（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2022/06/15 9:11

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第9期 自 2021年3月23日 至 2022年3月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第8期 2021年3月22日現在第9期 2022年3月22日現在1.※1期首元本額502,442,408円326,345,890円期中追加設定元本額5,135,297円13,584,514円期中一部解約元本額181,231,815円42,909,964円2.計算期間末日における受益権の総数326,345,890口297,020,440口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第8期 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日	第9期 自 2021年3月23日 至 2022年3月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,622,898円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(103,731,422円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,908,346円)及び分配準備積立金(28,382,082円)より分配対象額は226,644,748円(1万口当たり6,944.92円)であり、うち10,443,068円(1万口当たり320円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,274,992円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(33,569,092円)、投資信託約款に規定される収益調整金(82,106,199円)及び分配準備積立金(115,104,836円)より分配対象額は241,055,119円(1万口当たり8,115.78円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第8期 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日第9期 自 2021年3月23日 至 2022年3月22日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,622,898円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(103,731,422円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,908,346円)及び分配準備積立金(28,382,082円)より分配対象額は226,644,748円(1万口当たり6,944.92円)であり、うち10,443,068円(1万口当たり320円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,274,992円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(33,569,092円)、投資信託約款に規定される収益調整金(82,106,199円)及び分配準備積立金(115,104,836円)より分配対象額は241,055,119円(1万口当たり8,115.78円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第9期 自 2021年3月23日 至 2022年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第9期 自 2021年3月23日 至 2022年3月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第9期 2022年3月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第8期 2021年3月22日現在第9期 2022年3月22日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券173,946,096△1,359,445合計173,946,096△1,359,445e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連第8期 2021年3月22日 現在第9期 2022年3月22日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引買 建549,068,633-551,694,9602,626,327519,479,360-526,457,1096,977,749アメリカ・ドル549,068,633-551,694,9602,626,327519,479,360-526,457,1096,977,749合計549,068,633-551,694,9602,626,327519,479,360-526,457,1096,977,749e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第9期 自 2021年3月23日 至 2022年3月22日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第8期 2021年3月22日現在第9期 2022年3月22日現在1口当たり純資産額1.6625円1.8116円(1万口当たり純資産額)(16,625円)(18,116円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワJPX日経400マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年3月22日現在2022年3月22日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,885,569,6571,464,485,342株式※2※315,902,546,52016,247,274,010派生商品評価勘定794,45015,205,050未収入金650,584,914-未収配当金18,944,62519,109,600未収利息112,78865,675その他未収収益※45,640,7888,040,012流動資産合計18,464,193,74217,754,179,689資産合計18,464,193,74217,754,179,689負債の部流動負債前受金1,420,00013,365,000未払金2,211,000-未払解約金42,805,77516,010,646受入担保金1,837,952,6641,309,708,575流動負債合計1,884,389,4391,339,084,221負債合計1,884,389,4391,339,084,221純資産の部元本等元本※19,270,336,7949,207,900,732剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)7,309,467,5097,207,194,736元本等合計16,579,804,30316,415,095,468純資産合計16,579,804,30316,415,095,468負債純資産合計18,464,193,74217,754,179,689e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年3月23日 