有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド	1,822,713,178	3,399,360,076
	小計	銘柄数 組入時価比率	1,822,713,178 1 100.0%	3,399,360,076 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			3,399,360,076
合計				3,399,360,076

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)

	(2020年11月19日)	(2021年11月19日)
資産の部
流動資産
コール・ローン	61,340,848	50,188,846
株式	3,203,712,690	3,327,007,770
派生商品評価勘定	―	2,426,820
未収入金	100,640,390	―
未収配当金	31,298,801	28,929,748
前払金	210,000	―
差入委託証拠金	2,263,000	2,736,000
流動資産合計	3,399,465,729	3,411,289,184
資産合計	3,399,465,729	3,411,289,184
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	381,740	―
前受金	―	1,823,000
未払金	43,420	―
未払解約金	62,666,000	10,107,000
未払利息	149	130
流動負債合計	63,091,309	11,930,130
負債合計	63,091,309	11,930,130
純資産の部
元本等
元本	2,153,042,811	1,822,713,178
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,183,331,609	1,576,645,876
元本等合計	3,336,374,420	3,399,359,054
純資産合計	3,336,374,420	3,399,359,054
負債純資産合計	3,399,465,729	3,411,289,184

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には、入金時に計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2021年 11月19日)

本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(2020年11月19日)	(2021年11月19日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,011,939,744円	2,153,042,811円
	同期中における追加設定元本額	189,264,021円	181,018,561円
	同期中における一部解約元本額	1,048,160,954円	511,348,194円
	同期末における元本の内訳
	りそな・JPX日経400オープン	2,153,042,811円	1,822,713,178円
	合計	2,153,042,811円	1,822,713,178円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	2,153,042,811口	1,822,713,178口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2019年11月20日 至 2020年11月19日	自 2020年11月20日 至 2021年11月19日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(2020年11月19日)	(2021年11月19日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2020年11月19日)	(2021年11月19日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	120,970,248	471,328,583
合計	120,970,248	471,328,583

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年11月20日から2020年11月19日及び2020年11月20日から2021年11月19日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
(2020年11月19日)

区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	JPX日経インデックス400先物	131,370,500	―	130,998,000	△372,500
	合計	131,370,500	―	130,998,000	△372,500

(2021年11月19日)

区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	JPX日経インデックス400先物	67,774,000	―	70,205,000	2,431,000
	合計	67,774,000	―	70,205,000	2,431,000

(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2019年11月20日 至 2020年11月19日)
該当事項はありません。
(自 2020年11月20日 至 2021年11月19日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2020年11月19日)	(2021年11月19日)
1口当たり純資産額	1.5496円	1.8650円
(1万口当たり純資産額)	(15,496円)	(18,650円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本水産	2,600	591.00	1,536,600
