（分配準備積立金）、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)で絞込み

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2021年6月17日: 16億8698万
2021年12月17日 -3.92%: 16億2078万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2022/03/10 9:30

#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式への投資とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2022/03/10 9:30

#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2022/03/10 9:30

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2021年6月18日至 2021年12月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2021年6月17日現在当期 2021年12月17日現在1.※1期首元本額27,459,260,754円23,733,283,202円期中追加設定元本額297,403,123円204,861,259円期中一部解約元本額4,023,380,675円3,249,804,782円2.特定期間末日における受益権の総数23,733,283,202口20,688,339,679口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,950,431,970円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,102,125,477円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2020年12月18日至 2021年6月17日	当期自 2021年6月18日至 2021年12月17日
	※1	分配金の計算過程	(自2020年12月18日至2021年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(189,886,000円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(417,766,378円)及び分配準備積立金(1,240,539,130円)より分配対象額は1,848,191,508円(1万口当たり685.88円)であり、うち107,784,893円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2021年6月18日至2021年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(157,013,195円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(372,134,001円)及び分配準備積立金(1,628,322,134円)より分配対象額は2,157,469,330円(1万口当たり939.84円)であり、うち91,823,317円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

			(自2021年1月19日至2021年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(194,588,584円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(408,493,945円)及び分配準備積立金(1,284,940,637円)より分配対象額は1,888,023,166円(1万口当たり720.12円)であり、うち104,872,989円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2021年7月20日至2021年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(117,574,046円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(365,000,789円)及び分配準備積立金(1,650,978,140円)より分配対象額は2,133,552,975円(1万口当たり952.32円)であり、うち89,615,281円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

			(自2021年2月18日至2021年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(161,829,996円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(403,497,556円)及び分配準備積立金(1,339,415,930円)より分配対象額は1,904,743,482円(1万口当たり743.27円)であり、うち102,506,051円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2021年8月18日至2021年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,588,243円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(358,777,929円)及び分配準備積立金(1,637,679,676円)より分配対象額は2,118,045,848円(1万口当たり967.89円)であり、うち87,532,315円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

			(自2021年3月18日至2021年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(184,162,494円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(394,567,045円)及び分配準備積立金(1,357,551,983円)より分配対象額は1,936,281,522円(1万口当たり777.23円)であり、うち99,649,961円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2021年9月18日至2021年10月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(107,180,464円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(356,835,529円)及び分配準備積立金(1,644,070,490円)より分配対象額は2,108,086,483円(1万口当たり977.62円)であり、うち86,254,249円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

			(自2021年4月20日至2021年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(218,124,551円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(392,694,269円)及び分配準備積立金(1,419,150,663円)より分配対象額は2,029,969,483円(1万口当たり825.99円)であり、うち98,304,767円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2021年10月19日至2021年11月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(105,299,342円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(350,882,724円)及び分配準備積立金(1,626,371,898円)より分配対象額は2,082,553,964円(1万口当たり987.55円)であり、うち84,352,349円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