至 2022年3月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年3月22日現在2022年3月22日現在1.※1期首2020年3月24日2021年3月23日期首元本額11,743,469,789円9,270,336,794円期中追加設定元本額1,836,393,176円1,834,948,708円期中一部解約元本額4,309,526,171円1,897,384,770円期末元本額の内訳ファンド名ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)306,618,342円294,884,295円iFree JPX日経400インデックス855,846,102円1,302,021,690円ダイワJPX日経400ファンド(適格機関投資家専用)220,013,122円222,186,122円ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド60,544,231円118,899,862円ダイワJPX日経400ファンド5,515,285,404円5,024,640,295円ダイワ・インデックスセレクト JPX日経4002,312,029,593円2,245,268,468円計9,270,336,794円9,207,900,732円2.期末日における受益権の総数9,270,336,794口9,207,900,732口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 1,727,523,050円株式 1,261,725,400円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 206,312,000円株式 204,645,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分5,545,350円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分7,985,050円が含まれております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年3月23日 至 2022年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年3月23日 至 2022年3月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年3月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年3月22日現在2022年3月22日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式5,356,680,442△250,358,240合計5,356,680,442△250,358,240(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月24日から2021年3月22日まで、及び2021年3月23日から2022年3月22日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2021年3月22日 現在2022年3月22日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建18,945,000-19,740,000795,000157,455,000-172,665,00015,210,000合計18,945,000-19,740,000795,000157,455,000-172,665,00015,210,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年3月22日現在2022年3月22日現在1口当たり純資産額1.7885円1.7827円(1万口当たり純資産額)(17,885円)(17,827円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額日本水産11,500570.006,555,000ミライト・ホールディングス3,7002,002.007,407,400INPEX46,2001,435.0066,297,000貸付株式数29,300株安藤・間5,700867.004,941,900東急建設3,400697.002,369,800コムシスホールディングス3,7002,780.0010,286,000東建コーポレーション3008,830.002,649,000貸付株式数100株大成建設7,7003,765.0028,990,500大 林 組26,600951.0025,296,600清水建設24,900780.0019,422,000長谷工コーポレーシヨン7,9001,470.0011,613,000鹿島建設19,5001,582.0030,849,000西松建設1,6003,895.006,232,000貸付株式数1,000株三井住友建設6,000427.002,562,000戸田建設11,000771.008,481,000熊 谷 組1,4002,900.004,060,000大東建託2,70013,040.0035,208,000五洋建設10,500620.006,510,000住友林業6,8002,190.0014,892,000大和ハウス24,5003,310.0081,095,000積水ハウス28,8002,402.0069,177,600貸付株式数14,200株関 電 