380.00	280,836,000
日本板硝子	26,100	834.00	21,767,400
日本電気硝子	78,300	2,699.50	211,370,850
住友大阪セメント	26,100	3,911.00	102,077,100
太平洋セメント	26,100	2,833.50	73,954,350
東海カーボン	261,000	1,219.00	318,159,000
TOTO	130,500	3,965.00	517,432,500
日本碍子	261,000	2,033.50	530,743,500
日本製鉄	26,100	3,750.00	97,875,000
神戸製鋼所	26,100	2,160.00	56,376,000
JFEホールディングス	26,100	2,314.50	60,408,450	貸付株式数 10,200株
大平洋金属	26,100	1,502.00	39,202,200
日本製鋼所	52,200	3,031.00	158,218,200
三井金属	26,100	4,069.00	106,200,900
三菱マテリアル	26,100	2,632.00	68,695,200
住友鉱山	130,500	4,748.00	619,614,000
DOWAホールディングス	52,200	4,996.00	260,791,200
古河電工	26,100	2,623.00	68,460,300
住友電工	261,000	1,865.00	486,765,000
フジクラ	261,000	1,249.50	326,119,500
しずおかフィナンシャルク	261,000	1,275.50	332,905,500
リクルートホールディングス	783,000	5,062.00	3,963,546,000
オークマ	52,200	7,103.00	370,776,600
アマダ	261,000	1,620.50	422,950,500
日本郵政	261,000	1,267.00	330,687,000
SMC	26,100	69,550.00	1,815,255,000
小松製作所	261,000	4,509.00	1,176,849,000
住友重機械	52,200	3,936.00	205,459,200
日立建機	261,000	4,914.00	1,282,554,000
クボタ	261,000	2,405.50	627,835,500
荏原製作所	52,200	7,365.00	384,453,000	貸付株式数 17,900株
ダイキン工業	261,000	24,915.00	6,502,815,000	※
日本精工	261,000	881.30	230,019,300
N T N	261,000	295.30	77,073,300
ジェイテクト	261,000	1,506.00	393,066,000
ミネベアミツミ	261,000	2,482.50	647,932,500
日 立	52,200	9,947.00	519,233,400
三菱電機	261,000	1,930.50	503,860,500
富士電機	52,200	6,953.00	362,946,600
安川電機	261,000	5,761.00	1,503,621,000	貸付株式数 73,000株
ニデック	208,800	7,333.00	1,531,130,400
オムロン	261,000	6,905.00	1,802,205,000
ジーエス・ユアサ コーポ	52,200	2,714.50	141,696,900
日本電気	26,100	8,400.00	219,240,000
富 士 通	26,100	18,665.00	487,156,500
ルネサスエレクトロニクス	261,000	2,264.50	591,034,500
セイコーエプソン	522,000	2,402.50	1,254,105,000
パナソニック ホールディンク	261,000	1,784.00	465,624,000
シャープ	261,000	938.50	244,948,500	貸付株式数 113,200株
ソニーグループ	261,000	12,805.00	3,342,105,000
T D K	783,000	5,678.00	4,445,874,000
アルプスアルパイン	261,000	1,297.00	338,517,000
横河電機	261,000	2,999.00	782,739,000
アドバンテスト	522,000	15,955.00	8,328,510,000
キーエンス	26,100	57,610.00	1,503,621,000
デンソー	261,000	10,285.00	2,684,385,000
カ シ オ	261,000	1,281.50	334,471,500
ファナック	1,305,000	4,049.00	5,283,945,000
京 セ ラ	522,000	7,745.00	4,042,890,000
太陽誘電	261,000	4,270.00	1,114,470,000
村田製作所	208,800	8,268.00	1,726,358,400
日東電工	261,000	10,160.00	2,651,760,000
三井E&S	26,100	631.00	16,469,100
日立造船	52,200	900.00	46,980,000
三菱重工業	26,100	8,789.00	229,392,900
川崎重工業	26,100	3,918.00	102,259,800
IHI	26,100	3,234.00	84,407,400
コンコルディア・フィナンシャル	261,000	726.30	189,564,300
日産自動車	261,000	710.10	185,336,100
いすゞ自動車	130,500	2,023.50	264,066,750
トヨタ自動車	1,305,000	2,880.00	3,758,400,000
日野自動車	261,000	612.00	159,732,000
三菱自動車工業	26,100	662.60	17,293,860
マ ツ ダ	52,200	1,852.50	96,700,500
本田技研	522,000	5,407.00	2,822,454,000
スズキ	261,000	6,291.00	1,641,951,000
SUBARU	261,000	3,094.00	807,534,000
ヤマハ発動機	261,000	4,127.00	1,077,147,000
ニコン	261,000	1,644.50	429,214,500
オリンパス	1,044,000	2,082.00	2,173,608,000
