純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2023年3月20日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建648,793,926-679,265,730△30,471,804739,246,809-731,728,3747,518,435アメリカ・ドル648,793,926-679,265,730△30,471,804739,246,809-731,728,3747,518,435合計648,793,926-679,265,730△30,471,804739,246,809-731,728,3747,518,435e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2022年9月20日現在当中間計算期間末
2023年3月20日現在1口当たり純資産額1.6856円1.5493円(1万口当たり純資産額)(16,856円)(15,493円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		1,923,831,388	5,371,354,112
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年9月20日現在2023年3月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金10,299,150,09216,079,468,928金銭信託595,185962,274コール・ローン6,575,094,6798,820,532,844投資証券715,155,565,079651,717,747,497未収入金2,259,992,736-未収配当金2,480,940,4722,760,717,851流動資産合計736,771,338,243679,379,429,394資産合計736,771,338,243679,379,429,394負債の部流動負債未払金1,666,831,3885,261,354,112未払解約金257,000,000110,000,000流動負債合計1,923,831,3885,371,354,112負債合計1,923,831,3885,371,354,112純資産の部元本等元本※1134,416,347,082139,937,062,219剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)600,431,159,773534,071,013,063元本等合計734,847,506,855674,008,075,282純資産合計734,847,506,855674,008,075,282負債純資産合計736,771,338,243679,379,429,394e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年9月21日 至 2023年3月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年9月20日現在2023年3月20日現在1.※1期首2021年9月18日2022年9月21日期首元本額147,095,462,899円134,416,347,082円期中追加設定元本額6,350,403,190円7,403,205,939円期中一部解約元本額19,029,519,007円1,882,490,802円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)1,929,922,342円2,373,103,498円ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)129,056,228,401円133,756,354,677円ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし2,215,340,097円2,793,750,058円ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり126,916,256円150,826,026円ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型)49,812,512円44,581,256円ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)75,418,519円78,008,492円ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)962,708,955円740,438,212円計134,416,347,082円139,937,062,219円2.期末日における受益権の総数134,416,347,082口139,937,062,219口(金融商品に関する注記)

2023/06/09 9:40

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	95	342,454
追加型株式投資信託	779	21,519,615
株式投資信託 合計	874	21,862,069
単位型公社債投資信託	84	165,976
追加型公社債投資信託	14	1,365,455
公社債投資信託 合計	98	1,531,431
総合計	972	23,393,501

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託95342,454追加型株式投資信託77921,519,615株式投資信託 合計87421,862,069単位型公社債投資信託84165,976追加型公社債投資信託141,365,455公社債投資信託 合計981,531,431総合計97223,393,501

2023/06/09 9:40

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間14.2第2計算期間5.9第3計算期間14.2第4計算期間△1.8第5計算期間2.0第6計算期間13.3第7計算期間△8.8第8計算期間33.5第9計算期間△11.72022年9月21日～ 2023年3月20日△8.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,454,738,594	2.52
純資産総額		693,348,865,078	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券675,894,126,48497.48内 アメリカ675,894,126,48497.48コール・ローン、その他の資産(負債控除後)17,454,738,5942.52純資産総額693,348,865,078100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2023/06/09 9:40

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12,033,204	△1.58
純資産総額		760,367,112	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券772,400,316101.58内 日本772,400,316101.58コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△12,033,204△1.58純資産総額760,367,112100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)749,132,670△98.52内 日本749,132,670△98.52

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2023/06/09 9:40

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債合計		14,984
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

2023/06/09 9:40

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年9月17日)10,090,77010,090,7701.14221.1422第2計算期間末 (2015年9月17日)4,725,4074,725,4071.21011.2101第3計算期間末 (2016年9月20日)53,650,44153,650,4411.38151.3815第4計算期間末 (2017年9月19日)134,947,921134,947,9211.35711.3571第5計算期間末 (2018年9月18日)147,410,582147,410,5821.38441.3844第6計算期間末 (2019年9月17日)365,596,321365,596,3211.56801.5680第7計算期間末 (2020年9月17日)581,194,947581,194,9471.42961.4296第8計算期間末 (2021年9月17日)690,963,761690,963,7611.90791.90792022年3月末日724,978,458-2.0520-4月末日740,925,643-2.0285-5月末日721,800,371-1.8519-6月末日684,102,856-1.7330-7月末日733,168,403-1.8657-8月末日699,735,748-1.7637-第9計算期間末 (2022年9月20日)699,774,164699,774,1641.68561.68569月末日631,505,057-1.5226-10月末日678,847,092-1.5946-11月末日718,260,346-1.6420-12月末日715,093,452-1.5951-2023年1月末日786,666,053-1.7042-2月末日778,902,398-1.6565-3月末日760,367,112-1.5723-

2023/06/09 9:40

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/06/09 9:40