（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第10期 自 2022年3月23日 至 2023年3月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第9期 2022年3月22日現在第10期 2023年3月22日現在1.※1期首元本額326,345,890円297,020,440円期中追加設定元本額13,584,514円42,205,662円期中一部解約元本額42,909,964円106,183,487円2.計算期間末日における受益権の総数297,020,440口233,042,615口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第9期 自 2021年3月23日 至 2022年3月22日	第10期 自 2022年3月23日 至 2023年3月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,274,992円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(33,569,092円)、投資信託約款に規定される収益調整金(82,106,199円)及び分配準備積立金(115,104,836円)より分配対象額は241,055,119円(1万口当たり8,115.78円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,167,514円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(47,196,303円)、投資信託約款に規定される収益調整金(94,661,087円)及び分配準備積立金(105,540,440円)より分配対象額は259,565,344円(1万口当たり11,138.11円)であり、うち12,118,215円(1万口当たり520円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第9期 自 2021年3月23日 至 2022年3月22日第10期 自 2022年3月23日 至 2023年3月22日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,274,992円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(33,569,092円)、投資信託約款に規定される収益調整金(82,106,199円)及び分配準備積立金(115,104,836円)より分配対象額は241,055,119円(1万口当たり8,115.78円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,167,514円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(47,196,303円)、投資信託約款に規定される収益調整金(94,661,087円)及び分配準備積立金(105,540,440円)より分配対象額は259,565,344円(1万口当たり11,138.11円)であり、うち12,118,215円(1万口当たり520円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第10期 自 2022年3月23日 至 2023年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第10期 自 2022年3月23日 至 2023年3月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第10期 2023年3月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第9期 2022年3月22日現在第10期 2023年3月22日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△1,359,44514,741,041合計△1,359,44514,741,041e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連第9期 2022年3月22日 現在第10期 2023年3月22日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引買 建519,479,360-526,457,1096,977,749483,026,731-471,455,740△11,570,991アメリカ・ドル519,479,360-526,457,1096,977,749483,026,731-471,455,740△11,570,991合計519,479,360-526,457,1096,977,749483,026,731-471,455,740△11,570,991e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第10期 自 2022年3月23日 至 2023年3月22日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第9期 2022年3月22日現在第10期 2023年3月22日現在1口当たり純資産額1.8116円2.0618円(1万口当たり純資産額)(18,116円)(20,618円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワJPX日経400マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年3月22日現在2023年3月22日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,464,485,3421,070,477,159株式※2※316,247,274,01017,019,506,320派生商品評価勘定15,205,0504,461,200未収配当金19,109,60026,812,800未収利息65,67545,124前払金-10,760,000その他未収収益※48,040,0126,187,588流動資産合計17,754,179,68918,138,250,191資産合計17,754,179,68918,138,250,191負債の部流動負債派生商品評価勘定-2,807,750前受金13,365,000-未払金-3,284,400未払解約金16,010,646276,000受入担保金1,309,708,575591,502,065流動負債合計1,339,084,221597,870,215負債合計1,339,084,221597,870,215純資産の部元本等元本※19,207,900,7329,440,541,060剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)7,207,194,7368,099,838,916元本等合計16,415,095,46817,540,379,976純資産合計16,415,095,46817,540,379,976負債純資産合計17,754,179,68918,138,250,191e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年3月23日 至 2023年3月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年3月22日現在2023年3月22日現在1.