（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2020/06/16 9:04

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/06/16 9:04

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第7期 自 2019年3月23日 至 2020年3月23日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年3月22日が休日のため、当計算期間末日を2020年3月23日としております。このため、当計算期間は367日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第6期 2019年3月22日現在第7期 2020年3月23日現在1.※1期首元本額832,297,486円673,166,006円期中追加設定元本額20,988,046円45,010,362円期中一部解約元本額180,119,526円215,733,960円2.計算期間末日における受益権の総数673,166,006口502,442,408口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期 自 2018年3月23日 至 2019年3月22日	第7期 自 2019年3月23日 至 2020年3月23日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,970,874円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(173,828,783円)及び分配準備積立金(45,681,846円)より分配対象額は234,481,503円(1万口当たり3,483.26円)であり、うち13,463,320円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,942,694円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(88,151,756円)及び分配準備積立金(32,301,743円)より分配対象額は132,396,193円(1万口当たり2,635.05円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第6期 自 2018年3月23日 至 2019年3月22日第7期 自 2019年3月23日 至 2020年3月23日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,970,874円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(173,828,783円)及び分配準備積立金(45,681,846円)より分配対象額は234,481,503円(1万口当たり3,483.26円)であり、うち13,463,320円(1万口当たり200円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,942,694円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(88,151,756円)及び分配準備積立金(32,301,743円)より分配対象額は132,396,193円(1万口当たり2,635.05円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第7期 自 2019年3月23日 至 2020年3月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第7期 自 2019年3月23日 至 2020年3月23日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第7期 2020年3月23日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第6期 2019年3月22日現在第7期 2020年3月23日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△31,519,690△108,138,078合計△31,519,690△108,138,078e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連第6期 2019年3月22日 現在第7期 2020年3月23日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引買 建891,245,730-882,145,600△9,100,130542,406,378-542,063,940△342,438アメリカ・ドル891,245,730-882,145,600△9,100,130542,406,378-542,063,940△342,438合計891,245,730-882,145,600△9,100,130542,406,378-542,063,940△342,438e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第7期 自 2019年3月23日 至 2020年3月23日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第6期 2019年3月22日現在第7期 2020年3月23日現在1口当たり純資産額1.3087円1.0924円(1万口当たり純資産額)(13,087円)(10,924円)

2020/06/16 9:04

