有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/20-2022/11/21)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	円	アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド	1,772,425,675	3,277,392,315
	小計	銘柄数:1	1,772,425,675	3,277,392,315
		組入時価比率:100.0%		100.0%
	合計			3,277,392,315

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

	(2021年11月19日)	(2022年11月21日)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	11,762,932
コール・ローン	50,188,846	25,651,699
株式	3,327,007,770	3,202,575,040
派生商品評価勘定	2,426,820	4,642,590
未収配当金	28,929,748	35,483,185
差入委託証拠金	2,736,000	3,075,000
流動資産合計	3,411,289,184	3,283,190,446
資産合計	3,411,289,184	3,283,190,446
負債の部
流動負債
前受金	1,823,000	4,462,600
未払解約金	10,107,000	1,337,000
未払利息	130	74
流動負債合計	11,930,130	5,799,674
負債合計	11,930,130	5,799,674
純資産の部
元本等
元本	1,822,713,178	1,772,425,675
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,576,645,876	1,504,965,097
元本等合計	3,399,359,054	3,277,390,772
純資産合計	3,399,359,054	3,277,390,772
負債純資産合計	3,411,289,184	3,283,190,446

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には、入金時に計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2021年11月19日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(2022年11月21日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目		(2021年11月19日)	(2022年11月21日)
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,153,042,811円	1,822,713,178円
	同期中における追加設定元本額	181,018,561円	120,315,678円
	同期中における一部解約元本額	511,348,194円	170,603,181円
	同期末における元本の内訳
	りそな・JPX日経400オープン	1,822,713,178円	1,772,425,675円
	合計	1,822,713,178円	1,772,425,675円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	1,822,713,178口	1,772,425,675口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	―円	―円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年11月20日 至 2021年11月19日	自 2021年11月20日 至 2022年11月21日
1.金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(2021年11月19日)	(2022年11月21日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2021年11月19日)	(2022年11月21日)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	471,328,583	△107,167,938
合計	471,328,583	△107,167,938

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年11月20日から2021年11月19日及び2021年11月20日から2022年11月21日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(株式関連)
(2021年11月19日)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	67,774,000	-	70,205,000	2,431,000
	JPX日経インデックス400先物	67,774,000	-	70,205,000	2,431,000
合計		67,774,000	-	70,205,000	2,431,000

(2022年11月21日)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	68,353,400	-	73,000,500	4,647,100
	JPX日経インデックス400先物	68,353,400	-	73,000,500	4,647,100
合計		68,353,400	-	73,000,500	4,647,100

(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年11月20日 至 2021年11月19日	自 2021年11月20日 至 2022年11月21日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(2021年11月19日)		(2022年11月21日)