※1期首2021年3月23日2022年3月23日期首元本額9,270,336,794円9,207,900,732円期中追加設定元本額1,834,948,708円2,760,006,299円期中一部解約元本額1,897,384,770円2,527,365,971円期末元本額の内訳ファンド名ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)294,884,295円262,577,614円iFree JPX日経400インデックス1,302,021,690円1,857,672,252円ダイワJPX日経400ファンド(適格機関投資家専用)222,186,122円-円ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド118,899,862円113,762,538円ダイワJPX日経400ファンド5,024,640,295円4,967,810,049円ダイワ・インデックスセレクト JPX日経4002,245,268,468円2,238,718,607円計9,207,900,732円9,440,541,060円2.期末日における受益権の総数9,207,900,732口9,440,541,060口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 1,261,725,400円株式 560,231,300円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 204,645,000円株式 209,160,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分7,985,050円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分6,144,400円が含まれております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年3月23日 至 2023年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年3月23日 至 2023年3月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年3月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2022年3月22日現在2023年3月22日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△250,358,240301,233,080合計△250,358,240301,233,080(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月23日から2022年3月22日まで、及び2022年3月23日から2023年3月22日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2022年3月22日 現在2023年3月22日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建157,455,000-172,665,00015,210,000405,525,000-407,190,0001,665,000合計157,455,000-172,665,00015,210,000405,525,000-407,190,0001,665,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年3月22日現在2023年3月22日現在1口当たり純資産額1.7827円1.8580円(1万口当たり純資産額)(17,827円)(18,580円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額ニッスイ11,700542.006,341,400ウエストホールディングス1,1003,070.003,377,000貸付株式数700株ショーボンドHD1,6005,280.008,448,000貸付株式数1,000株ミライト・ワン4,0001,632.006,528,000INPEX43,1001,372.0059,133,200安藤・間6,800857.005,827,600コムシスホールディングス3,9002,445.009,535,500大成建設8,1004,060.0032,886,000大 林 組29,200994.0029,024,800清水建設24,500738.0018,081,000長谷工コーポレーシヨン8,4001,524.0012,801,600鹿島建設18,1001,568.0028,380,800西松建設1,4003,410.004,774,000貸付株式数900株戸田建設10,000693.006,930,000熊 谷 組1,4002,723.003,812,200大東建託3,00012,740.0038,220,000五洋建設11,600621.007,203,600住友林業6,3002,642.0016,644,600貸付株式数4,000株大和ハウス22,8003,092.0070,497,600積水ハウス25,6002,665.0068,224,000貸付株式数16,700株関 電 