有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	24,119.3	11,590.0000	11,483.0000	-	97.02
	ケイマン諸島			279,542,687	276,961,921	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,924	1.0080	1.0081	-	0.00
	日本			10,004	10,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.02
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	89,920.3	13,220.9999	13,250.0000	-	97.26
	ケイマン諸島			1,188,836,286	1,191,443,975	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,924	1.0080	1.0081	-	0.00
	日本			10,004	10,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.26
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	200,000,000	101.72	100.14	1.9	18.81
	日本			203,446,000	200,290,000	2021/3/26
2	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.24	100.07	0.1	18.80
	日本			200,490,000	200,142,000	2021/7/1
3	27回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	154,000,000	101.01	100.46	1	14.53
	日本			155,560,020	154,717,640	2021/8/13
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.45	100.68	1	9.46
	日本			101,455,000	100,680,000	2021/10/29
5	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	101.21	100.07	1.31	1.41
	日本			15,181,500	15,011,100	2021/3/19
6	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	101.41	100.22	1.3	0.47
	日本			5,070,950	5,011,300	2021/4/30
7	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.51	100.41	1.2	0.38
	日本			4,060,640	4,016,440	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.80
地方債証券	1.41
特殊債券	43.65
合計	63.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。