1口当たり純資産額	1.8650円	1口当たり純資産額	1.8491円
(1万口当たり純資産額)	(18,650円)	(1万口当たり純資産額)	(18,491円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	日本水産	2,600	517.00	1,344,200
	INPEX	8,000	1,506.00	12,048,000
	ウエストホールディングス	200	4,580.00	916,000
	ショーボンドホールディングス	300	6,070.00	1,821,000
	ミライト・ワン	600	1,517.00	910,200
	安藤・間	800	860.00	688,000
	コムシスホールディングス	900	2,489.00	2,240,100
	大成建設	1,400	4,020.00	5,628,000
	大林組	5,100	1,007.00	5,135,700
	清水建設	4,800	728.00	3,494,400
	長谷工コーポレーション	1,500	1,505.00	2,257,500
	鹿島建設	3,800	1,523.00	5,787,400
	西松建設	300	3,795.00	1,138,500
	戸田建設	1,500	705.00	1,057,500
	熊谷組	300	2,497.00	749,100
	五洋建設	2,100	649.00	1,362,900
	住友林業	1,200	2,332.00	2,798,400
	大和ハウス工業	4,300	3,160.00	13,588,000
	積水ハウス	4,800	2,501.50	12,007,200
	関電工	400	880.00	352,000
	エクシオグループ	900	2,107.00	1,896,300
	九電工	400	3,290.00	1,316,000
	インフロニア・ホールディングス	2,100	1,045.00	2,194,500
	森永製菓	400	3,705.00	1,482,000
	カルビー	700	2,877.00	2,013,900
	森永乳業	300	4,420.00	1,326,000
	ヤクルト本社	1,100	8,300.00	9,130,000
	明治ホールディングス	900	6,680.00	6,012,000
	プリマハム	100	2,058.00	205,800
	日本ハム	700	3,715.00	2,600,500
	アサヒグループホールディングス	3,500	4,304.00	15,064,000
	キリンホールディングス	6,900	2,184.00	15,069,600
	宝ホールディングス	1,000	1,052.00	1,052,000
	サントリー食品インターナショナル	1,000	4,635.00	4,635,000
	キッコーマン	1,000	7,700.00	7,700,000
	味の素	3,800	4,221.00	16,039,800
	キユーピー	700	2,487.00	1,740,900
	カゴメ	700	3,040.00	2,128,000
	ニチレイ	600	2,779.00	1,667,400
	東洋水産	700	5,610.00	3,927,000
	日清食品ホールディングス	600	10,470.00	6,282,000
	日本たばこ産業	10,000	2,795.00	27,950,000
	帝人	1,500	1,292.00	1,938,000
	東レ	10,600	737.60	7,818,560
	ゴールドウイン	300	9,500.00	2,850,000
	王子ホールディングス	7,400	529.00	3,914,600
	大王製紙	600	1,092.00	655,200
	レンゴー	1,300	890.00	1,157,000
	クラレ	2,600	1,076.00	2,797,600
	旭化成	9,700	1,015.50	9,850,350
	住友化学	11,500	492.00	5,658,000
	日産化学	700	6,570.00	4,599,000
	東ソー	2,000	1,610.00	3,220,000
	トクヤマ	500	1,839.00	919,500
	デンカ	600	3,320.00	1,992,000
	信越化学工業	2,700	17,450.00	47,115,000
	エア・ウォーター	1,600	1,601.00	2,561,600
	日本酸素ホールディングス	1,300	2,287.00	2,973,100
	三菱瓦斯化学	1,200	1,942.00	2,330,400
	三井化学	1,300	3,095.00	4,023,500
	三菱ケミカルグループ	10,800	719.00	7,765,200
	KHネオケム	300	2,839.00	851,700
	ダイセル	2,300	983.00	2,260,900
	積水化学工業	3,300	1,924.00	6,349,200
	日本ゼオン	1,200	1,358.00	1,629,600
	アイカ工業	400	3,270.00	1,308,000
	UBE	900	2,007.00	1,806,300
	日油	500	5,620.00	2,810,000
	花王	3,800	5,530.00	21,014,000
	日本ペイントホールディングス	6,900	1,093.00	7,541,700
	関西ペイント	1,500	1,878.00	2,817,000
	富士フイルムホールディングス	3,000	7,335.00	22,005,000
	資生堂	3,200	5,784.00	18,508,800
	ライオン	2,000	1,475.00	2,950,000
	ファンケル	700	2,649.00	1,854,300
	コーセー	300	14,590.00	4,377,000
	小林製薬	400	8,640.00	3,456,000
	タカラバイオ	500	1,811.00	905,500
	デクセリアルズ	300	3,285.00	985,500
	日東電工	1,100	8,640.00	9,504,000
	エフピコ	200	3,795.00	759,000