工4,500912.004,104,000エクシオグループ3,8002,408.009,150,400九電工2,0003,330.006,660,000NECネッツエスアイ2,8001,605.004,494,000UTグループ1,3002,317.003,012,100エス・エム・エス3,3003,155.0010,411,500パーソルホールディングス9,6002,600.0024,960,000森永製菓1,5003,755.005,632,500カルビー3,7002,790.0010,323,000森永乳業1,5004,800.007,200,000ヤクルト5,9009,420.0055,578,000明治ホールディングス5,1006,400.0032,640,000プリマハム1,1002,180.002,398,000日本ハム3,2003,825.0012,240,000システナ14,000299.004,186,000日鉄ソリューションズ1,4003,520.004,928,000綜合警備保障3,2003,550.0011,360,000カカクコム6,3001,831.0011,535,300貸付株式数1,600株ディップ1,5003,405.005,107,500貸付株式数900株SBSホールディングス7003,220.002,254,000貸付株式数400株ベネフィット・ワン4,0001,982.007,928,000エムスリー16,9003,391.0057,307,900博報堂DYHLDGS10,9001,463.0015,946,700バリューコマース6001,701.001,020,600アサヒグループホールディン18,9004,752.0089,812,800キリンHD37,0002,078.5076,904,500宝ホールディングス5,6001,040.005,824,000サントリー食品インター5,8004,805.0027,869,000ローソン2,2005,440.0011,968,000貸付株式数1,400株エービーシー・マート1,3007,050.009,165,000貸付株式数800株日本マクドナルドHLDG5,0005,370.0026,850,000貸付株式数3,200株双日9,3002,578.0023,975,400セリア2,4002,573.006,175,200アルフレッサホールディングス8,8001,680.0014,784,000キッコーマン5,4006,470.0034,938,000味 の 素20,0004,437.0088,740,000キユーピー4,4002,192.009,644,800貸付株式数2,800株カ ゴ メ3,8003,060.0011,628,000貸付株式数2,300株ニチレイ3,8002,695.0010,241,000東洋水産4,1005,490.0022,509,000日清食品HD2,90011,790.0034,191,000日本たばこ産業53,9002,742.50147,820,750ヒューリック19,1001,045.0019,959,500貸付株式数12,400株神戸物産6,8003,660.0024,888,000貸付株式数4,400株MonotaRO12,5001,675.0020,937,500貸付株式数8,100株マツキヨココカラ&カンパニー5,3006,800.0036,040,000ZOZO5,8003,065.0017,777,000ダイワボウHD3,6002,092.007,531,200トヨタ紡織3,5002,023.007,080,500ウエルシアHD4,6002,818.0012,962,800貸付株式数2,900株クリエイトSDH1,5003,345.005,017,500TOKAIホールディングス4,300869.003,736,700ネクステージ2,0002,759.005,518,000貸付株式数1,300株野村不動産HLDGS5,1002,878.0014,677,800プレサンスコーポレーション1,1001,665.001,831,500オープンハウスグループ3,0004,890.0014,670,000東急不動産HD24,600629.0015,473,400飯田GHD7,2002,132.0015,350,400コスモス薬品90011,790.0010,611,000貸付株式数600株シップヘルスケアHD3,2002,427.007,766,400セブン&アイ・HLDGS30,3005,774.00174,952,200ツルハホールディングス1,8008,530.0015,354,000貸付株式数1,200株帝 人8,0001,369.0010,952,000東 レ55,800741.0041,347,800ク ラ レ13,2001,166.0015,391,200旭 化 成52,000905.9047,106,800SUMCO16,3001,881.0030,660,300ケイアイスター不動産4004,170.001,668,000貸付株式数200株クスリのアオキHLDGS8006,660.005,328,000貸付株式数500株FOOD&LIFE COMPAN5,1003,510.0017,901,000TIS9,4003,465.0032,571,000コーエーテクモHD5,2002,451.0012,745,200ネクソン21,6002,980.0064,368,000ティーガイア9001,662.001,495,800貸付株式数500株ガンホー・オンライン・エンター2,6002,499.006,497,400貸付株式数1,400株GMOペイメントゲートウェイ1,90011,790.0022,401,000貸付株式数1,200株インターネットイニシアティブ4,7002,654.0012,473,800王子ホールディングス34,700525.0018,217,500大王製紙3,7001,006.003,722,200貸付株式数1,900株ラクス3,9001,890.007,371,000レンゴー7,600839.006,376,400チェンジ2,0002,429.004,858,000住友化学61,800433.0026,759,400日産化学4,0005,930.0023,720,000東ソー11,1001,764.0019,580,400トクヤマ2,7002,074.005,599,800デンカ3,0002,720.008,160,000イビデン4,8004,845.0023,256,000信越化学13,90020,610.00286,479,000エア・ウォーター7,9001,640.0012,956,000日本酸素HLDGS8,1002,354.0019,067,400協和キリン10,1002,846.0028,744,600三菱瓦斯化学6,2001,921.0011,910,200三井化学6,9003,250.0022,425,000三菱ケミカルグループ56,200767.0043,105,400KHネオケム1,4002,255.003,157,000ダイセル12,300973.0011,967,900積水化学17,0001,859.0031,603,000日本ゼオン5,0001,366.006,830,000アイカ工業2,1003,040.006,384,000UBE4,3001,985.008,535,500野村総合研究所17,1003,015.0051,556,500インフォコム1,1002,295.002,524,500日油2,6005,930.0015,418,000花 