有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)

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【提出】: 2018/06/15 9:29
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【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワJPX日経400マザーファンド	774,721,079	1,099,406,683
親投資信託受益証券合計			1,099,406,683
合計			1,099,406,683

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「ダイワJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワJPX日経400マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成29年3月22日現在	平成30年3月22日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	762,690,467
コール・ローン		232,258,042	753,119,039
株式	※2※3	26,396,240,600	19,375,952,240
派生商品評価勘定		66,220	2,402,580
未収入金		402,217,705	321,760
未収配当金		48,628,150	30,525,850
未収利息		-	57,202
前払金		480,000	2,550,000
その他未収収益	※4	-	514,142
流動資産合計		27,079,890,717	20,928,133,280
資産合計		27,079,890,717	20,928,133,280
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,842,021	-
未払金		-	644,320
未払解約金		492,961,960	3,522,775
受入担保金		-	998,650,169
その他未払費用		-	9,088
流動負債合計		497,803,981	1,002,826,352
負債合計		497,803,981	1,002,826,352
純資産の部
元本等
元本	※1	21,366,221,858	14,040,935,890
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,215,864,878	5,884,371,038
元本等合計		26,582,086,736	19,925,306,928
純資産合計		26,582,086,736	19,925,306,928
負債純資産合計		27,079,890,717	20,928,133,280

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年3月23日至平成30年3月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年3月22日現在	平成30年3月22日現在
1.	※1	期首	平成28年3月23日	平成29年3月23日
		期首元本額	27,417,450,149円	21,366,221,858円
		期中追加設定元本額	5,154,463,866円	2,855,238,037円
		期中一部解約元本額	11,205,692,157円	10,180,524,005円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)	1,827,187,448円	774,721,079円
		iFree JPX日経400インデックス	28,862,295円	107,500,559円
		ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド	15,998,956円	49,329,084円
		ダイワJPX日経400ファンド	16,313,155,407円	9,988,903,167円
		ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400	3,181,017,752円	3,120,482,001円
	計		21,366,221,858円	14,040,935,890円

2.		期末日における受益権の総数	21,366,221,858口	14,040,935,890口

3.	※2	貸付有価証券	――――――	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
				株式 947,604,700円

4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 133,320,000円	株式 129,100,000円

5.	※4	その他未収収益	――――――	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分441,300円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成29年3月23日至平成30年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成30年3月22日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年3月22日現在	平成30年3月22日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		2,675,125,718	1,851,246,667
合計		2,675,125,718	1,851,246,667
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年3月23日から平成29年3月22日まで、及び平成29年3月23日から平成30年3月22日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成29年3月22日現在				平成30年3月22日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	307,865,000	-	303,100,000	△4,765,000	391,115,000	-	393,530,000	2,415,000