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワJPX日経400マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年3月22日現在2020年3月23日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン3,639,252,1632,342,747,166株式※2※319,903,552,69012,904,828,170派生商品評価勘定53,520853,350未収配当金20,077,90026,015,660未収利息348,053142,304前払金-20,095,000その他未収収益※412,327,3242,066,290流動資産合計23,575,611,65015,296,747,940資産合計23,575,611,65015,296,747,940負債の部流動負債派生商品評価勘定-22,712,100未払金-44,583,205未払解約金17,223,4731,473,900受入担保金3,470,339,0912,003,014,639流動負債合計3,487,562,5642,071,783,844負債合計3,487,562,5642,071,783,844純資産の部元本等元本※114,701,217,66911,743,469,789剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)5,386,831,4171,481,494,307元本等合計20,088,049,08613,224,964,096純資産合計20,088,049,08613,224,964,096負債純資産合計23,575,611,65015,296,747,940e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年3月23日 至 2020年3月23日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年3月22日現在2020年3月23日現在1.※1期首2018年3月23日2019年3月23日期首元本額14,040,935,890円14,701,217,669円期中追加設定元本額3,678,957,102円1,576,780,556円期中一部解約元本額3,018,675,323円4,534,528,436円期末元本額の内訳ファンド名ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)653,234,722円469,214,384円iFree JPX日経400インデックス422,788,910円676,882,355円ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド63,050,638円87,945,800円ダイワJPX日経400ファンド10,444,259,490円7,851,347,546円ダイワ・インデックスセレクト JPX日経4003,117,883,909円2,658,079,704円計14,701,217,669円11,743,469,789円2.期末日における受益権の総数14,701,217,669口11,743,469,789口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 3,334,221,850円株式 1,925,437,040円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 109,670,000円株式 76,340,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分12,007,450円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分1,922,400円が含まれております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年3月23日 至 2020年3月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年3月23日 至 2020年3月23日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年3月23日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年3月22日現在2020年3月23日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△1,055,107,515△3,030,422,534合計△1,055,107,515△3,030,422,534(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年3月23日から2019年3月22日まで、及び2019年3月23日から2020年3月23日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2019年3月22日 現在2020年3月23日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建191,520,000-191,580,00060,000342,970,000-321,125,000△21,845,000合計191,520,000-191,580,00060,000342,970,000-321,125,000△21,845,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年3月22日現在2020年3月23日現在1口当たり純資産額1.3664円1.1262円(1万口当たり純資産額)(13,664円)(11,262円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額日本水産12,500460.005,750,000貸付株式数6,900株マルハニチロ1,8002,137.003,846,600国際石油開発帝石50,000517.0025,850,000貸付株式数31,900株安藤・間7,400612.004,528,800東急建設3,700506.001,872,200コムシスホールディングス4,4002,314.0010,181,600大成建設9,6002,854.0027,398,400大 