	INPEX	8,300	963.00	7,992,900
	ミライト・ホールディングス	600	2,048.00	1,228,800
	安藤・間	1,500	893.00	1,339,500
	東急建設	1,000	685.00	685,000
	コムシスホールディングス	900	2,716.00	2,444,400
	東建コーポレーション	100	9,310.00	931,000
	大成建設	1,400	3,580.00	5,012,000
	大林組	5,100	913.00	4,656,300
	清水建設	4,800	755.00	3,624,000
	長谷工コーポレーション	1,500	1,458.00	2,187,000
	鹿島建設	3,800	1,360.00	5,168,000
	西松建設	300	3,585.00	1,075,500
	三井住友建設	1,300	412.00	535,600
	戸田建設	1,500	720.00	1,080,000
	熊谷組	300	2,754.00	826,200
	大東建託	500	13,340.00	6,670,000
	NIPPO	500	4,060.00	2,030,000
	五洋建設	2,100	723.00	1,518,300
	住友林業	1,200	2,465.00	2,958,000
	大和ハウス工業	4,800	3,408.00	16,358,400
	積水ハウス	5,600	2,398.50	13,431,600
	関電工	400	860.00	344,000
	エクシオグループ	900	2,569.00	2,312,100
	九電工	400	3,540.00	1,416,000
	インフロニア・ホールディングス	1,400	990.00	1,386,000
	森永製菓	400	3,910.00	1,564,000
	カルビー	700	2,699.00	1,889,300
	森永乳業	300	5,860.00	1,758,000
	ヤクルト本社	1,200	5,750.00	6,900,000
	明治ホールディングス	1,100	7,000.00	7,700,000
	プリマハム	100	2,594.00	259,400
	日本ハム	700	3,960.00	2,772,000
	アサヒグループホールディングス	3,900	4,602.00	17,947,800
	キリンホールディングス	6,000	1,870.00	11,220,000
	サントリー食品インターナショナル	1,200	4,490.00	5,388,000
	伊藤園	500	7,540.00	3,770,000
	キッコーマン	1,200	9,390.00	11,268,000
	味の素	3,600	3,500.00	12,600,000
	キユーピー	1,000	2,456.00	2,456,000
	カゴメ	700	2,892.00	2,024,400
	アリアケジャパン	100	6,760.00	676,000
	ニチレイ	600	2,629.00	1,577,400
	東洋水産	900	4,620.00	4,158,000
	日清食品ホールディングス	700	8,590.00	6,013,000
	日本たばこ産業	8,900	2,298.00	20,452,200
	帝人	1,500	1,423.00	2,134,500
	東レ	11,500	715.10	8,223,650
	ゴールドウイン	300	7,110.00	2,133,000
	王子ホールディングス	7,400	560.00	4,144,000
	大王製紙	600	1,877.00	1,126,200
	レンゴー	2,200	820.00	1,804,000
	クラレ	2,600	1,020.00	2,652,000
	旭化成	10,600	1,144.50	12,131,700
	昭和電工	1,300	2,636.00	3,426,800
	住友化学	11,500	570.00	6,555,000
	日産化学	900	7,090.00	6,381,000
	東ソー	2,400	1,768.00	4,243,200
	トクヤマ	500	1,972.00	986,000
	デンカ	600	3,540.00	2,124,000
	信越化学工業	2,400	20,235.00	48,564,000
	エア・ウォーター	1,600	1,771.00	2,833,600
	日本酸素ホールディングス	1,300	2,648.00	3,442,400
	三菱瓦斯化学	1,600	2,012.00	3,219,200
	三井化学	1,500	3,370.00	5,055,000
	三菱ケミカルホールディングス	10,100	949.80	9,592,980
	ダイセル	2,300	831.00	1,911,300
	積水化学工業	3,300	1,905.00	6,286,500
	日本ゼオン	1,200	1,356.00	1,627,200
	アイカ工業	400	3,390.00	1,356,000
	宇部興産	900	2,022.00	1,819,800
	日油	600	5,980.00	3,588,000
	花王	3,600	6,226.00	22,413,600
	日本ペイントホールディングス	6,100	1,301.00	7,936,100
	関西ペイント	1,800	2,827.00	5,088,600
	DIC	600	3,150.00	1,890,000
	富士フイルムホールディングス	2,900	9,375.00	27,187,500
	資生堂	3,000	7,420.00	22,260,000
	ライオン	2,000	1,736.00	3,472,000
	ファンケル	700	3,560.00	2,492,000
	コーセー	300	14,590.00	4,377,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	700	2,175.00	1,522,500
	小林製薬	500	9,410.00	4,705,000
	日東電工	1,000	8,830.00	8,830,000
	エフピコ	200	4,155.00	831,000
	ニフコ	700	3,685.00	2,579,500
