有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)

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【提出】: 2016/06/15 9:39
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【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワJPX日経400マザーファンド	2,217,371,271	2,439,108,398
親投資信託受益証券合計			2,439,108,398
合計			2,439,108,398

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「ダイワJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワJPX日経400マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年3月23日現在	平成28年3月22日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	422,911,140
コール・ローン		292,845,854	-
株式	※2	22,910,287,160	29,815,181,910
派生商品評価勘定		13,662,036	11,075,683
未収入金		602,343,039	-
未収配当金		33,401,600	47,747,100
差入委託証拠金		16,187,000	-
流動資産合計		23,868,726,689	30,296,915,833
資産合計		23,868,726,689	30,296,915,833
負債の部
流動負債
前受金		11,026,600	1,624,000
未払金		-	101,030,776
未払解約金		474,273,711	35,376,382
流動負債合計		485,300,311	138,031,158
負債合計		485,300,311	138,031,158
純資産の部
元本等
元本	※1	18,516,946,625	27,417,450,149
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,866,479,753	2,741,434,526
元本等合計		23,383,426,378	30,158,884,675
純資産合計		23,383,426,378	30,158,884,675
負債純資産合計		23,868,726,689	30,296,915,833

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年3月24日至平成28年3月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年3月23日現在	平成28年3月22日現在
1.	※1	期首	平成26年3月25日	平成27年3月24日
		期首元本額	7,779,581,901円	18,516,946,625円
		期中追加設定元本額	28,008,325,220円	15,850,654,754円
		期中一部解約元本額	17,270,960,496円	6,950,151,230円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)	2,161,232,733円	2,217,371,271円
		ダイワJPX日経400ファンド(適格機関投資家専用)	735,540,077円	-円
		ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド	-円	925,646円
		ダイワJPX日経400ファンド	14,106,027,599円	22,330,964,350円
		ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400	1,514,146,216円	2,868,188,882円
	計		18,516,946,625円	27,417,450,149円

2.		期末日における受益権の総数	18,516,946,625口	27,417,450,149口

3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	――――――	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
				株式 109,030,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年3月24日至平成28年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年3月22日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年3月23日現在	平成28年3月22日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		4,193,788,331	△3,981,420,030
合計		4,193,788,331	△3,981,420,030
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年3月25日から平成27年3月23日まで、及び平成27年3月24日から平成28年3月22日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成27年3月23日現在				平成28年3月22日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	428,269,900	-	442,080,000	13,810,100	382,046,000	-	393,240,000	11,194,000