合計	307,865,000	-	303,100,000	△4,765,000	391,115,000	-	393,530,000	2,415,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年3月22日現在	平成30年3月22日現在
1口当たり純資産額	1.2441円	1.4191円
(1万口当たり純資産額)	(12,441円)	(14,191円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	13,300	538.00	7,155,400
国際石油開発帝石	57,700	1,330.50	76,769,850
安藤・間	9,200	798.00	7,341,600
東急建設	4,600	1,169.00	5,377,400
コムシスホールディングス	4,200	2,817.00	11,831,400
大成建設	11,800	5,330.00	62,894,000
大林組	35,600	1,174.00	41,794,400
清水建設	36,300	944.00	34,267,200
長谷工コーポレーシヨン	13,800	1,627.00	22,452,600
鹿島建設	52,000	997.00	51,844,000
三井住友建設	8,600	635.00	5,461,000
前田建設	8,500	1,211.00	10,293,500
戸田建設	14,000	785.00	10,990,000
熊谷組	1,900	3,320.00	6,308,000
大東建託	4,300	17,905.00	76,991,500
NIPPO	2,700	2,390.00	6,453,000
前田道路	4,000	2,245.00	8,980,000
五洋建設	14,100	748.00	10,546,800
住友林業	7,600	1,707.00	12,973,200
大和ハウス	35,000	4,044.00	141,540,000
積水ハウス	38,600	1,861.00	71,834,600	貸付株式数	14,500株
協和エクシオ	4,300	2,685.00	11,545,500
九電工	2,300	4,850.00	11,155,000
ミクシィ	2,600	3,985.00	10,361,000	貸付株式数	1,300株
ミクシィ	2,600	3,985.00	10,361,000	貸付株式数	(1,300株)
日本M&Aセンター	3,500	7,430.00	26,005,000
パーソルホールディングス	9,300	3,015.00	28,039,500
江崎グリコ	3,000	5,440.00	16,320,000
カルビー	4,800	3,590.00	17,232,000	貸付株式数	1,800株
ヤクルト	6,400	7,960.00	50,944,000	貸付株式数	2,600株
ヤクルト	6,400	7,960.00	50,944,000	貸付株式数	(2,600株)
明治ホールディングス	7,000	7,850.00	54,950,000
日本ハム	9,000	2,181.00	19,629,000
新日鉄住金SOL	1,600	3,025.00	4,840,000
綜合警備保障	4,000	5,130.00	20,520,000
いちご	14,900	452.00	6,734,800
カカクコム	7,600	1,864.00	14,166,400
ディップ	1,400	3,200.00	4,480,000	貸付株式数	500株
ディップ	1,400	3,200.00	4,480,000	貸付株式数	(500株)
エムスリー	10,600	4,680.00	49,608,000
ディー・エヌ・エー	5,500	1,929.00	10,609,500
博報堂DYHLDGS	14,100	1,491.00	21,023,100
アサヒグループホールディン	22,300	5,596.00	124,790,800	貸付株式数	8,300株
キリンHD	51,100	2,892.00	147,781,200	貸付株式数	19,200株
サントリー食品インター	8,100	5,020.00	40,662,000
ローソン	2,600	7,080.00	18,408,000	貸付株式数	1,000株
エービーシー・マート	1,900	6,820.00	12,958,000
アダストリア	1,600	2,366.00	3,785,600	貸付株式数	600株
双日	61,700	342.00	21,101,400
セリア	2,500	4,970.00	12,425,000	貸付株式数	1,000株
セリア	2,500	4,970.00	12,425,000	貸付株式数	(1,000株)
アルフレッサホールディングス	11,600	2,364.00	27,422,400
キッコーマン	8,300	4,245.00	35,233,500
味の素	24,400	1,888.50	46,079,400
キユーピー	5,900	2,883.00	17,009,700
ニチレイ	5,100	2,731.00	13,928,100
東洋水産	5,800	4,145.00	24,041,000
日清食品HD	4,600	7,180.00	33,028,000
日本たばこ産業	65,700	2,836.00	186,325,200	貸付株式数	24,700株
ヒューリック	21,800	1,166.00	25,418,800
神戸物産	700	4,505.00	3,153,500	貸付株式数	200株
ビックカメラ	6,100	1,676.00	10,223,600
MonotaRO	3,700	3,675.00	13,597,500	貸付株式数	1,700株