林 組28,800793.0022,838,400清水建設29,200750.0021,900,000長谷工コーポレーシヨン11,1001,107.0012,287,700鹿島建設22,600977.0022,080,200西松建設2,2002,044.004,496,800三井住友建設7,000447.003,129,000前田建設7,200712.005,126,400貸付株式数1,200株戸田建設12,000590.007,080,000熊 谷 組1,3002,239.002,910,700大東建託3,50010,105.0035,367,500NIPPO2,4002,158.005,179,200五洋建設11,400472.005,380,800住友林業7,3001,196.008,730,800大和ハウス28,5002,366.5067,445,250積水ハウス31,5001,703.0053,644,500貸付株式数15,600株協和エクシオ4,4002,296.0010,102,400貸付株式数2,600株九電工2,0002,678.005,356,000ミクシィ2,2001,441.003,170,200貸付株式数1,300株(1,300株)ジェイエイシーリクルートメント600971.00582,600貸付株式数300株日本M&Aセンター6,6002,527.0016,678,200UTグループ1,400941.001,317,400貸付株式数900株エス・エム・エス2,7001,909.005,154,300パーソルホールディングス8,800883.007,770,400森永製菓2,2003,975.008,745,000江崎グリコ2,7004,425.0011,947,500貸付株式数1,500株カルビー4,2002,572.0010,802,400ヤクルト6,3005,860.0036,918,000明治ホールディングス6,1007,010.0042,761,000日本ハム3,5003,150.0011,025,000日鉄ソリューションズ1,4002,550.003,570,000綜合警備保障3,5004,835.0016,922,500いちご11,500212.002,438,000カカクコム6,6002,030.0013,398,000ディップ1,2001,619.001,942,800貸付株式数700株ベネフィット・ワン3,2001,287.004,118,400エムスリー19,3002,783.0053,711,900貸付株式数12,300株アウトソーシング5,000383.001,915,000貸付株式数3,000株ディー・エヌ・エー4,3001,159.004,983,700博報堂DYHLDGS12,200977.0011,919,400アサヒグループホールディン19,3003,261.0062,937,300貸付株式数10,900株キリンHD39,1002,127.0083,165,700貸付株式数20,600株サントリー食品インター6,2004,035.0025,017,000貸付株式数4,200株ローソン2,3005,610.0012,903,000貸付株式数1,400株エービーシー・マート1,4005,160.007,224,000貸付株式数900株日本マクドナルドHLDG3,8004,945.0018,791,000貸付株式数2,900株双日50,000234.0011,700,000セリア2,2003,070.006,754,000貸付株式数1,500株(1,000株)アルフレッサホールディングス10,1001,855.0018,735,500キッコーマン6,6004,000.0026,400,000味 の 素20,4001,724.0035,169,600キユーピー5,1002,077.0010,592,700貸付株式数3,700株アリアケジャパン8005,980.004,784,000ニチレイ4,4002,561.0011,268,400東洋水産4,7004,830.0022,701,000日清食品HD3,9008,470.0033,033,000日本たばこ産業53,2001,905.00101,346,000貸付株式数32,000株ヒューリック18,900942.0017,803,800貸付株式数14,400株神戸物産3,1003,955.0012,260,500貸付株式数2,200株ビックカメラ5,400814.004,395,600貸付株式数3,700株MonotaRO6,4002,947.0018,860,800貸付株式数4,100株J. フロント リテイリング10,800827.008,931,600貸付株式数6,000株マツモトキヨシHLDGS3,7003,755.0013,893,500貸付株式数2,800株ZOZO6,2001,294.008,022,800ダイワボウHD8004,630.003,704,000貸付株式数400株トヨタ紡織2,7001,149.003,102,300貸付株式数1,400株ウエルシアHD2,7007,150.0019,305,000貸付株式数1,600株クリエイトSDH1,5002,667.004,000,500TOKAIホールディングス4,800914.004,387,200貸付株式数3,000株すかいらーくHD10,1001,759.0017,765,900野村不動産HLDGS5,5001,616.008,888,000プレサンスコーポレーション1,500906.001,359,000貸付株式数900株オープンハウス2,6001,867.004,854,200貸付株式数1,800株東急不動産HD24,600443.0010,897,800飯田GHD7,6001,346.0010,229,600貸付株式数4,800株コスモス薬品40022,720.009,088,000貸付株式数300株シップヘルスケアHD1,4003,795.005,313,000セブン&アイ・HLDGS35,4003,232.00114,412,800貸付株式数19,800株ツルハホールディングス2,00012,950.0025,900,000貸付株式数1,200株帝 