有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)

ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 6月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	386,124,799
株式	5,234,326,500
未収配当金	43,057,050
流動資産合計	5,663,508,349
資産合計	5,663,508,349
負債の部
流動負債
未払金	83,671,465
未払解約金	9,800,000
未払利息	671
流動負債合計	93,472,136
負債合計	93,472,136
純資産の部
元本等
元本	3,978,438,366
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,591,597,847
元本等合計	5,570,036,213
純資産合計	5,570,036,213
負債純資産合計	5,663,508,349

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 6月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4001円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,001円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年12月13日 至 2019年 6月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 6月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 6月12日現在
期首	2018年12月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,205,838,864円
同期中における追加設定元本額	204,113,054円
同期中における一部解約元本額	431,513,552円
期末元本額	3,978,438,366円
期末元本額の内訳*
ノムラ THE NIPPON	3,978,438,366円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年6月12日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	三井住友建設	184,200	622.00	114,572,400
		大豊建設	31,400	2,840.00	89,176,000
		前田建設工業	91,500	901.00	82,441,500
		熊谷組	57,500	3,100.00	178,250,000
		トクヤマ	13,100	2,539.00	33,260,900
		信越化学工業	8,500	9,419.00	80,061,500
		武田薬品工業	38,100	3,815.00	145,351,500
		大塚ホールディングス	12,400	3,748.00	46,475,200
		ジーンテクノサイエンス	22,200	579.00	12,853,800
		ペプチドリーム	17,100	5,800.00	99,180,000
		ヘリオス	45,000	1,831.00	82,395,000
		日東紡績	25,000	2,207.00	55,175,000
		TOTO	12,200	4,170.00	50,874,000
		MARUWA	9,600	5,240.00	50,304,000
		古河電気工業	46,300	3,015.00	139,594,500
		日特エンジニアリング	39,600	2,784.00	110,246,400
		ローツェ	7,400	2,259.00	16,716,600
		電気興業	10,700	3,265.00	34,935,500
		アルバック	24,500	3,260.00	79,870,000
		アンリツ	73,800	1,781.00	131,437,800
		富士通ゼネラル	26,800	1,596.00	42,772,800
		ソニー	21,400	5,321.00	113,869,400
		santec	36,000	1,420.00	51,120,000
		日本トリム	9,700	5,210.00	50,537,000
		アドバンテスト	61,100	2,739.00	167,352,900
		ローム	22,500	7,000.00	157,500,000
		太陽誘電	74,600	1,897.00	141,516,200
		シマノ	5,100	16,780.00	85,578,000
		ノーリツ鋼機	26,800	1,920.00	51,456,000
		バンダイナムコホールディングス	31,500	5,370.00	169,155,000
		任天堂	5,100	37,980.00	193,698,000
		じげん	48,900	765.00	37,408,500
		メディカル・データ・ビジョン	20,300	1,178.00	23,913,400
		カナミックネットワーク	28,200	2,298.00	64,803,600
		ユーザベース	15,700	2,422.00	38,025,400
		ラクスル	35,000	4,310.00	150,850,000
		メルカリ	63,900	3,140.00	200,646,000
		リックソフト	3,800	17,450.00	66,310,000
		ソフトバンク・テクノロジー	27,600	2,415.00	66,654,000
		ネットワンシステムズ	48,300	3,005.00	145,141,500
		光通信	4,400	21,920.00	96,448,000
		ソフトバンクグループ	12,400	9,960.00	123,504,000
		サンリオ	40,700	2,614.00	106,389,800
		PALTAC	10,100	6,050.00	61,105,000
		ZOZO	15,300	1,902.00	29,100,600
		物語コーポレーション	4,500	8,770.00	39,465,000
		薬王堂	29,400	2,372.00	69,736,800
		SBIホールディングス	91,700	2,572.00	235,852,400
		マネックスグループ	387,300	335.00	129,745,500
		ティーケーピー	15,400	5,580.00	85,932,000
		LIFULL	70,600	568.00	40,100,800
		エムスリー	80,700	2,136.00	172,375,200
		弁護士ドットコム	9,000	4,875.00	43,875,000
		リクルートホールディングス	22,400	3,459.00	77,481,600
		エボラブルアジア	10,100	2,385.00	24,088,500
		グレイステクノロジー	25,500	2,801.00	71,425,500
		ジャパンエレベーターサービスホールディン	24,900	2,503.00	62,324,700
		ウェルビー	1,700	1,734.00	2,947,800
		キュービーネットホールディングス	27,600	2,460.00	67,896,000
		東京都競馬	12,700	3,390.00	43,053,000
	小計	銘柄数:60			5,234,326,500
		組入時価比率:94.0%			100.0%
	合計				5,234,326,500

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年6月12日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。