合計	428,269,900	-	442,080,000	13,810,100	382,046,000	-	393,240,000	11,194,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年3月23日現在	平成28年3月22日現在
1口当たり純資産額	1.2628円	1.1000円
(1万口当たり純資産額)	(12,628円)	(11,000円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	117,400	934.30	109,686,820
安藤・間	14,900	588.00	8,761,200
コムシスホールディングス	9,600	1,809.00	17,366,400
ミサワホーム	2,600	805.00	2,093,000
大成建設	116,000	765.00	88,740,000
大林組	66,800	1,123.00	75,016,400
清水建設	68,000	970.00	65,960,000
長谷工コーポレーシヨン	26,000	1,094.00	28,444,000
鹿島建設	104,000	727.00	75,608,000
三井住友建設	85,400	101.00	8,625,400
大東建託	8,300	16,280.00	135,124,000
NIPPO	5,000	1,845.00	9,225,000
住友林業	15,300	1,298.00	19,859,400
大和ハウス	65,800	3,231.00	212,599,800
積水ハウス	74,500	1,986.00	147,957,000
協和エクシオ	8,700	1,294.00	11,257,800
日揮	22,000	1,897.00	41,734,000
ミクシィ	4,200	4,135.00	17,367,000
日本M&Aセンター	3,200	6,180.00	19,776,000
テンプホールディングス	14,600	1,570.00	22,922,000
クックパッド	4,600	2,148.00	9,880,800
カルビー	8,300	4,550.00	37,765,000
ヤクルト	11,900	5,300.00	63,070,000
明治ホールディングス	13,200	8,930.00	117,876,000
日本ハム	16,000	2,520.00	40,320,000
綜合警備保障	6,900	6,030.00	41,607,000
カカクコム	15,100	2,191.00	33,084,100
エムスリー	18,000	2,741.00	49,338,000
ディー・エヌ・エー	9,300	1,957.00	18,200,100
博報堂DYHLDGS	28,800	1,252.00	36,057,600
アサヒグループホールディン	41,800	3,401.00	142,161,800
キリンHD	90,300	1,574.00	142,132,200
伊藤園	6,600	3,560.00	23,496,000
ローソン	7,400	9,460.00	70,004,000
エービーシー・マート	2,500	7,050.00	17,625,000
ゲオホールディングス	3,700	1,979.00	7,322,300
双日	123,600	242.00	29,911,200
セリア	2,100	7,170.00	15,057,000
アルフレッサホールディングス	24,700	2,209.00	54,562,300
キッコーマン	15,000	3,750.00	56,250,000
味の素	48,000	2,710.50	130,104,000
キユーピー	11,300	2,565.00	28,984,500
ニチレイ	24,000	899.00	21,576,000
東洋水産	11,000	4,070.00	44,770,000
日清食品HD	9,400	5,480.00	51,512,000
日本たばこ産業	129,500	4,592.00	594,664,000
ヒューリック	40,900	1,046.00	42,781,400
MonotaRO	6,900	3,190.00	22,011,000
J. フロントリテイリング	24,800	1,408.00	34,918,400
マツモトキヨシHLDGS	4,000	5,750.00	23,000,000
スタートトゥデイ	6,000	4,410.00	26,460,000
三越伊勢丹HD	39,000	1,344.00	52,416,000
トヨタ紡織	7,000	1,779.00	12,453,000
ウエルシアHD	2,300	6,380.00	14,674,000
野村不動産HLDGS	13,000	2,125.00	27,625,000
プレサンスコーポレーション	700	4,180.00	2,926,000
東急不動産HD	47,500	762.00	36,195,000
飯田GHD	18,200	2,210.00	40,222,000
コスモス薬品	1,000	18,950.00	18,950,000
シップヘルスケアHD	4,000	3,030.00	12,120,000
セブン&アイ・HLDGS	82,100	4,758.00	390,631,800
ツルハホールディングス	4,500	10,970.00	49,365,000
東レ	151,000	950.40	143,510,400
クラレ	32,900	1,370.00	45,073,000
旭化成	130,000	725.70	94,341,000
グリー	11,900	588.00	6,997,200
ネクソン	18,800	1,881.00	35,362,800
ティーガイア	2,000	1,425.00	2,850,000
ガンホー・オンライン・エンター	45,700	299.00	13,664,300
王子ホールディングス	85,000	476.00	40,460,000
大王製紙	9,200	980.00	9,016,000
住友化学	153,000	519.00	79,407,000
日産化学	12,500	2,922.00	36,525,000
東ソー	56,000	490.00	27,440,000
デンカ	43,000	467.00	20,081,000
信越化学	37,400	6,010.00	224,774,000
