有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/28-2023/10/27)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内債券パッシブ型マザーファンド	1,024,227,299	1,209,817,285
合計		1,024,227,299	1,209,817,285

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「国内債券パッシブ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
国内債券パッシブ型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年10月27日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	224,956
コール・ローン	169,522,934
国債証券	36,073,929,130
地方債証券	2,580,812,700
特殊債券	2,079,430,646
社債券	1,781,745,000
未収入金	135,353,960
未収利息	74,073,760
前払費用	3,300,781
流動資産合計	42,898,393,867
資産合計	42,898,393,867
負債の部
流動負債
未払金	101,473,050
未払利息	496
その他未払費用	524
流動負債合計	101,474,070
負債合計	101,474,070
純資産の部
元本等
元本	36,230,918,028
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,566,001,769
元本等合計	42,796,919,797
純資産合計	42,796,919,797
負債純資産合計	42,898,393,867

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2023年10月27日現在
1.	元本の移動
	期首	2022年10月28日
	期首元本額	36,795,573,476円
	期末元本額	36,230,918,028円
	期中追加設定元本額	4,739,237,653円
	期中一部解約元本額	5,303,893,101円
	元本の内訳※
	明治安田DC日本債券パッシブファンド	1,024,227,299円
	国内債券パッシブ型ファンド 適格機関投資家専用	35,206,690,729円
2.	1口当たり純資産額	1.1812円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,812円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第449回利付国債2年	1,903,000,000	1,902,238,800
	第451回利付国債2年	145,000,000	144,936,200
	第453回利付国債2年	20,000,000	19,969,200
	第143回利付国債5年	445,000,000	445,614,100
	第144回利付国債5年	480,000,000	480,585,600
	第145回利付国債5年	550,000,000	550,462,000
	第146回利付国債5年	680,000,000	680,285,600
	第147回利付国債5年	635,000,000	633,558,550
	第148回利付国債5年	180,000,000	179,454,600
	第149回利付国債5年	340,000,000	338,629,800
	第150回利付国債5年	320,000,000	318,348,800
	第151回利付国債5年	360,000,000	357,696,000
	第153回利付国債5年	340,000,000	337,300,400
	第154回利付国債5年	490,000,000	487,167,800
	第155回利付国債5年	300,000,000	300,243,000
	第156回利付国債5年	220,000,000	219,278,400
	第157回利付国債5年	30,000,000	29,856,900
	第158回利付国債5年	610,000,000	604,455,100
	第159回利付国債5年	245,000,000	242,368,700
	第1回利付国債40年	43,000,000	48,481,210
	第2回利付国債40年	51,000,000	55,423,230
	第3回利付国債40年	45,000,000	48,787,200
	第4回利付国債40年	77,000,000	83,337,100
	第5回利付国債40年	72,000,000	74,845,440
	第6回利付国債40年	72,000,000	73,242,720
	第7回利付国債40年	87,000,000	84,378,690
	第8回利付国債40年	103,000,000	92,329,200
	第9回利付国債40年	169,000,000	109,910,840
	第10回利付国債40年	155,000,000	118,726,900
	第11回利付国債40年	124,000,000	91,084,200
	第12回利付国債40年	127,000,000	82,563,970
	第13回利付国債40年	175,000,000	112,379,750
	第14回利付国債40年	162,000,000	111,125,520
	第15回利付国債40年	189,000,000	142,989,840
	第16回利付国債40年	72,000,000	59,647,680
	第340回利付国債10年	37,000,000	37,240,870
	第342回利付国債10年	154,000,000	154,000,000
	第343回利付国債10年	157,000,000	156,916,790
	第344回利付国債10年	230,000,000	229,701,000
	第345回利付国債10年	216,000,000	215,526,960
	第346回利付国債10年	128,000,000	127,590,400
	第347回利付国債10年	803,000,000	799,370,440
	第348回利付国債10年	207,000,000	205,803,540
	第349回利付国債10年	330,000,000	327,567,900
	第350回利付国債10年	193,000,000	191,245,630
	第351回利付国債10年	135,000,000	133,520,400
	第352回利付国債10年	231,000,000	228,057,060
	第353回利付国債10年	335,000,000	330,102,300
	第354回利付国債10年	369,000,000	362,874,600
	第355回利付国債10年	507,000,000	497,650,920
	第356回利付国債10年	96,000,000	94,017,600
	第357回利付国債10年	350,000,000	341,862,500
	第358回利付国債10年	215,000,000	209,416,450
	第359回利付国債10年	243,000,000	235,918,980
	第360回利付国債10年	352,000,000	340,577,600