人7,3001,639.0011,964,700東 レ65,100416.5027,114,150ク ラ レ14,200999.0014,185,800貸付株式数8,000株旭 化 成59,600668.0039,812,800貸付株式数2,100株SUMCO10,9001,117.0012,175,300貸付株式数7,000株コメダホールディングス2,0001,672.003,344,000貸付株式数1,000株クスリのアオキHLDGS8008,460.006,768,000貸付株式数700株TIS3,0004,340.0013,020,000ネクソン25,7001,541.0039,603,700貸付株式数19,700株コロプラ3,000744.002,232,000貸付株式数2,200株ティーガイア8001,904.001,523,200ガンホー・オンライン・エンター2,2001,499.003,297,800貸付株式数1,400株GMOペイメントゲートウェイ1,5007,400.0011,100,000貸付株式数1,100株王子ホールディングス37,600525.0019,740,000アカツキ3003,370.001,011,000昭和電工6,4001,980.0012,672,000貸付株式数3,700株住友化学66,100282.0018,640,200日産化学5,0003,005.0015,025,000東ソー13,9001,067.0014,831,300トクヤマ2,6001,779.004,625,400デンカ3,3002,032.006,705,600信越化学15,4008,957.00137,937,800エア・ウォーター8,4001,267.0010,642,800大陽日酸8,6001,391.0011,962,600協和キリン9,2002,089.0019,218,800貸付株式数5,900株三菱瓦斯化学8,4001,112.009,340,800三井化学8,2002,010.0016,482,000JSR8,4001,546.0012,986,400三菱ケミカルHLDGS60,100600.8036,108,080ダイセル12,300723.008,892,900積水化学19,3001,295.0024,993,500アイカ工業2,7002,937.007,929,900宇部興産4,5001,548.006,966,000日立化成4,2004,355.0018,291,000ダイキョーニシカワ1,900469.00891,100野村総合研究所12,8002,180.0027,904,000貸付株式数11,400株電通グループ9,0002,090.0018,810,000貸付株式数5,700株日油3,4003,255.0011,067,000花 王22,0007,836.00172,392,000貸付株式数10,800株武田薬品58,7003,012.00176,804,400アステラス製薬80,8001,450.00117,160,000大日本住友製薬6,8001,210.008,228,000塩野義製薬11,7004,747.0055,539,900日本新薬2,4007,320.0017,568,000中外製薬9,60012,115.00116,304,000科研製薬1,6004,535.007,256,000エーザイ11,0006,685.0073,535,000小野薬品21,1002,073.0043,740,300久光製薬2,4004,695.0011,268,000貸付株式数1,500株参天製薬17,1001,739.0029,736,900テ ル モ26,0003,130.0081,380,000沢井製薬1,9005,280.0010,032,000第一三共26,3006,712.00176,525,600大塚ホールディングス17,5003,439.0060,182,500貸付株式数11,200株ペプチドリーム4,6003,900.0017,940,000貸付株式数3,300株日本ペイントHOLD7,4005,350.0039,590,000貸付株式数5,000株関西ペイント10,1001,995.0020,149,500DIC3,8001,981.007,527,800貸付株式数2,200株オリエンタルランド9,30014,150.00131,595,000貸付株式数6,300株パーク244,9001,595.007,815,500貸付株式数3,700株リゾートトラスト4,0001,019.004,076,000オービック3,10012,950.0040,145,000Zホールディングス123,800292.0036,149,600トレンドマイクロ4,0004,395.0017,580,000貸付株式数2,600株日本オラクル1,8008,150.0014,670,000貸付株式数1,300株ユー・エス・エス9,8001,460.0014,308,000伊藤忠テクノソリュー4,1002,626.0010,766,600サイバーエージェント5,0003,410.0017,050,000貸付株式数2,800株楽天40,900728.0029,775,200貸付株式数26,300株大塚商会4,9004,120.0020,188,000貸付株式数3,300株デジタルガレージ1,6002,639.004,222,400エン・ジャパン1,6001,824.002,918,400コニカミノルタ20,100420.008,442,000資 生 