エア・ウォーター	17,000	1,676.00	28,492,000
大陽日酸	16,000	1,091.00	17,456,000
日本パ-カライジング	10,600	1,024.00	10,854,400
協和発酵キリン	24,900	1,771.00	44,097,900
JSR	19,500	1,683.00	32,818,500
三菱ケミカルHLDGS	139,500	612.50	85,443,750
日本合成化学	5,000	706.00	3,530,000
ダイセル	29,300	1,457.00	42,690,100
積水化学	47,300	1,372.00	64,895,600
日本ゼオン	18,000	739.00	13,302,000
アイカ工業	6,300	2,339.00	14,735,700
宇部興産	111,000	208.00	23,088,000
日立化成	10,300	2,037.00	20,981,100
日本化薬	14,000	1,111.00	15,554,000
野村総合研究所	13,800	4,040.00	55,752,000
電通	23,100	5,560.00	128,436,000
日油	16,000	803.00	12,848,000
花王	56,000	5,935.00	332,360,000
武田薬品	82,900	5,394.00	447,162,600
アステラス製薬	233,200	1,545.00	360,294,000
塩野義製薬	30,400	5,449.00	165,649,600
田辺三菱製薬	24,300	1,969.00	47,846,700
中外製薬	20,700	3,390.00	70,173,000
科研製薬	3,600	6,450.00	23,220,000
エーザイ	25,600	6,914.00	176,998,400
ロート製薬	10,200	2,096.00	21,379,200
小野薬品	9,500	22,535.00	214,082,500
久光製薬	6,500	5,030.00	32,695,000
持田製薬	1,400	8,060.00	11,284,000
参天製薬	38,300	1,666.00	63,807,800
ツムラ	6,600	2,731.00	18,024,600
テルモ	30,500	4,105.00	125,202,500
みらかホールディングス	5,300	4,755.00	25,201,500
沢井製薬	3,500	7,270.00	25,445,000
第一三共	70,000	2,608.50	182,595,000
キョーリン製薬HD	5,600	2,159.00	12,090,400
大塚ホールディングス	44,800	4,070.00	182,336,000
大正製薬HD	5,000	9,050.00	45,250,000
日本ペイントHOLD	16,100	2,560.00	41,216,000
関西ペイント	23,600	1,811.00	42,739,600
DIC	82,000	262.00	21,484,000
オリエンタルランド	22,500	8,046.00	181,035,000
パーク24	9,900	2,960.00	29,304,000
フジ・メディア・HD	20,400	1,317.00	26,866,800
リゾートトラスト	8,700	2,533.00	22,037,100
オービック	6,800	5,860.00	39,848,000
ヤフー	140,700	481.00	67,676,700
トレンドマイクロ	9,500	4,355.00	41,372,500
日本オラクル	3,100	6,150.00	19,065,000
ユー・エス・エス	25,100	1,826.00	45,832,600
伊藤忠テクノソリュー	4,400	2,236.00	9,838,400
サイバーエージェント	5,100	5,020.00	25,602,000
楽天	97,200	1,060.50	103,080,600
大塚商会	5,300	5,680.00	30,104,000
USEN	9,000	326.00	2,934,000
富士フイルムHLDGS	47,700	4,505.00	214,888,500
コニカミノルタ	49,700	1,017.00	50,544,900
資生堂	39,500	2,496.00	98,592,000
コーセー	3,400	10,600.00	36,040,000
シーズ・ホールディングス	2,600	2,337.00	6,076,200
小林製薬	3,200	9,700.00	31,040,000
昭和シエル石油	20,900	984.00	20,565,600
横浜ゴム	12,600	1,822.00	22,957,200
東洋ゴム	9,400	1,741.00	16,365,400
ブリヂストン	70,300	4,128.00	290,198,400
住友ゴム	19,500	1,697.00	33,091,500
旭硝子	110,000	619.00	68,090,000
太平洋セメント	130,000	281.00	36,530,000
TOTO	15,300	3,560.00	54,468,000
日本碍子	26,000	2,068.00	53,768,000
日本特殊陶業	17,900	2,113.00	37,822,700
新日鐵住金	93,900	2,202.00	206,767,800
神戸製鋼所	382,000	106.00	40,492,000
JFEホールディングス	56,900	1,543.00	87,796,700
日立金属	23,800	1,202.00	28,607,600
三井金属	53,000	198.00	10,494,000
三菱マテリアル	130,000	346.00	44,980,000
住友鉱山	57,000	1,249.00	71,193,000
DOWAホールディングス	27,000	704.00	19,008,000
住友電工	83,300	1,370.50	114,162,650
アサヒHD	3,100	1,575.00	4,882,500
三和ホールディングス	21,100	796.00	16,795,600
三協立山	2,700	1,480.00	3,996,000
