有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月9日-令和2年1月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
日米4資産スマートバランス
該当事項はありません。

(参考)日米4資産スマートバランス マザーファンド

2020年1月31日現在

種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価金額	簿価金額 (円)	評価金額	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪証券取引所	東証株価指数先物	買建	348	日本円	5,909,040,000	5,909,040,000	5,842,920,000	5,842,920,000	27.77
	アメリカ	シカゴ商業取引所	E-mini 500	買建	423	ドル	68,426,595	7,462,604,451	69,577,155	7,588,084,524	36.06
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	128	日本円	19,481,600,000	19,481,600,000	19,566,080,000	19,566,080,000	92.98
	アメリカ	シカゴ商品取引所	10y T-Note	買建	654	ドル	84,468,187.5	9,212,100,528	85,878,375	9,365,895,577	44.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2020年1月31日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	59,009,000.00	6,331,665,700	6,411,327,850	△30.47

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

(参考)マネープールマザーファンド
該当事項はありません。