有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月3日-令和4年3月2日)

(2)【投資対象】
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として、投資対象ファンドのほか、次の有価証券に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
 
■参考
組入投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
本書提出日現在、投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
組入投資信託証券(投資対象ファンド)については、内容に変更が生じることがあります。
また、将来見直しを行うことがあるため、新たに追加・除外されることがあります。

ファンド名	アライアンス・バーンスタイン SICAV - セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ・クラスSシェアーズ
形態	米ドル建てルクセンブルク籍外国投資法人
運用の基本方針と 主な投資対象	主として米国を中心とする金融商品取引所に上場(予定を含みます。)または店頭登録(予定を含みます。)されている株式(米国預託証書(ADR)を含みます)に投資し、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資態度	①主として米国を中心とする金融商品取引所に上場(予定を含みます。)または店頭登録(予定を含みます。)されている株式等に投資します。 ②米国等の優先株式、新株引受権証券、新株予約権証券、オプション、ETF等に投資することがあります。 ③短期金融資産(短期運用の有価証券、預金を含む)を活用する場合があります。
投資制限	①米国株式への投資割合は、原則として純資産総額の80%以上とします。 ②流動性の低い株式への投資は、原則として純資産総額の10%以下とします。
決算日	原則として、毎年5月31日
運用管理報酬	ありません。
その他費用	有価証券の売買手数料、租税、カストディフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、管理会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用、設立にかかる費用等(その他の費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。)
申込手数料	ありません。
換金手数料	ありません。
関係法人	投資顧問会社	アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
	管理会社	アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルク・エス・エイ・アール・エル
	保管受託銀行/ 管理事務代行会社	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルク)エス・シー・エイ
	名義書換代行会社	アライアンス・バーンスタイン・インベスター・サービセズ

 

ファンド名	アライアンス・バーンスタイン - アメリカン・インカム・ポートフォリオ・クラスSシェアーズ
形態	米ドル建てルクセンブルク籍外国投資信託
運用の基本方針と 主な投資対象	主として米ドル建ての公社債等に投資し、元本の維持を図りながら、インカム収入の獲得を目指して運用を行います。
投資態度	①主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保証券等の公社債等に分散投資します。 ②ポートフォリオの構築においては、マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度等の分析を行い、積極的に魅力ある投資機会を追求します。
投資制限	①債券への投資割合は、原則として純資産総額の80%以上とします。 ②米国の発行体が発行する証券への投資割合は、原則として純資産総額の65%以上とします。 ③米国債および投資時点において投資適格を有するとみなされる、または格付を得ていない場合には投資顧問会社が同等の水準にあるとみなすその他の証券への投資割合は、原則として純資産総額の50%以上とします。 ④S&PまたはMoody'sからCCC格相当以下の格付が付与された証券、または格付を得ていない証券および、投資顧問会社がこれらと同水準であるとみなす証券への投資は原則として行いません。
決算日	原則として、毎年8月31日
運用管理報酬	ありません。
その他費用	有価証券の売買手数料、租税、カストディフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、管理会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用、設立にかかる費用等(その他の費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。)
申込手数料	ありません。
換金手数料	ありません。
関係法人	投資顧問会社	アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
	管理会社	アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルク・エス・エイ・アール・エル
	保管受託銀行/ 管理事務代行会社	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルク)エス・シー・エイ
	名義書換代行会社	アライアンス・バーンスタイン・インベスター・サービセズ

※前記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。したがって、当該投資信託証券における資金流出入の動向が当ファンドの基準価額に影響を与えることがあります。
※前記に記載されていない事項についても、一般社団法人投資信託協会が定めるファンド・オブ・ファンズへの組入投資信託証券(投資対象ファンド)にかかる要件を満たしております。