	ニフコ	700	3,620.00	2,534,000
	ユニ・チャーム	3,100	5,088.00	15,772,800
	協和キリン	1,700	3,270.00	5,559,000
	武田薬品工業	11,800	3,958.00	46,704,400
	アステラス製薬	15,100	2,104.50	31,777,950
	住友ファーマ	1,300	1,073.00	1,394,900
	塩野義製薬	2,000	6,978.00	13,956,000
	日本新薬	400	8,520.00	3,408,000
	中外製薬	4,900	3,512.00	17,208,800
	科研製薬	300	3,945.00	1,183,500
	エーザイ	1,900	8,943.00	16,991,700
	ロート製薬	700	4,325.00	3,027,500
	小野薬品工業	3,000	3,505.00	10,515,000
	参天製薬	2,800	1,122.00	3,141,600
	JCRファーマ	600	1,955.00	1,173,000
	東和薬品	200	2,094.00	418,800
	第一三共	13,500	4,615.00	62,302,500
	大塚ホールディングス	3,600	4,652.00	16,747,200
	ペプチドリーム	700	1,808.00	1,265,600
	出光興産	1,900	3,150.00	5,985,000
	ENEOSホールディングス	28,000	463.50	12,978,000
	コスモエネルギーホールディングス	700	3,860.00	2,702,000
	横浜ゴム	800	2,137.00	1,709,600
	TOYO TIRE	900	1,533.00	1,379,700
	ブリヂストン	5,000	5,283.00	26,415,000
	住友ゴム工業	1,600	1,153.00	1,844,800
	AGC	1,500	4,550.00	6,825,000
	太平洋セメント	800	2,102.00	1,681,600
	東海カーボン	1,100	1,058.00	1,163,800
	TOTO	1,000	4,705.00	4,705,000
	日本碍子	1,800	1,754.00	3,157,200
	日本特殊陶業	1,200	2,654.00	3,184,800
	MARUWA	100	18,360.00	1,836,000
	ニチアス	500	2,419.00	1,209,500
	日本製鉄	7,200	2,228.00	16,041,600
	JFEホールディングス	4,300	1,494.00	6,424,200
	東京製鐵	500	1,381.00	690,500
	三井金属鉱業	300	3,140.00	942,000
	住友金属鉱山	1,900	4,542.00	8,629,800
	DOWAホールディングス	400	4,455.00	1,782,000
	住友電気工業	5,700	1,611.50	9,185,550
	アサヒホールディングス	600	2,009.00	1,205,400
	SUMCO	2,800	2,061.00	5,770,800
	三和ホールディングス	1,700	1,267.00	2,153,900
	リンナイ	300	10,170.00	3,051,000
	三浦工業	700	3,335.00	2,334,500
	アマダ	2,400	1,109.00	2,661,600
	FUJI	700	2,095.00	1,466,500
	DMG森精機	800	1,843.00	1,474,400
	ディスコ	300	40,500.00	12,150,000
	オプトラン	100	2,624.00	262,400
	ナブテスコ	900	3,330.00	2,997,000
	SMC	500	64,240.00	32,120,000
	小松製作所	7,300	3,098.00	22,615,400
	住友重機械工業	800	2,860.00	2,288,000
	日立建機	700	3,095.00	2,166,500
	ローツェ	100	8,530.00	853,000
	クボタ	8,300	2,055.00	17,056,500
	荏原製作所	600	5,030.00	3,018,000
	ダイキン工業	1,900	22,580.00	42,902,000
	ダイフク	800	7,070.00	5,656,000
	竹内製作所	300	3,050.00	915,000
	ホシザキ	1,000	4,605.00	4,605,000
	マキタ	2,100	3,050.00	6,405,000
	三菱重工業	2,700	5,196.00	14,029,200
	IHI	1,100	3,400.00	3,740,000
	イビデン	900	5,570.00	5,013,000
	ブラザー工業	1,900	2,197.00	4,174,300
	ミネベアミツミ	2,800	2,214.00	6,199,200
	日立製作所	6,600	7,297.00	48,160,200
	三菱電機	15,900	1,392.00	22,132,800
	富士電機	1,000	5,870.00	5,870,000
	安川電機	1,800	4,405.00	7,929,000
	日本電産	3,800	8,680.00	32,984,000
	オムロン	1,400	7,060.00	9,884,000
	MCJ	500	997.00	498,500
	日本電気	2,100	4,865.00	10,216,500
	富士通	1,600	18,530.00	29,648,000
	ルネサスエレクトロニクス	9,800	1,384.50	13,568,100
	セイコーエプソン	2,100	2,150.00	4,515,000
	ワコム	1,900	652.00	1,238,800
	アルバック	300	6,000.00	1,800,000
	エレコム	500	1,494.00	747,000
	パナソニック ホールディングス	18,100	1,261.50	22,833,150
	シャープ	1,900	978.00	1,858,200
	アンリツ	900	1,511.00	1,359,900
	ソニーグループ	4,100	11,255.00	46,145,500