堂18,2005,667.00103,139,400貸付株式数9,000株ライオン11,9002,174.0025,870,600貸付株式数7,200株コーセー1,70012,300.0020,910,000貸付株式数1,100株ポーラ・オルビスHD3,9001,948.007,597,200貸付株式数2,600株小林製薬2,6009,990.0025,974,000貸付株式数1,700株出光興産10,3002,414.0024,864,200JXTGホールディングス138,200336.1046,449,020コスモエネルギーHLDGS2,7001,395.003,766,500貸付株式数1,900株横浜ゴム5,3001,230.006,519,000貸付株式数3,600株ブリヂストン26,5003,085.0081,752,500貸付株式数17,200株住友ゴム8,300926.007,685,800貸付株式数5,600株AGC9,1002,345.0021,339,500貸付株式数5,400株太平洋セメント5,8001,721.009,981,800東海カーボン9,600833.007,996,800貸付株式数5,900株TOTO6,6003,160.0020,856,000日本碍子11,2001,243.0013,921,600日本特殊陶業7,1001,347.009,563,700ニチアス2,5001,887.004,717,500日本製鉄40,600908.7036,893,220貸付株式数21,200株JFEホールディングス24,500714.0017,493,000貸付株式数13,700株日立金属9,8001,023.0010,025,400日本軽金属HD23,000153.003,519,000住友鉱山11,6002,020.5023,437,800DOWAホールディングス2,3002,475.005,692,500古河電工2,8001,758.004,922,400住友電工34,0001,044.0035,496,000三和ホールディングス8,700694.006,037,800リンナイ1,8007,000.0012,600,000東 プ レ1,7001,099.001,868,300テクノプロ・ホールディング1,8004,655.008,379,000貸付株式数800株リクルートホールディングス62,9002,590.00162,911,000アマダホールディングス11,500802.009,223,000オーエスジー4,2001,272.005,342,400貸付株式数2,400株DMG森精機5,700855.004,873,500貸付株式数3,100株ディスコ1,20018,540.0022,248,000豊田自動織機7,4004,570.0033,818,000ナブテスコ5,4002,247.0012,133,800貸付株式数2,900株三井海洋開発1,0001,099.001,099,000貸付株式数600株SMC2,90040,040.00116,116,000貸付株式数1,600株小松製作所41,6001,592.5066,248,000貸付株式数26,300株住友重機械5,3001,807.009,577,100日立建機3,7001,904.007,044,800ハーモニック・ドライブ・シス1,9004,155.007,894,500貸付株式数1,200株(900株)クボタ48,7001,223.5059,584,450貸付株式数27,600株ダイキン工業11,70012,550.00146,835,000ダイフク4,7005,900.0027,730,000貸付株式数3,100株竹内製作所1,5001,201.001,801,500貸付株式数900株ブラザー工業11,2001,460.0016,352,000TPR1,2001,146.001,375,200貸付株式数700株日本精工17,300636.0011,002,800ジェイテクト8,800650.005,720,000ミネベアミツミ17,0001,385.0023,545,000T H K5,3001,982.0010,504,600貸付株式数3,200株日 立44,1002,634.50116,181,450三菱電機91,8001,177.50108,094,500富士電機5,5002,025.0011,137,500安川電機9,9002,540.0025,146,000貸付株式数5,900株マキタ12,0002,791.0033,492,000東芝テック1,2003,120.003,744,000日本電産11,10010,280.00114,108,000日新電機2,200796.001,751,200オムロン8,2004,955.0040,631,000日本電気11,1003,525.0039,127,500富 士 通8,9008,435.0075,071,500ルネサスエレクトロニクス43,900341.0014,969,900貸付株式数30,000株セイコーエプソン11,4001,068.0012,175,200アルバック1,7002,342.003,981,400貸付株式数1,100株エレコム1,0003,525.003,525,000貸付株式数600株パナソニック104,900720.6075,590,940富士通ゼネラル2,5001,720.004,300,000ソ ニ ー39,3005,866.00230,533,800T D K4,4007,350.0032,340,000アルプスアルパイン8,100900.007,290,000ヒロセ電機1,40010,940.0015,316,000横河電機8,4001,082.009,088,800アズビル5,8002,711.0015,723,800日本光電工業3,8003,220.0012,236,000堀場製作所1,8004,705.008,469,000貸付株式数900株アドバンテスト6,8003,750.0025,500,000キーエンス6,60032,570.00214,962,000シスメックス6,6006,818.0044,998,800OBARA GROUP5002,300.001,150,000デンソー20,2003,142.0063,468,400レーザーテック4,0004,530.0018,120,000貸付株式数2,100株スタンレー電気6,5001,940.0012,610,000カ シ オ8,1001,354.0010,967,400ファナック8,70013,165.00114,535,500浜松ホトニクス6,6004,120.0027,192,000京 セ ラ12,9005,741.0074,058,900太陽誘電4,1002,498.0010,241,800貸付株式数2,600株村田製作所27,0004,875.00131,625,000日東電工6,3004,255.0026,806,500三菱重工業15,4002,678.0041,241,200川崎重工業7,1001,450.0010,295,000IHI6,6001,189.007,847,400FPG2,800503.001,408,400全国保証2,6002,980.007,748,000貸付株式数1,500株めぶきフィナンシャルG47,100212.009,985,200貸付株式数26,400株コンコルディア・フィナンシャル53,300318.0016,949,400いすゞ自動車26,600634.6016,880,360トヨタ自動車35,2006,172.00217,254,400日野自動車11,500519.005,968,500アイシン精機7,6002,346.0017,829,600マ ツ ダ27,000581.0015,687,000本田技研72,3002,217.00160,289,100貸付株式数45,500株スズキ18,2002,500.0045,500,000SUBARU28,5001,924.0054,834,000ヤマハ発動機12,0001,179.0014,148,000貸付株式数7,700株小糸製作所5,5003,085.0016,967,500豊田合成3,0001,687.005,061,000シマノ3,40015,180.0051,612,000貸付株式数2,000株テイ・エス テック2,1002,424.005,090,400貸付株式数1,300株ノ ジ マ1,6001,751.002,801,600良品計画12,0001,011.0012,132,000貸付株式数6,200株第一興商1,8002,915.005,247,000貸付株式数1,100株メディパルHD9,8001,858.0018,208,400パンパシフィックHD19,9001,766.0035,143,400貸付株式数12,600株ゼンショーホールディングス4,3002,033.008,741,900貸付株式数2,700株ワークマン9005,710.005,139,000貸付株式数500株(500株)日本ライフライン2,7001,136.003,067,200ユナイテッドアローズ9001,574.001,416,600スギホールディングス1,8005,280.009,504,000貸付株式数1,100株島津製作所11,0002,607.0028,677,000ブイ・テクノロジー4003,110.001,244,000貸付株式数200株東京精密1,7002,542.004,321,400ニコン14,900931.0013,871,900オリンパス50,8001,320.0067,056,000SCREENホールディングス1,6003,335.005,336,000HOYA18,3008,500.00155,550,000朝日インテック10,4002,756.0028,662,400貸付株式数6,600株キヤノン49,4002,229.00110,112,600貸付株式数32,000株バンダイナムコHLDGS9,5004,917.0046,711,500パイロットコーポレーション1,5003,045.004,567,500貸付株式数900株タカラトミー4,100754.003,091,400ヤマハ5,5003,750.0020,625,000ピジヨン5,5003,700.0020,350,000貸付株式数2,900株任 天 堂5,60037,810.00211,736,000ニ フ コ3,4001,967.006,687,800伊 藤 忠63,3002,100.50132,961,650丸 紅94,200538.4050,717,280豊田通商10,1002,214.0022,361,400兼 松3,4001,052.003,576,800ファミリーマート7,2001,590.0011,448,000貸付株式数4,600株三井物産79,5001,468.50116,745,750東京エレクトロン6,10017,110.00104,371,000日立ハイテク3,1007,880.0024,428,000住友商事57,1001,198.5068,434,350日本ユニシス2,8002,414.006,759,200三菱商事63,5002,279.00144,716,500岩谷産業2,0003,585.007,170,000貸付株式数1,300株ゴ-ルドウイン1,6006,440.0010,304,000貸付株式数600株ユニ・チヤ-ム17,7003,595.0063,631,500貸付株式数11,300株しまむら1,1006,960.007,656,000貸付株式数600株丸井グループ8,3001,841.0015,280,300イオン34,8002,133.5074,245,800貸付株式数19,500株イ ズ ミ1,8002,350.004,230,000貸付株式数1,100株ヤオコー1,0006,110.006,110,000ケーズホールディングス8,7001,128.009,813,600PALTAC1,4005,000.007,000,000新生銀行6,6001,288.008,500,800あおぞら銀行5,4001,977.0010,675,800貸付株式数2,600株三菱UFJフィナンシャルG ※456,900397.40181,572,060りそなホールディングス99,400312.6031,072,440三井住友トラストHD17,1002,907.0049,709,700三井住友フィナンシャルG60,7002,633.50159,853,450千葉銀行31,200474.0014,788,800セブン銀行30,300285.008,635,500みずほフィナンシャルG ※1,230,800122.00150,157,600芙蓉総合リース9005,100.004,590,000貸付株式数500株東京センチュリー1,8003,445.006,201,000貸付株式数1,400株SBIホールディングス10,1001,425.0014,392,500貸付株式数6,400株イオンフィナンシャルサービス5,5001,066.005,863,000貸付株式数3,500株オ リ コ24,500109.002,670,500オリックス56,7001,207.5068,465,250三菱UFJリース23,000492.0011,316,000大和証券G本社72,700416.0030,243,200野村ホールディングス159,400409.3065,242,420松井証券5,200802.004,170,400貸付株式数3,300株SOMPOホールディングス17,0002,853.0048,501,000日本取引所グループ26,0001,891.0049,166,000MS&AD23,7002,817.5066,774,750SONY FH7,4001,578.0011,677,200第一生命HLDGS51,3001,162.5059,636,250東京海上HD32,4004,647.00150,562,800T&Dホールディングス27,100774.0020,975,400三井不動産44,7001,622.0072,503,400三菱地所63,5001,359.0086,296,500東京建物9,700947.009,185,900貸付株式数4,900株住友不動産20,4002,337.0047,674,800スターツコーポレーション1,2001,787.002,144,400リログループ4,8001,915.009,192,000貸付株式数100株イオンモール4,5001,327.005,971,500貸付株式数2,900株東武鉄道9,7003,720.0036,084,000相鉄ホールディングス3,9002,836.0011,060,400東急23,2001,670.0038,744,000小田急電鉄13,7002,410.0033,017,000京王電鉄4,8006,190.0029,712,000京成電鉄6,4003,040.0019,456,000東日本旅客鉄道16,2008,278.00134,103,600西日本旅客鉄道8,2007,142.0058,564,400東海旅客鉄道7,60018,050.00137,180,000西武ホールディングス12,3001,228.0015,104,400近鉄グループHLDGS8,7005,300.0046,110,000阪急阪神HLDGS11,6003,675.0042,630,000京阪ホールディングス5,2004,725.0024,570,000名古屋鉄道9,5003,100.0029,450,000貸付株式数6,700株日本通運3,1004,825.0014,957,500ヤマトホールディングス15,2001,394.0021,188,800山 九2,4003,675.008,820,000日立物流1,6002,063.003,300,800日本航空15,7001,951.5030,638,550ANAホールディングス15,9002,752.0043,756,800日本テレビHLDS7,5001,205.009,037,500日本電信電話91,7002,500.00229,250,000KDDI67,2002,918.50196,123,200光通信90016,500.0014,850,000NTTドコモ66,6003,214.00214,052,400中部電力28,1001,401.0039,368,100関西電力34,8001,024.5035,652,600東北電力22,900970.0022,213,000九州電力18,900861.0016,272,900電源開発7,3002,046.0014,935,800東京瓦斯17,7002,320.5041,072,850大阪瓦斯17,8001,864.0033,179,200東 宝5,3003,455.0018,311,500貸付株式数3,400株NTTデータ24,000938.0022,512,000アインホールディングス1,1006,060.006,666,000貸付株式数900株カナモト1,4001,877.002,627,800貸付株式数900株スクウェア・エニックス・HD3,8004,260.0016,188,000カプコン4,2002,892.0012,146,400日本空港ビルデング2,9003,930.0011,397,000貸付株式数2,000株SCSK2,1003,995.008,389,500セコム9,3007,767.0072,233,100メイテツク1,1003,945.004,339,500コナミホールディングス3,3002,793.009,216,900日鉄物産6003,315.001,989,000ニトリホールディングス3,90013,600.0053,040,000貸付株式数2,400株ミスミグループ本社11,3001,966.0022,215,800ファーストリテイリング1,20040,750.0048,900,000貸付株式数700株ソフトバンクグループ43,3003,187.00137,997,100サンドラッグ3,4003,000.0010,200,000合計12,904,828,170e border="0" style="border-collapse:collapse">(注)1.※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。三菱UFJフィナンシャルG100,000株みずほフィナンシャルG300,000株2.貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する貸付であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2020/06/16 9:04