MonotaRO	3,700	3,675.00	13,597,500	貸付株式数	(1,700株)
J. フロントリテイリング	12,400	1,833.00	22,729,200
マツモトキヨシHLDGS	4,300	4,375.00	18,812,500
スタートトゥデイ	10,200	2,725.00	27,795,000
トヨタ紡織	3,100	2,167.00	6,717,700
ウエルシアHD	2,800	4,540.00	12,712,000
クリエイトSDH	1,500	2,689.00	4,033,500
野村不動産HLDGS	6,900	2,578.00	17,788,200
プレサンスコーポレーション	1,400	1,598.00	2,237,200
オープンハウス	1,700	6,630.00	11,271,000
東急不動産HD	25,300	780.00	19,734,000
飯田GHD	8,700	2,042.00	17,765,400
コスモス薬品	500	21,530.00	10,765,000
シップヘルスケアHD	2,200	3,810.00	8,382,000
セブン&アイ・HLDGS	43,700	4,480.00	195,776,000	貸付株式数	16,400株
ツルハホールディングス	2,300	14,880.00	34,224,000
帝人	9,100	2,033.00	18,500,300
東レ	80,400	1,013.50	81,485,400
クラレ	18,700	1,772.00	33,136,400	貸付株式数	7,000株
旭化成	69,100	1,398.50	96,636,350
クスリのアオキHLDGS	800	7,280.00	5,824,000
ネクソン	11,600	3,645.00	42,282,000
コロプラ	3,400	914.00	3,107,600	貸付株式数	1,200株
ティーガイア	1,000	2,830.00	2,830,000
ガンホー・オンライン・エンター	28,200	362.00	10,208,400
王子ホールディングス	47,000	683.00	32,101,000
大王製紙	4,400	1,484.00	6,529,600	貸付株式数	1,600株
住友化学	82,000	614.00	50,348,000
日産化学	6,500	4,325.00	28,112,500
東ソー	16,000	2,114.00	33,824,000
デンカ	4,100	3,785.00	15,518,500
信越化学	18,500	11,195.00	207,107,500
エア・ウォーター	9,100	2,026.00	18,436,600
大陽日酸	8,500	1,590.00	13,515,000
日本パ-カライジング	5,700	1,807.00	10,299,900
協和発酵キリン	13,300	2,257.00	30,018,100	貸付株式数	5,000株
三菱瓦斯化学	9,100	2,532.00	23,041,200
三井化学	10,100	3,330.00	33,633,000
JSR	11,100	2,405.00	26,695,500
三菱ケミカルHLDGS	74,300	1,023.00	76,008,900
ダイセル	15,000	1,221.00	18,315,000
積水化学	23,000	1,846.00	42,458,000
日本ゼオン	9,300	1,553.00	14,442,900
アイカ工業	3,100	3,835.00	11,888,500
宇部興産	5,600	3,095.00	17,332,000
日立化成	5,500	2,403.00	13,216,500
ダイキョーニシカワ	2,200	1,709.00	3,759,800
日本化薬	7,200	1,330.00	9,576,000
野村総合研究所	6,600	4,940.00	32,604,000
日油	4,300	3,030.00	13,029,000
花王	26,000	7,466.00	194,116,000	貸付株式数	1,000株
花王	26,000	7,466.00	194,116,000	貸付株式数	(1,000株)
武田薬品	39,000	5,609.00	218,751,000
アステラス製薬	108,800	1,622.00	176,473,600
大日本住友製薬	7,800	1,725.00	13,455,000	貸付株式数	3,300株
大日本住友製薬	7,800	1,725.00	13,455,000	貸付株式数	(3,300株)
塩野義製薬	15,100	5,454.00	82,355,400
田辺三菱製薬	12,900	2,210.00	28,509,000
中外製薬	11,000	5,640.00	62,040,000
科研製薬	1,900	6,110.00	11,609,000
エーザイ	12,700	6,836.00	86,817,200
小野薬品	25,000	3,327.00	83,175,000
久光製薬	3,100	8,210.00	25,451,000
参天製薬	20,000	1,729.00	34,580,000
ツムラ	3,800	3,765.00	14,307,000
テルモ	16,200	5,600.00	90,720,000
沢井製薬	2,100	4,790.00	10,059,000
第一三共	30,300	3,733.00	113,109,900
大塚ホールディングス	22,000	5,303.00	116,666,000
日本ペイントHOLD	8,600	3,910.00	33,626,000	貸付株式数	1,200株
関西ペイント	11,600	2,523.00	29,266,800
DIC	4,400	3,605.00	15,862,000