	TDK	2,600	4,945.00	12,857,000
	横河電機	1,600	2,498.00	3,996,800
	アズビル	1,100	4,075.00	4,482,500
	日本光電工業	800	3,230.00	2,584,000
	堀場製作所	300	6,450.00	1,935,000
	アドバンテスト	1,300	9,120.00	11,856,000
	キーエンス	1,000	58,760.00	58,760,000
	シスメックス	1,300	8,454.00	10,990,200
	フェローテックホールディングス	400	3,225.00	1,290,000
	レーザーテック	800	25,135.00	20,108,000
	カシオ計算機	1,100	1,360.00	1,496,000
	ファナック	1,500	20,515.00	30,772,500
	浜松ホトニクス	1,200	7,190.00	8,628,000
	新光電気工業	500	4,005.00	2,002,500
	京セラ	2,400	7,019.00	16,845,600
	太陽誘電	900	4,395.00	3,955,500
	村田製作所	4,700	7,640.00	35,908,000
	小糸製作所	1,800	2,230.00	4,014,000
	SCREENホールディングス	300	8,970.00	2,691,000
	東京エレクトロン	1,000	44,750.00	44,750,000
	トヨタ紡織	500	1,975.00	987,500
	豊田自動織機	1,200	7,690.00	9,228,000
	デンソー	3,200	7,604.00	24,332,800
	いすゞ自動車	4,500	1,796.00	8,082,000
	トヨタ自動車	23,200	2,003.00	46,469,600
	アイシン	1,300	3,820.00	4,966,000
	本田技研工業	12,600	3,348.00	42,184,800
	スズキ	2,800	5,048.00	14,134,400
	SUBARU	4,700	2,310.00	10,857,000
	ヤマハ発動機	2,400	3,395.00	8,148,000
	豊田合成	600	2,335.00	1,401,000
	シマノ	600	23,040.00	13,824,000
	テイ・エス テック	800	1,689.00	1,351,200
	テルモ	4,900	3,949.00	19,350,100
	島津製作所	1,900	4,190.00	7,961,000
	東京精密	300	4,420.00	1,326,000
	オリンパス	9,700	2,733.00	26,510,100
	HOYA	3,300	14,300.00	47,190,000
	朝日インテック	1,900	2,503.00	4,755,700
	バンダイナムコホールディングス	1,400	8,855.00	12,397,000
	パイロットコーポレーション	200	4,945.00	989,000
	ヤマハ	1,000	5,340.00	5,340,000
	ピジョン	800	2,037.00	1,629,600
	任天堂	7,700	5,887.00	45,329,900
	中部電力	5,700	1,263.00	7,199,100
	関西電力	6,200	1,157.00	7,173,400
	九州電力	3,200	728.00	2,329,600
	北海道電力	1,600	446.00	713,600
	電源開発	1,200	2,073.00	2,487,600
	イーレックス	400	2,437.00	974,800
	レノバ	400	2,733.00	1,093,200
	東京瓦斯	3,200	2,491.00	7,971,200
	大阪瓦斯	3,100	2,084.00	6,460,400
	東海旅客鉄道	1,200	16,365.00	19,638,000
	ヤマトホールディングス	2,000	2,288.00	4,576,000
	山九	400	4,885.00	1,954,000
	センコーグループホールディングス	400	1,004.00	401,600
	日立物流	300	8,900.00	2,670,000
	AZ-COM丸和ホールディングス	600	1,481.00	888,600
	SGホールディングス	2,800	2,044.00	5,723,200
	NIPPON EXPRESSホールディングス	500	7,850.00	3,925,000
	日本郵船	4,200	2,743.00	11,520,600
	商船三井	2,700	3,080.00	8,316,000
	川崎汽船	1,500	2,522.00	3,783,000
	NECネッツエスアイ	500	1,692.00	846,000
	システナ	2,000	434.00	868,000
	日鉄ソリューションズ	300	3,490.00	1,047,000
	TIS	1,700	3,995.00	6,791,500
	コーエーテクモホールディングス	1,000	2,415.00	2,415,000
	ネクソン	4,000	2,781.00	11,124,000
	ティーガイア	500	1,669.00	834,500
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	300	2,141.00	642,300
	GMOペイメントゲートウェイ	400	12,690.00	5,076,000
	インターネットイニシアティブ	1,000	2,375.00	2,375,000
	ラクス	600	1,912.00	1,147,200
	チェンジ	400	2,000.00	800,000
	野村総合研究所	3,100	3,355.00	10,400,500
	インフォコム	100	2,045.00	204,500
	オービック	500	21,800.00	10,900,000
	ジャストシステム	200	3,315.00	663,000
	Zホールディングス	22,100	359.50	7,944,950
	トレンドマイクロ	900	7,160.00	6,444,000
