有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきんJリート マザーファンド	2,320,936,171	4,702,448,776
親投資信託受益証券 合計		2,320,936,171	4,702,448,776
合計		2,320,936,171	4,702,448,776

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきんJリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんJリートマザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成27年1月20日現在	平成28年1月20日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,231,131,790	2,905,197,041
投資証券		187,596,359,480	215,568,033,300
未収入金		1,400,107,024	―
未収配当金		1,227,256,341	1,934,260,271
未収利息		337	795
流動資産合計		191,454,854,972	220,407,491,407
資産合計		191,454,854,972	220,407,491,407
負債の部
流動負債
未払金		477,541,149	199,120,924
未払解約金		1,600,000,000	1,000,000,000
流動負債合計		2,077,541,149	1,199,120,924
負債合計		2,077,541,149	1,199,120,924
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	80,938,055,170	108,191,459,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		108,439,258,653	111,016,911,155
元本等合計		189,377,313,823	219,208,370,483
純資産合計		189,377,313,823	219,208,370,483
負債純資産合計		191,454,854,972	220,407,491,407

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成27年1月20日現在	平成28年1月20日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 65,431,471,632円 期中追加設定元本額 21,970,636,744円 期中一部解約元本額 6,464,053,206円	期首元本額 80,938,055,170円 期中追加設定元本額 36,000,591,869円 期中一部解約元本額 8,747,187,711円
元本の内訳	しんきんJリートオープン(毎月決算型) 75,729,323,629円 しんきんJリートオープン(1年決算型) 1,915,393,043円 しんきんJ-REITファンドⅡ(適格機関投資家限定) 3,293,338,498円 合計 80,938,055,170円	しんきんJリートオープン(毎月決算型) 99,219,968,900円 しんきんJリートオープン(1年決算型) 2,320,936,171円 しんきんJ-REITファンドⅡ(適格機関投資家限定) 5,529,333,184円 しんきんJ-REITターゲット115プラス(適格機関投資家限定) 1,121,221,073円 合計 108,191,459,328円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	80,938,055,170口	108,191,459,328口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年1月21日 至 平成27年1月20日	自 平成27年1月21日 至 平成28年1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

区分	平成27年1月20日現在	平成28年1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	平成27年1月20日現在	平成28年1月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額	当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	42,161,040,741円	△34,613,269,804円
合計	42,161,040,741円	△34,613,269,804円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)

平成27年1月20日現在	平成28年1月20日現在
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成26年1月21日 至 平成27年1月20日	自 平成27年1月21日 至 平成28年1月20日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成27年1月20日現在	平成28年1月20日現在
1口当たり純資産額 2.3398円	1口当たり純資産額 2.0261円
(1万口当たり純資産額 23,398円)	(1万口当たり純資産額 20,261円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	13,243	5,178,013,000
投資証券	MCUBS MidCity投資法人	7,903	2,505,251,000
投資証券	森ヒルズリート投資法人	41,745	5,940,313,500
投資証券	産業ファンド投資法人	8,721	4,491,315,000
投資証券	大和ハウスリート投資法人	6,658	2,909,546,000
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	18,822	4,686,678,000
投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	7,600	2,062,640,000
投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	16,444	8,106,892,000
投資証券	GLP投資法人	63,503	6,896,425,800
投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	8,514	1,736,856,000
投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 PO	434	86,691,500
投資証券	日本プロロジスリート投資法人	34,519	6,872,732,900
投資証券	星野リゾート・リート投資法人	1,911	2,151,786,000
投資証券	イオンリート投資法人	19,201	2,236,916,500
投資証券	ヒューリックリート投資法人	24,267	3,962,801,100
投資証券	日本リート投資法人	11,254	2,813,500,000
投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	14,309	1,355,062,300
投資証券	日本ヘルスケア投資法人	1,149	189,929,700
投資証券	積水ハウス・リート投資法人	19,391	2,264,868,800
投資証券	トーセイ・リート投資法人	2,231	241,171,100
投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	12,804	2,983,332,000
投資証券	ヘルスケア&メディカル投資法人	313	32,082,500
投資証券	ジャパン・シニアリビング投資法人	1,129	144,963,600
投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	80,497	10,923,442,900
投資証券	いちごホテルリート投資法人	3,765	513,546,000
投資証券	日本ビルファンド投資法人	31,345	17,803,960,000
投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	29,123	17,299,062,000
投資証券	日本リテールファンド投資法人	52,291	12,032,159,100
投資証券	オリックス不動産投資法人	54,183	8,214,142,800
投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	19,002	7,344,273,000
投資証券	プレミア投資法人	35,475	4,285,380,000
投資証券	東急リアル・エステート投資法人	9,979	1,395,064,200
投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	1,904	744,464,000
投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	56,304	8,580,729,600
投資証券	森トラスト総合リート投資法人	22,577	4,210,610,500
投資証券	インヴィンシブル投資法人	96,021	5,866,883,100
投資証券	フロンティア不動産投資法人	9,674	4,295,256,000
投資証券	平和不動産リート投資法人	6,907	520,097,100
投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	16,931	3,685,878,700
投資証券	福岡リート投資法人	10,113	1,897,198,800
投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	10,411	5,611,529,000
投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	22,058	2,099,921,600
投資証券	いちごオフィスリート投資法人	38,947	3,096,286,500
投資証券	大和証券オフィス投資法人	11,090	6,831,440,000
投資証券	阪急リート投資法人	3,317	395,718,100
投資証券	スターツプロシード投資法人	708	110,589,600
投資証券	トップリート投資法人	2,074	864,858,000
投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	7,108	1,629,153,600
投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	90,747	7,586,449,200
投資証券	日本賃貸住宅投資法人	49,693	3,756,790,800
投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	33,469	4,123,380,800
投資証券 合計		1,141,778	215,568,033,300
合 計		1,141,778	215,568,033,300

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。