	ユニ・チャーム	3,200	4,844.00	15,500,800
	協和キリン	1,900	3,320.00	6,308,000
	武田薬品工業	11,900	3,227.00	38,401,300
	アステラス製薬	13,900	1,923.00	26,729,700
	大日本住友製薬	1,300	1,468.00	1,908,400
	塩野義製薬	2,100	7,868.00	16,522,800
	日本新薬	500	8,620.00	4,310,000
	中外製薬	5,200	4,112.00	21,382,400
	科研製薬	300	4,255.00	1,276,500
	エーザイ	1,900	7,238.00	13,752,200
	ロート製薬	900	3,365.00	3,028,500
	小野薬品工業	3,700	2,440.50	9,029,850
	参天製薬	2,800	1,555.00	4,354,000
	JCRファーマ	600	2,622.00	1,573,200
	東和薬品	400	2,754.00	1,101,600
	第一三共	12,700	2,995.00	38,036,500
	大塚ホールディングス	3,500	4,116.00	14,406,000
	ペプチドリーム	700	2,705.00	1,893,500
	サワイグループホールディングス	300	4,470.00	1,341,000
	出光興産	1,900	2,996.00	5,692,400
	ENEOSホールディングス	24,100	434.60	10,473,860
	コスモエネルギーホールディングス	500	2,287.00	1,143,500
	横浜ゴム	800	1,963.00	1,570,400
	TOYO TIRE	500	1,958.00	979,000
	ブリヂストン	4,800	4,907.00	23,553,600
	住友ゴム工業	1,600	1,232.00	1,971,200
	AGC	1,400	5,620.00	7,868,000
	太平洋セメント	800	2,353.00	1,882,400
	東海カーボン	1,700	1,270.00	2,159,000
	TOTO	1,200	5,400.00	6,480,000
	日本碍子	1,800	1,999.00	3,598,200
	日本特殊陶業	1,200	1,968.00	2,361,600
	ニチアス	500	2,637.00	1,318,500
	三井金属鉱業	300	3,070.00	921,000
	住友金属鉱山	2,200	4,423.00	9,730,600
	住友電気工業	5,600	1,620.50	9,074,800
	アサヒホールディングス	600	2,042.00	1,225,200
	SUMCO	2,400	2,525.00	6,060,000
	三和ホールディングス	1,700	1,321.00	2,245,700
	リンナイ	300	12,230.00	3,669,000
	日本製鋼所	500	3,185.00	1,592,500
	三浦工業	700	4,305.00	3,013,500
	アマダ	2,400	1,153.00	2,767,200
	FUJI	700	2,768.00	1,937,600
	オーエスジー	600	1,899.00	1,139,400
	DMG森精機	800	1,949.00	1,559,200
	ディスコ	200	33,700.00	6,740,000
	オプトラン	400	2,387.00	954,800
	ナブテスコ	900	3,615.00	3,253,500
	SMC	500	77,120.00	38,560,000
	小松製作所	7,400	2,918.00	21,593,200
	住友重機械工業	800	2,710.00	2,168,000
	日立建機	700	3,730.00	2,611,000
	クボタ	8,100	2,484.50	20,124,450
	荏原製作所	700	6,470.00	4,529,000
	ダイキン工業	2,100	24,965.00	52,426,500
	ダイフク	900	10,080.00	9,072,000
	竹内製作所	300	2,969.00	890,700
	ホシザキ	500	8,880.00	4,440,000
	日本精工	3,200	775.00	2,480,000
	マキタ	2,000	5,279.00	10,558,000
	三菱重工業	2,400	2,848.50	6,836,400
	IHI	900	2,563.00	2,306,700
	ブラザー工業	1,900	2,105.00	3,999,500
	ミネベアミツミ	2,800	3,215.00	9,002,000
	日立製作所	7,500	7,289.00	54,667,500
	三菱電機	16,600	1,523.00	25,281,800
	富士電機	1,000	6,080.00	6,080,000
	安川電機	1,800	5,290.00	9,522,000
	日本電産	4,000	13,460.00	53,840,000
	オムロン	1,400	11,430.00	16,002,000
	MCJ	500	1,126.00	563,000
	日本電気	2,100	5,280.00	11,088,000
	富士通	1,500	20,605.00	30,907,500
	ルネサスエレクトロニクス	9,300	1,561.00	14,517,300
	セイコーエプソン	2,100	1,922.00	4,036,200
	ワコム	1,900	900.00	1,710,000
	アルバック	300	6,980.00	2,094,000
	エレコム	100	1,479.00	147,900
	パナソニック	17,500	1,383.50	24,211,250
	アンリツ	800	1,920.00	1,536,000
	ソニーグループ	4,400	14,345.00	63,118,000
	TDK	2,400	4,815.00	11,556,000
	横河電機	1,600	2,285.00	3,656,000
	アズビル	800	5,420.00	4,336,000
	日本光電工業	800	3,505.00	2,804,000