	日本オラクル	300	8,580.00	2,574,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	700	3,285.00	2,299,500
	大塚商会	900	4,675.00	4,207,500
	電通国際情報サービス	300	4,700.00	1,410,000
	東映アニメーション	100	13,930.00	1,393,000
	デジタルガレージ	300	4,105.00	1,231,500
	ネットワンシステムズ	600	3,575.00	2,145,000
	BIPROGY	500	3,185.00	1,592,500
	USEN-NEXT HOLDINGS	100	2,306.00	230,600
	日本電信電話	12,100	3,843.00	46,500,300
	KDDI	10,200	4,098.00	41,799,600
	ソフトバンク	24,900	1,477.00	36,777,300
	光通信	200	20,010.00	4,002,000
	GMOインターネットグループ	500	2,571.00	1,285,500
	東宝	1,000	5,300.00	5,300,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	4,700	2,092.00	9,832,400
	DTS	300	3,435.00	1,030,500
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	800	6,370.00	5,096,000
	カプコン	1,500	4,400.00	6,600,000
	SCSK	1,200	2,156.00	2,587,200
	NSD	500	2,545.00	1,272,500
	コナミグループ	700	6,770.00	4,739,000
	ソフトバンクグループ	7,600	6,077.00	46,185,200
	双日	1,800	2,417.00	4,350,600
	アルフレッサ ホールディングス	1,500	1,667.00	2,500,500
	神戸物産	1,200	3,470.00	4,164,000
	ダイワボウホールディングス	600	2,216.00	1,329,600
	TOKAIホールディングス	1,300	889.00	1,155,700
	シップヘルスケアホールディングス	700	2,784.00	1,948,800
	メディパルホールディングス	1,600	1,792.00	2,867,200
	伊藤忠商事	10,100	4,210.00	42,521,000
	丸紅	12,900	1,494.50	19,279,050
	豊田通商	1,400	5,120.00	7,168,000
	兼松	600	1,520.00	912,000
	三井物産	12,000	3,843.00	46,116,000
	住友商事	10,200	2,197.00	22,409,400
	三菱商事	10,200	4,445.00	45,339,000
	阪和興業	300	3,650.00	1,095,000
	岩谷産業	400	5,650.00	2,260,000
	PALTAC	300	4,400.00	1,320,000
	日鉄物産	100	5,150.00	515,000
	ミスミグループ本社	2,500	3,480.00	8,700,000
	ローソン	400	5,020.00	2,008,000
	エービーシー・マート	300	7,050.00	2,115,000
	日本マクドナルドホールディングス	900	5,200.00	4,680,000
	セリア	300	2,696.00	808,800
	MonotaRO	2,600	2,404.00	6,250,400
	マツキヨココカラ&カンパニー	1,000	5,790.00	5,790,000
	ZOZO	1,200	3,125.00	3,750,000
	ウエルシアホールディングス	800	3,130.00	2,504,000
	クリエイトSDホールディングス	300	3,310.00	993,000
	ネクステージ	300	2,927.00	878,100
	コスモス薬品	200	14,710.00	2,942,000
	セブン&アイ・ホールディングス	5,700	5,578.00	31,794,600
	ツルハホールディングス	400	9,410.00	3,764,000
	クスリのアオキホールディングス	200	7,710.00	1,542,000
	FOOD & LIFE COMPANIE	900	2,590.00	2,331,000
	ノジマ	600	1,313.00	787,800
	良品計画	2,200	1,451.00	3,192,200
	コーナン商事	300	3,305.00	991,500
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	3,800	2,417.00	9,184,600
	ゼンショーホールディングス	800	3,565.00	2,852,000
	ワークマン	200	5,100.00	1,020,000
	スギホールディングス	300	6,320.00	1,896,000
	日本瓦斯	800	2,151.00	1,720,800
	ライフコーポレーション	100	2,460.00	246,000
	丸井グループ	1,300	2,311.00	3,004,300
	イズミ	300	3,110.00	933,000
	ヤオコー	200	6,800.00	1,360,000
	ケーズホールディングス	1,500	1,120.00	1,680,000
	ニトリホールディングス	700	15,545.00	10,881,500
	ファーストリテイリング	200	82,160.00	16,432,000
	サンドラッグ	700	3,720.00	2,604,000
	めぶきフィナンシャルグループ	8,000	297.00	2,376,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,500	466.00	3,961,000
	新生銀行	400	2,183.00	873,200
