有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月9日-令和4年1月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
日米4資産スマートバランス
該当事項はありません。

(参考)日米4資産スマートバランス マザーファンド

2022年1月31日現在

種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価金額	簿価金額 (円)	評価金額	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪証券取引所	東証株価指数先物	買建	86	日本円	1,705,810,000	1,705,810,000	1,632,710,000	1,632,710,000	10.80
	アメリカ	シカゴ商業取引所	E-mini 500	買建	79	ドル	18,415,887.5	2,125,930,053	17,471,837.5	2,016,948,921	13.34
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	137	日本円	20,654,120,000	20,654,120,000	20,648,640,000	20,648,640,000	136.53
	アメリカ	シカゴ商品取引所	10y T-Note	買建	427	ドル	54,716,049.01	6,316,420,697	54,635,986.51	6,307,178,282	41.70

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2022年1月31日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	7,734,000.00	891,793,618	892,754,955	△5.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

(参考)マネープールマザーファンド
該当事項はありません。