			(自2021年5月18日至2021年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(297,707,000円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(381,216,864円)及び分配準備積立金(1,484,207,045円)より分配対象額は2,163,130,909円(1万口当たり911.43円)であり、うち94,933,132円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2021年11月18日至2021年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,873,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(346,692,149円)及び分配準備積立金(1,613,660,672円)より分配対象額は2,050,226,706円(1万口当たり991.01円)であり、うち82,753,358円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2020年12月18日至 2021年6月17日当期自 2021年6月18日至 2021年12月17日※1分配金の計算過程(自2020年12月18日至2021年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(189,886,000円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(417,766,378円)及び分配準備積立金(1,240,539,130円)より分配対象額は1,848,191,508円(1万口当たり685.88円)であり、うち107,784,893円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自2021年6月18日至2021年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(157,013,195円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(372,134,001円)及び分配準備積立金(1,628,322,134円)より分配対象額は2,157,469,330円(1万口当たり939.84円)であり、うち91,823,317円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自2021年1月19日至2021年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(194,588,584円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(408,493,945円)及び分配準備積立金(1,284,940,637円)より分配対象額は1,888,023,166円(1万口当たり720.12円)であり、うち104,872,989円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自2021年7月20日至2021年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(117,574,046円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(365,000,789円)及び分配準備積立金(1,650,978,140円)より分配対象額は2,133,552,975円(1万口当たり952.32円)であり、うち89,615,281円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自2021年2月18日至2021年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(161,829,996円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(403,497,556円)及び分配準備積立金(1,339,415,930円)より分配対象額は1,904,743,482円(1万口当たり743.27円)であり、うち102,506,051円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自2021年8月18日至2021年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,588,243円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(358,777,929円)及び分配準備積立金(1,637,679,676円)より分配対象額は2,118,045,848円(1万口当たり967.89円)であり、うち87,532,315円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自2021年3月18日至2021年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(184,162,494円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(394,567,045円)及び分配準備積立金(1,357,551,983円)より分配対象額は1,936,281,522円(1万口当たり777.23円)であり、うち99,649,961円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自2021年9月18日至2021年10月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(107,180,464円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(356,835,529円)及び分配準備積立金(1,644,070,490円)より分配対象額は2,108,086,483円(1万口当たり977.62円)であり、うち86,254,249円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自2021年4月20日至2021年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(218,124,551円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(392,694,269円)及び分配準備積立金(1,419,150,663円)より分配対象額は2,029,969,483円(1万口当たり825.99円)であり、うち98,304,767円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自2021年10月19日至2021年11月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(105,299,342円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(350,882,724円)及び分配準備積立金(1,626,371,898円)より分配対象額は2,082,553,964円(1万口当たり987.55円)であり、うち84,352,349円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自2021年5月18日至2021年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(297,707,000円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(381,216,864円)及び分配準備積立金(1,484,207,045円)より分配対象額は2,163,130,909円(1万口当たり911.43円)であり、うち94,933,132円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自2021年11月18日至2021年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,873,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(346,692,149円)及び分配準備積立金(1,613,660,672円)より分配対象額は2,050,226,706円(1万口当たり991.01円)であり、うち82,753,358円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2021年6月18日至 2021年12月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2021年6月18日至 2021年12月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2021年12月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2021年6月17日現在当期 2021年12月17日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券278,348,603△67,612,514親投資信託受益証券0△299合計278,348,603△67,612,813e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2021年6月17日現在当期 2021年12月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2021年6月18日至 2021年12月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2021年6月17日現在当期 2021年12月17日現在1口当たり純資産額0.5807円0.5600円(1万口当たり純資産額)(5,807円)(5,600円)