	堀場製作所	300	7,300.00	2,190,000
	アドバンテスト	1,200	10,430.00	12,516,000
	キーエンス	800	74,640.00	59,712,000
	シスメックス	1,400	14,665.00	20,531,000
	レーザーテック	700	31,960.00	22,372,000
	スタンレー電気	1,100	3,300.00	3,630,000
	カシオ計算機	1,100	1,605.00	1,765,500
	ファナック	1,400	23,355.00	32,697,000
	浜松ホトニクス	1,200	7,340.00	8,808,000
	京セラ	2,300	7,132.00	16,403,600
	太陽誘電	700	6,870.00	4,809,000
	村田製作所	4,800	8,951.00	42,964,800
	小糸製作所	900	7,320.00	6,588,000
	SCREENホールディングス	300	12,140.00	3,642,000
	東京エレクトロン	1,000	62,820.00	62,820,000
	トヨタ紡織	500	2,382.00	1,191,000
	豊田自動織機	1,300	10,180.00	13,234,000
	デンソー	3,600	9,031.00	32,511,600
	いすゞ自動車	5,100	1,662.00	8,476,200
	トヨタ自動車	24,500	2,132.50	52,246,250
	日野自動車	1,600	1,060.00	1,696,000
	アイシン	1,100	4,575.00	5,032,500
	本田技研工業	12,900	3,324.00	42,879,600
	スズキ	3,700	5,332.00	19,728,400
	SUBARU	4,700	2,308.00	10,847,600
	ヤマハ発動機	2,000	3,040.00	6,080,000
	豊田合成	600	2,463.00	1,477,800
	シマノ	700	32,990.00	23,093,000
	テイ・エス テック	800	1,453.00	1,162,400
	テルモ	4,600	5,014.00	23,064,400
	島津製作所	2,000	4,890.00	9,780,000
	ブイ・テクノロジー	100	3,720.00	372,000
	東京精密	300	5,140.00	1,542,000
	オリンパス	8,700	2,631.50	22,894,050
	HOYA	3,200	18,965.00	60,688,000
	朝日インテック	1,900	2,841.00	5,397,900
	バンダイナムコホールディングス	1,400	9,269.00	12,976,600
	パイロットコーポレーション	400	4,190.00	1,676,000
	ヤマハ	1,000	6,420.00	6,420,000
	ピジョン	900	2,408.00	2,167,200
	任天堂	700	51,940.00	36,358,000
	中部電力	5,000	1,168.00	5,840,000
	関西電力	6,800	1,028.00	6,990,400
	中国電力	2,500	884.00	2,210,000
	東北電力	3,100	756.00	2,343,600
	九州電力	3,200	814.00	2,604,800
	北海道電力	1,600	471.00	753,600
	電源開発	1,200	1,439.00	1,726,800
	イーレックス	400	2,703.00	1,081,200
	レノバ	200	5,480.00	1,096,000
	東京瓦斯	3,200	1,957.00	6,262,400
	大阪瓦斯	3,100	1,821.00	5,645,100
	東海旅客鉄道	1,400	16,755.00	23,457,000
	阪急阪神ホールディングス	2,100	3,510.00	7,371,000
	日本通運	500	6,830.00	3,415,000
	ヤマトホールディングス	2,000	2,620.00	5,240,000
	山九	400	4,685.00	1,874,000
	センコーグループホールディングス	400	940.00	376,000
	日立物流	400	4,560.00	1,824,000
	丸和運輸機関	600	1,483.00	889,800
	九州旅客鉄道	1,200	2,582.00	3,098,400
	SGホールディングス	3,100	2,653.00	8,224,300
	日本郵船	1,300	7,280.00	9,464,000
	商船三井	900	6,290.00	5,661,000
	近鉄エクスプレス	100	2,775.00	277,500
	NECネッツエスアイ	500	1,929.00	964,500
	システナ	500	2,078.00	1,039,000
	日鉄ソリューションズ	300	3,545.00	1,063,500
	TIS	1,500	3,480.00	5,220,000
	コーエーテクモホールディングス	500	5,120.00	2,560,000
	ネクソン	3,900	2,545.00	9,925,500
	ティーガイア	100	1,773.00	177,300
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	300	2,854.00	856,200
	GMOペイメントゲートウェイ	300	16,160.00	4,848,000
	ラクス	600	3,465.00	2,079,000
	アカツキ	200	2,995.00	599,000
	野村総合研究所	3,100	4,995.00	15,484,500
	インフォコム	100	2,089.00	208,900
	オービック	500	21,620.00	10,810,000
	ジャストシステム	200	5,710.00	1,142,000
	Zホールディングス	23,400	825.50	19,316,700
	トレンドマイクロ	900	6,780.00	6,102,000