	第361回利付国債10年	380,000,000	366,361,800
	第362回利付国債10年	326,000,000	313,139,300
	第363回利付国債10年	413,000,000	395,174,920
	第364回利付国債10年	235,000,000	223,952,650
	第365回利付国債10年	235,000,000	223,109,000
	第366回利付国債10年	350,000,000	333,889,500
	第367回利付国債10年	256,000,000	243,392,000
	第368回利付国債10年	330,000,000	312,655,200
	第369回利付国債10年	462,000,000	448,472,640
	第370回利付国債10年	463,000,000	448,716,450
	第371回利付国債10年	325,000,000	311,415,000
	第2回利付国債30年	10,000,000	11,175,800
	第5回利付国債30年	20,000,000	22,247,800
	第7回利付国債30年	60,000,000	67,529,400
	第8回利付国債30年	85,000,000	92,221,600
	第11回利付国債30年	113,000,000	121,827,560
	第13回利付国債30年	55,000,000	60,875,650
	第15回利付国債30年	105,000,000	121,487,100
	第17回利付国債30年	90,000,000	103,302,000
	第19回利付国債30年	100,000,000	113,789,000
	第21回利付国債30年	105,000,000	119,517,300
	第23回利付国債30年	101,000,000	117,339,780
	第24回利付国債30年	50,000,000	58,132,000
	第25回利付国債30年	100,000,000	113,776,000
	第27回利付国債30年	91,000,000	105,713,790
	第28回利付国債30年	128,000,000	148,596,480
	第30回利付国債30年	102,000,000	115,373,220
	第31回利付国債30年	84,000,000	93,586,080
	第32回利付国債30年	75,000,000	84,447,000
	第33回利付国債30年	74,000,000	79,846,740
	第34回利付国債30年	89,000,000	98,404,630
	第35回利付国債30年	107,000,000	114,869,850
	第36回利付国債30年	117,000,000	125,249,670
	第37回利付国債30年	138,000,000	145,163,580
	第38回利付国債30年	146,000,000	150,654,480
	第39回利付国債30年	75,000,000	78,479,250
	第40回利付国債30年	76,000,000	78,057,320
	第41回利付国債30年	93,000,000	93,773,760
	第42回利付国債30年	97,000,000	97,739,140
	第43回利付国債30年	90,000,000	90,552,600
	第44回利付国債30年	87,000,000	87,471,540
	第45回利付国債30年	89,000,000	86,231,210
	第46回利付国債30年	131,000,000	126,691,410
	第47回利付国債30年	156,000,000	153,410,400
	第48回利付国債30年	130,000,000	122,993,000
	第49回利付国債30年	75,000,000	70,810,500
	第50回利付国債30年	132,000,000	109,797,600
	第51回利付国債30年	140,000,000	102,992,400
	第52回利付国債30年	91,000,000	70,061,810
	第53回利付国債30年	105,000,000	82,528,950
	第54回利付国債30年	101,000,000	83,010,890
	第55回利付国債30年	147,000,000	120,426,810
	第56回利付国債30年	94,000,000	76,756,640
	第57回利付国債30年	162,000,000	131,853,420
	第58回利付国債30年	137,000,000	111,143,990
	第60回利付国債30年	192,000,000	158,615,040
	第61回利付国債30年	111,000,000	86,932,980
	第62回利付国債30年	80,000,000	59,196,800
	第63回利付国債30年	90,000,000	64,447,200
	第64回利付国債30年	110,000,000	78,438,800
	第65回利付国債30年	101,000,000	71,781,710
	第66回利付国債30年	73,000,000	51,622,680
	第67回利付国債30年	101,000,000	75,312,670
	第68回利付国債30年	105,000,000	77,999,250
	第69回利付国債30年	105,000,000	80,002,650
	第70回利付国債30年	184,000,000	139,817,920
	第71回利付国債30年	83,000,000	62,898,230
	第72回利付国債30年	89,000,000	67,261,750
	第73回利付国債30年	231,000,000	174,259,470
	第74回利付国債30年	89,000,000	72,818,910
	第75回利付国債30年	87,000,000	76,890,600
	第76回利付国債30年	128,000,000	115,846,400
	第77回利付国債30年	132,000,000	125,394,720
	第78回利付国債30年	189,000,000	170,856,000
	第80回利付国債30年	6,000,000	5,959,440
	第71回利付国債20年	95,000,000	96,401,250
	第74回利付国債20年	80,000,000	81,942,400
	第77回利付国債20年	425,000,000	436,781,000
	第78回利付国債20年	65,000,000	66,995,500
	第81回利付国債20年	100,000,000	103,673,000
	第84回利付国債20年	100,000,000	104,101,000
	第86回利付国債20年	126,000,000	132,598,620
	第88回利付国債20年	75,000,000	79,299,750
	第91回利付国債20年	119,000,000	126,399,420
	第92回利付国債20年	206,000,000	218,450,640
	第95回利付国債20年	160,000,000	172,011,200
	第97回利付国債20年	83,000,000	89,269,820
	第99回利付国債20年	113,000,000	121,464,830
	第101回利付国債20年	155,000,000	169,091,050
	第103回利付国債20年	132,000,000	143,911,680
