有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2015年1月31日現在)

(表示通貨:日本円)
資産
投資有価証券、時価(取得原価 14,102,955,555円)			14,208,808,687
銀行預金			544,783,038
債券未収利息			322,490,403
設立費(純額)			727,222
資産合計			15,076,809,350
負債
為替先物契約に係る正味未実現損失			20,812,232
未払投資運用報酬			5,704,845
未払専門家費用			1,471,302
未払印刷および広告費			910,374
未払設立費			591,275
未払管理事務代行報酬			442,593
未払保管報酬			380,321
未払管理報酬			316,356
未払受託会社報酬			148,059
負債合計			30,777,357
純資産合計			15,046,031,993
受益証券残高数			1,512,135
1口当たり純資産			9,950

●投資明細表(2015年1月31日現在)

数量	銘柄		通貨	帳簿価額 (日本円)	時価 (日本円)	比率* (%)
公認の証券取引所あるいは他の規制で運営される市場で譲渡可能な有価証券
A.優先出資証券等
300,000	BANCO BILBAO VIZCAYA FRN 16FEB22		ユーロ	41,626,361	40,492,111	0.27
1,125,000	BARCLAYS BANK PLC FRN PERP		英ポンド	210,334,640	208,521,153	1.39
12,750,000	BBVA INTL PREF UNIPERSON FRN PERP		ユーロ	1,808,136,231	1,718,787,555	11.42
5,000,000	BNP PARIBAS FRN PERP		ユーロ	748,098,896	698,226,155	4.64
5,650,000	BPCE SA FRN PERP SERIES		ユーロ	854,013,356	821,988,201	5.46
1,800,000	BPCE SA FRN PERPETUAL		ユーロ	248,883,299	241,451,109	1.60
100,000	COMPASS BANK 6.4 01OCT17		米ドル	11,314,714	12,899,044	0.09
5,864,000	CREDIT AGRICOLE FRN PERP SER REGS		米ドル	637,308,851	728,090,698	4.84
2,865,000	CREDIT AGRICOLE SA PERPETUAL 144A		米ドル	296,226,784	355,726,441	2.36
155,000	DERBYSHIRE BUILDING SOC FRN PERP		英ポンド	26,972,808	28,420,291	0.19
7,150,000	DEUTSCHE POSTBANK IV FRN PERP		ユーロ	1,080,242,501	1,006,813,752	6.69
1,270,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 19APR22		カナダドル	121,825,663	124,363,023	0.83
600,000	MELLON CAPITAL III FRN 05SEP66		英ポンド	107,379,227	110,785,592	0.74
1,000,000	NATIXIS FRN PERP		ユーロ	152,872,546	145,484,637	0.97
650,000	NORTHGROUP PFD CAP CO FRN PERP 144A		米ドル	69,573,993	78,903,521	0.52
715,000	ROYAL BANK SCOTLAND FRN PERP 144A		米ドル	79,094,502	97,296,417	0.65
1,700,000	ROYAL BANK SCOTLAND GRP FRN PERP		ユーロ	241,114,050	240,516,804	1.60
11,400,000	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC PERP U		米ドル	1,188,738,133	1,442,289,284	9.59
4,050,000	RZB FIN JERSEY IV FRN PERP		ユーロ	555,210,985	235,144,550	1.56
5,000,000	SOCIETE GENERALE FRN PERP		ユーロ	790,012,121	740,770,401	4.92
2,450,000	SOCIETE GENERALE FRN PERP SER 144A		米ドル	265,298,864	299,513,348	1.99
1,000,000	STAND CHART PLC FRN PERPETUAL REGS		米ドル	111,141,290	121,367,672	0.81
1,600,000	STANDARD CHARTERED PLC PERP 144A		米ドル	173,767,753	194,188,275	1.29
2,907,000	UBS PFD FUNDING FRN PERPETUAL SER1		米ドル	317,355,516	354,954,100	2.36
100,000	UNICREDITO LUX FIN 6 31OCT17 REGS		米ドル	10,976,061	12,475,125	0.08
優先出資証券等合計				10,147,519,145	10,059,469,259	66.86
B.期限付劣後債等
2,500,000	ABN AMRO BK NV FRN 13SEP22 EMTN	米ドル		280,611,785	319,233,756	2.12
335,000	COVENTRY BUILDING SOC FRN PERP MTN	英ポンド		59,170,927	61,275,952	0.41
1,360,000	DANSKE BANK AS FRN PERP EMTN	英ポンド		245,631,534	249,666,666	1.66
1,330,000	DANSKE BANK AS FRN PERP SERIES EMTN	英ポンド		235,545,497	245,338,827	1.63
1,000,000	GOLDMAN SACHS GP 6.125 14MAY17 EMTN	英ポンド		187,935,902	193,442,003	1.29
4,000,000	HSBC HOLDINGS PLC FRN 18OCT22 EMTN	英ポンド		771,730,200	779,713,470	5.18
2,961,000	ROYAL BK OF SCOT FRN 16MAR22 REGS	米ドル		356,159,900	395,524,445	2.63
8,864,000	STANDARD CHARTERED FRN 12JUL22 EMTN	米ドル		928,216,218	1,065,204,105	7.08
5,600,000	UBS AG JERSEY FRN EMTN PERP	ユーロ		890,434,447	839,940,204	5.58
期限付劣後債等合計				3,955,436,410	4,149,339,428	27.58
公認の証券取引所あるいは他の規制で運営される市場で譲渡可能な有価証券				14,102,955,555	14,208,808,687	94.44
投資有価証券合計				14,102,955,555	14,208,808,687	94.44

(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価の比率