有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ マザーファンド	51,588,148,896	59,450,182,787
合計		51,588,148,896	59,450,182,787

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
 
(参考)
ファンドは、「ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
 
貸借対照表

(単位:円)
	[2018年8月15日現在]	[2019年2月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	94,195,361	85,560,992
金銭信託	-	21,714,766,399
コール・ローン	15,713,795,395	-
投資信託受益証券	10,996,761,925	12,521,864,472
投資証券	17,121,916,585	26,358,402,252
未収入金	408,689,850	-
未収配当金	8,224,819	21,166,118
流動資産合計	44,343,583,935	60,701,760,233
資産合計	44,343,583,935	60,701,760,233
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	174,900	-
未払金	50,980,008	-
未払解約金	-	8,700,000
未払利息	43,051	-
流動負債合計	51,197,959	8,700,000
負債合計	51,197,959	8,700,000
純資産の部
元本等
元本	38,455,662,734	52,668,820,964
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,836,723,242	8,024,239,269
元本等合計	44,292,385,976	60,693,060,233
純資産合計	44,292,385,976	60,693,060,233
負債純資産合計	44,343,583,935	60,701,760,233

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	2018年8月15日現在	2019年2月15日現在
1.元本の推移
期首相当日現在元本額	27,047,166,730円	38,455,662,734円
期中追加設定元本額	11,907,045,439円	14,998,650,649円
期中一部解約元本額	498,549,435円	785,492,419円
期末元本額	38,455,662,734円	52,668,820,964円
元本の内訳
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド	37,369,073,813円	51,588,148,896円
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	1,086,588,921円	1,080,672,068円
2.受益権の総数	38,455,662,734口	52,668,820,964口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	自 2018年2月16日 至 2018年8月15日	自 2018年8月16日 至 2019年2月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	自 2018年2月16日 至 2018年8月15日	自 2018年8月16日 至 2019年2月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2018年8月15日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△38,057,144
投資証券	241,577,832
合計	203,520,688

 
(2019年2月15日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	138,070,860
投資証券	159,262,529
合計	297,333,389

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(2018年8月15日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	416,714,100	-	416,889,000	△174,900
	ユーロ	416,714,100	-	416,889,000	△174,900
合計		416,714,100	-	416,889,000	△174,900

 
(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
 
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
 
(2019年2月15日現在)
該当事項はありません。
 
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	(2018年8月15日現在)	(2019年2月15日現在)
1口当たり純資産額	1.1518円	1.1524円
(1万口当たり純資産額)	(11,518円)	(11,524円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資信託 受益証券	円	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ (適格機関投資家専用)	5,253,636,276	4,555,953,378
		NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	444,970	867,691,500
		i シェアーズ JPX日経400 ETF	43,158	607,664,640
		ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	126,838.9623	1,810,947,089
	円 小計		5,254,251,242.9623	7,842,256,607
	米ドル	ISHARES DEV MARK PROP YIELD	305,716	8,003,644.88
		ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP	234,323	11,491,199.92
		ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET	190,698	11,455,228.86
		ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	220,421	11,422,326.43
	米ドル 小計		951,158	42,372,400.09
				(4,679,607,865)
投資信託受益証券小計			5,255,202,400.9623	12,521,864,472
				(4,679,607,865)
投資証券	円	ピクテ-ユーロボンド-HI JPY	36,316.1984	2,993,980,028
		ピクテ-グローバル・ディフェンシブ・エクイティ-I JPY	165,892.2840	3,265,091,933
		ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	181.5624	18,326,066
		ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デット-I JPY	83,646.4388	1,525,292,811
		ピクテ・トータル・リターン-マンダリン-HI JPY	88,817.6142	1,357,577,233
		PICTET-USD GOV BONDS-HI JPY	61,430.0129	4,501,161,335
		PF-GLB FIXED INCOME OPP HIJ	236,378.7068	2,420,754,336
		PTR-AKARI I JPY	129,702.0791	1,313,103,848
		ピクテ・トータル・リターン-アトラス-HI JPY	227,599.0700	2,351,781,190
		ピクテ・トータル・リターン-アゴラ-HI JPY	158,138.0265	2,757,610,906
		ピクテ・トータル・リターン-ディバーシファイド・アルファ-HI JPY	139,342.7586	2,115,919,789
	円 小計		1,327,444.7517	24,620,599,475
	米ドル	PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-I USD	63,804.0425	6,873,609.49
		PICTET-SECURITY-I USD	33,810.2118	8,861,656.51
	米ドル 小計		97,614.2543	15,735,266.00
				(1,737,802,777)
投資証券小計			1,425,059.0060	26,358,402,252
				(1,737,802,777)
合計			5,256,627,459.9683	38,880,266,724
				(6,417,410,642)

 
(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券	4銘柄	72.9%	―	100.0%
	投資証券	2銘柄	―	27.1%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。