工4,300877.003,771,100エクシオグループ4,0002,341.009,364,000九電工2,1003,010.006,321,000NECネッツエスアイ2,8001,785.004,998,000ミクシィ1,9002,195.004,170,500日本M&Aセンターホールデ13,3001,572.0020,907,600UTグループ1,2002,816.003,379,200貸付株式数300株エス・エム・エス2,8003,325.009,310,000パーソルホールディングス8,1002,404.0019,472,400森永製菓2,0003,860.007,720,000カルビー3,9002,460.009,594,000森永乳業1,6005,290.008,464,000ヤクルト6,3006,500.0040,950,000明治ホールディングス5,6006,700.0037,520,000プリマハム1,1002,280.002,508,000日本ハム3,3004,210.0013,893,000システナ11,900433.005,152,700日鉄ソリューションズ1,2003,650.004,380,000綜合警備保障3,2004,255.0013,616,000いちご9,300314.002,920,200カカクコム5,9002,772.0016,354,800ディップ1,4003,150.004,410,000貸付株式数700株ベネフィット・ワン2,9002,562.007,429,800エムスリー14,3004,187.0059,874,100アウトソーシング4,6001,215.005,589,000博報堂DYHLDGS11,3001,557.0017,594,100アサヒグループホールディン20,0004,390.0087,800,000貸付株式数10,500株キリンHD31,3001,816.0056,840,800貸付株式数19,000株サントリー食品インター5,7004,665.0026,590,500貸付株式数3,600株伊 藤 園2,6006,240.0016,224,000ローソン1,8004,795.008,631,000貸付株式数1,100株エービーシー・マート1,3004,705.006,116,500貸付株式数800株日本マクドナルドHLDG3,8004,990.0018,962,000貸付株式数300株双日9,2002,076.0019,099,200セリア2,0002,676.005,352,000アルフレッサホールディングス9,3001,787.0016,619,100キッコーマン6,1008,050.0049,105,000味 の 素18,8003,490.0065,612,000キユーピー4,5002,407.0010,831,500貸付株式数2,800株カ ゴ メ3,2003,100.009,920,000貸付株式数1,400株アリアケジャパン8005,320.004,256,000ニチレイ3,9002,441.009,519,900東洋水産4,1004,490.0018,409,000日清食品HD3,3008,660.0028,578,000日本たばこ産業45,6002,064.0094,118,400貸付株式数27,700株ヒューリック20,0001,097.0021,940,000貸付株式数12,600株神戸物産6,5003,865.0025,122,500貸付株式数4,100株ビックカメラ5,0001,065.005,325,000貸付株式数3,100株MonotaRO10,6002,618.0027,750,800貸付株式数6,700株マツキヨココカラ&カンパニー3,8004,305.0016,359,000ZOZO5,7003,225.0018,382,500ダイワボウHD4,1001,734.007,109,400トヨタ紡織3,5001,980.006,930,000ウエルシアHD4,4002,981.0013,116,400貸付株式数2,800株クリエイトSDH1,2003,210.003,852,000貸付株式数700株TOKAIホールディングス4,000896.003,584,000野村不動産HLDGS4,3003,025.0013,007,500サムティ1,3002,235.002,905,500貸付株式数100株プレサンスコーポレーション1,1002,042.002,246,200貸付株式数700株オープンハウスグループ2,7005,390.0014,553,000東急不動産HD24,600681.0016,752,600飯田GHD7,0002,199.0015,393,000コスモス薬品80015,370.0012,296,000貸付株式数500株シップヘルスケアHD2,7002,079.005,613,300セブン&アイ・HLDGS32,7005,597.00183,021,900貸付株式数18,400株ツルハホールディングス1,8008,440.0015,192,000帝 人7,8001,392.0010,857,600東 レ60,100634.4038,127,440ク ラ レ12,1001,041.0012,596,100旭 化 成55,0001,084.0059,620,000SUMCO12,9001,908.0024,613,200貸付株式数5,500株コメダホールディングス1,8002,055.003,699,000貸付株式数900株クスリのアオキHLDGS8007,130.005,704,000貸付株式数500株FOOD&LIFE COMPAN4,9003,285.0016,096,500TIS7,9002,846.0022,483,400コーエーテクモHD2,7004,105.0011,083,500ネクソン18,8002,879.0054,125,200ティーガイア7001,698.001,188,600貸付株式数500株ガンホー・オンライン・エンター2,2002,517.005,537,400貸付株式数1,400株GMOペイメントゲートウェイ1,60011,170.0017,872,000王子ホールディングス34,700607.0021,062,900大王製紙4,0001,643.006,572,000ラクス3,8001,513.005,749,400貸付株式数2,400株アカツキ4002,783.001,113,200レンゴー7,800805.006,279,000昭和電工7,2002,364.0017,020,800住友化学61,000573.0034,953,000日産化学4,5006,950.0031,275,000東ソー12,0001,849.0022,188,000トクヤマ2,7001,734.004,681,800デンカ3,0003,480.0010,440,000信越化学12,30018,405.00226,381,500エア・ウォーター7,9001,720.0013,588,000日本酸素HLDGS8,0002,355.0018,840,000協和キリン9,9003,005.0029,749,500貸付株式数6,300株三菱瓦斯化学7,7002,152.0016,570,400三井化学7,5003,090.0023,175,000三菱ケミカルHLDGS55,500821.2045,576,600ダイセル12,000830.009,960,000積水化学17,4001,811.0031,511,400日本ゼオン7,5001,333.009,997,500アイカ工業2,3003,055.007,026,500宇部興産3,9002,050.007,995,000野村総合研究所16,1004,240.0068,264,000インフォコム9002,106.001,895,400貸付株式数500株日油2,8005,030.0014,084,000花 