有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/18-2022/12/19)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2022年12月19日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	日本中小型成長株アクティブ・ マザーファンド	3,990,786,671	10,571,992,970
合 計		3,990,786,671	10,571,992,970

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド
当ファンドは、「日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、2022年12月19日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年12月17日現在)	(2022年12月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	518,709,218	557,077,485
株式	12,031,654,500	10,121,655,800
未収入金	75,567,816	45,411,921
未収配当金	1,336,900	789,300
流動資産合計	12,627,268,434	10,724,934,506
資産合計	12,627,268,434	10,724,934,506
負債の部
流動負債
未払金	28,063,132	33,715,141
未払解約金	158,907,900	119,103,081
その他未払費用	25,982	27,832
流動負債合計	186,997,014	152,846,054
負債合計	186,997,014	152,846,054
純資産の部
元本等
元本	4,261,801,792	3,990,786,671
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,178,469,628	6,581,301,781
元本等合計	12,440,271,420	10,572,088,452
純資産合計	12,440,271,420	10,572,088,452
負債純資産合計	12,627,268,434	10,724,934,506

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	・金融商品取引所に上場されている株式 原則として、金融商品取引所における開示対象ファンドの計算期間末日の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、当該取引所における同計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・貸借対照表は、2022年12月19日現在のものであります。当該親投資信託の計算期間は原則として毎年12月18日から翌年12月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2021年12月17日現在)	(2022年12月19日現在)
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同 左

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2021年12月17日現在)	(2022年12月19日現在)
1.受益権の総数	4,261,801,792口	3,990,786,671口
2.1口当たり純資産額	2.9190円	2.6491円
(1万口当たり純資産額)	(29,190円)	(26,491円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「注記表」及び「附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 2020年12月18日 至 2021年12月17日)	(自 2021年12月18日 至 2022年12月19日)
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	630,195,139	△1,118,320,363
合計	630,195,139	△1,118,320,363

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	(2021年12月17日現在)	(2022年12月19日現在)
期首元本額	5,207,202,937円	4,261,801,792円
期中追加設定元本額	25,249,233円	92,822,717円
期中一部解約元本額	970,650,378円	363,837,838円
期末元本額	4,261,801,792円	3,990,786,671円
元本の内訳(注)
日本中小型成長株アクティブ・ファンド	4,261,801,792円	3,990,786,671円

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年12月19日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価(円)	評価額(円)	備考
株式	日本円	ウエストホールディングス	38,500	4,230.00	162,855,000
		ダイセキ環境ソリューション	156,000	816.00	127,296,000
		オリエンタル白石	610,000	282.00	172,020,000
		明星工業	249,600	750.00	187,200,000
		亀田製菓	29,000	4,410.00	127,890,000
		イートアンドホールディングス	52,500	2,289.00	120,172,500
		東京応化工業	17,500	6,600.00	115,500,000
		KHネオケム	80,000	2,713.00	217,040,000
		扶桑化学工業	43,000	3,500.00	150,500,000
		太陽ホールディングス	70,500	2,426.00	171,033,000
		上村工業	17,500	6,110.00	106,925,000
		エフピコ	40,000	3,575.00	143,000,000
		横河ブリッジホールディングス	88,000	1,882.00	165,616,000
		NITTOKU	74,000	2,409.00	178,266,000
		オプトラン	83,000	2,420.00	200,860,000
		タツモ	130,000	1,726.00	224,380,000
		TOWA	47,500	1,861.00	88,397,500
		CKD	100,000	1,998.00	199,800,000
		ダイヘン	33,000	4,015.00	132,495,000
		I-PEX	131,000	1,257.00	164,667,000
		日本トリム	46,500	2,461.00	114,436,500
		ヨコオ	82,600	2,331.00	192,540,600
		芝浦電子	53,000	5,470.00	289,910,000
		新明和工業	196,000	1,039.00	203,644,000
		ナカニシ	58,000	2,728.00	158,224,000
		インターアクション	71,000	1,571.00	111,541,000
		前田工繊	65,000	3,030.00	196,950,000
		SHOEI	19,000	5,450.00	103,550,000
		イーレックス	52,000	2,393.00	124,436,000
		日本コンセプト	88,000	1,619.00	142,472,000
		ラクーンホールディングス	57,100	1,144.00	65,322,400
		ソケッツ	92,200	832.00	76,710,400
		メディアドゥ	46,600	1,819.00	84,765,400
		SHIFT	7,500	26,450.00	198,375,000
		テクマトリックス	120,000	1,737.00	208,440,000
		シンプレクス・ホールディングス	64,000	2,216.00	141,824,000
		ミンカブ・ジ・インフォノイド	5,000	2,073.00	10,365,000
		JMDC	49,000	4,660.00	228,340,000
		オリコン	178,000	912.00	162,336,000
		スカパーJSATホールディングス	300,000	478.00	143,400,000
		ゼンリン	210,000	836.00	175,560,000
		シーイーシー	144,000	1,567.00	225,648,000
		加賀電子	30,000	4,165.00	124,950,000
		バリュエンスホールディングス	85,000	2,811.00	238,935,000
		セリア	22,000	2,688.00	59,136,000
		シュッピン	200,000	1,296.00	259,200,000
		ハンズマン	89,000	965.00	85,885,000
		アニコム ホールディングス	290,400	607.00	176,272,800
		ジェイリース	33,600	2,910.00	97,776,000
		スターツコーポレーション	59,800	2,690.00	160,862,000
		カチタス	52,000	3,025.00	157,300,000
		メンバーズ	34,000	2,044.00	69,496,000
		タカミヤ	309,900	376.00	116,522,400
		KeePer技研	54,000	4,015.00	216,810,000
		トレンダーズ	148,200	1,951.00	289,138,200
		IBJ	184,000	900.00	165,600,000
		アトラエ	110,000	1,326.00	145,860,000
		ソラスト	154,000	733.00	112,882,000
		キュービーネットホールディングス	93,000	1,367.00	127,131,000
		ユーピーアール	42,200	1,108.00	46,757,600
		アンビスホールディングス	91,800	3,340.00	306,612,000
		NexTone	33,600	4,590.00	154,224,000
		東祥	120,000	1,161.00	139,320,000
		TREホールディングス	92,500	1,501.00	138,842,500
		ダイセキ	48,000	4,530.00	217,440,000
合計					10,121,655,800

(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。