有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月13日-令和1年12月12日)

ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年12月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	141,317,138
株式	8,029,601,550
未収入金	3,853,917
未収配当金	4,210,400
流動資産合計	8,178,983,005
資産合計	8,178,983,005
負債の部
流動負債
未払金	3,936,560
未払解約金	25,500,000
未払利息	43
流動負債合計	29,436,603
負債合計	29,436,603
純資産の部
元本等
元本	4,077,346,390
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,072,200,012
元本等合計	8,149,546,402
純資産合計	8,149,546,402
負債純資産合計	8,178,983,005

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9987円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,987円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 6月13日 至 2019年12月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年12月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年12月12日現在
期首	2019年 6月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,458,240,996円
同期中における追加設定元本額	426,470,307円
同期中における一部解約元本額	807,364,913円
期末元本額	4,077,346,390円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)	1,415,371,857円
ノムラ THE NIPPON	2,661,974,533円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年12月12日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	協和エクシオ	17,400	2,865.00	49,851,000
		日揮ホールディングス	28,000	1,686.00	47,208,000
		日清製粉グループ本社	18,200	1,959.00	35,653,800
		不二製油グループ本社	15,200	3,015.00	45,828,000
		トリケミカル研究所	13,500	8,000.00	108,000,000
		ミルボン	9,900	6,090.00	60,291,000
		メック	18,300	1,550.00	28,365,000
		ニフコ	23,300	3,085.00	71,880,500
		ユニ・チャーム	66,500	3,525.00	234,412,500
		協和キリン	15,200	2,377.00	36,130,400
		第一三共	14,300	7,305.00	104,461,500
		ヘリオス	16,000	1,399.00	22,384,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	16,600	1,473.00	24,451,800
		三浦工業	14,500	3,660.00	53,070,000
		ツガミ	55,000	1,072.00	58,960,000
		オークマ	7,000	5,990.00	41,930,000
		FUJI	25,500	2,005.00	51,127,500
		ディスコ	3,300	24,700.00	81,510,000
		SMC	5,300	50,960.00	270,088,000
		小松製作所	45,800	2,679.50	122,721,100
		ダイキン工業	14,600	15,685.00	229,001,000
		ダイフク	6,700	6,470.00	43,349,000
		フクシマガリレイ	7,300	4,055.00	29,601,500
		三菱電機	96,700	1,517.50	146,742,250
		日本電産	18,100	15,370.00	278,197,000
		アルバック	9,200	4,260.00	39,192,000
		アンリツ	19,000	2,173.00	41,287,000
		富士通ゼネラル	20,000	2,348.00	46,960,000
		ソニー	26,800	7,301.00	195,666,800
		横河電機	23,300	1,947.00	45,365,100
		アドバンテスト	53,400	5,530.00	295,302,000
		キーエンス	8,000	38,810.00	310,480,000
		シスメックス	13,800	7,495.00	103,431,000
		ファナック	3,700	21,345.00	78,976,500
		ローム	5,400	8,790.00	47,466,000
		新光電気工業	111,000	1,208.00	134,088,000
		太陽誘電	15,000	3,065.00	45,975,000
		村田製作所	37,900	6,582.00	249,457,800
		SCREENホールディングス	9,500	7,580.00	72,010,000
		いすゞ自動車	95,600	1,333.50	127,482,600
		トヨタ自動車	13,000	7,628.00	99,164,000
		本田技研工業	32,700	3,113.00	101,795,100
		スズキ	33,700	4,643.00	156,469,100
		SUBARU	12,200	2,804.50	34,214,900
		シマノ	5,800	17,570.00	101,906,000
		島津製作所	48,600	3,330.00	161,838,000
		オリンパス	48,700	1,571.50	76,532,050
		HOYA	8,700	9,697.00	84,363,900
		朝日インテック	46,300	3,145.00	145,613,500
		アシックス	7,000	1,763.00	12,341,000
		ピジョン	34,800	3,825.00	133,110,000
		東急	23,100	2,107.00	48,671,700
		住友倉庫	50,500	1,489.00	75,194,500
		上組	18,800	2,374.00	44,631,200
		日鉄ソリューションズ	14,100	3,860.00	54,426,000
		GMOペイメントゲートウェイ	10,000	7,420.00	74,200,000
		オービック	8,700	14,690.00	127,803,000
		ミロク情報サービス	9,000	3,425.00	30,825,000
		ソフトバンクグループ	25,900	4,334.00	112,250,600
		セリア	13,800	2,900.00	40,020,000
		MonotaRO	24,600	2,857.00	70,282,200
		コスモス薬品	3,600	22,980.00	82,728,000
		セブン&アイ・ホールディングス	9,600	4,028.00	38,668,800
		イズミ	9,200	4,090.00	37,628,000
	ニトリホールディングス	3,600	17,495.00	62,982,000
	ファーストリテイリング	2,500	64,450.00	161,125,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	188,500	580.10	109,348,850
	三井住友フィナンシャルグループ	46,800	3,959.00	185,281,200
	十六銀行	8,200	2,559.00	20,983,800
	SBIホールディングス	17,400	2,260.00	39,324,000
	SOMPOホールディングス	29,400	4,396.00	129,242,400
	第一生命ホールディングス	23,200	1,808.50	41,957,200
	アコム	86,000	480.00	41,280,000
	三菱UFJリース	87,800	707.00	62,074,600
	パーク24	53,000	2,439.00	129,267,000
	三菱地所	80,900	2,055.00	166,249,500
	日本M&Aセンター	32,000	3,750.00	120,000,000
	エス・エム・エス	27,300	2,982.00	81,408,600
	カカクコム	42,800	2,715.00	116,202,000
	エムスリー	61,400	3,045.00	186,963,000
	ケネディクス	65,800	585.00	38,493,000
	リクルートホールディングス	32,300	4,025.00	130,007,500
	リログループ	36,700	2,980.00	109,366,000
	東祥	18,100	2,487.00	45,014,700
小計	銘柄数:84			8,029,601,550
	組入時価比率:98.5%			100.0%
	合計				8,029,601,550

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年12月12日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。