有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	34,034.13	11,115.9999	11,137.0000	-	96.87
	ケイマン諸島			378,323,389	379,038,105	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,924	1.0091	1.0091	-	0.00
	日本			10,015	10,014	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.87
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	107,501.57	13,284.9999	13,108.0000	-	97.60
	ケイマン諸島			1,428,158,357	1,409,130,579	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,924	1.0091	1.0091	-	0.00
	日本			10,015	10,014	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.60
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	123回 利付国庫債券(5年)	国債証券	300,000,000	100.24	100.01	0.1	26.21
	日本			300,720,000	300,042,000	2020/3/20
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.33	100.12	0.1	17.49
	日本			200,672,000	200,240,000	2020/8/1
3	392回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.35	100.14	0.1	8.75
	日本			100,357,000	100,148,000	2020/9/1
4	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.28	100.05	0.1	8.74
	日本			100,281,000	100,059,000	2020/5/15
5	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.51	100.49	1.1	2.63
	日本			30,455,700	30,149,400	2020/7/31
6	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	101.49	101.39	1.31	1.33
	日本			15,223,950	15,208,800	2021/3/19
7	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.18	100.04	0.177	1.28
	日本			14,697,726	14,676,161	2020/5/25
8	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.72	99.95	0.1	1.20
	日本			13,762,050	13,793,790	2020/9/2
9	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.12	100.00	0.137	0.95
	日本			10,863,128	10,850,759	2020/3/19
10	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	101.56	100.63	1	0.53
	日本			6,093,780	6,038,340	2020/9/30
11	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	102.79	101.62	1.3	0.44
	日本			5,139,500	5,081,450	2021/4/30
12	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	102.78	101.73	1.2	0.36
	日本			4,111,440	4,069,520	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.18
地方債証券	4.76
特殊債券	3.96
合計	69.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。