流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,139有価証券250未収委託者報酬13,857関係会社短期貸付金16,300その他369流動資産合計32,916固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア1,633その他134無形固定資産合計1,768投資その他の資産投資有価証券11,373関係会社株式3,705繰延税金資産786その他1,246投資その他の資産合計17,111固定資産合計19,091資産合計52,007

	(単位:百万円)
負債の部
流動負債
未払金		7,322

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

2022/03/10 9:30

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債の部

流動負債

預り金

69

68

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/03/10 9:30

#3 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債
流動負債
金融負債(損益通算後の評価額)		184,708,406

e border="0" style="width:401.0pt;border-collapse:collapse">財政状態計算書2020年11月30日資産流動資産金融資産(損益通算後の評価額)\14,134,342,782現金および現金同等物635,238,427担保としてブローカーが保有する現金78,324,335未収:売却済み証券41,353,976資産合計14,889,259,520負債流動負債金融負債(損益通算後の評価額)184,708,406保管会社に対する債務1,124,544未払:購入済み証券95347425運用会社報酬13,271,144専門家報酬5,283,605管理会社報酬2,468,395保管会社報酬388,388名義書換代理人報酬350,643受託会社報酬345,616登録料14,999負債合計(償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)303,303,165償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産\14,585,956,355e border="0" style="width:452.0pt;border-collapse:collapse">包括利益計算書2020年11月30日に終了した年度収益配当収益￥578,174,648損益通算後の金融資産(デリバティブ以外)における純実現損益970,639,624デリバティブ金融資産および負債における純実現損益(944,955,271)外国為替取引による純実現損益20,778,300損益通算後の金融資産 (デリバティブ以外)における評価損益の純変動(358,947,957)デリバティブ金融資産および負債における評価損益の純変動40,461,121外国為替取引による評価損益の純変動3,717,741収益合計309,868,206費用運用会社報酬99,008,314支払利息12,128,613管理会社報酬11,550,966保管会社報酬6,117,934専門家報酬5,088,474取引費用4,633,994名義書換代理人報酬1,924,144受託会社報酬1,650,140登録料18,084その他費用9,241費用合計142,129,904営業損益167,738,302金融費用償却可能受益証券の保有者への分配(2,369,512,666)分配後および税引前損失(2,201,774,364)源泉徴収税(180,458,831)運用の結果生じた償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産の増減額￥(2,382,233,195)e border="0" style="width:445.0pt;border-collapse:collapse">投資明細2020年11月30日株数有価証券の明細純資産に 占める 割合(%)評価額普通株 (96.9%)アイルランド (0.7%)医薬品 (0.7%)10,689COSMO Pharmaceuticals NV0.7￥105,759,137アイルランド合計105,759,137スイス (96.2%)銀行 (13.1%)32,329Banque Cantonale Vaudoise2.4348,542,52738,075Cembra Money Bank AG3.2462,240,696614,833UBS Group AG*6.2912,846,47318,879Valiant Holding AG1.3184,618,1231,908,247,819バイオテクノロジー (0.4%)16,531Idorsia, Ltd.0.451,486,512建築材料 (2.9%)77,145LafargeHolcim Ltd.2.9423,496,160化学 (8.5%)3,748EMS-Chemie Holding AG2.5358,531,1342,065Givaudan SA6.0881,005,6411,239,536,775商業サービス (1.7%)37,973Adecco Group AG1.7240,735,972コンピューター (1.5%)82,199Softwareone Holding AG1.5218,708,755総合金融サービス (1.6%)28,337Vontobel Holding AG1.6225,537,921電機 (4.8%)252,285ABB, Ltd.4.8696,541,696エネルギー (1.0%)19,417Landis+Gyr Group AG1.0146,267,398エンジニアリング・建設 (0.6%)10,715Burkhalter Holding AG0.679,975,108食品 (10.8%)1,134Barry Callebaut AG1.7254,834,357113,500Nestle SA9.11,322,751,2851,577,585,642ヘルスケア製品 (2.3%)12,890Sonova Holding AG2.3334,207,405保険 (14.9%)6,233Swiss Life Holding AG2.0291,337,79283,898Swiss Re AG5.5802,272,66025,556Zurich Insurance Group AG7.41,085,898,3922,179,508,844金属製品 (1.6%)20,140SFS Group AG1.6239,633,452その他製造業 (3.2%)10,991Daetwyler Holding AG2.1312,695,63333,380Stadler Rail AG1.1157,175,509469,871,142容器・包装 (1.0%)62,808SIG Combibloc Group AG Class C1.0151,198,995医薬品 (20.9%)29,961Galenica AG1.4201,020,287148,607Novartis AG9.61,408,213,22836,356Roche Holding AG8.61,252,297,62512,121Vifor Pharma AG1.3186,104,2353,047,635,375不動産 (0.4%)5,884Investis Holding SA0.460,589,566小売 (2.2%)12,499Swatch Group AG/The2.2322,773,991通信 (2.8%)7,507Swisscom AG2.8415,045,117スイス合計14,028,583,645普通株合計 (簿価 \12,358,597,823)￥14,134,342,782e border="0" style="width:470.0pt;border-collapse:collapse">2020年11月30日時点の売建オプション残高(純資産の-1.3%)明細行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call - SMI Index Option\10,49612/18/20205,700\(102,887,755)\(93,877,549)Call - OTC Swiss Franc versus Japanese Yen11412/18/202060,000,000(46,264,016)(90,830,857)\(149,151,771)\(184,708,406)* 利害関係人e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年6月17日現在2021年12月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン683,656,371602,171,110流動資産合計683,656,371602,171,110資産合計683,656,371602,171,110負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1684,697,483603,229,011剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△1,041,112△1,057,901元本等合計683,656,371602,171,110純資産合計683,656,371602,171,110負債純資産合計683,656,371602,171,110e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年6月18日 至 2021年12月17日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年6月17日現在2021年12月17日現在1.※1期首2020年12月18日2021年6月18日期首元本額564,745,547円684,697,483円期中追加設定元本額130,109,280円49,935,391円期中一部解約元本額10,157,344円131,403,863円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円36,730,213円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円世界M&A戦略株ファンド1,001,302円1,001,302円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)4,995円487円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円S&P500(マルチアイ搭載)110,156,224円60,069,073円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ15,808,517円4,473,311円ダイワ円債セレクト マネーコース499,835,721円479,794,114円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計684,697,483円603,229,011円2.期末日における受益権の総数684,697,483口603,229,011口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,041,112円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,057,901円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年6月18日 至 2021年12月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年12月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年6月17日現在2021年12月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年6月17日現在2021年12月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年6月17日現在2021年12月17日現在1口当たり純資産額0.9985円0.9982円(1万口当たり純資産額)(9,985円)(9,982円)附属明細表

2022/03/10 9:30