ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2023/12/15 9:16

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2023/12/15 9:16

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2022年3月23日至2022年9月22日	当中間計算期間自2023年3月23日至2023年9月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	△2,523,406	102,855,895
	為替差損益	104,791,225	69,941,903
	営業収益合計	102,267,819	172,797,798
営業費用
	支払利息	606	1,563
	受託者報酬	106,888	101,794
	委託者報酬	1,894,209	1,804,003
	その他費用	35,864	31,895
	営業費用合計	2,037,567	1,939,255
営業利益又は営業損失(△)		100,230,252	170,858,543
経常利益又は経常損失(△)		100,230,252	170,858,543
中間純利益又は中間純損失(△)		100,230,252	170,858,543
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		15,596,696	17,280,752
期首剰余金又は期首欠損金(△)		241,055,119	247,447,129
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,317,699	26,560,454
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,317,699	26,560,454
剰余金減少額又は欠損金増加額		59,731,673	52,071,468
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,731,673	52,071,468
中間剰余金又は中間欠損金(△)		292,274,701	375,513,906

2023/12/15 9:16

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/15 9:16

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2023/12/15 9:16

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0130
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0220
第5計算期間	0.0280
第6計算期間	0.0200
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0320
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0520
2023年3月23日～ 2023年9月22日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0130第3計算期間0.0000第4計算期間0.0220第5計算期間0.0280第6計算期間0.0200第7計算期間0.0000第8計算期間0.0320第9計算期間0.0000第10計算期間0.05202023年3月23日～ 2023年9月22日-

2023/12/15 9:16

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△12.1
第2計算期間	61.2
第3計算期間	△20.1
第4計算期間	11.3
第5計算期間	8.3
第6計算期間	2.2
第7計算期間	△16.5
第8計算期間	55.1
第9計算期間	9.0
第10計算期間	16.7
2023年3月23日～ 2023年9月22日	38.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△12.1第2計算期間61.2第3計算期間△20.1第4計算期間11.3第5計算期間8.3第6計算期間2.2第7計算期間△16.5第8計算期間55.1第9計算期間9.0第10計算期間16.72023年3月23日～ 2023年9月22日38.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJPX日経400マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年9月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		20,451,309,910	97.29
	内 日本	20,451,309,910	97.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		569,640,777	2.71
純資産総額		21,020,950,687	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式20,451,309,91097.29内 日本20,451,309,91097.29コール・ローン、その他の資産(負債控除後)569,640,7772.71純資産総額21,020,950,687100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		557,640,000	2.65
	内 日本	557,640,000	2.65

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)557,640,0002.65内 日本557,640,0002.65

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

2023/12/15 9:16

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2023/12/15 9:16

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2023/12/15 9:16

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		569,847,081	99.01
	内 日本	569,847,081	99.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,714,157	0.99
純資産総額		575,561,238	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券569,847,08199.01内 日本569,847,08199.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,714,1570.99純資産総額575,561,238100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		573,668,492	99.67
	内 日本	573,668,492	99.67

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)573,668,49299.67内 日本573,668,49299.67

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2023/12/15 9:16

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)				当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							74,402				69,845
		その他営業収益							545				559
		営業収益計							74,948				70,405
	営業費用
		支払手数料							31,234				29,405
		広告宣伝費							650				662
		調査費							9,104				9,638
			調査費						1,252				1,469
			委託調査費						7,851				8,169
		委託計算費							1,729				1,783
		営業雑経費							2,051				1,658
			通信費						189				181
			印刷費						468				468
			協会費						46				51
			諸会費						15				17
			その他営業雑経費						1,331				939
		営業費用計							44,768				43,147
	一般管理費
		給料							5,948				5,788
			役員報酬						306				317
			給料・手当						4,281				4,369
			賞与						493				409
			賞与引当金繰入額						866				692
		福利厚生費							867				874
		交際費							46				66
		旅費交通費							48				95
		租税公課							527				476
		不動産賃借料							1,300				1,300
		退職給付費用							408				488
		役員退職慰労引当金繰入額							10				38
		固定資産減価償却費							606				625
		諸経費							1,864				2,193
		一般管理費計							11,628				11,946
	営業利益								18,551				15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度