王18,8004,996.0093,924,800貸付株式数9,800株武田薬品62,4003,596.00224,390,400アステラス製薬73,5001,945.50142,994,250大日本住友製薬5,2001,263.006,567,600塩野義製薬10,7007,465.0079,875,500日本新薬2,2008,350.0018,370,000貸付株式数100株中外製薬26,5003,997.00105,920,500貸付株式数17,000株科研製薬1,3003,940.005,122,000貸付株式数900株エーザイ10,1005,870.0059,287,000ロート製薬4,4003,760.0016,544,000小野薬品19,5003,039.0059,260,500参天製薬15,8001,295.0020,461,000テ ル モ24,0003,783.0090,792,000JCRファーマ2,4002,133.005,119,200東和薬品1,2002,900.003,480,000第一三共66,6002,418.50161,072,100大塚ホールディングス17,6004,148.0073,004,800ペプチドリーム4,4001,971.008,672,400貸付株式数2,700株日本ペイントHOLD31,2001,081.0033,727,200関西ペイント8,6002,092.0017,991,200DIC3,5002,486.008,701,000貸付株式数1,900株オリエンタルランド9,60023,195.00222,672,000オービック2,60018,100.0047,060,000ジャストシステム1,2005,430.006,516,000Zホールディングス120,900535.4064,729,860トレンドマイクロ4,4007,050.0031,020,000日本オラクル1,4008,700.0012,180,000ユー・エス・エス9,1002,020.0018,382,000伊藤忠テクノソリュー3,8002,945.0011,191,000大塚商会4,5004,280.0019,260,000貸付株式数2,900株電通国際情報S1,2003,795.004,554,000貸付株式数700株東映アニメーション3009,660.002,898,000貸付株式数100株(100株)デジタルガレージ1,4004,285.005,999,000フルキャストホールディングス7002,417.001,691,900エン・ジャパン1,3002,719.003,534,700貸付株式数700株サワイグループHD1,9004,570.008,683,000富士フイルムHLDGS14,9007,428.00110,677,200資 生 堂15,8006,115.0096,617,000貸付株式数8,300株ライオン10,2001,427.0014,555,400貸付株式数6,100株ファンケル3,4002,880.009,792,000コーセー1,60012,810.0020,496,000貸付株式数1,000株ポーラ・オルビスHD3,6001,657.005,965,200貸付株式数2,200株小林製薬2,40010,070.0024,168,000貸付株式数1,400株出光興産9,4003,435.0032,289,000ENEOSホールディングス127,500469.5059,861,250コスモエネルギーHLDGS2,5002,744.006,860,000インフロニアHD11,2001,146.0012,835,200横浜ゴム4,9001,612.007,898,800TOYO TIRE4,5001,527.006,871,500貸付株式数1,900株ブリヂストン24,4004,547.00110,946,800貸付株式数14,800株住友ゴム7,6001,098.008,344,800AGC7,8004,820.0037,596,000貸付株式数4,700株太平洋セメント4,8002,080.009,984,000東海カーボン7,1001,114.007,909,400TOTO6,1004,910.0029,951,000日本碍子9,2001,741.0016,017,200日本特殊陶業6,4001,989.0012,729,600ニチアス2,0002,499.004,998,000貸付株式数1,300株日本製鋼所2,5003,545.008,862,500三井金属2,3003,510.008,073,000住友鉱山10,7006,025.0064,467,500住友電工31,3001,464.0045,823,200アサヒHD3,4002,290.007,786,000三和ホールディングス7,9001,226.009,685,400リンナイ1,6009,200.0014,720,000三浦工業3,6003,115.0011,214,000テクノプロ・ホールディング4,9003,335.0016,341,500貸付株式数2,200株アイ・アールジャパンHD4004,195.001,678,000ジャパンマテリアル2,5001,721.004,302,500リクルートホールディングス48,4005,340.00258,456,000アマダ13,2001,071.0014,137,200FUJI3,9002,230.008,697,000オーエスジー3,9001,889.007,367,100DMG森精機5,0001,614.008,070,000貸付株式数2,600株ディスコ1,20032,000.0038,400,000ベルシステム24HLDGS1,2001,331.001,597,200豊田自動織機6,9008,450.0058,305,000オプトラン1,1002,025.002,227,500ナブテスコ4,8003,155.0015,144,000貸付株式数2,500株SMC2,50067,390.00168,475,000小松製作所38,4002,925.50112,339,200住友重機械4,9002,921.0014,312,900日立建機3,4003,105.0010,557,000クボタ41,1002,253.0092,598,300貸付株式数24,900株荏原製作所3,4006,580.0022,372,000貸付株式数1,900株ダイキン工業10,80022,960.00247,968,000ダイフク4,7008,510.0039,997,000竹内製作所1,3002,616.003,400,800貸付株式数100株ブラザー工業10,4002,214.0023,025,600ホシザキ2,5008,370.0020,925,000日本精工16,000736.0011,776,000ミネベアミツミ14,6002,547.0037,186,200日 