オリエンタルランド	12,000	10,625.00	127,500,000
パーク24	5,800	2,885.00	16,733,000	貸付株式数	2,100株
リゾートトラスト	4,300	2,308.00	9,924,400
オービック	3,300	9,000.00	29,700,000
ヤフー	74,900	509.00	38,124,100	貸付株式数	28,100株
ヤフー	74,900	509.00	38,124,100	貸付株式数	(28,100株)
トレンドマイクロ	5,100	6,220.00	31,722,000	貸付株式数	1,900株
日本オラクル	1,700	8,700.00	14,790,000
ユー・エス・エス	12,400	2,178.00	27,007,200
伊藤忠テクノソリュー	2,400	4,475.00	10,740,000
サイバーエージェント	6,600	5,330.00	35,178,000
楽天	51,900	912.00	47,332,800
大塚商会	3,100	10,530.00	32,643,000
コニカミノルタ	24,800	938.00	23,262,400
資生堂	19,700	6,365.00	125,390,500
ライオン	14,700	2,030.00	29,841,000
コーセー	1,800	20,220.00	36,396,000	貸付株式数	600株
シーズ・ホールディングス	1,400	5,080.00	7,112,000
小林製薬	3,000	7,140.00	21,420,000
横浜ゴム	6,100	2,448.00	14,932,800
東洋ゴム	6,300	1,806.00	11,377,800
ブリヂストン	35,000	4,581.00	160,335,000
住友ゴム	10,400	1,933.00	20,103,200
旭硝子	10,800	4,315.00	46,602,000
住友大阪セメント	21,000	461.00	9,681,000	貸付株式数	7,000株
太平洋セメント	6,700	3,820.00	25,594,000
TOTO	8,100	5,580.00	45,198,000
日本碍子	12,900	1,869.00	24,110,100
日本特殊陶業	9,100	2,581.00	23,487,100
新日鐵住金	46,800	2,359.50	110,424,600
JFEホールディングス	28,300	2,190.00	61,977,000
東京製鐵	5,600	840.00	4,704,000	貸付株式数	2,100株
日立金属	11,300	1,290.00	14,577,000
日本軽金属HD	30,600	283.00	8,659,800
三菱マテリアル	6,900	3,310.00	22,839,000
住友鉱山	13,400	4,536.00	60,782,400
DOWAホールディングス	2,600	4,005.00	10,413,000
住友電工	39,100	1,647.50	64,417,250
三和ホールディングス	10,000	1,376.00	13,760,000
リンナイ	1,900	9,880.00	18,772,000
日本発条	10,400	1,107.00	11,512,800
アマダホールディングス	16,200	1,324.00	21,448,800
オーエスジー	4,800	2,432.00	11,673,600
DMG森精機	5,800	1,985.00	11,513,000
ディスコ	1,400	24,310.00	34,034,000
豊田自動織機	8,600	6,350.00	54,610,000	貸付株式数	3,600株
豊田自動織機	8,600	6,350.00	54,610,000	貸付株式数	(3,600株)
ニューフレアテクノロジー	200	7,130.00	1,426,000
ナブテスコ	5,800	4,335.00	25,143,000
SMC	3,300	45,260.00	149,358,000
小松製作所	51,100	3,706.00	189,376,600
住友重機械	6,100	4,045.00	24,674,500
日立建機	4,900	4,295.00	21,045,500
ハーモニック・ドライブ・シス	1,600	6,030.00	9,648,000	貸付株式数	600株
ハーモニック・ドライブ・シス	1,600	6,030.00	9,648,000	貸付株式数	(600株)
クボタ	56,800	1,811.50	102,893,200	貸付株式数	21,400株
荏原製作所	4,300	3,915.00	16,834,500
ダイキン工業	14,400	11,990.00	172,656,000
椿本チエイン	6,000	876.00	5,256,000
ダイフク	5,400	6,580.00	35,532,000
タダノ	5,100	1,589.00	8,103,900
平和	3,300	2,214.00	7,306,200
竹内製作所	1,800	2,311.00	4,159,800
ブラザー工業	12,900	2,510.00	32,379,000
TPR	1,200	2,863.00	3,435,600
ホシザキ	3,300	9,630.00	31,779,000
日本精工	21,700	1,451.00	31,486,700
ジェイテクト	11,300	1,567.00	17,707,100
ミネベアミツミ	19,700	2,364.00	46,570,800
T H K	6,600	4,665.00	30,789,000
イーグル工業	1,300	1,850.00	2,405,000
日立	254,000	793.30	201,498,200
三菱電機	105,900	1,740.50	184,318,950