2022/03/10 9:30

#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:401.0pt;border-collapse:collapse">財政状態計算書2020年11月30日資産流動資産金融資産(損益通算後の評価額)\14,134,342,782現金および現金同等物635,238,427担保としてブローカーが保有する現金78,324,335未収:売却済み証券41,353,976資産合計14,889,259,520負債流動負債金融負債(損益通算後の評価額)184,708,406保管会社に対する債務1,124,544未払:購入済み証券95347425運用会社報酬13,271,144専門家報酬5,283,605管理会社報酬2,468,395保管会社報酬388,388名義書換代理人報酬350,643受託会社報酬345,616登録料14,999負債合計(償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)303,303,165償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産\14,585,956,355e border="0" style="width:452.0pt;border-collapse:collapse">包括利益計算書2020年11月30日に終了した年度収益配当収益￥578,174,648損益通算後の金融資産(デリバティブ以外)における純実現損益970,639,624デリバティブ金融資産および負債における純実現損益(944,955,271)外国為替取引による純実現損益20,778,300損益通算後の金融資産 (デリバティブ以外)における評価損益の純変動(358,947,957)デリバティブ金融資産および負債における評価損益の純変動40,461,121外国為替取引による評価損益の純変動3,717,741収益合計309,868,206費用運用会社報酬99,008,314支払利息12,128,613管理会社報酬11,550,966保管会社報酬6,117,934専門家報酬5,088,474取引費用4,633,994名義書換代理人報酬1,924,144受託会社報酬1,650,140登録料18,084その他費用9,241費用合計142,129,904営業損益167,738,302金融費用償却可能受益証券の保有者への分配(2,369,512,666)分配後および税引前損失(2,201,774,364)源泉徴収税(180,458,831)運用の結果生じた償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産の増減額￥(2,382,233,195)e border="0" style="width:445.0pt;border-collapse:collapse">投資明細2020年11月30日株数有価証券の明細純資産に占める割合(%)評価額普通株 (96.9%)アイルランド (0.7%)医薬品 (0.7%)10,689COSMO Pharmaceuticals NV0.7￥105,759,137アイルランド合計105,759,137スイス (96.2%)銀行 (13.1%)32,329Banque Cantonale Vaudoise2.4348,542,52738,075Cembra Money Bank AG3.2462,240,696614,833UBS Group AG*6.2912,846,47318,879Valiant Holding AG1.3184,618,1231,908,247,819バイオテクノロジー (0.4%)16,531Idorsia, Ltd.0.451,486,512建築材料 (2.9%)77,145LafargeHolcim Ltd.2.9423,496,160化学 (8.5%)3,748EMS-Chemie Holding AG2.5358,531,1342,065Givaudan SA6.0881,005,6411,239,536,775商業サービス (1.7%)37,973Adecco Group AG1.7240,735,972コンピューター (1.5%)82,199Softwareone Holding AG1.5218,708,755総合金融サービス (1.6%)28,337Vontobel Holding AG1.6225,537,921電機 (4.8%)252,285ABB, Ltd.4.8696,541,696エネルギー (1.0%)19,417Landis+Gyr Group AG1.0146,267,398エンジニアリング・建設 (0.6%)10,715Burkhalter Holding AG0.679,975,108食品 (10.8%)1,134Barry Callebaut AG1.7254,834,357113,500Nestle SA9.11,322,751,2851,577,585,642ヘルスケア製品 (2.3%)12,890Sonova Holding AG2.3334,207,405保険 (14.9%)6,233Swiss Life Holding AG2.0291,337,79283,898Swiss Re AG5.5802,272,66025,556Zurich Insurance Group AG7.41,085,898,3922,179,508,844金属製品 (1.6%)20,140SFS Group AG1.6239,633,452その他製造業 (3.2%)10,991Daetwyler Holding AG2.1312,695,63333,380Stadler Rail AG1.1157,175,509469,871,142容器・包装 (1.0%)62,808SIG Combibloc Group AG Class C1.0151,198,995医薬品 (20.9%)29,961Galenica AG1.4201,020,287148,607Novartis AG9.61,408,213,22836,356Roche Holding AG8.61,252,297,62512,121Vifor Pharma AG1.3186,104,2353,047,635,375不動産 (0.4%)5,884Investis Holding SA0.460,589,566小売 (2.2%)12,499Swatch Group AG/The2.2322,773,991通信 (2.8%)7,507Swisscom AG2.8415,045,117スイス合計14,028,583,645普通株合計 (簿価 \12,358,597,823)￥14,134,342,782e border="0" style="width:470.0pt;border-collapse:collapse">2020年11月30日時点の売建オプション残高(純資産の-1.3%)明細行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call - SMI Index Option\10,49612/18/20205,700\(102,887,755)\(93,877,549)Call - OTC Swiss Franc versus Japanese Yen11412/18/202060,000,000(46,264,016)(90,830,857)\(149,151,771)\(184,708,406)* 利害関係人e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年6月17日現在2021年12月17日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン683,656,371602,171,110流動資産合計683,656,371602,171,110資産合計683,656,371602,171,110負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1684,697,483603,229,011剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△1,041,112△1,057,901元本等合計683,656,371602,171,110純資産合計683,656,371602,171,110負債純資産合計683,656,371602,171,110e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年6月18日至 2021年12月17日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年6月17日現在2021年12月17日現在1.※1期首2020年12月18日2021年6月18日期首元本額564,745,547円684,697,483円期中追加設定元本額130,109,280円49,935,391円期中一部解約元本額10,157,344円131,403,863円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円36,730,213円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円世界M&A戦略株ファンド1,001,302円1,001,302円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)4,995円487円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円S&P500(マルチアイ搭載)110,156,224円60,069,073円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ15,808,517円4,473,311円ダイワ円債セレクトマネーコース499,835,721円479,794,114円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計684,697,483円603,229,011円2.期末日における受益権の総数684,697,483口603,229,011口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,041,112円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,057,901円であります。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年6月18日至 2021年12月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2021年6月18日至 2021年12月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年12月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年6月17日現在2021年12月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年6月17日現在2021年12月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年6月17日現在2021年12月17日現在1口当たり純資産額0.9985円0.9982円(1万口当たり純資産額)(9,985円)(9,982円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

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