	第106回利付国債20年	144,000,000	156,769,920
	第108回利付国債20年	30,000,000	32,306,700
	第110回利付国債20年	94,000,000	102,452,480
	第112回利付国債20年	134,000,000	146,439,220
	第113回利付国債20年	131,000,000	143,526,220
	第114回利付国債20年	164,000,000	180,004,760
	第116回利付国債20年	115,000,000	127,177,350
	第120回利付国債20年	70,000,000	74,802,700
	第121回利付国債20年	85,000,000	92,556,500
	第123回利付国債20年	59,000,000	65,103,550
	第124回利付国債20年	85,000,000	93,211,000
	第126回利付国債20年	100,000,000	109,746,000
	第128回利付国債20年	212,000,000	231,198,720
	第130回利付国債20年	86,000,000	93,143,160
	第132回利付国債20年	120,000,000	129,091,200
	第133回利付国債20年	100,000,000	108,345,000
	第134回利付国債20年	49,000,000	53,101,300
	第135回利付国債20年	86,000,000	92,518,800
	第137回利付国債20年	203,000,000	218,379,280
	第139回利付国債20年	32,000,000	34,151,040
	第140回利付国債20年	262,000,000	282,037,760
	第141回利付国債20年	128,000,000	137,752,320
	第144回利付国債20年	74,000,000	78,385,240
	第145回利付国債20年	55,000,000	59,296,600
	第146回利付国債20年	219,000,000	236,198,070
	第147回利付国債20年	181,000,000	193,309,810
	第148回利付国債20年	128,000,000	135,358,720
	第149回利付国債20年	205,000,000	216,521,000
	第150回利付国債20年	259,000,000	270,502,190
	第152回利付国債20年	88,000,000	89,752,960
	第153回利付国債20年	179,000,000	184,117,610
	第154回利付国債20年	120,000,000	121,902,000
	第155回利付国債20年	317,000,000	314,108,960
	第156回利付国債20年	131,000,000	120,412,580
	第157回利付国債20年	85,000,000	75,796,200
	第158回利付国債20年	224,000,000	206,841,600
	第159回利付国債20年	165,000,000	153,676,050
	第160回利付国債20年	217,000,000	203,897,540
	第161回利付国債20年	150,000,000	138,558,000
	第162回利付国債20年	219,000,000	201,436,200
	第163回利付国債20年	136,000,000	124,554,240
	第164回利付国債20年	133,000,000	119,524,440
	第165回利付国債20年	182,000,000	162,791,720
	第166回利付国債20年	204,000,000	187,094,520
	第167回利付国債20年	197,000,000	174,524,270
	第168回利付国債20年	174,000,000	151,016,340
	第169回利付国債20年	142,000,000	120,567,940
	第170回利付国債20年	164,000,000	138,479,960
	第171回利付国債20年	170,000,000	142,749,000
	第172回利付国債20年	160,000,000	135,955,200
	第173回利付国債20年	180,000,000	152,116,200
	第174回利付国債20年	177,000,000	148,756,110
	第175回利付国債20年	150,000,000	127,633,500
	第176回利付国債20年	221,000,000	187,167,110
	第177回利付国債20年	338,000,000	279,701,760
	第178回利付国債20年	128,000,000	107,444,480
	第179回利付国債20年	245,000,000	204,663,200
	第180回利付国債20年	179,000,000	157,425,130
	第181回利付国債20年	127,000,000	113,341,150
	第182回利付国債20年	126,000,000	116,102,700
	第183回利付国債20年	167,000,000	161,630,950
	第184回利付国債20年	158,000,000	144,704,300
	第185回利付国債20年	211,000,000	192,501,630
国債証券 合計		37,326,000,000	36,073,929,130
地方債証券	第1回東京都公募公債(30年)	100,000,000	83,006,000
	第15回東京都公募公債(20年)	100,000,000	108,800,000
	第11回神奈川県公募公債	100,000,000	108,435,000
	第7回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	107,420,000
	令和2年度第7回京都府公募公債	100,000,000	96,222,000
	兵庫県第23回20年公募公債	100,000,000	101,186,000
	第11回20年静岡県公募公債	100,000,000	107,486,000
	平成22年度第4回愛知県公募公債	70,000,000	76,253,100
	平成27年度第3回愛知県公募公債	100,000,000	99,393,000
	平成30年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	98,792,000
	福岡県平成27年度第1回20年公募公債	100,000,000	101,174,000
	第4回千葉県公募公債	100,000,000	109,098,000
	令和3年度第3回新潟県公募公債	130,000,000	123,210,100
	第150回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,657,000
	第176回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,176,000
	第227回共同発行市場公募地方債	150,000,000	142,171,500
	令和元年度第1回福島県公募公債	100,000,000	96,891,000
	平成12年度第1回名古屋市公募公債	100,000,000	101,467,000
	平成27年度第4回神戸市公募公債	100,000,000	100,654,000