富士電機	32,000	744.00	23,808,000
安川電機	12,300	4,935.00	60,700,500	貸付株式数	4,600株
マキタ	13,800	5,260.00	72,588,000
日本電産	12,700	16,480.00	209,296,000	貸付株式数	6,500株
日本電産	12,700	16,480.00	209,296,000	貸付株式数	(6,500株)
オムロン	11,300	6,440.00	72,772,000
日本電気	13,700	3,180.00	43,566,000
富士通	109,000	631.30	68,811,700
ルネサスエレクトロニクス	5,500	1,125.00	6,187,500	貸付株式数	2,100株
セイコーエプソン	15,800	1,935.00	30,573,000
アルバック	2,400	6,280.00	15,072,000
エレコム	900	2,524.00	2,271,600
パナソニック	120,900	1,645.00	198,880,500	貸付株式数	51,500株
パナソニック	120,900	1,645.00	198,880,500	貸付株式数	(51,500株)
富士通ゼネラル	3,200	1,975.00	6,320,000
ソニー	61,800	5,239.00	323,770,200
T D K	5,500	9,880.00	54,340,000
アルプス電気	9,100	2,682.00	24,406,200
クラリオン	6,000	315.00	1,890,000
ヒロセ電機	1,700	15,410.00	26,197,000
日本航空電子	3,000	1,604.00	4,812,000
横河電機	10,600	2,171.00	23,012,600
日本光電工業	4,400	3,010.00	13,244,000
堀場製作所	2,100	7,940.00	16,674,000
アドバンテスト	5,900	2,324.00	13,711,600
キーエンス	5,200	65,160.00	338,832,000
シスメックス	8,200	9,600.00	78,720,000
OBARA GROUP	600	6,670.00	4,002,000
デンソー	23,500	5,937.00	139,519,500
スタンレー電気	8,100	3,935.00	31,873,500
カシオ	8,500	1,634.00	13,889,000	貸付株式数	3,200株
ファナック	10,100	26,865.00	271,336,500
浜松ホトニクス	7,700	4,170.00	32,109,000
京セラ	17,400	6,054.00	105,339,600
村田製作所	11,100	14,615.00	162,226,500
日東電工	8,000	8,100.00	64,800,000
三菱重工業	17,700	4,069.00	72,021,300
川崎重工業	8,200	3,525.00	28,905,000	貸付株式数	3,500株
川崎重工業	8,200	3,525.00	28,905,000	貸付株式数	(3,500株)
FPG	3,600	1,361.00	4,899,600	貸付株式数	1,400株
全国保証	2,900	4,805.00	13,934,500
めぶきフィナンシャルG	54,200	417.00	22,601,400
東京TYフィナンシャルG	1,400	2,508.00	3,511,200
九州フィナンシャルG	22,800	541.00	12,334,800
コンコルディア・フィナンシャル	63,500	600.00	38,100,000
日産自動車	124,800	1,116.00	139,276,800
いすゞ自動車	30,700	1,625.00	49,887,500
トヨタ自動車	47,500	6,846.00	325,185,000
日野自動車	15,100	1,377.00	20,792,700
日信工業	2,200	1,796.00	3,951,200
N O K	5,700	2,111.00	12,032,700
アイシン精機	8,700	5,700.00	49,590,000
マツダ	33,200	1,431.00	47,509,200	貸付株式数	12,800株
マツダ	33,200	1,431.00	47,509,200	貸付株式数	(12,800株)
本田技研	91,300	3,664.00	334,523,200
スズキ	21,000	5,694.00	119,574,000
SUBARU	32,900	3,619.00	119,065,100
ヤマハ発動機	14,900	3,250.00	48,425,000
小糸製作所	6,300	7,400.00	46,620,000	貸付株式数	3,000株
ミツバ	1,900	1,380.00	2,622,000
豊田合成	3,800	2,421.00	9,199,800
シマノ	4,300	15,360.00	66,048,000
テイ・エステック	2,500	4,230.00	10,575,000
ノジマ	1,800	2,538.00	4,568,400
良品計画	1,400	37,550.00	52,570,000
第一興商	2,100	5,690.00	11,949,000
メディパルHD	10,400	2,199.00	22,869,600
ドンキホーテホールディング	6,800	6,000.00	40,800,000
ユナイテッドアローズ	1,300	4,155.00	5,401,500
スギホールディングス	2,300	5,850.00	13,455,000
島津製作所	12,600	2,983.00	37,585,800
