有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきんJリート マザーファンド	4,121,001,643	10,742,214,982
親投資信託受益証券 合計		4,121,001,643	10,742,214,982
合計		4,121,001,643	10,742,214,982

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきんJリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんJリートマザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2021年1月20日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		252,493,992
コール・ローン		1,438,219,265
投資証券		262,458,609,800
未収入金		4,423,949,459
未収配当金		1,801,498,365
流動資産合計		270,374,770,881
資産合計		270,374,770,881
負債の部
流動負債
未払金		2,273,371,481
未払解約金		3,357,000,000
未払利息		3,833
その他未払費用		34,039
流動負債合計		5,630,409,353
負債合計		5,630,409,353
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	101,561,888,076
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		163,182,473,452
元本等合計		264,744,361,528
純資産合計		264,744,361,528
負債純資産合計		270,374,770,881

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年1月20日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 107,329,306,636円 期中追加設定元本額 13,730,100,602円 期中一部解約元本額 19,497,519,162円
元本の内訳	しんきんJリートオープン(毎月決算型) 94,413,307,047円 しんきんJリートオープン(1年決算型) 4,121,001,643円 しんきんJ-REITファンドⅡ(適格機関投資家限定) 3,027,579,386円   合計 101,561,888,076円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	101,561,888,076口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2020年1月21日 至 2021年1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金 融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理 体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2021年1月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△1,650,058,192円
合計	△1,650,058,192円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年1月20日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年1月21日 至 2021年1月20日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年1月20日現在

1口当たり純資産額  2.6067円

(1万口当たり純資産額  26,067円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	674	67,737,000
投資証券	SOSiLA物流リート投資法人	26,662	3,396,738,800
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	12,407	6,885,885,000
投資証券	MCUBS MidCity投資法人	44,563	4,282,504,300
投資証券	森ヒルズリート投資法人	59,098	8,646,037,400
投資証券	産業ファンド投資法人	36,184	7,001,604,000
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	22,530	6,939,240,000
投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	40,706	7,457,339,200
投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	24,272	10,012,200,000
投資証券	GLP投資法人	101,285	17,188,064,500
投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	10,874	3,260,025,200
投資証券	日本プロロジスリート投資法人	29,745	9,637,380,000
投資証券	星野リゾート・リート投資法人	4,525	2,348,475,000
投資証券	Oneリート投資法人	1,024	263,680,000
投資証券	イオンリート投資法人	27,820	3,791,866,000
投資証券	ヒューリックリート投資法人	25,420	3,835,878,000
投資証券	日本リート投資法人	15,450	5,438,400,000
投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	166,400	2,392,832,000
投資証券	積水ハウス・リート投資法人	168,741	12,419,337,600
投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	31,722	8,012,977,200
投資証券	ヘルスケア&メディカル投資法人	3,822	509,854,800
投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人	9	982,800
投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	29,983	4,689,341,200
投資証券	いちごホテルリート投資法人	2,126	146,056,200
投資証券	ラサールロジポート投資法人	31,107	5,157,540,600
投資証券	スターアジア不動産投資法人	4,560	223,896,000
投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	7,739	4,001,063,000
投資証券	大江戸温泉リート投資法人	3,695	251,260,000
投資証券	投資法人みらい	1,297	51,231,500
投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人	4,438	522,352,600
投資証券	三菱地所物流リート投資法人	8,920	3,666,120,000
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	22,278	3,308,283,000
投資証券	タカラレーベン不動産投資法人	6,034	569,609,600
投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	13,845	1,804,003,500
投資証券	日本ビルファンド投資法人	19,410	11,335,440,000
投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	16,188	9,712,800,000
投資証券	日本リテールファンド投資法人	55,645	10,650,453,000
投資証券	オリックス不動産投資法人	61,322	10,234,641,800
投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	3,590	1,267,270,000
投資証券	プレミア投資法人	74,347	9,211,593,300
投資証券	東急リアル・エステート投資法人	13,904	2,335,872,000
投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	8,066	831,604,600
投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	17,162	2,272,248,800
投資証券	インヴィンシブル投資法人	130,220	4,577,233,000
投資証券	フロンティア不動産投資法人	7,374	2,949,600,000
投資証券	平和不動産リート投資法人	56,489	7,004,636,000
投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	14,362	4,488,125,000
投資証券	福岡リート投資法人	9,237	1,407,718,800
投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	18,018	11,657,646,000
投資証券	いちごオフィスリート投資法人	2,395	181,301,500
投資証券	大和証券オフィス投資法人	5,722	3,639,192,000
投資証券	阪急阪神リート投資法人	4,662	586,945,800
投資証券	スターツプロシード投資法人	814	158,241,600
投資証券	大和ハウスリート投資法人	30,319	8,076,981,600
投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	94,176	5,066,668,800
投資証券	大和証券リビング投資法人	46,137	4,447,606,800
投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	17,522	2,184,993,400
投資証券 合計		1,697,036	262,458,609,800
合計		1,697,036	262,458,609,800

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。