リンナイ	3,900	10,070.00	39,273,000
ユニプレス	4,100	1,982.00	8,126,200
日本発条	19,600	1,091.00	21,383,600
オーエスジー	9,500	2,089.00	19,845,500
ディスコ	2,700	9,760.00	26,352,000
豊田自動織機	18,100	4,990.00	90,319,000
ニューフレアテクノロジー	400	5,220.00	2,088,000
ナブテスコ	10,800	2,476.00	26,740,800
SMC	6,200	27,015.00	167,493,000
小松製作所	102,000	1,941.00	197,982,000
住友重機械	61,000	489.00	29,829,000
日立建機	9,300	1,840.00	17,112,000
クボタ	99,900	1,543.00	154,145,700
荏原製作所	46,000	499.00	22,954,000
千代田化工建	16,000	947.00	15,152,000
ダイキン工業	29,000	8,365.00	242,585,000
椿本チエイン	12,000	744.00	8,928,000
タダノ	10,000	1,064.00	10,640,000
平和	6,200	2,439.00	15,121,800
ユニバーサルエンターテインメン	2,000	1,888.00	3,776,000
ブラザー工業	25,700	1,341.00	34,463,700
セガサミーホールディングス	21,400	1,301.00	27,841,400
TPR	2,400	2,920.00	7,008,000
ホシザキ電機	5,800	9,520.00	55,216,000
日本精工	40,800	1,045.00	42,636,000
ジェイテクト	21,200	1,488.00	31,545,600
不二越	18,000	413.00	7,434,000
ミネベア	32,000	916.00	29,312,000
T H K	13,200	2,029.00	26,782,800
イーグル工業	2,500	1,539.00	3,847,500
日立	507,000	534.80	271,143,600
三菱電機	212,000	1,188.50	251,962,000
富士電機	60,000	398.00	23,880,000
安川電機	24,700	1,285.00	31,739,500
マキタ	13,000	7,070.00	91,910,000
日本電産	23,900	8,138.00	194,498,200
オムロン	22,500	3,395.00	76,387,500
日本電気	273,000	286.00	78,078,000
富士通	192,000	423.30	81,273,600
沖電気	86,000	162.00	13,932,000
セイコーエプソン	29,600	1,943.00	57,512,800
ワコム	15,700	526.00	8,258,200
パナソニック	227,200	1,017.00	231,062,400
アンリツ	11,900	695.00	8,270,500
富士通ゼネラル	6,000	1,707.00	10,242,000
日立国際電気	4,500	1,305.00	5,872,500
T D K	12,000	6,860.00	82,320,000
アルプス電気	16,900	2,113.00	35,709,700
ヒロセ電機	3,200	12,890.00	41,248,000
日本航空電子	6,000	1,284.00	7,704,000
横河電機	19,900	1,144.00	22,765,600
日本光電工業	8,300	2,991.00	24,825,300
堀場製作所	3,700	4,210.00	15,577,000
キーエンス	4,500	60,230.00	271,035,000
シスメックス	15,400	7,080.00	109,032,000
デンソー	49,100	4,469.00	219,427,900
スタンレー電気	14,300	2,484.00	35,521,200
カシオ	19,900	2,264.00	45,053,600
ファナック	20,300	17,745.00	360,223,500
エンプラス	1,000	4,265.00	4,265,000
浜松ホトニクス	15,500	3,165.00	49,057,500
京セラ	32,600	5,100.00	166,260,000
村田製作所	20,900	14,395.00	300,855,500
日東電工	16,100	6,932.00	111,605,200
東海理化電機	5,800	2,088.00	12,110,400
三井造船	77,000	176.00	13,552,000
三菱重工業	354,000	434.50	153,813,000
川崎重工業	155,000	329.00	50,995,000
IHI	153,000	231.00	35,343,000
名村造船所	6,000	866.00	5,196,000
日産自動車	279,100	1,082.00	301,986,200
いすゞ自動車	57,600	1,170.50	67,420,800
トヨタ自動車	58,200	6,098.00	354,903,600
日野自動車	28,400	1,266.00	35,954,400
三菱自動車工業	79,000	840.00	66,360,000
N O K	9,600	1,952.00	18,739,200
カルソニックカンセイ	15,000	784.00	11,760,000
アイシン精機	20,000	4,345.00	86,900,000
マツダ	63,000	1,702.50	107,257,500
ダイハツ	23,700	1,589.00	37,659,300
本田技研	133,600	3,096.00	413,625,600
スズキ	41,600	2,981.00	124,009,600
富士重工業	62,800	3,953.00	248,248,400
ヤマハ発動機	28,100	1,828.00	51,366,800
小糸製作所	11,900	5,020.00	59,738,000