立38,6005,927.00228,782,200三菱電機84,8001,405.00119,144,000富士電機5,1005,950.0030,345,000安川電機9,1004,835.0043,998,500貸付株式数5,500株ベイカレントコンサルティング60042,650.0025,590,000貸付株式数300株ジャパンエレベーターSHD2,6001,642.004,269,200マキタ10,3004,052.0041,735,600日本電産20,5009,586.00196,513,000オムロン7,1008,255.0058,610,500MCJ2,900945.002,740,500貸付株式数1,800株日本電気10,8005,000.0054,000,000富 士 通7,60017,810.00135,356,000ルネサスエレクトロニクス46,0001,305.0060,030,000セイコーエプソン10,5001,817.0019,078,500ワコム6,600910.006,006,000貸付株式数3,400株アルバック1,7006,030.0010,251,000エレコム1,9001,547.002,939,300パナソニック90,4001,186.00107,214,400アンリツ5,5001,548.008,514,000貸付株式数2,800株ソニーグループ ※22,70012,570.00285,339,000T D K12,3004,090.0050,307,000横河電機8,5002,131.0018,113,500アズビル5,0004,320.0021,600,000日本光電工業3,5003,055.0010,692,500堀場製作所1,6006,550.0010,480,000貸付株式数800株アドバンテスト6,3009,100.0057,330,000キーエンス ※4,00054,890.00219,560,000シスメックス7,2008,546.0061,531,200デンソー18,7007,626.00142,606,200レーザーテック3,70018,785.0069,504,500スタンレー電気5,9002,492.0014,702,800カ シ オ6,1001,428.008,710,800ファナック7,40021,340.00157,916,000浜松ホトニクス6,1005,950.0036,295,000京 セ ラ11,9006,692.0079,634,800太陽誘電4,1005,310.0021,771,000村田製作所24,9008,052.00200,494,800日東電工5,1008,730.0044,523,000三菱重工業13,3003,748.0049,848,400IHI5,3002,844.0015,073,200FPG2,800755.002,114,000全国保証2,0004,705.009,410,000貸付株式数1,500株めぶきフィナンシャルG43,400267.0011,587,800GMOフィナンシャルHLDGS1,600808.001,292,800貸付株式数900株コンコルディア・フィナンシャル47,800482.0023,039,600いすゞ自動車26,6001,576.0041,921,600トヨタ自動車126,5002,055.00259,957,500日野自動車10,600721.007,642,600アイシン6,2004,125.0025,575,000本田技研 ※66,7003,395.00226,446,500スズキ19,4004,143.0080,374,200SUBARU24,3001,879.0045,659,700ヤマハ発動機11,1002,562.0028,438,200貸付株式数7,000株小糸製作所4,7005,080.0023,876,000豊田合成2,7001,991.005,375,700シマノ3,40027,350.0092,990,000貸付株式数1,900株テイ・エス テック3,6001,408.005,068,800貸付株式数400株ノ ジ マ1,3002,334.003,034,200貸付株式数900株良品計画9,6001,498.0014,380,800貸付株式数5,800株メディパルHD9,0002,113.0019,017,000コーナン商事1,2003,585.004,302,000パンパシフィックHD16,7001,855.0030,978,500貸付株式数10,700株ゼンショーホールディングス4,1002,752.0011,283,200貸付株式数2,700株ワークマン1,1005,060.005,566,000貸付株式数700株(100株)日本ライフライン2,5001,078.002,695,000貸付株式数100株スギホールディングス1,7006,030.0010,251,000島津製作所10,9004,050.0044,145,000ブイ・テクノロジー4003,365.001,346,000東京精密1,4004,765.006,671,000オリンパス44,5002,225.5099,034,750SCREENホールディングス1,50011,540.0017,310,000HOYA16,50013,750.00226,875,000朝日インテック9,3002,259.0021,008,700バンダイナムコHLDGS7,6008,879.0067,480,400パイロットコーポレーション1,4005,310.007,434,000エフピコ1,6003,020.004,832,000ヤマハ4,9005,350.0026,215,000ピジヨン5,1002,100.0010,710,000貸付株式数2,500株任 天 堂3,70061,870.00228,919,000ニ フ コ2,8002,918.008,170,400伊 藤 忠58,4004,087.00238,680,800丸 紅82,4001,428.00117,667,200豊田通商8,4004,945.0041,538,000兼 松3,1001,421.004,405,100貸付株式数200株三井物産64,8003,332.00215,913,600東京エレクトロン5,40059,480.00321,192,000住友商事52,7002,163.50114,016,450日本ユニシス2,6003,110.008,086,000貸付株式数1,600株三菱商事62,6004,592.00287,459,200岩谷産業2,0005,380.0010,760,000ゴ-ルドウイン1,5006,040.009,060,000ユニ・チヤ-ム16,3004,240.0069,112,000貸付株式数10,500株ライフコーポレーション8003,215.002,572,000丸井グループ6,6002,271.0014,988,600イ ズ ミ1,5003,190.004,785,000貸付株式数1,000株ヤオコー9006,720.006,048,000貸付株式数500株ケーズホールディングス7,7001,282.009,871,400PALTAC1,2004,915.005,898,000新生銀行5,5002,318.0012,749,000あおぞら銀行4,7002,656.0012,483,200三菱UFJフィナンシャルG ※375,200804.00301,660,800りそなホールディングス94,800556.1052,718,280三井住友トラストHD15,8004,142.0065,443,600三井住友フィナンシャルG57,9004,159.00240,806,100千葉銀行27,900775.0021,622,500ふくおかフィナンシャルG7,0002,453.0017,171,000セブン銀行24,800254.006,299,200貸付株式数17,500株みずほフィナンシャルG107,6001,628.50175,226,600芙蓉総合リース9007,130.006,417,000みずほリース1,3003,045.003,958,500貸付株式数800株東京センチュリー1,6004,580.007,328,000SBIホールディングス10,3003,240.0033,372,000イオンフィナンシャルサービス4,5001,200.005,400,000貸付株式数2,900株ア コ ム16,500314.005,181,000オ リ コ22,600127.002,870,200オリックス49,7002,434.00120,969,800三菱HCキャピタル30,900583.0018,014,700ジャフコ グループ3,2001,923.006,153,600大和証券G本社61,600719.6044,327,360野村ホールディングス127,700532.1067,949,170SOMPOホールディングス13,7005,532.0075,788,400日本取引所グループ21,2002,291.0048,569,200MS&AD18,7004,163.0077,848,100第一生命HLDGS41,2002,661.50109,653,800東京海上HD27,5007,513.00206,607,500T&Dホールディングス21,7001,748.0037,931,600三井不動産38,1002,738.00104,317,800三菱地所54,9001,811.0099,423,900東京建物8,3001,841.0015,280,300住友不動産17,5003,479.0060,882,500スターツコーポレーション1,1002,487.002,735,700リログループ4,4001,758.007,735,200日本エスコン1,600785.001,256,000貸付株式数700株イオンモール4,2001,644.006,904,800カチタス2,1003,395.007,129,500東海旅客鉄道7,00016,220.00113,540,000阪急阪神HLDGS10,0003,580.0035,800,000貸付株式数5,100株ヤマトホールディングス11,2002,309.0025,860,800山 九2,1003,960.008,316,000センコーグループHLDGS4,000946.003,784,000貸付株式数1,300株日立物流1,5006,840.0010,260,000貸付株式数100株丸和運輸機関1,7001,023.001,739,100貸付株式数1,000株日本郵船6,70012,170.0081,539,000商船三井4,40011,440.0050,336,000九州旅客鉄道6,2002,602.0016,132,400SGホールディングス15,2002,341.0035,583,200NIPPON EXPRESS2,8008,710.0024,388,000近鉄エクスプレス1,5003,470.005,205,000USEN-NEXT HLDGS8002,311.001,848,800貸付株式数500株日本電信電話75,9003,578.00271,570,200KDDI60,6004,114.00249,308,400光通信1,00013,750.0013,750,000中部電力25,9001,230.0031,857,000関西電力32,1001,196.0038,391,600中国電力13,200909.0011,998,800東北電力19,900750.0014,925,000九州電力17,500873.0015,277,500貸付株式数9,600株北海道電力7,400504.003,729,600電源開発7,2001,931.0013,903,200イーレックス1,2001,803.002,163,600貸付株式数700株レノバ1,7001,716.002,917,200貸付株式数1,000株東京瓦斯16,2002,266.0036,709,200大阪瓦斯15,4002,116.0032,586,400東 宝4,9004,735.0023,201,500NTTデータ22,1002,364.0052,244,400アインホールディングス1,1006,110.006,721,000貸付株式数700株カナモト1,4002,019.002,826,600スクウェア・エニックス・HD3,9005,530.0021,567,000カプコン7,8002,925.0022,815,000SCSK5,8002,115.0012,267,000セコム8,0008,842.0070,736,000メイテツク1,0006,660.006,660,000コナミホールディングス3,0007,300.0021,900,000イオンディライト1,0003,075.003,075,000日鉄物産6005,500.003,300,000ニトリホールディングス3,30016,150.0053,295,000貸付株式数2,100株ミスミグループ本社10,5003,805.0039,952,500ファーストリテイリング1,10060,650.0066,715,000貸付株式数700株ソフトバンクグループ23,9005,056.00120,838,400サンドラッグ3,1003,055.009,470,500合計16,247,274,010e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。ソニーグループ5,000株キーエンス500株本田技研10,000株三菱UFJフィナンシャルG100,000株2.貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する貸付であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2022/06/15 9:11