純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2020/04/15 9:21

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

e border="0">令和 2年 1月31日現在e border="0">資産の種類取引所名資産の名称建別数量通貨簿価金額(円)評価金額(円)投資比率
(%)株価指数先物取引大阪取引所JPX日経インデックス400先物 20年03月限買建2,956円4,575,900,9604,448,780,0001.05e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

2020/04/15 9:21

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。
追加信託の限度額は、5兆円相当額です。

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#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	895	13,937,414
追加型公社債投資信託	16	1,322,460
単位型株式投資信託	68	313,027
単位型公社債投資信託	11	64,880
合 計	990	15,637,781

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#5 信託報酬等（連結）

・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
なお、①と②の合計額が信託財産の純資産総額に対して、年率0.275%(税抜 0.25%)以内の率を乗じて得た額とします。
①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0858%(税抜 年0.078%)以内の率を乗じて得た額

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#6 投資制限（連結）

②外貨建資産
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の20を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
③投資信託証券

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#7 投資方針（連結）

象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。
②信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。

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#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本株式ソニー電気機器979,5007,935.207,772,536,6907,718.007,559,781,0001.78日本株式リクルートホールディングスサービス業1,567,6004,234.306,637,700,3204,304.006,746,950,4001.59日本株式トヨタ自動車輸送用機器877,8007,687.176,747,803,2907,652.006,716,925,6001.58日本株式三菱UFJフィナンシャル・グループ銀行業11,465,900575.466,598,183,410568.506,518,364,1501.53日本株式日本電信電話情報・通信業2,286,9002,811.406,429,403,4702,786.506,372,446,8501.50日本株式武田薬品工業医薬品1,463,4004,405.446,446,920,9304,227.006,185,791,8001.45日本株式キーエンス電気機器163,90039,264.256,435,411,79037,370.006,124,943,0001.44日本株式三井住友フィナンシャルグループ銀行業1,513,5003,939.675,962,697,8603,884.005,878,434,0001.38日本株式任天堂その他製品140,40042,958.226,031,334,75040,770.005,724,108,0001.35日本株式KDDI情報・通信業1,674,7003,254.065,449,585,9603,271.005,477,943,7001.29日本株式NTTドコモ情報・通信業1,660,0003,074.155,103,094,7303,107.005,157,620,0001.21日本株式本田技研工業輸送用機器1,803,1003,022.265,449,449,7002,831.005,104,576,1001.20日本株式みずほフィナンシャルグループ銀行業30,692,200164.495,048,579,240162.504,987,482,5001.17日本株式信越化学工業化学385,10012,369.634,763,546,82012,715.004,896,546,5001.15日本株式ソフトバンクグループ情報・通信業1,079,0004,870.855,255,654,3804,524.004,881,396,0001.15日本株式第一三共医薬品655,3007,400.014,849,231,4807,441.004,876,087,3001.15日本株式HOYA精密機器457,30010,555.784,827,158,38010,600.004,847,380,0001.14日本株式東京海上ホールディングス保険業807,7006,110.494,935,449,8405,985.004,834,084,5001.14日本株式花王化学548,3009,132.225,007,200,5408,782.004,815,170,6001.13日本株式日立製作所電気機器1,100,4004,543.284,999,427,9604,230.004,654,692,0001.09日本株式ダイキン工業機械291,80015,554.504,538,803,42015,635.004,562,293,0001.07日本株式三菱商事卸売業1,582,8002,871.304,544,702,8202,823.004,468,244,4001.05日本株式ファナック電気機器217,60020,541.994,469,938,89020,320.004,421,632,0001.04日本株式村田製作所電気機器672,7006,737.314,532,193,1806,328.004,256,845,6001.00日本株式東海旅客鉄道陸運業190,40021,849.214,160,089,88021,585.004,109,784,0000.97日本株式伊藤忠商事卸売業1,577,6002,556.014,032,361,4802,568.004,051,276,8000.95日本株式アステラス製薬医薬品2,014,4001,910.413,848,346,6001,950.503,929,087,2000.92日本株式東日本旅客鉄道陸運業403,1009,904.833,992,637,7009,700.003,910,070,0000.92日本株式三井物産卸売業1,982,5001,951.463,868,786,8801,960.503,886,691,2500.91日本株式日本電産電気機器275,60015,111.504,164,729,86014,040.003,869,424,0000.91e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 1月31日現在e border="0">種類業種投資比率(%)株式水産・農林業0.07鉱業0.30建設業2.77食料品3.75繊維製品0.43パルプ・紙0.12化学7.18医薬品6.88石油・石炭製品0.58ゴム製品0.76ガラス・土石製品0.77鉄鋼0.65非鉄金属0.63金属製品0.27機械4.90電気機器15.70輸送用機器5.81精密機器2.83その他製品2.08電気・ガス業1.28陸運業4.82空運業0.60情報・通信業7.86卸売業5.24小売業4.38銀行業5.29証券、商品先物取引業0.96保険業2.85その他金融業1.26不動産業2.90サービス業5.01小計98.95合計98.95e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,448,729,533	1.05
純資産総額		425,396,932,833	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本420,948,203,30098.95コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,448,729,5331.05純資産総額425,396,932,833100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

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#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#12 注記表（連結）

	第11期[令和 1年 7月16日現在]	第12期[令和 2年 1月16日現在]
1口当たり純資産額	14,214円	15,789円

2020/04/15 9:21

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	430,146,146,266
Ⅱ 負債総額	4,749,213,433
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	425,396,932,833
Ⅳ 発行済口数	27,636,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	15,392

e border="0">Ⅰ 資産総額430,146,146,266Ⅱ 負債総額4,749,213,433Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)425,396,932,833Ⅳ 発行済口数27,636,951口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)15,392

2020/04/15 9:21

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。

2020/04/15 9:21