2023/12/15 9:16

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
2023/12/15 9:16

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/12/15 9:16

#14 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年3月24日)	1,200,858,742	1,200,858,742	0.8794	0.8794
第2計算期間末 (2015年3月23日)	2,738,390,163	2,763,741,873	1.4042	1.4172
第3計算期間末 (2016年3月22日)	2,479,353,364	2,479,353,364	1.1223	1.1223
第4計算期間末 (2017年3月22日)	2,283,485,847	2,324,430,900	1.2269	1.2489
第5計算期間末 (2018年3月22日)	1,082,352,584	1,105,656,913	1.3004	1.3284
第6計算期間末 (2019年3月22日)	880,964,422	894,427,742	1.3087	1.3287
第7計算期間末 (2020年3月23日)	548,847,828	548,847,828	1.0924	1.0924
第8計算期間末 (2021年3月22日)	542,547,570	552,990,638	1.6625	1.6945
第9計算期間末 (2022年3月22日)	538,075,559	538,075,559	1.8116	1.8116
2022年9月末日	529,327,709	-	2.1119	-
10月末日	556,856,348	-	2.2749	-
11月末日	543,662,139	-	2.2118	-
12月末日	480,612,074	-	2.0226	-
2023年1月末日	493,726,259	-	2.0834	-
2月末日	516,823,510	-	2.2008	-
第10計算期間末 (2023年3月22日)	480,489,744	492,607,959	2.0618	2.1138
3月末日	501,260,116	-	2.1449	-
4月末日	506,864,750	-	2.2159	-
5月末日	490,045,882	-	2.4154	-
6月末日	545,022,658	-	2.7016	-
7月末日	541,575,641	-	2.6719	-
8月末日	560,027,531	-	2.7857	-
9月末日	575,561,238	-	2.8639	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年3月24日)1,200,858,7421,200,858,7420.87940.8794第2計算期間末 (2015年3月23日)2,738,390,1632,763,741,8731.40421.4172第3計算期間末 (2016年3月22日)2,479,353,3642,479,353,3641.12231.1223第4計算期間末 (2017年3月22日)2,283,485,8472,324,430,9001.22691.2489第5計算期間末 (2018年3月22日)1,082,352,5841,105,656,9131.30041.3284第6計算期間末 (2019年3月22日)880,964,422894,427,7421.30871.3287第7計算期間末 (2020年3月23日)548,847,828548,847,8281.09241.0924第8計算期間末 (2021年3月22日)542,547,570552,990,6381.66251.6945第9計算期間末 (2022年3月22日)538,075,559538,075,5591.81161.81162022年9月末日529,327,709-2.1119-10月末日556,856,348-2.2749-11月末日543,662,139-2.2118-12月末日480,612,074-2.0226-2023年1月末日493,726,259-2.0834-2月末日516,823,510-2.2008-第10計算期間末 (2023年3月22日)480,489,744492,607,9592.06182.11383月末日501,260,116-2.1449-4月末日506,864,750-2.2159-5月末日490,045,882-2.4154-6月末日545,022,658-2.7016-7月末日541,575,641-2.6719-8月末日560,027,531-2.7857-9月末日575,561,238-2.8639-

2023/12/15 9:16

#15 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,355,633,654	22,578
第2計算期間	4,542,861,724	3,958,341,232
第3計算期間	1,524,149,380	1,265,051,350
第4計算期間	1,062,240,241	1,410,331,035
第5計算期間	98,841,604	1,127,682,922
第6計算期間	20,988,046	180,119,526
第7計算期間	45,010,362	215,733,960
第8計算期間	5,135,297	181,231,815
第9計算期間	13,584,514	42,909,964
第10計算期間	42,205,662	106,183,487
2023年3月23日～ 2023年9月22日	17,472,997	48,761,438

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間1,355,633,65422,578第2計算期間4,542,861,7243,958,341,232第3計算期間1,524,149,3801,265,051,350第4計算期間1,062,240,2411,410,331,035第5計算期間98,841,6041,127,682,922第6計算期間20,988,046180,119,526第7計算期間45,010,362215,733,960第8計算期間5,135,297181,231,815第9計算期間13,584,51442,909,964第10計算期間42,205,662106,183,4872023年3月23日～ 2023年9月22日17,472,99748,761,438e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。

2023/12/15 9:16

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2022年3月31日)				当事業年度(2023年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						3,168				1,982
			有価証券						486				346
			前払費用						332				393
			未収委託者報酬						13,811				12,525
			未収収益						52				47
			関係会社短期貸付金						24,900				22,100
			その他						45				59
			流動資産計						42,799				37,455
		固定資産
			有形固定資産					※1	203			※1	196
				建物					4				3
				器具備品					198				193
			無形固定資産						1,770				1,482
				ソフトウェア					1,738				1,351
				ソフトウェア仮勘定					31				131
			投資その他の資産						16,617				13,824
				投資有価証券					10,755				8,260
				関係会社株式					3,705				3,475
				出資金					177				177
				長期差入保証金					1,067				1,066
				繰延税金資産					885				824
				その他					26				20
			固定資産計						18,591				15,503
		資産合計							61,390				52,959

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2023/12/15 9:16

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2023年9月末日現在
資本金の額 151億7,427万2,500円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 260万8,525株
過去5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。2023/12/15 9:16