	第19回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	109,216,000
	平成23年度第9回札幌市公募公債	100,000,000	103,860,000
	第8回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	108,416,000
	F128回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,036,000
	F149回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,974,000
	第144回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	94,819,000
地方債証券 合計		2,550,000,000	2,580,812,700
特殊債券	第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	11,483,700
	第26回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,106,000
	第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108,693,000
	第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108,805,000
	第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,853,000
	政府保証第79回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108,445,000
	政府保証第94回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,532,000
	政府保証第178回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,331,000
	政府保証第259回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,128,000
	政府保証第309回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,444,000
	政府保証第321回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,312,000
	第21回道路債券	100,000,000	115,041,000
	第33回日本高速道路保有 機構承継債	50,000,000	58,679,500
	第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,758,000	19,380,015
	第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,392,000	41,595,277
	第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,175,000	21,791,192
	第90回住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,905,000
	第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,878,000	24,521,512
	第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,956,000	26,557,919
	第125回住宅金融支援機構債券	100,000,000	107,464,000
	第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,734,000	35,854,066
	第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,990,000	53,256,815
	第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,004,000	61,968,313
	第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,544,000	71,815,148
	第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,271,000	77,626,891
	第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,667,000	86,812,298
	利附第387回しんきん中金債券5年	100,000,000	99,029,000
特殊債券 合計		1,996,369,000	2,079,430,646
社債券	第29回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	100,041,000
	第12回セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100,820,000
	第36回三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	95,602,000
	第16回武田薬品工業無担保社債	100,000,000	93,711,000
	第29回ダイキン工業無担保社債	100,000,000	92,819,000
	第23回パナソニック無担保社債	100,000,000	93,865,000
	第32回いすゞ自動車無担保社債	100,000,000	98,984,000
	第13回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,471,000
	第7回みずほリース無担保社債	100,000,000	98,380,000
	第2回NTTファイナンス無担保社債	100,000,000	99,407,000
	第64回三菱HCキャピタル無担保社債	100,000,000	98,094,000
	第66回三井不動産無担保社債	100,000,000	99,672,000
	第12回西日本旅客鉄道無担保社債	100,000,000	105,814,000
	第46回東海旅客鉄道無担保社債	100,000,000	108,134,000
	第506回関西電力(一般担保付)	100,000,000	99,352,000
	第552回東北電力(一般担保付)	100,000,000	100,169,000
	第72回電源開発無担保社債	100,000,000	94,008,000
	第49回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	99,402,000
社債券 合計		1,800,000,000	1,781,745,000
合計		43,672,369,000	42,515,917,476

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。