有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)

ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 6月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	286,857,013
株式	7,471,908,600
未収入金	49,987,294
未収配当金	45,666,404
流動資産合計	7,854,419,311
資産合計	7,854,419,311
負債の部
流動負債
未払金	88,401,119
未払解約金	10,000,000
未払利息	498
流動負債合計	98,401,617
負債合計	98,401,617
純資産の部
元本等
元本	4,458,240,996
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,297,776,698
元本等合計	7,756,017,694
純資産合計	7,756,017,694
負債純資産合計	7,854,419,311

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 6月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7397円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,397円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年12月13日 至 2019年 6月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 6月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 6月12日現在
期首	2018年12月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,673,631,886円
同期中における追加設定元本額	495,429,011円
同期中における一部解約元本額	710,819,901円
期末元本額	4,458,240,996円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)	1,323,716,303円
ノムラ THE NIPPON	3,134,524,693円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年6月12日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	協和エクシオ	17,600	2,687.00	47,291,200
		日揮	53,300	1,482.00	78,990,600
		日清製粉グループ本社	19,100	2,589.00	49,449,900
		ヤクルト本社	3,500	6,460.00	22,610,000
		不二製油グループ本社	15,400	3,210.00	49,434,000
		日本たばこ産業	19,900	2,536.00	50,466,400
		デンカ	11,800	3,240.00	38,232,000
		トリケミカル研究所	14,600	4,620.00	67,452,000
		ミルボン	9,200	5,470.00	50,324,000
		日東電工	10,800	5,116.00	55,252,800
		ニフコ	21,700	2,849.00	61,823,300
		ユニ・チャーム	63,400	3,356.00	212,770,400
		協和発酵キリン	47,300	2,021.00	95,593,300
		第一三共	14,400	6,026.00	86,774,400
		ヘリオス	13,000	1,831.00	23,803,000
		日本電気硝子	8,900	2,725.00	24,252,500
		日本製鉄	19,800	1,850.50	36,639,900
		三浦工業	14,800	3,410.00	50,468,000
		ディスコ	3,500	16,570.00	57,995,000
		SMC	5,100	38,360.00	195,636,000
		小松製作所	38,800	2,452.50	95,157,000
		クボタ	52,600	1,745.00	91,787,000
		ダイキン工業	16,000	13,685.00	218,960,000
		福島工業	7,400	3,600.00	26,640,000
		マキタ	25,800	3,665.00	94,557,000
		日立製作所	18,400	4,000.00	73,600,000
		三菱電機	66,900	1,408.00	94,195,200
		富士電機	18,900	3,730.00	70,497,000
		日本電産	27,400	14,430.00	395,382,000
		ソニー	27,000	5,321.00	143,667,000
		横河電機	23,600	2,116.00	49,937,600
		キーエンス	4,200	63,400.00	266,280,000
		シスメックス	16,300	7,757.00	126,439,100
		ファナック	3,300	19,345.00	63,838,500
		ローム	3,600	7,000.00	25,200,000
		新光電気工業	105,000	964.00	101,220,000
		村田製作所	45,300	4,630.00	209,739,000
		SCREENホールディングス	9,600	4,055.00	38,928,000
		いすゞ自動車	117,100	1,242.50	145,496,750
		本田技研工業	33,100	2,776.50	91,902,150
		スズキ	33,900	5,219.00	176,924,100
		SUBARU	5,400	2,601.50	14,048,100
		シマノ	6,200	16,780.00	104,036,000
		島津製作所	49,200	2,822.00	138,842,400
		東京精密	15,400	2,628.00	40,471,200
		オリンパス	49,300	1,258.00	62,019,400
		HOYA	8,400	8,116.00	68,174,400
		朝日インテック	25,200	5,580.00	140,616,000
		ピジョン	33,500	4,175.00	139,862,500
		東京急行電鉄	19,900	1,958.00	38,964,200
		住友倉庫	51,200	1,418.00	72,601,600
		上組	15,000	2,577.00	38,655,000
		日鉄ソリューションズ	14,400	3,485.00	50,184,000
		GMOペパボ	7,200	3,585.00	25,812,000
		ガンホー・オンライン・エンターテイメント	54,700	300.00	16,410,000
		GMOペイメントゲートウェイ	5,900	7,310.00	43,129,000
		LINE	14,200	3,145.00	44,659,000
		フジ・メディア・ホールディングス	22,800	1,511.00	34,450,800
		日本電信電話	13,200	5,046.00	66,607,200
		ミロク情報サービス	9,900	3,415.00	33,808,500
		ソフトバンクグループ	32,500	9,960.00	323,700,000
		セリア	14,000	2,524.00	35,336,000
		MonotaRO	16,500	2,569.00	42,388,500
		コスモス薬品	5,200	18,150.00	94,380,000
	イズミ	9,300	4,545.00	42,268,500
	ニトリホールディングス	3,800	13,110.00	49,818,000
	ファーストリテイリング	3,000	64,840.00	194,520,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	191,000	513.00	97,983,000
	三井住友フィナンシャルグループ	47,400	3,807.00	180,451,800
	SBIホールディングス	17,600	2,572.00	45,267,200
	SOMPOホールディングス	39,200	4,217.00	165,306,400
	三菱UFJリース	89,000	556.00	49,484,000
	パーク24	50,900	2,403.00	122,312,700
	三菱地所	82,000	2,055.00	168,510,000
	日本M&Aセンター	32,900	2,709.00	89,126,100
	エス・エム・エス	33,200	2,661.00	88,345,200
	カカクコム	54,400	2,108.00	114,675,200
	エムスリー	126,000	2,136.00	269,136,000
	ケネディクス	73,200	537.00	39,308,400
	リログループ	28,700	2,934.00	84,205,800
	東祥	16,400	2,831.00	46,428,400
小計	銘柄数:81			7,471,908,600
	組入時価比率:96.3%			100.0%
	合計				7,471,908,600

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年6月12日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。