有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月13日-令和1年12月12日)

ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年12月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	197,836,239
株式	5,002,226,550
未収配当金	327,800
流動資産合計	5,200,390,589
資産合計	5,200,390,589
負債の部
流動負債
未払金	25,429,479
未払解約金	25,500,000
未払利息	60
流動負債合計	50,929,539
負債合計	50,929,539
純資産の部
元本等
元本	3,364,784,997
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,784,676,053
元本等合計	5,149,461,050
純資産合計	5,149,461,050
負債純資産合計	5,200,390,589

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5304円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,304円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 6月13日 至 2019年12月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年12月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年12月12日現在
期首	2019年 6月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,978,438,366円
同期中における追加設定元本額	89,774,930円
同期中における一部解約元本額	703,428,299円
期末元本額	3,364,784,997円
期末元本額の内訳*
ノムラ THE NIPPON	3,364,784,997円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年12月12日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	三井住友建設	132,800	650.00	86,320,000
		大豊建設	26,100	2,984.00	77,882,400
		前田建設工業	101,400	1,056.00	107,078,400
		熊谷組	49,400	3,330.00	164,502,000
		トクヤマ	26,300	2,930.00	77,059,000
		信越化学工業	6,500	12,035.00	78,227,500
		メック	15,800	1,550.00	24,490,000
		武田薬品工業	29,000	4,409.00	127,861,000
		ジーンテクノサイエンス	22,200	967.00	21,467,400
		ペプチドリーム	17,700	5,090.00	90,093,000
		ヘリオス	36,400	1,399.00	50,923,600
		日東紡績	7,500	4,145.00	31,087,500
		MARUWA	3,400	8,000.00	27,200,000
		古河電気工業	23,800	3,010.00	71,638,000
		SUMCO	51,700	1,835.00	94,869,500
		NITTOKU	28,700	3,495.00	100,306,500
		ディスコ	3,700	24,700.00	91,390,000
		日精エー・エス・ビー機械	10,900	4,680.00	51,012,000
		月島機械	15,400	1,687.00	25,979,800
		イビデン	39,700	2,576.00	102,267,200
		日立製作所	18,800	4,190.00	78,772,000
		電気興業	14,900	3,190.00	47,531,000
		アルバック	37,600	4,260.00	160,176,000
		アンリツ	64,100	2,173.00	139,289,300
		富士通ゼネラル	17,800	2,348.00	41,794,400
		ソニー	17,500	7,301.00	127,767,500
		santec	15,400	1,783.00	27,458,200
		日本トリム	7,200	4,670.00	33,624,000
		ローム	18,400	8,790.00	161,736,000
		太陽誘電	44,300	3,065.00	135,779,500
		SCREENホールディングス	8,800	7,580.00	66,704,000
		シマノ	1,700	17,570.00	29,869,000
		島津製作所	25,500	3,330.00	84,915,000
		トプコン	40,400	1,455.00	58,782,000
		ノーリツ鋼機	19,200	1,904.00	36,556,800
		バンダイナムコホールディングス	9,000	6,612.00	59,508,000
		任天堂	4,800	44,870.00	215,376,000
		SHIFT	7,500	7,780.00	58,350,000
		カナミックネットワーク	43,800	698.00	30,572,400
		ラクスル	30,200	3,370.00	101,774,000
		メルカリ	23,400	2,061.00	48,227,400
		リックソフト	5,500	5,260.00	28,930,000
		Sansan	16,900	5,110.00	86,359,000
		JTOWER	1,600	1,600.00	2,560,000
		SBテクノロジー	13,100	1,964.00	25,728,400
		ネットワンシステムズ	50,200	3,135.00	157,377,000
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	15,300	5,630.00	86,139,000
		コナミホールディングス	25,600	4,610.00	118,016,000
		ソフトバンクグループ	33,300	4,334.00	144,322,200
		サンリオ	35,900	2,193.00	78,728,700
		PALTAC	10,100	5,240.00	52,924,000
		物語コーポレーション	3,300	8,410.00	27,753,000
		薬王堂ホールディングス	24,100	2,530.00	60,973,000
		SBIホールディングス	64,600	2,260.00	145,996,000
		オリックス	83,800	1,819.50	152,474,100
		ティーケーピー	12,000	4,365.00	52,380,000
		三井不動産	27,300	2,672.50	72,959,250
		ベネフィット・ワン	44,300	2,274.00	100,738,200
		エムスリー	10,200	3,045.00	31,059,000
		弁護士ドットコム	15,000	5,670.00	85,050,000
		リクルートホールディングス	19,000	4,025.00	76,475,000
		グレイステクノロジー	14,800	2,771.00	41,010,800
		ジャパンエレベーターサービスホールディン	9,100	2,724.00	24,788,400
		ウェルビー	14,900	1,748.00	26,045,200
	キュービーネットホールディングス	17,000	2,373.00	40,341,000
	東京都競馬	10,800	3,415.00	36,882,000
小計	銘柄数:66			5,002,226,550
	組入時価比率:97.1%			100.0%
	合計				5,002,226,550

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年12月12日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。