エクセディ	2,700	2,443.00	6,596,100
ミツバ	3,400	1,725.00	5,865,000
豊田合成	7,200	2,160.00	15,552,000
日本精機	5,000	2,070.00	10,350,000
シマノ	8,000	18,400.00	147,200,000
テイ・エステック	4,600	2,606.00	11,987,600
良品計画	2,300	22,440.00	51,612,000
第一興商	4,600	4,690.00	21,574,000
メディパルHD	19,600	1,812.00	35,515,200
ドンキホーテホールディング	12,700	4,015.00	50,990,500
VTホールディングス	8,800	659.00	5,799,200
ユナイテッドアローズ	2,800	4,770.00	13,356,000
スギホールディングス	3,500	5,980.00	20,930,000
ニコン	37,100	1,798.00	66,705,800
トプコン	6,700	1,479.00	9,909,300
オリンパス	29,600	4,415.00	130,684,000
HOYA	46,300	4,432.00	205,201,600
キヤノン	107,100	3,356.00	359,427,600
リコー	64,400	1,161.00	74,768,400
バンダイナムコHLDGS	20,600	2,465.00	50,779,000
パイロットコーポレーション	3,500	4,225.00	14,787,500
エイベックス・グループHD	3,600	1,418.00	5,104,800
アシックス	18,500	2,123.00	39,275,500
ヤマハ	14,600	3,525.00	51,465,000
ピジヨン	11,300	2,752.00	31,097,600
ニフコ	4,000	5,480.00	21,920,000
伊藤忠	154,000	1,444.00	222,376,000
丸紅	193,100	617.30	119,200,630
豊田通商	21,900	2,650.00	58,035,000
兼松	42,000	167.00	7,014,000
フアミリーマート	6,000	5,760.00	34,560,000
三井物産	177,500	1,419.00	251,872,500
東京エレクトロン	16,300	7,201.00	117,376,300
日立ハイテクノロジーズ	6,800	3,130.00	21,284,000
セイコーHD	13,000	449.00	5,837,000
住友商事	123,500	1,210.50	149,496,750
三菱商事	147,300	2,050.00	301,965,000
岩谷産業	23,000	648.00	14,904,000
ユニ・チヤ-ム	42,200	2,484.50	104,845,900
東邦ホールディングス	6,300	2,393.00	15,075,900
サンリオ	6,000	2,337.00	14,022,000
日本瓦斯	3,000	2,523.00	7,569,000
AOKIホールディングス	4,500	1,396.00	6,282,000
しまむら	2,300	13,010.00	29,923,000
高島屋	29,000	918.00	26,622,000
クレディセゾン	14,900	2,049.00	30,530,100
イオン	80,800	1,603.00	129,522,400
イズミ	3,900	4,850.00	18,915,000
ヤオコー	2,200	4,810.00	10,582,000
ケーズホールディングス	4,100	3,850.00	15,785,000
新生銀行	170,000	151.00	25,670,000
あおぞら銀行	124,000	398.00	49,352,000
三菱UFJフィナンシャルG	601,600	553.00	332,684,800	※
りそなホールディングス	229,600	410.30	94,204,880
三井住友トラストHD	410,000	341.90	140,179,000
三井住友フィナンシャルG	102,700	3,609.00	370,644,300
西日本シティ銀行	64,000	209.00	13,376,000
千葉銀行	76,000	559.00	42,484,000
横浜銀行	132,000	534.50	70,554,000
常陽銀行	71,000	414.00	29,394,000
群馬銀行	44,000	511.00	22,484,000
ふくおかフィナンシャルG	85,000	389.00	33,065,000
静岡銀行	57,000	854.00	48,678,000
十六銀行	33,000	347.00	11,451,000
スルガ銀行	18,600	2,000.00	37,200,000
八十二銀行	47,000	524.00	24,628,000
ほくほくフィナンシャルG	134,000	166.00	22,244,000
広島銀行	58,000	434.00	25,172,000
中国銀行	18,500	1,215.00	22,477,500
伊予銀行	28,000	775.00	21,700,000
セブン銀行	73,500	469.00	34,471,500
みずほフィナンシャルG	2,017,700	179.10	361,370,070	※
山口フィナンシャルG	24,000	1,060.00	25,440,000
芙蓉総合リース	2,200	4,780.00	10,516,000
興銀リース	3,700	2,056.00	7,607,200
東京センチュリーリース	4,600	4,080.00	18,768,000
SBIホールディングス	23,600	1,173.00	27,682,800
北洋銀行	29,600	302.00	8,939,200
京葉銀行	22,000	439.00	9,658,000
イオンフィナンシャルサービス	12,900	2,711.00	34,971,900
アコム	39,400	549.00	21,630,600
日立キャピタル	4,600	2,516.00	11,573,600