	日本オラクル	300	10,750.00	3,225,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	700	3,760.00	2,632,000
	大塚商会	900	5,460.00	4,914,000
	電通国際情報サービス	300	3,865.00	1,159,500
	東映アニメーション	100	17,410.00	1,741,000
	デジタルガレージ	300	5,280.00	1,584,000
	日本ユニシス	500	3,490.00	1,745,000
	USEN-NEXT HOLDINGS	100	3,490.00	349,000
	日本電信電話	16,300	3,184.00	51,899,200
	KDDI	11,700	3,410.00	39,897,000
	光通信	200	18,600.00	3,720,000
	東宝	1,000	5,300.00	5,300,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	4,400	2,532.00	11,140,800
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700	6,560.00	4,592,000
	カプコン	1,500	3,060.00	4,590,000
	SCSK	1,200	2,215.00	2,658,000
	コナミホールディングス	600	6,280.00	3,768,000
	ソフトバンクグループ	4,700	6,856.00	32,223,200
	双日	1,500	1,686.00	2,529,000
	アルフレッサ ホールディングス	1,500	1,588.00	2,382,000
	神戸物産	1,200	4,465.00	5,358,000
	ダイワボウホールディングス	600	1,999.00	1,199,400
	TOKAIホールディングス	1,300	877.00	1,140,100
	シップヘルスケアホールディングス	700	2,688.00	1,881,600
	コメダホールディングス	600	2,017.00	1,210,200
	メディパルホールディングス	1,600	2,029.00	3,246,400
	日本ライフライン	900	1,145.00	1,030,500
	伊藤忠商事	11,100	3,386.00	37,584,600
	丸紅	15,900	1,034.50	16,448,550
	豊田通商	1,600	5,470.00	8,752,000
	兼松	600	1,293.00	775,800
	三井物産	12,700	2,698.50	34,270,950
	住友商事	10,200	1,668.50	17,018,700
	三菱商事	11,900	3,492.00	41,554,800
	岩谷産業	400	6,240.00	2,496,000
	PALTAC	300	4,830.00	1,449,000
	日鉄物産	100	4,820.00	482,000
	ミスミグループ本社	2,000	5,130.00	10,260,000
	ローソン	400	5,740.00	2,296,000
	エービーシー・マート	300	5,560.00	1,668,000
	日本マクドナルドホールディングス	700	5,140.00	3,598,000
	セリア	300	3,530.00	1,059,000
	ビックカメラ	1,300	998.00	1,297,400
	MonotaRO	2,000	2,361.00	4,722,000
	マツキヨココカラ&カンパニー	700	4,645.00	3,251,500
	ZOZO	1,000	3,805.00	3,805,000
	ウエルシアホールディングス	800	4,220.00	3,376,000
	クリエイトSDホールディングス	300	3,390.00	1,017,000
	コスモス薬品	200	19,050.00	3,810,000
	セブン&アイ・ホールディングス	6,300	4,821.00	30,372,300
	ツルハホールディングス	400	13,970.00	5,588,000
	クスリのアオキホールディングス	200	7,460.00	1,492,000
	FOOD & LIFE COMPANIES	900	5,240.00	4,716,000
	ノジマ	100	2,275.00	227,500
	良品計画	1,800	2,017.00	3,630,600
	コーナン商事	300	3,550.00	1,065,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	3,500	2,198.00	7,693,000
	ゼンショーホールディングス	800	2,676.00	2,140,800
	ワークマン	200	6,120.00	1,224,000
	スギホールディングス	300	7,600.00	2,280,000
	ライフコーポレーション	100	3,565.00	356,500
	丸井グループ	1,600	2,288.00	3,660,800
	イズミ	300	3,460.00	1,038,000
	ヤオコー	200	7,050.00	1,410,000
	ケーズホールディングス	1,500	1,211.00	1,816,500
	アインホールディングス	200	6,030.00	1,206,000
	ニトリホールディングス	600	20,630.00	12,378,000
	ファーストリテイリング	200	73,770.00	14,754,000
	サンドラッグ	700	3,145.00	2,201,500
	めぶきフィナンシャルグループ	8,000	230.00	1,840,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,900	439.00	4,346,100
	新生銀行	1,300	1,833.00	2,382,900
	あおぞら銀行	1,100	2,575.00	2,832,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	73,100	637.20	46,579,320
