有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年12月17日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	日本中小型成長株アクティブ・ マザーファンド	8,413,879,880	17,489,932,106
合 計		8,413,879,880	17,489,932,106

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド
当ファンドは、「日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、平成30年12月17日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年12月18日現在)	(平成30年12月17日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	515,799,894	842,577,208
株式	13,089,945,500	16,846,669,200
未収入金	40,260,926	51,084,271
未収配当金	3,278,000	3,630,960
流動資産合計	13,649,284,320	17,743,961,639
資産合計	13,649,284,320	17,743,961,639
負債の部
流動負債
未払金	64,260,731	31,732,931
未払解約金	107,800,953	222,212,210
その他未払費用	25,662	42,523
流動負債合計	172,087,346	253,987,664
負債合計	172,087,346	253,987,664
純資産の部
元本等
元本	5,695,295,608	8,413,879,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,781,901,366	9,076,094,095
元本等合計	13,477,196,974	17,489,973,975
純資産合計	13,477,196,974	17,489,973,975
負債純資産合計	13,649,284,320	17,743,961,639

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	・金融商品取引所に上場されている株式 原則として、金融商品取引所における開示対象ファンドの計算期間末日の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、当該取引所における同計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成29年12月18日現在)	(平成30年12月17日現在)
1.受益権の総数	5,695,295,608口	8,413,879,880口
2.1口当たり純資産額	2.3664円	2.0787円
(1万口当たり純資産額)	(23,664円)	(20,787円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「注記表」及び「附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 平成28年12月20日 至 平成29年12月18日)	(自 平成29年12月19日 至 平成30年12月17日)
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	2,993,310,600	△2,762,723,096
合計	2,993,310,600	△2,762,723,096

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	(平成29年12月18日現在)	(平成30年12月17日現在)
期首元本額	7,231,621,551円	5,695,295,608円
期中追加設定元本額	361,411,379円	3,643,731,882円
期中一部解約元本額	1,897,737,322円	925,147,610円
期末元本額	5,695,295,608円	8,413,879,880円
元本の内訳(注)
日本中小型成長株アクティブ・ファンド	5,695,295,608円	8,413,879,880円

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年12月17日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価(円)	評価額(円)	備考
株式	日本円	ダイセキ環境ソリューション	116,600	731.00	85,234,600
		安藤・間	330,000	687.00	226,710,000
		不動テトラ	90,000	1,800.00	162,000,000
		OSJBホールディングス	675,000	320.00	216,000,000
		亀田製菓	31,000	5,110.00	158,410,000
		わらべや日洋ホールディングス	116,000	1,890.00	219,240,000
		KHネオケム	205,000	2,391.00	490,155,000
		扶桑化学工業	80,000	2,172.00	173,760,000
		太陽ホールディングス	44,000	3,360.00	147,840,000
		タカラバイオ	88,000	2,812.00	247,456,000
		あすか製薬	220,000	1,155.00	254,100,000
		JCRファーマ	43,000	5,490.00	236,070,000
		ペプチドリーム	88,200	4,725.00	416,745,000
		ジオスター	187,400	461.00	86,391,400
		MARUWA	44,200	6,280.00	277,576,000
		アサヒホールディングス	196,300	2,378.00	466,801,400
		日特エンジニアリング	130,000	2,203.00	286,390,000
		サトーホールディングス	80,000	2,839.00	227,120,000
		タダノ	220,000	1,103.00	242,660,000
		キトー	40,000	1,619.00	64,760,000
		竹内製作所	75,000	1,912.00	143,400,000
		新晃工業	174,000	1,587.00	276,138,000
		日本トムソン	390,100	522.00	203,632,200
		ダイヘン	75,600	2,419.00	182,876,400
		アンリツ	385,900	1,668.00	643,681,200
		アルチザネットワークス	202,500	901.00	182,452,500
		日本トリム	39,900	5,940.00	237,006,000
		スミダコーポレーション	136,800	1,336.00	182,764,800
		芝浦電子	80,000	3,705.00	296,400,000
		ナカニシ	135,000	1,886.00	254,610,000
		朝日インテック	40,000	4,995.00	199,800,000
		CYBERDYNE	235,000	576.00	135,360,000
		MTG	36,000	6,540.00	235,440,000
		富士急行	100,000	3,195.00	319,500,000
		夢の街創造委員会	67,500	1,754.00	118,395,000
		ソケッツ	89,100	921.00	82,061,100
		デジタルハーツホールディングス	115,000	1,564.00	179,860,000
		じげん	315,000	553.00	174,195,000
		SHIFT	70,000	3,665.00	256,550,000
		コムチュア	77,000	3,455.00	266,035,000
		ラック	100,000	1,302.00	130,200,000
		ラクス	160,000	2,059.00	329,440,000
		PKSHA Technology	23,800	7,650.00	182,070,000
		ラクスル	63,500	2,744.00	174,244,000
		GMOインターネット	155,000	1,450.00	224,750,000
		シーイーシー	213,000	2,130.00	453,690,000
		富士ソフト	102,000	4,480.00	456,960,000
		シークス	195,000	1,562.00	304,590,000
		くらコーポレーション	46,000	5,800.00	266,800,000
		アイケイ	20,000	649.00	12,980,000
		セリア	67,100	4,125.00	276,787,500
		ジンズ	44,000	6,400.00	281,600,000
		マツモトキヨシホールディングス	65,000	3,880.00	252,200,000
		シュッピン	372,000	823.00	306,156,000
		BEENOS	145,000	1,427.00	206,915,000
		メディカルシステムネットワーク	509,300	408.00	207,794,400
		ハンズマン	91,000	991.00	90,181,000
		松屋	245,000	1,195.00	292,775,000
		アニコム ホールディングス	61,700	3,490.00	215,333,000
		カチタス	97,000	2,878.00	279,166,000
		ツクイ	220,000	871.00	191,620,000
		エスアールジータカミヤ	286,100	673.00	192,545,300
		ジャパンベストレスキューシステム	215,000	1,365.00	293,475,000
		ラウンドワン	225,000	1,154.00	259,650,000
		トレンダーズ	240,000	837.00	200,880,000
		IBJ	420,000	706.00	296,520,000
		アライドアーキテクツ	281,600	454.00	127,846,400
		アトラエ	119,500	2,282.00	272,699,000
		東京都競馬	115,000	3,025.00	347,875,000
		乃村工藝社	75,000	2,878.00	215,850,000
		ダイセキ	100,000	2,475.00	247,500,000
合計					16,846,669,200

(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。