SCREENホールディングス	52,200	13,935.00	727,407,000
HOYA	130,500	16,095.00	2,100,397,500
キヤノン	391,500	3,684.00	1,442,286,000
リ コ ー	261,000	1,339.50	349,609,500
シチズン時計	261,000	953.00	248,733,000
バンダイナムコHLDGS	783,000	3,264.00	2,555,712,000
凸版印刷	130,500	3,837.00	500,728,500
大日本印刷	130,500	4,064.00	530,352,000
ヤマハ	261,000	4,315.00	1,126,215,000
任 天 堂	261,000	6,451.00	1,683,711,000
伊 藤 忠	261,000	5,757.00	1,502,577,000
丸 紅	261,000	2,539.00	662,679,000
豊田通商	261,000	9,186.00	2,397,546,000
三井物産	261,000	5,832.00	1,522,152,000
東京エレクトロン	783,000	20,750.00	16,247,250,000
住友商事	261,000	3,216.00	839,376,000
三菱商事	261,000	7,688.00	2,006,568,000
高 島 屋	130,500	2,207.50	288,078,750	貸付株式数 51,200株
丸井グループ	261,000	2,614.50	682,384,500
クレディセゾン	261,000	2,489.50	649,759,500
イオン	261,000	3,035.00	792,135,000
あおぞら銀行	26,100	3,194.00	83,363,400	貸付株式数 11,500株
三菱UFJフィナンシャルG	261,000	1,324.50	345,694,500
りそなホールディングス	26,100	877.40	22,900,140
三井住友トラストHD	26,100	6,001.00	156,626,100
三井住友フィナンシャルG	26,100	7,600.00	198,360,000
千葉銀行	261,000	1,154.50	301,324,500
ふくおかフィナンシャルG	52,200	3,806.00	198,673,200
みずほフィナンシャルG	26,100	2,683.00	70,026,300
オリックス	261,000	2,985.00	779,085,000
大和証券G本社	261,000	913.50	238,423,500
野村ホールディングス	261,000	652.30	170,250,300
松井証券	261,000	860.00	224,460,000
SOMPOホールディングス	52,200	6,886.00	359,449,200
日本取引所グループ	261,000	2,651.50	692,041,500
MS&AD	78,300	5,803.00	454,374,900
第一生命HLDGS	26,100	3,180.00	82,998,000
東京海上HD	391,500	3,585.00	1,403,527,500
T&Dホールディングス	52,200	2,594.50	135,432,900
三井不動産	261,000	3,450.00	900,450,000
三菱地所	261,000	2,079.50	542,749,500
東京建物	130,500	2,180.50	284,555,250
住友不動産	261,000	4,085.00	1,066,185,000
東武鉄道	52,200	4,106.00	214,333,200
東急	130,500	1,840.00	240,120,000
小田急電鉄	130,500	2,337.00	304,978,500
京王電鉄	52,200	5,343.00	278,904,600
京成電鉄	130,500	5,722.00	746,721,000
東日本旅客鉄道	26,100	8,826.00	230,358,600
西日本旅客鉄道	26,100	6,570.00	171,477,000
東海旅客鉄道	26,100	19,425.00	506,992,500
ヤマトホールディングス	261,000	2,544.50	664,114,500
日本郵船	78,300	4,382.00	343,110,600
商船三井	78,300	4,515.00	353,524,500
川崎汽船	78,300	5,560.00	435,348,000
NIPPON EXPRESS	26,100	7,770.00	202,797,000
日本航空	261,000	3,011.00	785,871,000
ANAホールディングス	26,100	3,266.00	85,242,600
三菱倉庫	130,500	4,126.00	538,443,000
日本電信電話	2,610,000	181.00	472,410,000
KDDI	1,566,000	4,730.00	7,407,180,000	※
ソフトバンク	261,000	1,760.00	459,360,000
東京電力HD	26,100	698.90	18,241,290
中部電力	26,100	2,097.50	54,744,750
関西電力	26,100	2,344.00	61,178,400
東京瓦斯	52,200	3,562.00	185,936,400
大阪瓦斯	52,200	2,565.00	133,893,000
東 宝	26,100	5,443.00	142,062,300	貸付株式数 9,400株
NTTデータグループ	1,305,000	2,157.00	2,814,885,000
セコム	261,000	10,385.00	2,710,485,000
コナミグループ	261,000	8,362.00	2,182,482,000
ファーストリテイリング	783,000	34,740.00	27,201,420,000	※
ソフトバンクグループ	1,566,000	6,497.00	10,174,302,000	※
合計			256,026,501,450

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		武田薬品 50,000株
		ダイキン工業 26,000株
		KDDI 156,000株
		ファーストリテイリング 50,000株
		ソフトバンクグループ 156,000株
	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。