オリンパス	15,800	4,080.00	64,464,000
SCREENホールディングス	2,000	10,290.00	20,580,000
HOYA	21,600	5,561.00	120,117,600
朝日インテック	5,100	3,920.00	19,992,000
キヤノン	57,000	3,945.00	224,865,000	貸付株式数	21,400株
リコー	31,800	1,126.00	35,806,800
バンダイナムコHLDGS	10,900	3,520.00	38,368,000
パイロットコーポレーション	1,800	5,980.00	10,764,000
アシックス	10,500	1,973.00	20,716,500	貸付株式数	3,900株
ヤマハ	7,100	4,765.00	33,831,500
ピジヨン	6,400	4,430.00	28,352,000
ニフコ	1,900	7,480.00	14,212,000
伊藤忠	76,500	2,065.50	158,010,750
丸紅	85,700	784.40	67,223,080
豊田通商	11,600	3,685.00	42,746,000
兼松	4,400	1,390.00	6,116,000
ユニー・ファミリーマートHD	3,300	8,600.00	28,380,000	貸付株式数	1,200株
三井物産	88,600	1,839.50	162,979,700
東京エレクトロン	7,100	21,345.00	151,549,500
日立ハイテクノロジーズ	3,600	5,070.00	18,252,000
セイコーHD	1,600	2,594.00	4,150,400
住友商事	65,800	1,785.00	117,453,000
三菱商事	73,200	2,903.00	212,499,600
阪和興業	1,900	4,595.00	8,730,500
岩谷産業	2,300	3,990.00	9,177,000
ユニ・チヤ-ム	22,400	2,984.00	66,841,600
東邦ホールディングス	3,100	2,496.00	7,737,600
サンリオ	2,900	1,920.00	5,568,000	貸付株式数	1,500株
サンリオ	2,900	1,920.00	5,568,000	貸付株式数	(1,500株)
日本瓦斯	1,900	4,535.00	8,616,500
しまむら	1,200	13,420.00	16,104,000
高島屋	16,000	1,009.00	16,144,000
イオン	40,100	1,831.50	73,443,150
イズミ	1,900	6,900.00	13,110,000
ヤオコー	1,200	5,940.00	7,128,000
ケーズホールディングス	4,400	3,015.00	13,266,000
新生銀行	9,000	1,640.00	14,760,000
あおぞら銀行	6,200	4,310.00	26,722,000
三菱UFJフィナンシャルG ※	342,300	711.10	243,409,530
りそなホールディングス	114,600	581.70	66,662,820
三井住友トラストHD	20,500	4,408.00	90,364,000
三井住友フィナンシャルG	60,400	4,532.00	273,732,800
千葉銀行	37,000	865.00	32,005,000
群馬銀行	21,200	615.00	13,038,000
静岡銀行	28,000	1,030.00	28,840,000
スルガ銀行	10,700	1,501.00	16,060,700
ほくほくフィナンシャルG	6,900	1,487.00	10,260,300
広島銀行	15,400	803.00	12,366,200
中国銀行	9,600	1,261.00	12,105,600
セブン銀行	39,200	342.00	13,406,400
みずほフィナンシャルG ※	1,362,400	193.30	263,351,920
山口フィナンシャルG	13,000	1,308.00	17,004,000	貸付株式数	5,000株
芙蓉総合リース	1,200	7,210.00	8,652,000
興銀リース	2,000	3,170.00	6,340,000
東京センチュリー	2,100	6,560.00	13,776,000
SBIホールディングス	11,800	2,594.00	30,609,200
イオンフィナンシャルサービス	7,400	2,444.00	18,085,600
オリコ	22,600	170.00	3,842,000
日立キャピタル	2,900	2,705.00	7,844,500
オリックス	69,600	1,914.00	133,214,400
三菱UFJリース	26,500	643.00	17,039,500
ジャフコ	1,500	5,090.00	7,635,000
大和証券G本社	89,000	700.20	62,317,800
野村ホールディングス	179,600	624.90	112,232,040
東海東京HD	11,600	779.00	9,036,400
松井証券	5,100	1,003.00	5,115,300
SOMPOホールディングス	20,500	4,173.00	85,546,500
日本取引所グループ	30,700	1,905.00	58,483,500	貸付株式数	11,800株
日本取引所グループ	30,700	1,905.00	58,483,500	貸付株式数	(11,800株)
カブドットコム証券	6,700	385.00	2,579,500
MS&AD	27,300	3,367.00	91,919,100
SONY FH	8,600	1,957.00	16,830,200