	あおぞら銀行	900	2,573.00	2,315,700
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	62,400	719.70	44,909,280
	りそなホールディングス	18,500	629.40	11,643,900
	三井住友トラスト・ホールディングス	2,900	4,251.00	12,327,900
	三井住友フィナンシャルグループ	11,000	4,579.00	50,369,000
	千葉銀行	5,000	810.00	4,050,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	1,100	2,530.00	2,783,000
	セブン銀行	5,000	258.00	1,290,000
	みずほフィナンシャルグループ	22,000	1,630.00	35,860,000
	GMOフィナンシャルホールディングス	900	522.00	469,800
	ジャフコ グループ	600	2,288.00	1,372,800
	大和証券グループ本社	11,200	598.00	6,697,600
	野村ホールディングス	28,100	490.00	13,769,000
	マネックスグループ	1,400	447.00	625,800
	SOMPOホールディングス	2,600	5,631.00	14,640,600
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,400	3,963.00	13,474,200
	第一生命ホールディングス	7,800	2,369.00	18,478,200
	東京海上ホールディングス	15,400	2,791.00	42,981,400
	T&Dホールディングス	4,100	1,520.00	6,232,000
	全国保証	400	5,060.00	2,024,000
	芙蓉総合リース	200	8,550.00	1,710,000
	みずほリース	100	3,245.00	324,500
	東京センチュリー	300	4,830.00	1,449,000
	イオンフィナンシャルサービス	1,100	1,445.00	1,589,500
	アコム	3,400	316.00	1,074,400
	オリエントコーポレーション	700	1,190.00	833,000
	オリックス	10,200	2,162.00	22,052,400
	三菱HCキャピタル	5,100	636.00	3,243,600
	日本取引所グループ	4,000	1,957.00	7,828,000
	大東建託	600	15,340.00	9,204,000
	ヒューリック	3,700	1,143.00	4,229,100
	野村不動産ホールディングス	1,000	3,225.00	3,225,000
	プレサンスコーポレーション	100	1,588.00	158,800
	オープンハウスグループ	500	5,870.00	2,935,000
	東急不動産ホールディングス	4,400	723.00	3,181,200
	飯田グループホールディングス	1,300	2,209.00	2,871,700
	三井不動産	6,800	2,671.00	18,162,800
	三菱地所	9,500	1,908.00	18,126,000
	東京建物	1,500	1,924.00	2,886,000
	住友不動産	2,800	3,659.00	10,245,200
	スターツコーポレーション	300	2,881.00	864,300
	日本エスコン	700	836.00	585,200
	イオンモール	700	1,693.00	1,185,100
	カチタス	300	3,280.00	984,000
	UTグループ	100	2,827.00	282,700
	エス・エム・エス	500	3,710.00	1,855,000
	パーソルホールディングス	1,800	3,015.00	5,427,000
	綜合警備保障	600	3,730.00	2,238,000
	カカクコム	1,300	2,295.00	2,983,500
	ディップ	200	3,935.00	787,000
	ベネフィット・ワン	800	2,105.00	1,684,000
	エムスリー	3,100	4,416.00	13,689,600
	博報堂DYホールディングス	2,500	1,331.00	3,327,500
	H.U.グループホールディングス	400	2,790.00	1,116,000
	ビー・エム・エル	200	3,480.00	696,000
	ユー・エス・エス	1,900	2,160.00	4,104,000
	サイバーエージェント	3,600	1,227.00	4,417,200
	フルキャストホールディングス	300	2,901.00	870,300
	エン・ジャパン	200	2,328.00	465,600
	テクノプロ・ホールディングス	1,100	3,830.00	4,213,000
	ジャパンマテリアル	500	2,507.00	1,253,500
	リクルートホールディングス	11,200	4,430.00	49,616,000
	ベルシステム24ホールディングス	300	1,308.00	392,400
	ベイカレント・コンサルティング	1,300	4,360.00	5,668,000
	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	300	1,677.00	503,100
	リログループ	900	2,277.00	2,049,300
	トランス・コスモス	200	3,330.00	666,000
	セコム	1,600	8,259.00	13,214,400
	メイテック	600	2,505.00	1,503,000
	イオンディライト	100	2,965.00	296,500
小計	銘柄数:396	1,123,900		3,202,575,040
	組入時価比率:97.7%			100.0%
合 計		1,123,900		3,202,575,040

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。