有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワJ-REITマザーファンド	1,137,017,922	3,093,825,765
親投資信託受益証券 合計			3,093,825,765
合計			3,093,825,765

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年9月17日現在	2020年9月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,171,596,398	5,846,447,737
投資証券	※2	329,637,896,450	346,486,724,240
派生商品評価勘定		11,059,320	12,062,900
未収入金		996,626,276	1,548,434,485
未収配当金		3,335,471,175	4,191,499,792
前払金		6,945,800	122,284,000
差入委託証拠金		-	42,310,000
流動資産合計		338,159,595,419	358,249,763,154
資産合計		338,159,595,419	358,249,763,154
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		57,216,000	13,665,400
未払金		697,573,311	2,591,500
未払解約金		256,867,000	534,570,000
その他未払費用		207	27,340
流動負債合計		1,011,656,518	550,854,240
負債合計		1,011,656,518	550,854,240
純資産の部
元本等
元本	※1	104,880,003,327	131,456,354,868
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		232,267,935,574	226,242,554,046
元本等合計		337,147,938,901	357,698,908,914
純資産合計		337,147,938,901	357,698,908,914
負債純資産合計		338,159,595,419	358,249,763,154

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年9月18日 至 2020年9月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年9月17日現在	2020年9月15日現在
1.	※1	期首	2018年9月19日	2019年9月18日
		期首元本額	83,458,696,180円	104,880,003,327円
		期中追加設定元本額	26,994,574,657円	48,651,025,403円
		期中一部解約元本額	5,573,267,510円	22,074,673,862円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	6,381,574,883円	5,730,916,634円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	88,864,840,940円	115,264,671,031円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	319,766,000円	339,888,168円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	145,142円	1,229,972円
		iFree J-REITインデックス	109,527,418円	140,025,135円
		iFree 8資産バランス	611,651,366円	1,029,528,802円
		DC・ダイワJ-REITオープン	4,894,692,227円	5,317,882,980円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	2,194,046円	2,477,304円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	4,628,999円	4,603,626円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,397,452円	2,696,936円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	63,669,199円	101,960,258円
		ダイワファンドラップ J-REITインデックス	1,228,326,303円	1,707,972,273円
		ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)	802,807,199円	262,363,036円
		ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス	359,752,631円	413,120,791円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	1,235,029,522円	1,137,017,922円
	計		104,880,003,327円	131,456,354,868円
2.		期末日における受益権の総数	104,880,003,327口	131,456,354,868口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 476,400,000円	投資証券 4,568,300,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年9月18日 至 2020年9月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年9月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年9月17日現在	2020年9月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		33,860,032,448	30,609,056,970
合計		33,860,032,448	30,609,056,970
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月16日から2019年9月17日まで、及び2020年3月17日から2020年9月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	2019年9月17日 現在				2020年9月15日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	6,570,600,800	-	6,524,780,000	△45,820,800	8,952,275,000	-	8,951,250,000	△1,025,000
合計	6,570,600,800	-	6,524,780,000	△45,820,800	8,952,275,000	-	8,951,250,000	△1,025,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年9月17日現在	2020年9月15日現在
1口当たり純資産額	3.2146円	2.7210円
(1万口当たり純資産額)	(32,146円)	(27,210円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート	6,284	632,798,800
	サンケイリアルエステート	9,408	868,358,400
	SOSILA物流リート投	8,566	1,159,836,400
	日本アコモデーションファンド投資法人	12,776	7,857,240,000
	MCUBS MidCity投資法人	47,045	3,580,124,500
	森ヒルズリート	45,166	6,070,310,400
	産業ファンド	54,347	9,983,543,900
	アドバンス・レジデンス	36,521	11,376,291,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	25,084	4,718,300,400
	API投資法人	19,266	7,629,336,000
	GLP投資法人	110,555	18,385,296,500
	コンフォリア・レジデンシャル	16,778	5,243,125,000
	日本プロロジスリート	58,177	20,420,127,000	※
	星野リゾート・リート	5,850	2,995,200,000
	ONEリート投資法人	5,993	1,468,884,300
	イオンリート投資	38,998	4,586,164,800
	ヒューリックリート投資法	30,954	4,181,885,400
	日本リート投資法人	12,489	4,283,727,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	247,014	3,433,494,600
	積水ハウス・リート投資	113,087	8,164,881,400
	トーセイ・リート投資法人	8,506	909,291,400
	ケネディクス商業リート	14,138	3,049,566,600
	ヘルスケア&メディカル投資	8,201	1,021,844,600
	サムティ・レジデンシャル	7,401	721,597,500
	野村不動産マスターF	124,335	16,163,550,000	※
	いちごホテルリート投資	6,723	465,903,900
	ラサールロジポート投資	42,847	7,528,217,900
	スターアジア不動産投	39,503.9	1,682,866,140
	マリモ地方創生リート	3,602	369,565,200
	三井不ロジパーク	11,017	5,861,044,000
	大江戸温泉リート	6,206	402,769,400
	投資法人みらい	41,525	1,561,340,000
	森トラスト・ホテルリート投	8,327	905,144,900
	三菱地所物流REIT	8,651	3,706,953,500
	CREロジスティクスファンド	10,492	1,546,520,800
	ザイマックス・リート	5,891	510,160,600
	タカラレーベン不動産投	11,554	962,448,200
	伊藤忠アドバンスロジ	12,141	1,657,246,500
	日本ビルファンド	37,233	23,717,421,000	※
	ジャパンリアルエステイト	38,449	22,646,461,000	※
	日本リテールファンド	72,668	11,256,273,200
	オリックス不動産投資	76,609	11,859,073,200
	日本プライムリアルティ	23,938	7,516,532,000
	プレミア投資法人	34,728	4,042,339,200
	東急リアル・エステート	25,778	3,637,275,800
	グローバル・ワン不動産投資法人	26,699	2,707,278,600
	ユナイテッド・アーバン投資法人	82,227	9,234,092,100
	森トラスト総合リート	27,479	3,712,412,900
	インヴィンシブル投資法人	160,767	4,967,700,300
	フロンティア不動産投資	12,760	4,459,620,000
	平和不動産リート	23,944	2,700,883,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人	25,122	7,330,599,600
	福岡リート投資法人	19,885	2,636,751,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	11,894	7,243,446,000
	いちごオフィスリート投資法人	31,898	2,370,021,400
	大和証券オフィス投資法人	8,192	4,767,744,000
	阪急阪神リート投資法人	17,367	2,033,675,700
	スターツプロシード投資法人	5,987	1,207,577,900
	大和ハウスリート投資法人	54,858	14,784,231,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	123,860	5,982,438,000
	大和証券リビング投資法人	48,506	5,301,705,800
	ジャパンエクセレント投資法人	35,677	4,306,213,900
投資証券 合計			346,486,724,240
合計			346,486,724,240

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	日本プロロジスリート	3,500口		野村不動産マスターF	4,000口
	日本ビルファンド	2,300口		ジャパンリアルエステイト	2,300口

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。