王20,3005,100.00103,530,000武田薬品64,2004,365.00280,233,000アステラス製薬79,9001,866.00149,093,400住友ファーマ6,200800.004,960,000塩野義製薬10,7005,948.0063,643,600日本新薬2,0005,950.0011,900,000中外製薬26,1003,324.0086,756,400科研製薬1,4003,685.005,159,000貸付株式数900株エーザイ10,1007,315.0073,881,500ロート製薬8,1002,593.0021,003,300小野薬品16,1002,796.0045,015,600参天製薬15,7001,101.0017,285,700テ ル モ25,6003,610.0092,416,000HUグループHD2,5002,680.006,700,000JCRファーマ2,8001,491.004,174,800東和薬品1,3001,859.002,416,700貸付株式数600株第一三共72,7004,670.00339,509,000大塚ホールディングス19,1003,958.0075,597,800ペプチドリーム4,0001,823.007,292,000貸付株式数1,500株日本ペイントHOLD36,9001,199.0044,243,100関西ペイント7,6001,750.0013,300,000貸付株式数5,000株オービック2,80020,590.0057,652,000ジャストシステム1,2003,365.004,038,000Zホールディングス118,700378.6044,939,820ビー・エム・エル1,1003,115.003,426,500トレンドマイクロ4,8006,390.0030,672,000日本オラクル1,6008,910.0014,256,000貸付株式数1,000株ユー・エス・エス8,8002,253.0019,826,400伊藤忠テクノソリュー4,5003,230.0014,535,000サイバーエージェント20,5001,149.0023,554,500大塚商会4,7004,545.0021,361,500電通国際情報S1,0004,995.004,995,000貸付株式数600株東映アニメーション40012,350.004,940,000貸付株式数200株(100株)デジタルガレージ1,5004,235.006,352,500フルキャストホールディングス8002,323.001,858,400貸付株式数200株エン・ジャパン1,5002,352.003,528,000富士フイルムHLDGS16,0006,530.00104,480,000資 生 堂17,4005,999.00104,382,600ライオン10,0001,458.0014,580,000貸付株式数600株ファンケル3,6002,472.008,899,200コーセー1,70015,040.0025,568,000小林製薬2,4008,030.0019,272,000貸付株式数1,500株タカラバイオ2,2001,744.003,836,800デクセリアルズ2,4002,631.006,314,400出光興産9,3002,909.0027,053,700ENEOSホールディングス150,700460.3069,367,210コスモエネルギーHLDGS3,3003,845.0012,688,500インフロニアHD8,5001,030.008,755,000横浜ゴム4,7002,500.0011,750,000TOYO TIRE4,8001,463.007,022,400ブリヂストン26,6005,150.00136,990,000住友ゴム8,2001,124.009,216,800貸付株式数5,300株AGC8,5004,800.0040,800,000太平洋セメント5,3002,445.0012,958,500東海カーボン7,0001,204.008,428,000TOTO5,5004,465.0024,557,500貸付株式数3,500株日本碍子9,9001,744.0017,265,600日本特殊陶業6,4002,689.0017,209,600MARUWA30017,510.005,253,000ニチアス2,1002,635.005,533,500日本製鉄38,4003,004.00115,353,600貸付株式数23,800株JFEホールディングス22,9001,594.0036,502,600東京製鐵2,4001,345.003,228,000貸付株式数1,100株三井金属2,5003,190.007,975,000住友鉱山10,0004,871.0048,710,000DOWAホールディングス1,9004,235.008,046,500住友電工29,6001,616.0047,833,600アサヒHD3,5002,023.007,080,500三和ホールディングス7,9001,397.0011,036,300リンナイ1,6009,720.0015,552,000三浦工業3,5003,315.0011,602,500テクノプロ・ホールディング5,1003,470.0017,697,000ジャパンマテリアル2,6002,290.005,954,000リクルートホールディングス60,4003,493.00210,977,200アマダ13,4001,220.0016,348,000FUJI3,7002,191.008,106,700DMG森精機5,1002,100.0010,710,000貸付株式数3,100株ディスコ1,30043,500.0056,550,000ベルシステム24HLDGS1,1001,407.001,547,700豊田自動織機6,1007,090.0043,249,000オプトラン1,2002,138.002,565,600貸付株式数300株ナブテスコ5,3003,180.0016,854,000SMC2,70069,100.00186,570,000小松製作所39,4003,212.00126,552,800住友重機械5,0003,085.0015,425,000日立建機3,3002,961.009,771,300ローツェ40011,570.004,628,000貸付株式数200株クボタ44,5001,959.5087,197,750荏原製作所3,4005,800.0019,720,000ダイキン工業10,00023,000.00230,000,000ダイフク4,3007,180.0030,874,000竹内製作所1,5002,838.004,257,000ブラザー工業11,2001,947.0021,806,400ホシザキ5,4004,700.0025,380,000ミネベアミツミ14,6002,403.0035,083,800日 