有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワJ-REITマザーファンド	933,599,976	3,208,222,957
親投資信託受益証券 合計			3,208,222,957
合計			3,208,222,957

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年9月15日現在	2022年9月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		10,293,486,593	6,530,297,704
投資証券	※2	463,909,283,800	489,258,744,600
未収入金		4,010,413,309	1,297,753,764
未収配当金		4,805,199,572	5,317,189,428
前払金		112,560,000	38,080,000
流動資産合計		483,130,943,274	502,442,065,496
資産合計		483,130,943,274	502,442,065,496
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		250,376,000	58,296,000
未払金		343,767,000	-
未払解約金		2,554,176,000	535,430,000
流動負債合計		3,148,319,000	593,726,000
負債合計		3,148,319,000	593,726,000
純資産の部
元本等
元本	※1	137,936,526,812	146,038,189,431
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		342,046,097,462	355,810,150,065
元本等合計		479,982,624,274	501,848,339,496
純資産合計		479,982,624,274	501,848,339,496
負債純資産合計		483,130,943,274	502,442,065,496

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年9月16日 至 2022年9月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年9月15日現在	2022年9月15日現在
1.	※1	期首	2020年9月16日	2021年9月16日
		期首元本額	131,456,354,868円	137,936,526,812円
		期中追加設定元本額	33,385,702,356円	33,040,011,288円
		期中一部解約元本額	26,905,530,412円	24,938,348,669円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	5,120,775,200円	4,585,546,552円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	121,801,822,086円	129,237,184,733円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	335,285,974円	351,518,136円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	6,720,386円	12,750,205円
		iFree J-REITインデックス	493,327,273円	621,113,864円
		iFree 8資産バランス	1,199,986,678円	1,632,984,544円
		DC・ダイワJ-REITオープン	5,382,262,591円	5,480,094,654円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	5,187,885円	6,439,997円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	4,159,323円	5,780,467円
		ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用)	-円	782,103円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	100,608,905円	96,182,927円
		ダイワファンドラップ J-REITインデックス	1,850,819,639円	2,258,097,789円
		ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)	148,705,391円	321,441,449円
		ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス	490,142,159円	494,672,035円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	996,723,322円	933,599,976円
	計		137,936,526,812円	146,038,189,431円
2.		期末日における受益権の総数	137,936,526,812口	146,038,189,431口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 5,821,750,000円	投資証券 5,397,400,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年9月16日 至 2022年9月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年9月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年9月15日現在	2022年9月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		33,119,829,792	33,039,470,268
合計		33,119,829,792	33,039,470,268
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月16日から2021年9月15日まで、及び2022年3月16日から2022年9月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	2021年9月15日 現在				2022年9月15日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	12,026,560,000	-	11,776,800,000	△249,760,000	11,266,080,000	-	11,208,400,000	△57,680,000
合計	12,026,560,000	-	11,776,800,000	△249,760,000	11,266,080,000	-	11,208,400,000	△57,680,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年9月15日現在	2022年9月15日現在
1口当たり純資産額	3.4797円	3.4364円
(1万口当たり純資産額)	(34,797円)	(34,364円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート	8,883	1,063,295,100
	サンケイリアルエステート	14,000	1,384,600,000
	SOSILA物流リート投	20,429	3,170,580,800
	東海道リート投資法	5,299	651,247,100
	日本アコモデーションファンド投資法人	15,090	10,170,660,000
	森ヒルズリート	51,390	8,114,481,000
	産業ファンド	65,307	11,572,400,400
	アドバンス・レジデンス	43,695	15,664,657,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	31,343	6,958,146,000
	API投資法人	23,072	10,174,752,000
	GLP投資法人	134,583	22,085,070,300
	コンフォリア・レジデンシャル	20,330	6,800,385,000
	日本プロロジスリート	71,610	23,846,130,000	※
	星野リゾート・リート	7,643	5,090,238,000
	ONEリート投資法人	7,623	2,080,316,700
	イオンリート投資	48,376	7,624,057,600
	ヒューリックリート投資法	40,888	6,963,226,400
	日本リート投資法人	14,195	5,436,685,000
	積水ハウス・リート投資	132,808	11,036,344,800
	トーセイ・リート投資法人	9,694	1,366,854,000
	ケネディクス商業リート	18,367	5,219,901,400
	ヘルスケア&メディカル投資	10,775	1,923,337,500
	サムティ・レジデンシャル	11,360	1,431,360,000
	野村不動産マスターF	141,322	23,614,906,200	※
	いちごホテルリート投資	7,240	734,860,000
	ラサールロジポート投資	53,499	9,078,780,300
	スターアジア不動産投	54,565	3,241,161,000
	マリモ地方創生リート	5,458	731,917,800
	三井不ロジパーク	17,264	9,011,808,000
	大江戸温泉リート	7,054	478,966,600
	投資法人みらい	53,093	2,713,052,300
	森トラスト・ホテルリート投	10,253	1,383,129,700
	三菱地所物流REIT	13,485	6,344,692,500
	CREロジスティクスファンド	16,925	3,569,482,500
	ザイマックス・リート	7,089	899,594,100
	タカラレーベン不動産投	19,140	2,049,894,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	17,040	2,649,720,000
	日本ビルファンド	50,981	34,259,232,000	※
	ジャパンリアルエステイト	43,702	28,144,088,000	※
	日本都市ファンド投資法人	220,499	23,990,291,200
	オリックス不動産投資	87,075	16,944,795,000
	日本プライムリアルティ	29,887	12,253,670,000
	NTT都市開発リート投資法人	42,009	6,351,760,800
	東急リアル・エステート	29,300	5,842,420,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	29,940	3,377,232,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	98,380	14,865,218,000
	森トラスト総合リート	31,234	4,541,423,600
	インヴィンシブル投資法人	192,349	8,713,409,700
	フロンティア不動産投資	16,215	8,707,455,000
	平和不動産リート	29,867	4,647,305,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人	29,467	9,429,440,000
	福岡リート投資法人	22,602	3,851,380,800
	ケネディクス・オフィス投資法人	12,843	9,131,373,000
	いちごオフィスリート投資法人	35,809	3,133,287,500
	大和証券オフィス投資法人	9,134	6,476,006,000
	阪急阪神リート投資法人	19,740	3,130,764,000
	スターツプロシード投資法人	6,805	1,781,549,000
	大和ハウスリート投資法人	65,874	20,783,247,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	140,930	10,104,681,000
	大和証券リビング投資法人	59,128	7,059,883,200
	ジャパンエクセレント投資法人	40,090	5,408,141,000
投資証券 合計			489,258,744,600
合計			489,258,744,600

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	日本プロロジスリート	3,500口		野村不動産マスターF	5,000口
	日本ビルファンド	2,850口		ジャパンリアルエステイト	2,300口

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。