オリックス	139,000	1,624.50	225,805,500
三菱UFJリース	49,800	510.00	25,398,000
ジャフコ	3,300	3,535.00	11,665,500
大和証券G本社	184,000	704.70	129,664,800
野村ホールディングス	377,600	521.10	196,767,360
岡三証券グループ	17,000	633.00	10,761,000
東海東京HD	22,500	655.00	14,737,500
松井証券	10,000	1,020.00	10,200,000
損保ジャパン興亜HD	43,600	3,171.00	138,255,600
日本取引所グループ	57,600	1,800.00	103,680,000
カブドットコム証券	17,400	378.00	6,577,200
MS&AD	58,700	3,035.00	178,154,500
SONY FH	18,800	1,564.00	29,403,200
第一生命	125,700	1,372.00	172,460,400
東京海上HD	79,500	3,897.00	309,811,500
T&Dホールディングス	71,500	1,064.00	76,076,000
三井不動産	104,000	2,790.50	290,212,000
三菱地所	146,000	2,184.50	318,937,000
東京建物	21,400	1,421.00	30,409,400
住友不動産	47,000	3,272.00	153,784,000
大京	36,000	185.00	6,660,000
レオパレス21	23,100	670.00	15,477,000
スターツコーポレーション	3,000	2,520.00	7,560,000
住友不動産販売	1,400	2,283.00	3,196,200
リロ・ホールディング	1,000	14,630.00	14,630,000
タカラレーベン	8,600	682.00	5,865,200
イオンモール	12,700	1,690.00	21,463,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	12,200	1,112.00	13,566,400
東武鉄道	106,000	563.00	59,678,000
相鉄ホールディングス	45,000	683.00	30,735,000
東京急行	116,000	925.00	107,300,000
小田急電鉄	64,000	1,224.00	78,336,000
京王電鉄	56,000	978.00	54,768,000
京成電鉄	30,000	1,526.00	45,780,000
東日本旅客鉄道	36,400	10,195.00	371,098,000
西日本旅客鉄道	19,100	6,935.00	132,458,500
東海旅客鉄道	17,800	20,080.00	357,424,000
西日本鉄道	34,000	755.00	25,670,000
近鉄グループHLDGS	200,000	459.00	91,800,000
阪急阪神HLDGS	133,000	697.00	92,701,000
南海電鉄	60,000	614.00	36,840,000
京阪電鉄	59,000	791.00	46,669,000
名古屋鉄道	97,000	522.00	50,634,000
日本通運	77,000	517.00	39,809,000
ヤマトホールディングス	36,800	2,339.00	86,075,200
山九	26,000	506.00	13,156,000
日本郵船	178,000	228.00	40,584,000
ANAホールディングス	369,000	327.20	120,736,800
近鉄エクスプレス	3,600	1,583.00	5,698,800
日本テレビHLDS	17,900	1,879.00	33,634,100
日本電信電話	117,900	4,972.00	586,198,800
KDDI	179,200	3,118.00	558,745,600
光通信	2,400	8,530.00	20,472,000
NTTドコモ	151,400	2,613.50	395,683,900
GMOインターネット	7,300	1,414.00	10,322,200
電源開発	17,000	3,430.00	58,310,000
東京瓦斯	222,000	513.00	113,886,000
大阪瓦斯	206,000	421.30	86,787,800
東宝	14,000	2,981.00	41,734,000
エイチ・アイ・エス	3,400	3,265.00	11,101,000
NTTデータ	12,100	5,540.00	67,034,000
アインホールディングス	2,400	5,730.00	13,752,000
カナモト	2,900	2,711.00	7,861,900
SCSK	4,700	4,225.00	19,857,500
セコム	21,600	8,520.00	184,032,000
ベネッセホールディングス	7,000	3,485.00	24,395,000
イオンディライト	2,000	3,700.00	7,400,000
日鉄住金物産	17,000	384.00	6,528,000
ニトリホールディングス	8,500	9,440.00	80,240,000
バローホールディングス	4,200	2,873.00	12,066,600
ミスミグループ本社	22,000	1,641.00	36,102,000
ファーストリテイリング	3,900	35,660.00	139,074,000
ソフトバンクグループ	78,700	5,632.00	443,238,400
サンドラッグ	4,100	8,260.00	33,866,000
合計			29,815,181,910

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	三菱UFJフィナンシャルG	100,000株	みずほフィナンシャルG	300,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)

開示資料

決算