	りそなホールディングス	17,200	426.90	7,342,680
	三井住友トラスト・ホールディングス	3,100	3,626.00	11,240,600
	三井住友フィナンシャルグループ	11,200	3,887.00	43,534,400
	千葉銀行	5,000	675.00	3,375,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	1,400	1,943.00	2,720,200
	セブン銀行	7,500	233.00	1,747,500
	みずほフィナンシャルグループ	20,200	1,458.50	29,461,700
	FPG	400	579.00	231,600
	GMOフィナンシャルホールディングス	900	878.00	790,200
	SBIホールディングス	2,000	2,935.00	5,870,000
	ジャフコ グループ	200	7,460.00	1,492,000
	大和証券グループ本社	11,200	637.90	7,144,480
	野村ホールディングス	24,500	489.60	11,995,200
	SOMPOホールディングス	2,800	4,860.00	13,608,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,500	3,547.00	12,414,500
	第一生命ホールディングス	8,100	2,316.50	18,763,650
	東京海上ホールディングス	5,400	5,910.00	31,914,000
	T&Dホールディングス	3,800	1,414.00	5,373,200
	全国保証	400	5,140.00	2,056,000
	芙蓉総合リース	200	7,740.00	1,548,000
	みずほリース	100	3,140.00	314,000
	東京センチュリー	400	5,840.00	2,336,000
	イオンフィナンシャルサービス	1,100	1,345.00	1,479,500
	アコム	3,400	363.00	1,234,200
	オリエントコーポレーション	7,800	133.00	1,037,400
	オリックス	9,900	2,343.00	23,195,700
	三菱HCキャピタル	4,800	555.00	2,664,000
	日本取引所グループ	4,300	2,423.50	10,421,050
	いちご	500	313.00	156,500
	ヒューリック	3,700	1,121.00	4,147,700
	野村不動産ホールディングス	1,000	2,677.00	2,677,000
	サムティ	400	2,526.00	1,010,400
	プレサンスコーポレーション	100	1,712.00	171,200
	オープンハウス	500	7,020.00	3,510,000
	東急不動産ホールディングス	4,400	647.00	2,846,800
	飯田グループホールディングス	1,300	2,535.00	3,295,500
	三井不動産	7,400	2,540.50	18,799,700
	三菱地所	10,300	1,654.50	17,041,350
	東京建物	1,900	1,670.00	3,173,000
	住友不動産	3,400	3,884.00	13,205,600
	スターツコーポレーション	300	2,652.00	795,600
	日本エスコン	700	822.00	575,400
	イオンモール	700	1,712.00	1,198,400
	カチタス	300	4,705.00	1,411,500
	ミクシィ	500	2,283.00	1,141,500
	日本M&Aセンターホールディングス	2,600	3,700.00	9,620,000
	UTグループ	100	4,475.00	447,500
	エス・エム・エス	500	4,565.00	2,282,500
	パーソルホールディングス	1,400	3,600.00	5,040,000
	綜合警備保障	600	5,140.00	3,084,000
	カカクコム	1,300	3,650.00	4,745,000
	ディップ	200	4,665.00	933,000
	ベネフィット・ワン	500	5,630.00	2,815,000
	エムスリー	2,800	6,408.00	17,942,400
	アウトソーシング	1,000	1,556.00	1,556,000
	博報堂DYホールディングス	2,500	1,774.00	4,435,000
	オリエンタルランド	1,800	19,230.00	34,614,000
	ユー・エス・エス	1,600	1,803.00	2,884,800
	フルキャストホールディングス	300	2,941.00	882,300
	エン・ジャパン	200	3,935.00	787,000
	テクノプロ・ホールディングス	900	3,675.00	3,307,500
	アイ・アールジャパンホールディングス	100	7,880.00	788,000
	ジャパンマテリアル	100	1,514.00	151,400
	リクルートホールディングス	9,400	7,593.00	71,374,200
	ベルシステム24ホールディングス	300	1,403.00	420,900
	ベイカレント・コンサルティング	100	53,100.00	5,310,000
	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	300	2,283.00	684,900
	リログループ	900	2,402.00	2,161,800
	カナモト	300	2,385.00	715,500
	セコム	1,600	7,959.00	12,734,400
	メイテック	200	7,020.00	1,404,000
	イオンディライト	100	3,725.00	372,500
小計	銘柄数 組入時価比率	400 97.9%		3,327,007,770 100.0%
合計				3,327,007,770

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。