立34,4006,872.00236,396,800三菱電機86,8001,531.00132,890,800富士電機5,1005,020.0025,602,000安川電機10,0005,620.0056,200,000ベイカレントコンサルティング6,8005,390.0036,652,000貸付株式数3,800株ジャパンエレベーターSHD3,0001,889.005,667,000マキタ10,5003,280.0034,440,000日本電産20,4006,804.00138,801,600オムロン7,7007,528.0057,965,600MCJ3,500942.003,297,000貸付株式数2,200株日本電気11,9004,955.0058,964,500富 士 通8,40018,145.00152,418,000ルネサスエレクトロニクス54,8001,820.0099,736,000セイコーエプソン11,2001,882.0021,078,400貸付株式数200株ワコム6,700688.004,609,600貸付株式数3,900株アルバック2,0005,420.0010,840,000貸付株式数1,200株エレコム2,0001,274.002,548,000貸付株式数1,300株パナソニック ホールディンク99,2001,155.50114,625,600シャープ10,100938.009,473,800貸付株式数6,400株アンリツ5,9001,220.007,198,000ソニーグループ ※22,10011,730.00259,233,000T D K13,3004,670.0062,111,000横河電機9,2002,062.0018,970,400アズビル5,8003,465.0020,097,000日本光電工業3,8003,615.0013,737,000堀場製作所1,9007,590.0014,421,000アドバンテスト6,60011,880.0078,408,000キーエンス ※5,20062,760.00326,352,000シスメックス7,2008,631.0062,143,200フェローテックHLDGS2,5003,150.007,875,000貸付株式数1,100株デンソー17,2007,105.00122,206,000レーザーテック3,80021,920.0083,296,000貸付株式数2,300株カ シ オ6,2001,282.007,948,400ファナック8,20023,240.00190,568,000浜松ホトニクス6,7006,910.0046,297,000新光電気工業2,9003,705.0010,744,500京 セ ラ12,9006,833.0088,145,700太陽誘電4,1004,280.0017,548,000村田製作所25,2007,877.00198,500,400日東電工6,1008,570.0052,277,000三菱重工業14,7004,549.0066,870,300IHI5,3003,165.0016,774,500全国保証2,1005,270.0011,067,000めぶきフィナンシャルG40,700323.0013,146,100GMOフィナンシャルHLDGS1,800570.001,026,000貸付株式数1,100株コンコルディア・フィナンシャル45,200486.0021,967,200いすゞ自動車24,2001,577.0038,163,400トヨタ自動車124,4001,801.00224,044,400アイシン6,4003,515.0022,496,000本田技研 ※67,6003,405.00230,178,000スズキ15,3004,574.0069,982,200SUBARU26,3002,056.5054,085,950ヤマハ発動機13,1003,195.0041,854,500小糸製作所10,0002,254.0022,540,000豊田合成2,4002,125.005,100,000シマノ3,40021,630.0073,542,000テイ・エス テック3,8001,616.006,140,800ノ ジ マ2,9001,371.003,975,900良品計画11,4001,409.0016,062,600メディパルHD9,1001,801.0016,389,100コーナン商事1,2003,150.003,780,000貸付株式数700株ネットワンシステムズ3,1002,985.009,253,500パンパシフィックHD17,8002,466.0043,894,800ゼンショーホールディングス4,8004,020.0019,296,000貸付株式数3,100株ワークマン1,0005,540.005,540,000貸付株式数600株(300株)スギホールディングス1,8005,610.0010,098,000貸付株式数1,100株島津製作所10,1004,180.0042,218,000東京精密1,8005,020.009,036,000オリンパス52,0002,267.50117,910,000SCREENホールディングス1,40011,090.0015,526,000HOYA17,80014,040.00249,912,000朝日インテック9,3002,284.0021,241,200貸付株式数900株バンダイナムコHLDGS7,6008,383.0063,710,800パイロットコーポレーション1,3004,030.005,239,000貸付株式数400株エフピコ1,6003,185.005,096,000ヤマハ5,2004,955.0025,766,000ピジヨン5,3002,040.0010,812,000任 天 堂41,3005,080.00209,804,000ニ フ コ3,0003,525.0010,575,000伊 藤 忠54,2004,161.00225,526,200丸 紅69,5001,727.00120,026,500豊田通商7,7005,290.0040,733,000兼 松3,4001,579.005,368,600三井物産64,4003,796.00244,462,400東京エレクトロン5,40048,370.00261,198,000住友商事54,5002,261.00123,224,500BIPROGY3,1003,220.009,982,000三菱商事55,0004,663.00256,465,000阪和興業1,6003,680.005,888,000岩谷産業2,0005,570.0011,140,000ゴ-ルドウイン1,50011,340.0017,010,000ユニ・チヤ-ム17,4005,228.0090,967,200日本瓦斯4,7001,917.009,009,900ライフコーポレーション8002,518.002,014,400丸井グループ6,5002,013.0013,084,500イ ズ ミ1,3003,050.003,965,000貸付株式数1,000株ヤオコー1,0006,770.006,770,000貸付株式数600株ケーズホールディングス7,0001,186.008,302,000PALTAC1,4004,775.006,685,000SBI新生銀行2,4002,299.005,517,600あおぞら銀行5,2002,393.0012,443,600貸付株式数2,900株三菱UFJフィナンシャルG ※322,100850.80274,042,680りそなホールディングス103,500620.2064,190,700三井住友トラストHD14,9004,607.0068,644,300三井住友フィナンシャルG59,9005,275.00315,972,500千葉銀行22,800855.0019,494,000ふくおかフィナンシャルG6,5002,549.0016,568,500セブン銀行29,300264.007,735,200みずほフィナンシャルG118,5001,867.00221,239,500芙蓉総合リース8008,850.007,080,000貸付株式数200株みずほリース1,2003,460.004,152,000貸付株式数700株東京センチュリー1,5004,400.006,600,000イオンフィナンシャルサービス4,7001,210.005,687,000ア コ ム14,600317.004,628,200オ リ コ2,1001,114.002,339,400オリックス53,8002,196.50118,171,700三菱HCキャピタル31,900684.0021,819,600ジャフコ グループ2,7002,026.005,470,200大和証券G本社58,200610.0035,502,000野村ホールディングス150,900503.4075,963,060SOMPOホールディングス14,1005,397.0076,097,700日本取引所グループ23,0002,029.5046,678,500マネックスG9,200497.004,572,400MS&AD16,7004,189.0069,956,300第一生命HLDGS41,7002,411.50100,559,550東京海上HD82,5002,597.50214,293,750T&Dホールディングス22,0001,602.0035,244,000三井不動産35,6002,396.0085,297,600三菱地所49,4001,575.0077,805,000東京建物7,8001,559.0012,160,200住友不動産14,8002,930.5043,371,400スターツコーポレーション1,2002,454.002,944,800リログループ4,8002,090.0010,032,000日本エスコン1,800811.001,459,800貸付株式数1,200株イオンモール4,2001,700.007,140,000カチタス2,2002,569.005,651,800東海旅客鉄道6,40015,435.0098,784,000ヤマトホールディングス10,6002,217.0023,500,200山 九2,1004,830.0010,143,000センコーグループHLDGS4,400934.004,109,600貸付株式数2,600株AZ-COM丸和ホールディ2,0001,967.003,934,000貸付株式数400株日本郵船22,2003,283.0072,882,600商船三井14,6003,485.0050,881,000貸付株式数9,000株川崎汽船7,1003,175.0022,542,500貸付株式数4,600株SGホールディングス15,9001,909.0030,353,100NIPPON EXPRESS3,1007,600.0023,560,000三井倉庫HOLD8003,895.003,116,000USEN-NEXT HLDGS7002,469.001,728,300貸付株式数500株日本電信電話65,1004,044.00263,264,400KDDI54,8004,109.00225,173,200ソフトバンク134,0001,555.00208,370,000光通信1,00018,530.0018,530,000GMOインターネットグループ3,1002,588.008,022,800中部電力30,7001,390.0042,673,000関西電力32,1001,257.0040,349,700九州電力19,200723.0013,881,600北海道電力8,000469.003,752,000貸付株式数5,200株電源開発6,3002,089.0013,160,700イーレックス1,5001,864.002,796,000貸付株式数700株レノバ2,2002,031.004,468,200貸付株式数1,400株東京瓦斯17,6002,495.0043,912,000大阪瓦斯16,8002,231.0037,480,800東 宝5,2004,945.0025,714,000NTTデータ26,2001,710.0044,802,000DTS1,8003,150.005,670,000スクウェア・エニックス・HD4,2006,300.0026,460,000カプコン8,3004,685.0038,885,500トランス・コスモス1,1003,075.003,382,500SCSK6,8001,937.0013,171,600セコム8,7008,100.0070,470,000メイテツク3,4002,309.007,850,600NSD3,0002,380.007,140,000コナミグループ3,6006,360.0022,896,000イオンディライト9002,939.002,645,100貸付株式数500株日鉄物産6009,280.005,568,000ニトリホールディングス3,60016,330.0058,788,000ミスミグループ本社13,3003,225.0042,892,500ファーストリテイリング4,00027,870.00111,480,000ソフトバンクグループ40,8004,987.00203,469,600サンドラッグ3,3003,550.0011,715,000合計17,019,506,320e border="0" style="border-collapse:collapse">(注)1.※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。ソニーグループ5,000株キーエンス500株本田技研10,000株三菱UFJフィナンシャルG100,000株2.貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する貸付であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2023/06/15 9:06