第一生命HLDGS	59,100	2,021.50	119,470,650
東京海上HD	39,300	5,024.00	197,443,200
T&Dホールディングス	32,300	1,720.50	55,572,150
三井不動産	52,100	2,521.50	131,370,150
三菱地所	77,700	1,788.50	138,966,450
東京建物	11,400	1,600.00	18,240,000
住友不動産	25,000	3,873.00	96,825,000
レオパレス21	12,500	826.00	10,325,000
スターツコーポレーション	1,400	2,825.00	3,955,000
リログループ	5,500	3,005.00	16,527,500	貸付株式数	2,000株
イオンモール	6,700	2,282.00	15,289,400
エヌ・ティ・ティ都市開発	6,500	1,320.00	8,580,000
東武鉄道	11,300	3,205.00	36,216,500
相鉄ホールディングス	4,500	2,839.00	12,775,500	貸付株式数	1,600株
東京急行	28,800	1,685.00	48,528,000
小田急電鉄	15,700	2,146.00	33,692,200
京王電鉄	5,900	4,550.00	26,845,000
京成電鉄	7,400	3,245.00	24,013,000
東日本旅客鉄道	19,000	9,778.00	185,782,000
西日本旅客鉄道	9,600	7,347.00	70,531,200
東海旅客鉄道	9,500	19,700.00	187,150,000
西武ホールディングス	13,500	1,871.00	25,258,500
西日本鉄道	3,900	2,745.00	10,705,500
近鉄グループHLDGS	10,000	4,160.00	41,600,000
阪急阪神HLDGS	13,400	3,920.00	52,528,000
南海電鉄	6,300	2,667.00	16,802,100
京阪ホールディングス	6,000	3,280.00	19,680,000
名古屋鉄道	10,500	2,696.00	28,308,000
日本通運	3,900	7,190.00	28,041,000
ヤマトホールディングス	17,600	2,627.00	46,235,200
山九	2,600	5,270.00	13,702,000
日立物流	2,200	2,930.00	6,446,000
日本航空	18,600	4,317.00	80,296,200
ANAホールディングス	19,600	4,125.00	80,850,000
日本テレビHLDS	9,500	1,889.00	17,945,500	貸付株式数	3,600株
日本電信電話	46,800	5,007.00	234,327,600
KDDI	86,200	2,728.00	235,153,600
光通信	1,300	15,670.00	20,371,000
NTTドコモ	76,900	2,782.00	213,935,800
GMOインターネット	3,800	2,265.00	8,607,000	貸付株式数	1,400株
中部電力	32,400	1,470.00	47,628,000
関西電力	43,200	1,307.00	56,462,400
東北電力	24,800	1,409.00	34,943,200
電源開発	8,400	2,732.00	22,948,800
東京瓦斯	22,600	2,741.50	61,957,900
大阪瓦斯	20,500	2,081.50	42,670,750
東邦瓦斯	5,200	3,215.00	16,718,000
東宝	6,800	3,430.00	23,324,000
NTTデータ	32,300	1,120.00	36,176,000
アインホールディングス	1,400	7,740.00	10,836,000	貸付株式数	500株
カナモト	1,500	3,635.00	5,452,500
スクウェア・エニックス・HD	4,800	4,970.00	23,856,000
SCSK	2,400	4,520.00	10,848,000
セコム	10,700	7,858.00	84,080,600
メイテツク	1,200	6,090.00	7,308,000
コナミホールディングス	4,200	5,530.00	23,226,000
イオンディライト	1,200	3,925.00	4,710,000
日鉄住金物産	800	5,760.00	4,608,000
ニトリホールディングス	4,100	18,895.00	77,469,500
バローホールディングス	2,400	2,828.00	6,787,200
ミスミグループ本社	12,100	2,960.00	35,816,000
ファーストリテイリング	1,700	42,320.00	71,944,000	貸付株式数	600株
ファーストリテイリング	1,700	42,320.00	71,944,000	貸付株式数	(600株)
ソフトバンクグループ	30,800	8,503.00	261,892,400
サンドラッグ	4,400	4,930.00	21,692,000
合計			19,375,952,240

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
		す。

		三菱UFJフィナンシャルG	100,000株	みずほフィナンシャルG	300,000株

	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
		貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)

開示資料

決算